浦发银行信用风险分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,小组成员：朱冠群、郑安冉、朱炫弛、杨正森、张加代,浦发银行,信用风险 分析,2012年中国以资产计50大银行中国商业银行排名（只列出前20）,排名,银行,总资产（百万元）,1,中国工商银行,15,476,868,2,中国建设银行,12,281,834,3,中国银行,11,830,066,4,中国农业银行,11,677,577,5,交通银行,4,611,177,6,招商银行,2,794,971,7,中国中信银行,2,765,881,8,上海浦东发展银行,2,684,694,9,兴业银行,2,408,798,10,中国民生银行,2,229,064,11,中国光大银行,1,733,346,12,平安银行,1,258,177,13,华夏银行,1,244,180,14,北京银行,956,499,15,广发银行,918,982,16,上海银行,655,800,17,江苏银行,514,146,18,恒丰银行,437,289,19,北京农村商业银行,377,316,20,重庆农村商业银行,344,820,12年世界排行榜,11,10,15,18,11年世界排行榜,8,10,17,23,36,56,73,91,100,88,32,47,69,62,97,74,按照Brand Value（品牌价值）,根据,2012世界银行Top500排名,所制,信用评级情况及变化,评级公司,2010,2011,2012,穆迪（Moody,s）,银行财务实力评级：D,长期银行存款评级（外币）：Ba1,短期银行存款评级（外币）：Non-Prime,银行财务实力评级：D,长期银行存款评级（外币）：Baa3,长期银行存款评级（本币）：Baa3,短期银行存款评级（外币）：Prime-3,短期银行存款评级（本币）：Prime-3,银行财务实力评级：D 长期银行存款评级（外币）：Baa3,长期银行存款评级（本币）：Baa3,短期银行存款评级（外币）：Prime-3,短期银行存款评级（本币）：Prime-3,注：,Ba,为投机级别,Baa,为投资级别,项目（%）,2008,2009,2010,2011,2012,标准值,资产收益率,1.13,0.90,1.01,1.12,1.18,0.6,资本充足率,8.88,9.28,10.59,11.83,12.38,8,核心资本充足率,5.06,5.64,7.45,9.17,8.99,4,资产流动性比率,人民币,44.20,47.95,43.78,44.12,42.44,25,外币,64.78,80.90,52.70,55.99,76.24,25,存贷比,人民币,71.06,74.42,72.08,70.83,71.56,75,外币,53.90,43.89,66.05,81.18,65.69,85,不良贷款率,1.29,0.96,0.65,0.44,0.52,5,单一最大客户贷款比例,4.42,3.49,3.97,3.09,2.45,10,最大十家客户贷款比例,27.01,26.00,24.32,18.70,15.26,50,拨备覆盖率,203.32,217.12,302.03,448.76,431.49,150,注：以上数值均为当年 平均值,浦发银行 基本情况,由表中可以知道，三年中资本充足率,持续走高,，主要受不良贷款率,持续下降,影响。,同时在,09,年浦发银行核心资本充足率为,5.64%(,标准值为,4%),，明显缺钱。,2009,那一年算是,全球经济危机,走入,最惨烈,的阶段，这样的宏观环境下，浦发银行的指标离银监会的标准次级债占比不得超过核心资本的,25%,的规定差了好多，并且花旗银行也没有伸出援手。,这样使得浦发银行在,2010,年增发补充资本,392,亿元,来提高资本充足水平。,客户信用等级分布,审核客户信用等级评分表采取“,授权到人，责任到人，统一标准，差别授权，定期考核，适时调整。,”的原则。对于客户的评级一般包括以下因素：,主要经营管理者素质评价,企业经营管理素质评价,主导产品及技术创新评价,经营环境和市场环境评价,重大事项等内容,非财务,因素,主要经营管理者素质评价,财务因素,规模状况,偿债能力,经营能力,经营效益,财务因素,偿债能力评价,客观来讲，任何一家银行的信用评级体系都不是完美的，各家银行的信用评级一方面取决于银行的客户体系，另一方面也取决于银行自身的风险管控水平。,就浦发银行而言，其采用的是,信用评分模型,，但是该模型的一个重大缺陷就是采用的数据都是,历史数据,，可能与企业未来的发展发生冲突；而且虽然可以提供客户的信用风险水平的分数，但是无法提供具体的违约概率。,对于浦发银行客户信用评级体系，建议发展为,违约概率模型,。,按贷款形式分类,按贷款质量分类,浦发银行（百万元）,民生银行（百万元）,2011,2012,增长率,2011,2012,增长率,信用贷款,282,388,271,860,-3.87%,179,185,195,313,8.26%,保证贷款,400,150,492,124,18.69%,368,321,474,570,22.39%,抵押贷款,522,318,616,846,15.32%,519,191,548,463,5.34%,质押贷款,126,580,163,723,22.69%,138,524,166,264,16.68%,贷款总额,1,331,436,1,544,553,13.80%,1,205,221,1,384,610,12.96%,按贷款形式分类,201,1-2012,年，浦发银行信用贷款所占比例依次为,21.21%,17.60%,民生银行信用贷款所占比例依次为,14.87%,14.11%,对比信用贷款所占比例，虽然浦发银行相比民生银行略高,但是从横向比较：,浦发信贷-3.87%的增长率远远低于民生8.26%的增长率,再结合纵向比较：,浦发信贷呈现负增长（-3.87%），相比贷款总额13.80%的增长率，明显低很多,民生信贷8.26%的增长率相对于贷款总额12.96%的增长率也较低,说明：两家银行对信用风险管控都采取了相关的措施，浦发银行更有效力,浦发银行信贷资产五级分类,2008,2009,2010,2011,2012,正常类贷款,97.32%,98.41%,98.92%,98.78%,98.33%,关注类贷款,1.47%,0.79%,0.57%,0.78%,1.09%,次级类贷款,0.71%,0.45%,0.19%,0.17%,0.15%,可疑类贷款,0.33%,0.21%,0.18%,0.14%,0.35%,损失类贷款,0.17%,0.14%,0.14%,0.13%,0.08%,民生银行信资产五级分类,2008,2009,2010,2011,2012,正常类贷款,96.31%,97.70%,98.35%,98.27%,98.01%,关注类贷款,2.49%,1.50%,0.96%,1.10%,1.23%,次级类贷款,0.53%,0.30%,0.35%,0.32%,0.47%,可疑类贷款,0.48%,0.30%,0.19%,0.20%,0.19%,损失类贷款,0.19%,0.20%,0.15%,0.11%,0.10%,按贷款质量分类,不良贷款率,2008,2009,2010,2011,2012,浦发银行,1.21%,0.80%,0.51%,0.44%,0.58%,民生银行,1.20%,0.80%,0.69%,0.63%,0.76%,纵观以上数据，不管是信贷五级分类，还是不良贷款率，我们都可以明显发现，浦发银行优于民生银行,再结合前面按贷款形式分类的数据，我们可以了解到浦发银行在风险管控方面都采取了优越于民生银行的措施,浦发银行,项目（%）,2008,2009,2010