第十五章 项目风险评估管理

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第十五章,项目风险评估管理,一、项目风险管理概念,风险性与不确定性,确定型,风险型,不确定型,P=1,=3,？,?,?,一、项目风险管理概念,风险是指损失发生的不确定性,(,或可能性,),。,一项行动具有多种可能性，且其将来的结果是不肯定的，就叫做有风险。,做没有把握的事情，可能会有风险。,风险是一种不确定性，不确定性不一定都表现为风险。,一、,项目风险管理概念,项目风险,项目风险就是项目寿命周期内的风险，即可能导致项目损失的不确定性。,项目寿命周期各阶段可能的风险事件如图,8-1,（转下一页）所示。,项目风险是所有影响项目目标实现的不确定性因素集合。,风险,=,（事件、不确定性、结果）,风险,=,（事故、安全措施）,风险随着不确定性和结果的严重性增加而增大，随着安全措施的增加而减小。,缺少相应专业的,专家,对问题界定不清,没有做可行性研,究,目标不清,没有风险管理计,划,仓促计划,缺少管理层支持,职能界定差,项目队伍缺乏经,验,劳动力技能不够,材料短缺,罢工,天气,范围改变,项目进程改变,环境要求,没有适当的控制,体系,质量差,客户不能接受,现金流量出现问,题,阶段,1,概念,/,立项,(CONCEPT)(C),阶段,2,开发,(DEVELOP)(D),阶段,3,实施,(EXECUTE)(E),阶段,4,收尾（,FINISH)(F),机会和风险,拥有的赌注本金量（得失量）,风险发生最高时期,风险影响最高时期,时间,各阶段典型的风险事件,风险上升,价值,$,计划,完成,整个项目生命周期,图,8-1,典型项目生命周期内风险与赌注本金（得失量）的变化,一、项目风险管理概念,风险管理,风险管理强调：风险的控制，风险的分散，风险的补偿，风险的转嫁，风险的防止，风险的回避与抵消。,风险管理是识别和评估风险，建立、选择、管理和解决风险的可选方案的组织方法。,项目风险管理就是对项目寿命周期中可能遇到的风险进行预测、识别、评估、分析并处置风险，以最低成本实现最大的安全保障。,项目风险管理过程（见图,8-2,）,1,风险识别,.1,输入（依据）,.1,产品描述,.2,其他计划编制的输出,.3,历史信息,.2,工具及技术,.1,检查表,.2,绘制流程图,.3,访问调查,.3,输出（结果）,.1,风险来源,.2,潜在的风险事件,.3,风险征兆,.4,其他过程的输入,3,风险应对措施开发,.1,输入（依据）,.1,应抓住的机会和须应对的威胁,.2,可放弃的机会和可接受的威胁,.2,工具及技术,.1,采购,.2,应急计划编制,.3,替代方案策略,.4,保险,.3,输出（结果）,.1,风险管理计划,.2,其他过程的输入,.3,应急计划,.4,储备金,.5,契约性协议,2,风险量化,.1,输入（依据）,.1,项目干系人的风险承受能力,.2,风险来源,.3,潜在的风险事件,.4,费用估算,.5,活动历时估算,.2,工具及技术,.1,预计货币值,.2,统计和,.3,模拟,.4,决策树,.5,专家评定,.3,输出（结果）,.1,应抓住的机会和须应对的威胁,.2,可放弃的机会和可接受的威胁,4,风险应对措施控制,.1,输入（依据）,.1,风险管理计划,.2,实际的风险事件,.3,其他风险的识别,.2,工具及技术,.1,权变措施,.2,附加的风险应对措施开发,.3,输出（结果）,.1,纠正行动,.2,更新的风险管理计划,项目风险管理,图,8-2,风险管理过程,一、项目风险管理概念,风险的产生与分类,风险产生的原因（风险管理界有不同的说法）,风险产生于主、客观世界的背离；,风险产生于事物的偶然性；,风险产生于外界的干扰；,风险产生于人们的非正常行为；,风险产生于人们为消除风险的代价与风险可能造成的损失两者权衡的结果。,一、项目风险管理概念,风险的分类（从不同的角度、不同的标准，有不同的分类）,静态风险：社会经济正常情况下的风险；是自然力的不规则作用和人们的错误判断和错误行为导致的风险。,资产的物理损失；,欺诈及犯罪的损失；,法律的错误判断；,利润的减少；,经营者行为能力的丧失。,一、项目风险管理概念,动态风险：社会经济的变动为直接原因的风险；是由于人们欲望的变化、生产方式和生产技术的变化，以及企业组织的变化导致的风险。,管理风险（包括市场、财务和生产风险等）；,政治风险；,技术革新风险。,一、项目风险管理概念,有关风险的几个问题讨论,为什么要冒险,如何看待风险？,风险的客观性,人生处处有风险,风险的盈利性,风险与利润成正比,怎样冒险？,敢于冒险和善于冒险,学会吃梨子,化解风险的方法,二、项目风险管理过程,1.,项目风险识别,1,）项目风险识别要解决的三个主要问题,a.,识别和确定项目有哪些潜在的风险,b.,识别引起这些风险的主要因素,c.,识别项目风险可能引起的后果,2,）项目风险识别所需要的信息和依据,a.,项目产出物的描述,b.,项目的计划信息,c.,历史资料,历史项目的各种原始记录,商业性历史项目信息资料,历史项目团队成员的经验,项目风险识别的方法,a.,系统分解法,项目风险,投资风险,技术风险,经营风险,市场风险,资源风险,竞争风险,需求风险,替代风险,图,8-3,项目风险系统分解示意图,二、项目风险管理过程,b.,流程图法,c.,风险因素问询法,d.,现场视察法,e.,索赔统计记录法,f.,情景分析法,分析和识别项目风险的后果,分析和识别项目风险可能波及的范围,检验项目风险识别的后果,研究某些关键因素对项目风险影响,二、项目风险管理过程,疑因估计,征兆鉴别,仔细检查,诊,断,筛选,监测,图,8-4,情景分析法风险识别工作示意图,二、项目风险管理过程,项目风险识别的结果,识别出的项目风险,项目风险发生的概率大小估计；,项目风险可能发生的时间、范围；,项目风险可能影响的范围；,项目风险事件带来的损失。,潜在的项目风险,项目风险的征兆,二、项目风险管理过程,项目风险评估（度量）,项目风险度量的主要内容,项目风险发生可能性的度量,项目风险后果严重程度的度量,项目风险影响范围的度量,项目风险发生时间的度量,项目风险识别与度量过程（图,8-5,）,开发建立项目风险管理信息系统,跟踪、收集、处理和生成有关项目,活动于过程的风险信息,项目是否存在风险,的分析与判断,对项目的风险进行分类分析，,给出风险分类,对项目全部风险进行概率大小,及其分布的分析与确定,对全部风险进行原因分析，,给出各风险的原因,对全部风险进行后果分析，给,出风险后果严重性,对全部风险的发展进程进行分析，,给出项目风险的发展时间进程预测,根据风险概率、后果和发展进程给出风险,度量，风险控制的优先序列和相关文件,存在风险吗？,项目过程结束？,项目风险分类,和描述的文档,项目人员的风险,识别与度量经验,结束,结束,风险识,别报告,否,否,否,是,图,8-5,项目风险识别与度量流程图,项目风险管理信息系统的开发建立,项目风险信息的跟踪、收集、处理和生成,项目风险的识别,项目风险的分类,项目风险发生概率的分析与确定,项目风险的原因分析与确定,项目风险后果的分析与确定,项目风险发展时间进程的分析与确定,项目风险度量与控制优先序列的确定,给出项目风险识别和度量报告,项目风险度量常用技术和方法,确定型风险量化,自然状态的发生为已知的情况下的风险量化。,盈亏平衡分析法,收益最大（或损失最小）法,敏感性分析法,不确定型风险量化（无法确定风险发生的概率）,悲观法（小中取大原则）,案例数据见表,8-1,表,8-1,各方案及其相应状态下的收益情况表,方案,自然状态,最小收益,最大收益,高需求,中需求,低需求,新建,60,-25,-25,-25,60,扩建,40,25,0,0,40,改造,20,15,10,10,20,从表,8-1,知，按“悲观法”应选“改造”方案,乐观法（大中取大原则）,根据“乐观法”应选“新建”方案。,最小最大后悔法（大中取小原则）,这种方法是以各方案的机会损失的大小来判别方案的优劣的。,表,8-2,各方案后悔值情况表,方案,后悔值,最大后悔值,高需求,中需求,低需求,新建,0,5,35,35,扩建,20,0,10,20,改造,40,10,0,-40,折衷法（乐观系数法、权重法）此法是在“乐观法”与“悲观法”之间折衷，即定下一个乐观系数,和一个悲观系数,1-,。假定,=0.7,，则上例有：,E,新,=600.7+(1-0.7)(-25)=34.5(,优,),E,扩,=400.7+(1-0.7)0=28,E,改,=200.7+(1-0.7)10=17,完全平均法,上例：,E,新,=(60+20-25)3=18.35,E,扩,=(40+25+0)3=21.67(,优,),E,改,=(20+15+10)3=15,风险型量化（自然状态下的损益值与对应概率已知）,期望值法（决策表、决策树）,模拟仿真法（,Monte Carlo,法）,其他方法,如：专家决策法；层次分析法；事故树法,项目风险应对,应对的主要措施,风险回避,风险损失控制,风险单位的分离和结合,风险转移,风险自留,制定应对措施的依据,项目风险的特性,项目组织抗风险的能力,可供选择的风险应对措施,项目风险应对措施制定的结果,项目风险管理计划,项目风险应急计划,项目准备金,项目技术后备措施,项目风险控制,项目风险控制就是在风险事件发生时实施风险管理计划中预定的应对措施。,项目风险控制的目标和依据,项目风险控制的目标,及早识别项目风险,努力避免项目风险事件的发生,积极消除项目风险事件的消极后果,充分吸取项目风险管理中的经验与教训,项目风险控制的依据,项目风险管理计划,实际项目风险发展变化情况,项目风险控制的步骤,项目风险控制步骤与内容如图,8-6,所示,建立项目风险控制体制,确定要控制的具体项目风险,分配项目风险控制的职责,制定项目风险控制的行动计划,实施项目风险控制的行动方案,跟踪项目风险控制的结果,判断项目风险控制的效果,根据项目风险识别和度量报告建立项目风险控制体制,根据项目风险识别和界定报告确定要控制的具体项目风险事件,确定和分配项目各具体项目风险的控制责任,确定具体项目风险的控制行动方案,制定各具体项目风险的控制行动方案,实施各具体项目风险的控制方案,跟踪具体项目风险的控制结果,风险解除了？,项目风险控制结束,图,8-6,项目风险控制方法流程图,返回风险识别,是,否,三、项目风险防范,决策风险防范,做好项目的财务分析,加强项目产品的市场调查,建设风险（设计、施工、设备风险等）防范,科学的招、投、评标,完工风险防范,引入“商业完工”的概念,实行“完工担保”,生产风险防范,技术风险防范：采用成熟的生产技术,资源风险防范,要求提供最低资源储量担保,签订长期的能源和原材料供应协议,实行能源和原材料价格指数化,经营管理风险防范,项目经理的工作经验与资信；,项目经理是否为项目投资者之一；,项目经理除直接投资外，是否具有利润分成和成本控制奖励机制。,化解经营管理风险的关键是激励机制和风险分担机制的建立和完善,市场风险防范,产品市场价格,产品市场销量,政治风险防范,政治风险保险,寻求项目所在政府、机构的书面保证,其他风险防范,环保风险,信用风险,不可抗力风险,金融风险（利率、汇率）,以上风险化解注意两点,尽可能把不可控风险转化为可控风险,尽可能降低风险度,0,建设期,试生产期,生产经营期,资金,贷款资金投入,债务偿还,图,8-7,项目融资中的阶段性风险划分,全部,极少,容易,小,困难,大,固定价格“交钥匙”公司,实报实销合同,投资者对项目成本的控制,投资者在项目中的风险,工程公司对项目风险的控制,合同类型,图,8-8,工程合同类型与项目建设期风险,风险类别,解决方法,1,资金风险,足够的股本资金投入,固本资金认购协议（规定在项目资金不足时项目股东注入资金数额和条件）,现金流量缺额保证协议,流动资金维持协议,项目融资备用贷款,2,完工风险,完工担保,履约担保,成本超支基