风险管理4分解ppt课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,（四）,风险管理,风险管理,1,第八章 风险的保险转移,第一节 保险及其适用性,一、保险的概念,1.保险-是一种经济制度。是集合同类风险单位以分摊损失的一种经济制度。,手段,：集合大量同类风险单位；,作用,：损失的分摊；,目的,：补偿损失以确保经济生活安定。,体现的经济关系：,（两方面）,第八章 风险的保险转移,2,（1）投保人与保险人之间的商品交换关系；,（2）投保人（被保险人）之间，体现的国民收入再分配的关系。,2.从法学角度，保险是一种合同行为。反映投保人与保险人之间的权利义务关系。,3. 从风险管理角度，它是一种风险转移机制。经济单位通过参加保险，将风险转移给保险公司，以确定的小额支出代替经济中的不确定性。,（1）投保人与保险人之间的商品交换关系；,3,二、保险产生的条件,1.特定风险事故存在。风险事故具有偶然性：,（1）风险事故发生与否不确定；,（2）发生时间不确定；,（3）发生结果不确定。,特定保险合同；综合保险合同。,2.,补偿损失，安定生活,。,对于具体保险合同，以补偿损失为主要功能；对于整个保险行业，以安定生活为最终目标。,二、保险产生的条件,4,3.集合众多风险单位。,（1）直接集合。如，互助团体、互助保险。,（2）间接集合。,4.保费负担，公平合理。保费必须与所专一的风险相一致。,（1）保险金额高，保费高；,（2）损失率高，保费高；,（3）保费的计算，要将同类风险因素进行组合，因为不存在完全相同的风险。,3.集合众多风险单位。,5,三、保险的积极作用,1.补偿风险损失，保障经济生活安定；,2.减少不确定性，促进资源合理配置；,3.为社会提供长期资本来源；,4.提供风险管理服务。,四、保险的消极影响,1.保险经营费用（组织费用）的发生。包括损失控制费用、损失理算费用、保单销售费用、税金及日常管理费用。,2.道德和心理风险增加。,三、保险的积极作用,6,五、可保风险条件（保险的适用）,1.风险是纯粹风险而非投机风险，投机风险一般无法保险。,2.风险事故的发生是意外的，但风险损失本身是可以确定的。,（1）,事故的发生是意外的，即被保险人不能控制。,（2）,风险损失本身是可以确定的，是指损失的可测性，它是指损失必须在时间、地点、原因及数额上都能够明确而可鉴定。,五、可保风险条件（保险的适用）,7,3.风险损失幅度不能太大，也不能太小。,太小- 风险自留处理,太大-巨灾风险超出保险人承保能力。,4.大量独立同质风险单位存在。,3.风险损失幅度不能太大，也不能太小。,8,第二节 保险的购买,一、基本过程,选择险种-确定保险金额-议决投保程度-研究保险费率-选择保险机构-推敲保险条款,二、选择保险险种需考虑的问题,1.了解经济单位所面临的风险及其性质、特征,2.了解当前保险市场的供给状况,3.对于一些保险市场上没有的险种，而又确需转移，可以同保险人协商定理保险合同，实现风险转移。,第二节 保险的购买,9,三、确定保险金额（实际介绍确定保险价值）,保险金额,是指的保险程度，是保险人承担的最高赔偿限额；,保险价值,指保险对象（财产或人身）的实际经济价值，或市场价值。,1.财产保险,原则上是以财产价值或风险的年度最大可能总损失为基础来确定保险金额。方式有：,（1）定值方式,（2）不定值方式,三、确定保险金额（实际介绍确定保险价值）,10,（3）重置价值方式：如火灾,（4）原值或原值加成方式,2.人身保险,两种方式：,（1）生命价值法,（2）需要法：,三、议决投保程度（即安排部分保险）,1.购买保险的原因,（1）外部力量；（2）内部原因,（3）重置价值方式：如火灾,11,2.部分保险的本质与分类,（1）本质：风险转移与风险自留的结合；,（2）部分保险的三种方式：,a.,不足额保险,：保险金额小于保险价值，保险人先承担风险，超过部分由经济单位承担；,b.,自负额保险,：经济单位先自行承担一小部分风险损失，以保险人承担风险损失为主；,c.,限制损失保险（停止损失保险,）：以自保为主，自保与巨灾保险结合。,2.部分保险的本质与分类,12,3.不足额保险是一种特殊形式的共同保险。优点：,（1）对保险人，增强保险人责任心，减少保险损失；,（2）对被保险人，减少保费损失。,缺点：被保险人得不到十足保障。,4.自负额分类：,绝对免赔额（固定式免赔额）,相对免赔额（起赔式免赔额）,隐藏式免赔额,3.不足额保险是一种特殊形式的共同保险。优点：,13,5.部分保险的适用情况,6.安排部分投保存在的限制因素,五、研究保险费率,1.保险费率组成： 纯费率,附加费率：包括工资、业务管理费、代理手续费、税金利润等。,2.保险费率特征,保险费率就是保险这种商品的价格。,3.保险费率厘定的原则：,保证补偿；公平合理；相对稳定；促进防损,5.部分保险的适用情况,14,4.保险费率立定的基本方法：,判断法；分类法；增减法等。,六、选择保险机构（市场的一方）,1.需要着重考虑的因素：,2.保险机构分类：,政府经办的保险：任意保险与强制保险,合作保险,公司经营保险,个人经营保险,以盈利为目的,4.保险费率立定的基本方法：以盈利为目的,15,3.合作,保险与公司保险（个人保险的区别）,七、推敲保险条款,1.明白保险责任：保险责任分为基本责任、特约责任和除外责任；,2.最好能参与起草保险合同，而不是被动接受保险合同。,保险合同一般为标准化合同，分为：,同业协议保单,法定保单,3.合作保险与公司保险（个人保险的区别）,16,3.了解保险合同中的权利与义务,义务,：,投保时；保险合同订立后,第三节 保险的索赔与理赔,1.索赔（投保人行为）,（1）积极施救,（2）损失通知,（3）现场保护,（4）损失举证,索赔时效：寿险最长5年，寿险以外险种2年。,3.了解保险合同中的权利与义务,17,二、理赔,1.确定理赔责任,2.查勘定损,3.给付保险金（一般在协议后10日内）,4.损余处理及代位追偿,5.注销保单或变更保额,若只发生部分损失，分两种情况处理：,（1）终止合同,（2）合同继续有效，新的保险金额等于原保险金额减去已给付的保险金。,二、理赔,18,三、赔偿方式,（一）财产保险的赔偿方式（不适用于寿险）,1.第一危险赔偿方式（第一责任赔偿方式）,这种方法本质是将保险财产价值分成两部分：,保险金额（A）；,保险价值（保险财产价值，V）。,超过了保险金额（A）的部分视为被保险人自保。当损失金额（L）A时，赔偿L；当LA时，赔偿A.,三、赔偿方式,19,特点,：不考虑保险金额与实际价值之间的比例关系，赔偿金额一般等于损失金额（但以不超过保险金额为限），即损失多少赔多少。,所谓“第一损失”，是指保险财产的实际价值可以分为两部分，第一部分是保险金额以内的部分，也就是保险公司应该负责损失补偿的部分；第二部分是超过保险金额的部分，属于第二损失部分，与保险赔偿责任无关，也就是说，当损失低于或相当于保险金额时，按实际价值补偿；损失金额高于保险金额时，最高补偿额以保险金额为限。,特点：不考虑保险金额与实际价值之间的比例关系，赔偿金额一般等,20,2.定值赔偿方式。,这时A=V。如果损失程度为P，则赔偿金额C=P,A。此法常用于海上保险或特约保险（如价值难以鉴定的古玩、字画、高档工艺品等）。,特点,：补偿时，不管损失时的市价多少，在保险金额限度内，按约定的保险价值补偿。保险货物在遭受损失时的应赔偿金额，根据受损货物的实际数量、保险金额和损失程度来计算。当财物全部遭受损失时，其赔偿金额计算公式为：,赔偿金额保险金额残值,。,当财物遭受部分损失时，其赔偿金额计算公式为：,赔偿金额保险金额损失数量损失程度总数量,。其中，损失程度可以根据财物完好时的价值和受损后的价值来确定。,2.定值赔偿方式。,21,3.比例赔偿方式。,L（A,V），A,V,L，A,V,当A,V时，属超额保险，超出部分无效。,超额保险的原因：,（1）道德风险因素的作用；,（2）对财产股价不准或保险财产跌价所致。,C=,3.比例赔偿方式。C=,22,例：保险财产遭受损失时的实际价值是10000元，保险金额是8000元，损失金额是5000元，根据比例补偿原则，保险公司应支付的补偿金额为：,80001000050004000元。,这种补偿方式把保险财产的实际价值与保险金额紧密地联系在一起，其目的在于促使被保险人在投保时，尽量按财产的实际价值投保。,例：保险财产遭受损失时的实际价值是10000元，保险金额是8,23,（二）共同保险与共保条款,1.定义：几个保险公司就同一标的同一风险共同承保。,2.设总保险金额为A，AV，第i家保险公司承保份额为：P,i,=A,i,A，承担的赔偿责任比例为,C=P,i,A,i,/A，（当A,V时，属于超保险责任，超过部分无效）。不足额保险是一种特殊形式的共同保险，可以认为是保险人与被保险人共保。,3.共保条款首先在美国火灾保险中采用。,（二）共同保险与共保条款,24,（三）免赔额（率）,1.作用,2.绝对免赔额,L d ， L,d,0 ， L,d,3.相对免赔额,L，,Ld,0 ，,Ld,（注意上述等号的位置）,C=,C=,（三）免赔额（率）C=C=,25,例1：某保险标的损失80万元，免赔额为10万元，若保险人赔偿80万元，则这一免赔额是（,b,）A.绝对免赔额 B.相对免赔额C.固定式免赔额 D.累退式免赔额,例2：如果保险合同中规定绝对免赔额为500元，那么当被保险人损失200元时，保险公司应该承担多少？当被保险人损失800元时，保险公司应该承担多少？如果保险合同中规定相对免赔额为500元，那么当被保险人损失200元时，保险公司应该承担多少？当被保险人损失800元时，保险公司应该承担多少？,例1：某保险标的损失80万元，免赔额为10万元，若保险人赔偿,26,（四）重复保险,1.定义：指投保人对同一保险标的同一保险利益同一保险事故分别向两个以上保险公司订立保险合同的保险。,2.分类：,（1）足额重复保险 V=A,（2）不足额重复保险 V,A,（3）超额重复保险 V,A，狭义重复保险,复保险,（四）重复保险复保险,27,3.,重复保险的投保人负有通知义务，被保险人不能通过重复保险而额外获利。即：CA。,4.赔偿方式（适用分摊原则，与共同保险的赔款计算方法一样）,（1）比例承担赔偿责任,（2）连带责任分摊制。被保险人可以向任一保险人索赔，该赔款再在保险人之间分摊。,（3）顺序分摊制。先签单的保险人先陪，然后再在各个保险人之间进行损失分摊。,（4）责任限额分摊制。,3.重复保险的投保人负有通知义务，被保险人不能通过重复保险而,28,例1：甲保险人保险金额为20万元，乙保险人为50万元，保险财产的市场价值为40万元。现发生40万元损失，甲、乙各赔偿多少？,（1）甲乙单独赔偿时，分别赔偿20万元、40万元。,（2）甲赔偿额= 40,20/（20+40）,乙赔偿额,= 4040/（20+40）,如果乙保险人保险金额为40万，而财产损失价值为50万，赔偿金额如何计算？,例1：甲保险人保险金额为20万元，乙保险人为50万元，保险财,29,甲赔偿额= 5020/（20+40）,乙赔偿额= 5040/（20+40）,例2：某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限额分摊制，甲保险人应赔偿（,a,）A.5.5万元 B.6.5万元,C.10万元 D.12万元,甲赔偿额= 5020/（20+40）,30,四、争议及其处理,1.保险争议的处理原则,（1）诚信、适法。,（2）文义解释：按照行业内通用的含义解释。,（3）意图解释：按双方当事人的真实意图解释。,（4）有利于被保险方,2.处理方法：协商、调解、总裁、诉讼。,（1）调解：行政调解、仲裁调解、法院调解等。,（2）一审判决不服，可在15日内向上一级法院上诉，二审法院判决为终审判决。,四、争议及其处理,31,第四节 一揽子保险与员工福利计划,一、一揽子保险,1.定义,2.优点：,3.形态：,（1）业主一揽子保险计划,（2）特别多种风险保单,第四节 一揽子保险与员工福利计划,32,二、员工福利计划,1.以保险手段对付人身风险，分三个层次：,社会保险,员工福利计划,个人保险,2.作用,二、员工福利计划,33,3.类型：,（1）单个企业员工福利计划,（2）同业公会会员员工福利计划,（3）两个以上企业工作的工会会员的保险计划。,4.团体保险的特点,（1）风险的选择基于团体,（2）保费低廉。,3.类型：,34,风险管理4分解ppt课件,35,练一练：,23.自保是指（,D,）,A.将损失摊入经营成本B.建立意外损失基金,C.借款D.自负额保险,24.关于保险，以下说法错误的是（,D,）,A.保险是一种风险转移机制,B.保险是一种经济行为,C.保险是一种合同行为,D.保险是一种社会救济行为,练一练：,36,25.保险商品的价格是指（,A,）,A.保险费率B.保险费,C.保险金额D.保险价值,26.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（,A,）,A.6万元 B.7万元C.3.23万元D.3.77万元,27.某保险标的损失100万元，免赔额为10万元，若保险人赔偿90万元，则这一免赔额是（,A,）,A.绝对免赔额 B.相对免赔额,C.有条件的绝对免赔额D.无条件的相对免赔额,25.保险商品的价格是指（A）,37,18.一风险单位是否发生风险事故、受多大损失与其他风险单位无关，这种现象称为风险单位的(,A,),A.独立性 B.同质性 C.大量性 D.相似性,19.保险这种技术属于(,C,),A.风险自留 B.风险避免,C.风险转移 D.风险控制,20.第一损失赔偿方式是指(,B,),A.比例赔偿方式 B.第一危险赔偿方式,C.定值赔偿方式 D.限额赔偿方式,22.不适用于人身保险的原则是(,A,),A.大数法则 B.损失补偿原则,C.近因原则 D.最大诚信原则,18.一风险单位是否发生风险事故、受多大损失与其他风险单位无,38,23.商业保险公司的利润应由(,A,)分享。,A.股东 B.保险人,C.被保险人 D.投保人,24.某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为150万元，若损失金额为100万元，按照第一危险赔偿方式，则保险人应赔偿(,A,),A.100万元 B.75万元,C.150万元 D.50万元,25.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，按照连带责任分摊制，被保险人的索赔对象是(,D,),A.甲保险人 B.乙保险人,C.甲、乙两者都是 D.甲、乙两者中任选其一,23.商业保险公司的利润应由(A)分享。,39,26.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，按照责任限额分摊制，则甲应赔偿(,C,),A.6万元 B.7万元 C.3.23万元 D.3.77万元,27.关于团体保险以下说法正确的是(,B,),A.保险金额无上限 B.增加了逆选择,C.对团体的性质有要求 D.不能免体检,24可保风险一般是指（,C,）,A小额风险,B巨灾风险,C损失幅度不能太大也不能太小的风险,D任何风险,25保险合作组织的利润应由（,C,）分享。,A股东 B保险人 C被保险人 D受益人,26.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万,40,27某保险标的损失100万元，免赔额为10万元，若保险人赔偿100万元，则这一免赔额是（,B,）,A绝对免赔额 B相对免赔额,C固定式免赔额 D累退式免赔额,28下列人员中能参与保险公司管理的是（,B,）,A投保人B保险人,C被保险人D受益人,29某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为250万元，若损失金额为100万元，按照比例赔偿方式，则保险人应赔偿（,a,）,A100万元 B125万元,C150万元D250万元,27某保险标的损失100万元，免赔额为10万元，若保险人赔,41,30在重复保险情况下，甲保险人承保保额为6万元，乙保险人承保保额为8万元，今发生保险损失7万元，按照责任限额分摊制，则乙应赔偿（,D,）,A6万元 B7万元,C3.23万元 D3.77万元,3.议决投保程度，即安排部分保险，从本质上说，这是风险转移与(,D,)的结合。,A.保险B.风险抑制,C.风险预防D.风险自留,6.可保风险是指保险可以承担的风险，即经济单位可以通过(,A,)来转移这种风险。,A.购买保险 B.制定计划,C.风险决策 D.风险组合,30在重复保险情况下，甲保险人承保保额为6万元，乙保险人承,42,15.一只铅笔的损失通常不能保险是因为它不符合可保风险的以下条件。（,C,）,A.必须是纯粹风险,B.风险事故的发生是意外的,C.风险损失幅度不能太大、也不能太小,D.必须有大量独立的同质风险单位存在,16.不足额保险属于（,C,）,A.风险避免与风险自留的结合,B.风险避免与风险控制的结合,C.风险自留与风险转移的结合,D.风险转移与风险控制的结合,17.保险商品的价格是（,D,）,A.保险金额B.保险价值,C.保险费 D.保险费率,15.一只铅笔的损失通常不能保险是因为它不符合可保风险的以下,43,18.企业选择保险人时应考虑的首要因素是（,B,）,A.商品的费率水平B.保险人的偿付能力,C.保险人的信用等级D.保险人的服务质量,19.海上保险及较难鉴定实际价值的古玩字画、珠宝等特约保险常采用（,C,）,A.第一危险赔偿方式 B.第一损失赔偿方式,C.定值赔偿方式 D.比例赔偿方式,20.某保险标的价值12万元，保险金额为10万元，若损失6万元，按照比例赔偿方式，则保险公司应赔偿（,B,）,A.6万元 B.5万元 C.10万元D.4万元,18.企业选择保险人时应考虑的首要因素是（B）,44,19.某保险标的实际价值200万元，保险金额100万元，若损失金额为150万元，按照第一危险赔偿方式，保险人应赔偿（ ）（,2008-10,）,A. 50万元 B. 75万元,C. 100万元 D. 150万元,20.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保7万元，丙保险人承保8万元，今被保险人发生保险损失7万元，按照责任限额分摊制，则乙应赔偿（ ）（,2008-10,）,A. 2.33万元B. 2.45万元,C. 2.5万元D. 7万元,19.某保险标的实际价值200万元，保险金额100万元，若损,45,20关于可保风险以下说法错误的是（D）,P194 2006年1 月,A随着保险技术的发展，可保风险的范围是不断扩展的,B可通过技术手段使不可保风险变为可保,C理想的可保风险条件始终不变,D理想的可保风险条件是不断变化的,21以下方式中，不属于保险与自留相结合的方式是（C）,P199 2006年1 月,A不足额保险B自负额保险,C足额保险D限制损失保险,22绝对免赔额又称为（）,P201 2006年1 月,A起赔式免赔额B固定式免赔额,C隐藏式自负额D累退式自负额,23不适合火灾保险保险金额确定的方式有（A）,P197 2006年1 月,A生命价值方式B定值方式,C不定值方式D重置价值方式,20关于可保风险以下说法错误的是（D）,46,24某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为150万元，若损失金额为100万元，按照比例赔偿方式，则保险人应赔偿（,B,）,A100万元B75万元,C150万元D50万元,25在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为（A）,P217 2006年1 月,A连带责任分摊制B顺序分摊制,C责任限额分摊制D第一责任赔偿制,5.保险是一种风险管理的方法，它属于（ D ）,P188 2006年10 月,A.避免风险B.自留风险,C.中和风险D.转移风险,24某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为150万元,47,14.某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为250万元，若损失金额为100万元，按照第一危险赔偿方式，则保险人应赔偿（,A,）,P213 2006年10 月,A.100万元B.125万元,C.150万元D.250万元,16.当保险方和被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于（ B ）,P219 2006年10 月,A.保险方B.被保险方,C.视具体情况而定D.由第三者作出决定,17.关于团体保险以下说法正确的是（ B ）,P224 2006年10 月,A.保险金额无上限B.增加了逆选择,C.对团体的性质有要求D.不能免体检,18.海上保险通常采用的赔偿方式是（ B ）,P213 2006年10 月,A.第一危险赔偿方式B.定值赔偿方式,C.比例赔偿方式D.定额赔偿方式,14.某保险标的的实际价值为200万元，保险金额为250万元,48,19.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一个保险人索赔，这种赔偿方式称为（ A ）,A.连带责任分摊制B.顺序分摊制,C.责任限额分摊制D.比例责任分摊制,20.在重复保险情况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照顺序分摊制，则甲应赔偿（,a,）,A.6万元B.7万元 C.3.23万元D.3.77万元,21.自负额保险与全额保险相比的好处是（ ）,P201 2006年10 月,A.可获得更多的保险服务B.可节约保费,C.可获得更大的保障D.可减少损失的不确定性,24.选择保险人时，以下因素中最重要的是（ C ）,P205 2006年10 月,A.费率高低B.规模大小,C.偿付能力D.回扣多少,19.在重复保险情况下，被保险人有权向若干个保险人中的任何一,49,37.企业购买保险时应考虑的因素包括（ABCDE）,P195 2003年10月,A.选择保险险种 B.确定保险金额,C.确定投保程度 D.选择保险公司,E.研究保险费率,38.关于保险费率的厘订，以下说法正确的是（ABDE）,P202 2003年10月,A.保险费率的厘订是在实际成本发生之前,B.保险费率的厘订要受政府的严格管制,C.“成本加上利润等于售价”这一原则不适用于保险费率的厘订,D.保险费的缴付与保险金的给付之间没有一一对应关系,E.对同一保险商品，不同的人可能要支付不同的价格,37.保险争议的处理方法有( ABCD ),P219 2004年1 月,A.协商 B.调解,C.仲裁 D.诉讼,E.行政诉讼,37.企业购买保险时应考虑的因素包括（ABCDE）,50,37在我国，商业保险公司的组织形式有（AC）,P205 2004年10 月,A国有独资公司B相互保险公司,C股份有限公司D交互保险社,E有限责任公司,2.保险合同争议的处理方式有( ABCD )。,P219 2005年1 月,A.调解 B.协商 C.仲裁D.诉讼,37.确定人身保险金额的方法有（CD ）,P198 2005年10 月,A.定值法B.不定值法,C.生命价值法D.需要法,E.重置价值法,37在我国，商业保险公司的组织形式有（AC）,51,38.关于保险费率以下说法正确的有（ACDE ）,P202 2005年10 月,A.在实际成本发生前厘订,B.以实际成本发生后厘订,C.保险费的缴付与保险金的给付之间没有一一对应关系,D.购买同一保险商品，不同的人可能要支付不同的价格,E.要受政府的严格管制,39.团体保险的优点有（ABE ）,P224 2005年10 月,A.保费低廉B.免体检,C.人数无限制D.保险金额无限制,E.操作灵活,33保险事故发生后，保险人是否给付保险金、给付多少，取决于（AB）,A是否属于保险责任范围B是否发生在保险有效期内,C保险费率的高低D事故所致损失的多少,E保险公司的盈利水平,38.关于保险费率以下说法正确的有（ACDE ）,52,38保险争议的处理原则有（ABCDE）,P218 2006年1月,A诚信原则B适法原则,C文义解释原则D意图解释原则,E有利于被保险方原则,39人身保险确定保险金额的方式有（ABE）,P198 2006年1月,A定值方式B不定值方式,C生命价值法D需要法,E原值或原值加成方式,33.厘订保险费率的原则是（ ABCD ）,P203 2006年10月,A.保证补偿B.公平合理,C.相对稳定D.促进防损,E.节省成本,38保险争议的处理原则有（ABCDE）,53,35.在我国，商业保险公司的组织形式有（ AB ）,P205 2006年10月,A.国有独资公司B.相互保险公司,C.股份有限公司D.交互保险社,E.有限责任公司,39.保险争议的处理方法有（ ABCD ）,P219 2006年10月,A.协商B.调解,C.仲裁D.诉讼,E.行政诉讼,35.在我国，商业保险公司的组织形式有（ AB,54,三、简答题,43理想可保风险的构成要件是什么？,P193 2006年1月,43.简述一揽子保险的优点。,P221 2006年10月,四、论述题,44保险事故发生后，被保险方有哪些义务？保险双方如有争议，应怎样处理？,P218 2004年10 月,47.（本题12分）保险事故发生后，被保险方应注意做好哪些工作？,三、简答题,55,第九章 风险管理决策,一、风险管理决策,是根据风险管理的目标，在风险识别和衡量的基础上，对各种风险管理方法进行合理的选择和组合，并制定出风险管理的具体方案。,风险管理决策与其它决策相比有如下特点：,（1）风险管理决策是以风险可能造成的损失结果为对象，根据成本和效益的比较原则，选择成本最低而安全保障最大的风险处理方案。,（2）风险管理是确定情况下的决策，概率分布成为风险管理决策的客观依据，决策者对风险的主观态度构成了风险管理决策的基础。,第九章 风险管理决策,56,第一节 损失期望值分析法,-以每种风险管理方案的,损失期望值,作为决策依据，即选取损失期望值最小的风险管理方案。,*损失期望值的数学描述：,计算各种备选方案在不同自然状态下的损失期望值，选择损失期望值最小的方案为最佳决策方案。若决策结构中Ai为损失值，Pj为不同自然状态下的概率，则可求出每个方案的期望损失值： E（Ai）=PjAi显然，决策目标为最小损失值时，决策方案为选择E（Ai）最小者，即： E=minE（Ai）此时，Ai为最佳决策方案。（,参看教材,）,第一节 损失期望值分析法,57,一、建立,损失矩阵损失矩阵是指用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表示。例1：企业有一套生产设备，假设其只面临一种风险-火灾，该设备最大可保损失为1000万，不存在不可保损失。该风险可供选择的应对方案如下：,1.风险自留；,2.风险自留，同时安装一套自动灭火装置；,3.,购买保费为63万元，保额为1000万元的保险；,4.购买保费为45万元，保额为400万元的不足额保险；,一、建立损失矩阵损失矩阵是指用以反映特定风险在多种处理,58,5.购买保费为48万元，自负额为100万元，保额为1000万元的保险；,6.安装自动灭火装置，同时购买保费为40万元，自负额为100万元，保额为1000万元的保险。,7.是否安装自动灭火装置，火灾损失分布如下：,8.购买一套自动灭火装置的成本为20万，使用年限为20年，年折旧1万元；如果发生火灾，自动灭火装置将全损，否则不造成损失。,损失金额（万元）,0,100,500,1000,损失概率,无灭火装置,0.8,0.1,0.08,0.02,有灭火装置,0.8,0.1,0.09,0.01,5.购买保费为48万元，自负额为100万元，保额为1000万,59,9.购买保险时，自动灭火装置不在承保范围内。,根据以上备选方案建立损失矩阵：,9.购买保险时，自动灭火装置不在承保范围内。,60,方 案,可能结果,发生火灾损失,不发生火灾费用,（1）风险自留,直接损失：1000,0,（2）风险自留并安装灭火装置,直接损失：1000,灭火设备损失：20,设备折旧：1,（3）购买足额保险,保费：63,保费：63,方 案可能结果发生火灾损失不发生火灾费用（1）风险自,61,方 案,可能结果,发生火灾损失,不发生火灾费用,（4）购买不足额保险,保费：45,自担风险：600,保费：45,（5）购买自负额保险,保费：48,自负额：100,保费：48,（6）安装灭火装置同时购买自负额保险,保费：40,自负额：100,灭火设备:20,保费：40,灭火设备折旧：1,方 案可能结果发生火灾损失不发生火灾费用（4）购买不,62,二、决策原则,（一）,损失概率已知,的情况下,（比较损失期望值）,1.,最大最小原则,：风险管理决策者以风险的最大潜在损失最小者为最佳方案。风险发生的可能性超过不发生的可能性则投保，否则自留。,2.,最小最小原则,：风险管理决策者以风险的最小潜在损失最小者为最佳方案。即,损失期望值,最小者为最优。,二、决策原则,63,（二）,损失概率无法确定,时的决策目标和方法。（比较损失额）,1.,最大损失最小化,（大中取小原则，悲观主义原则）：,指各方案下风险事故发生时带来的最坏损失后果，即比较各方案下最坏情况发生时的最大损失额，选择最小的并以此确定风险管理方案。,往往导致购买保险。,2.,最小损失最小化,（小中取小原则，乐观主义原则）,：指风险管理决策者以风险的最小潜在损失最小者为最佳方案。即比较各种方案下灾害事故不发生条件下的最小损失额（包括管理方案的费用、技术措施的成本、保费等）。,往往导致风险自留,。,（二）损失概率无法确定时的决策目标和方法。（比较损失额）,64,例2：某栋建筑物面临火灾风险，有三种风险管理措施可供选择，各方案的实施结果如下表（损失矩阵），为简便起见，每种方案是考虑两种结果：不发生损失或全损。,例2：某栋建筑物面临火灾风险，有三种风险管理措施可供选择，各,65,方 案,可能结果,发生火灾损失,不发生火灾费用,（1）风险自留,直接损失：100000,间接损失：5000,0,（2）风险自留并采取安全措施,直接损失：100000,间接损失：5000,措施成本：2000,安全措施成本：2000,（3）投保,保费：3000,保费：3000,间接成本：如信贷成本上升。如购买保险，该成本可避免。,方 案可能结果发生火灾损失不发生火灾费用（1）风险自,66,损失概率未知条件下损失期望值计算：,1.最大损失最小化原则,Min 方案1，方案2，方案3 ,=,Min ,105000,107000,3000 = 3000,因此，投保方案为最佳。,2.最小损失最小化原则,Min 方案1，方案2，方案3 ,= Min 0，2000，3000 = 0 自留风险方案最佳,损失概率未知条件下损失期望值计算：,67,损失概率已知条件下损失期望值计算,：,已知：不采取安全措施时发生全损的概率为2.5%，采取安全措施时发生全损的概率为1%。,方案（1）的损失期望值,105000,2.5%+,097.5%=2625（元）,方案（2）的损失期望值,1070001%+200099%=3050（元）,方案（3）的损失期望值,30002.5%+300097.5%=3000（元）,Min 2625,3050,3000 = 2625,因此，方案（1）为最佳方案,损失概率已知条件下损失期望值计算：,68,三、忧虑价值,（一） 忧虑价值是指对人们关于风险事故的所至后果不确定性的担忧的一种货币表示。（二） 忧虑价值有以下影响因素：1. 风险损失的概率分布。,2. 人们对风险损失不确定性的把握程度。,3. 风险管理的目标。,4. 决策者的个人胆识。,三、忧虑价值,69,（三）关于忧虑价值量化，有两种方法：,1.把忧虑价值看成是风险管理者为了消除损失的不确定性，而愿意在期望损失之外,付出,的最大金额。,2.不必明确给出风险价值金额，只须确定风险价值是否超过一个定值。这个定值取决于实质性期望损失的计算。,*12.通常,忧虑程度越高,则忧虑价值 ,a,A.越大 B.越小 C.不变 D.因人因时不同（,2009省考,）,（四）计算：例2计算：,（三）关于忧虑价值量化，有两种方法：,70,方 案,可能结果,发生火灾损失,不发生火灾费用,（1）风险自留不采取措施,直接损失：100000,间接损失：5000,忧虑成本：2500,忧虑成本：,2500,（2）风险自留并采取安全措施,直接损失：100000,间接损失：5000,措施成本：2000,忧虑成本：1500,安全措施成本：2000,忧虑成本：,1500,（3）投保,保费：3000,保费：3000,含忧虑成本的火灾损失表,方 案可能结果发生火灾损失不发生火灾费用（1）风险自,71,损失概率已知：期望损失最小化,已知：不采取安全措施时发生全损的概率为2.5%，采取安全措施时发生全损的概率为1%。,方案（1）的损失期望值,1075002.5%+250097.5%=5125（元）,方案（2）的损失期望值,1085001%+350099%=4550（元）,方案（3）的损失期望值,30002.5%+300097.5%=3000（元）,Min 5125,4550,3000 = 3000,因此，方案（3）为最佳方案,损失概率已知：期望损失最小化,72,例2：某栋建筑物面临火灾风险，采取有无自动灭火装置措施下的损失及概率如下表：,火灾损失分布 （单位：元）,注：未投保的直接损失为150000元时的间接损失为6000元。,直接损失,0,1000,10000,50000,100000,200000,间接损失,0,0,0,2000,4000,8000,概率（无）,0.75,0.2,0.04,0.007,0.002,0.001,概率（有）,0.75,0.2,0.04,0.009,0.001,0.000,例2：某栋建筑物面临火灾风险，采取有无自动灭火装置措施下的损,73,可供选择的方案及相关费用：,方 案,费 用,1,完全自留风险，不安装灭火装置,0,2,完全自留风险，安装灭火装置。当建筑物损失达到100000元时，灭火装置一起毁损。,9000元。使用年限30年，年维护费400元。,3,购买保额为50000元的保险。,保费1500元。,4,在方案（3）的基础上安装自动灭火装置。,保费1350元。,5,购买带有1000元免赔额（绝对）、保额200000元的保险。,保费1650元。,6,购买保额200000元的保险。,保费2000元。,可供选择的方案及相关费用：方 案费 用,74,方案1：完全自留风险，不安装灭火装置,期望损失：1380元。,损失金额,0,1000,10000,50000,100000,200000,损失概率,0.75,0.2,0.04,0.007,0.002,0.001,直接损失,0,1000,10000,50000,100000,200000,间接损失,0,0,0,2000,4000,8000,合计,0,1000,10000,52000,104000,208000,方案1：完全自留风险，不安装灭火装置损失金额01000100,75,损失金额,0,1000,10000,50000,100000,200000,损失概率,0.75,0.2,0.04,0.009,0.001,0.000,直接损失,0,1000,10000,50000,109000,209000,间接损失,0,0,0,2000,4000,8000,维护,400,400,400,400,400,400,合计,400,1400,10400,52400,113400,217400,方案2：,期望损失：,1581元,损失金额01000100005000010000020000,76,方案3：,损失金额,0,1000,10000,50000,100000,200000,损失概率,0.75,0.2,0.04,0.007,0.002,0.001,直接损失,0,0,0,0,50000,150000,间接损失,0,0,0,0,2000,6000,保费,1500,1500,1500,1500,1500,1500,合计,1500,1500,1500,1500,53500,157500,期望损失：1760元,方案3：损失金额0100010000500001000002,77,损失金额,0,1000,10000,50000,100000,200000,损失概率,0.75,0.2,0.04,0.009,0.001,0.000,直接损失,0,0,0,0,59000,159000,间接损失,0,0,0,0,2000,6000,折旧,400,400,400,400,400,400,保费,1350,1350,1350,1350,1350,1350,合计,1750,1750,1750,1750,62750,166750,方案4：,期望损失：1811元,损失金额01000100005000010000020000,78,损失金额,0,1000,10000,50000,100000,200000,损失概率,0.75,0.2,0.04,0.007,0.002,0.001,直接损失,0,1000,1000,1000,1000,1000,间接损失,0,0,0,0,0,0,保费,1650,1650,1650,1650,1650,1650,合计,1650,2650,2650,2650,2650,2650,方案5：,期望损失：1900元,损失金额01000100005000010000020000,79,损失金额,0,1000,10000,50000,100000,200000,损失概率,0.75,0.2,0.04,0.007,0.002,0.001,直接损失,0,0,0,0,0,0,间接损失,0,0,0,0,0,0,保费,2000,2000,2000,2000,2000,2000,合计,2000,2000,2000,2000,2000,2000,方案6：,损失期望值：2000元,损失金额01000100005000010000020000,80,方案,1,2,3,4,5,6,期望损失,1380,1581,1760,1811,1900,2000,忧虑成本,800,600,500,350,80,0,合计,2180,2181,2260,2161,1980,2000,不计忧虑成本时的期望损失最小：方案（1）,计算忧虑成本时的期望损失最小：方案（5）,方案123456期望损失138015811760181119,81,20.,在损失概率能够确定的情形下，最为常用的损失决策原则是（）,A.,最大最小化原则,B.,最小最小化原则,C.,最可能发生的损失最小者最优原则,D.,损失期望值最小者最优原则,20.在损失概率能够确定的情形下，最为常用的损失决策原则是,82,历年考题选：,11.某建筑物若发生火灾且损失额共计将有500万元，企业自留这一风险的忧虑价值为20万元，则自留的损失期望值为(已知发生火灾的概率为5)（,A,）,A5005+20(1-5)(万元),B5005+205(万元),C(500-20)5(万元),D(500-20)(1-5)(万元),历年考题选：,83,45.某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为：全损，概率为1%；无损失，概率为99%。对此企业拟定了四种风险处理方案，具体如下：,A.自留，忧虑价值2000元。,B.自留与损失控制相结合，需花费3000元安装损失控制系统，全损概率变为0.5%，忧虑价值1000元。,C.购买保额为20万元的保险，保费2000元，忧虑价值500元。,D.购买保额为30万元的保险，保费3000元。,请运用损失期望值分析法选择最佳风险处理方案。,45.某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为,84,建立损失矩阵,方案,发生火灾损失,不发生火灾费用,A,直接损失：300000,忧虑成本：2000,忧虑成本：2000,B,直接损失：300000,控制设备损失：3000,忧虑成本：1000,控制设备损失：3000,忧虑成本：1000,C,保费：2000,直接损失：100000,忧虑成本：500,保费：2000,忧虑成本：500,D,保费：3000,保费：3000,建立损失矩阵方案发生火灾损失不发生火灾费用A直接损失：300,85,方案1：,损失期望值=（300000+2000）,1%,+2000,99%,=5000（元）,方案2：,损失期望值=（300000+4000）, 0.5%,+,（3000,+1000,）, 99.5%,= 5500（元）,方案1：,86,方案3：,损失期望值=（100000+2500）1%+（2000+500）99%,= 3500（元）,方案4：,损失期望值= 3000（元）,最大损失最小化原则：,Min5000,5495，3495,3000=3000,因此，方案4为最佳选择。,方案3：,87,47某建筑价值200 000元，损失资料如下：,损失金额（L）,概 率,不实施损失控制（P,1,）,实施损失控制（P,2,）,0,1,000,10,000,50,000,100,000,200,000,0.7,0.2,0.09,0.007,0.002,0.001,0.7,0.2,0.09,0.009,0.001,0.000,47某建筑价值200 000元，损失资料如下：损失金额（L,88,风险管理者拟定了三套处理方案，有关费用如下：,方案一：自留，忧虑价值（W）1000元。,方案二：自留并实施损失控制，控制费用（C）600元，忧虑价值（W）500元。,方案三：全部购买保险，保费（P）2000元。,问：应选择哪种方案？,89,计算各方案损失期望值：,E（1）=0,0.7,+1000,0.2,+10000,0.09,+50000,0.007,+100000,0.002,+200000,0.001+1000,=2850,E（2）=00.7+10000.2+100000.09+500000.009+1000000.001+2000000.000+600+500,=2750,E（3）=2000,则：方案（3）可选,计算各方案损失期望值：,90,1.下表列出某建筑物在采用不同风险处理方案后的损失情况。对于每种方案来说，总损失包括损失金额和费用金额。这里，假定每种方案只考虑两种可能后果：不发生损失或全损。再假定：不采取安全措施时发生全损的可能性是2.5%，采取安全措施后发生的可能性下降到1%。,不同方案火灾损失表,：,（单位：元）,1.下表列出某建筑物在采用不同风险处理方案后的损失情况。对于,91,方案,可能结果,发生火灾的损失,不发生火灾的费用,（1）自留风险不采取安全措施,可保损失：,100 000,未投保导致间,接损失：5 000,合计：105 000,0,（2）自留风险并采取安全措施,可保损失：,100000,未投保导致间,接损失：5 000,安全措施成本:,2000,合计： 107 000,安全措施成本,：,2 000,（3）投保,保费： 3 000,保费： 3 000,方案可能结果发生火灾的损失不发生火灾的费用（1）自留风险不,92,上表中，“未投保导致间接损失”指如果投保就不会发生的间接损失，如信贷成本的增加。,要求：按照损失期望值最小化原则进行决策分析。,上表中，“未投保导致间接损失”指如果投保就不会发生的间接损失,93,计算各方案损失期望值：,E（1）= 1050002.5%+097.5% = 2625,E（2）= 1070001%+200099%= 3050,E（3）=,30002.5%+300097.5% =,3000,Min2625，3050，3000=2625,方案（1）可选。,计算各方案损失期望值：,94,第二节 效用分析法,一、效用的涵义,1.原意：是人们由于拥有或使用某物而产生的心理上的满意或满足程度。（如喝啤酒）。,效用：决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用。效用代表着决策人对于风险的态度，也是决策人胆略的一种反映。不确定条件下的决策必然与决策人的经济实力、风险反应产生不可割裂的关系。效用可以通过计算效用值和绘制效用曲线的方法来衡量。,2.效用理论认为，人们经济行为的目的是为了从增加货币量中取得最大的满足程度，而不仅为得到最大的货币数量。,第二节 效用分析法,95,效用值的确定是通过询问调查法，了解决策者对不同金额货币所拥有的满足度（即效用度，在 0 和 1 之间），然后计算不同方案的效用期望值，以决定方案的取舍。,3.效用与效用函数、效用曲线,（1） 效用是衡量人们对某种事物的主管价值态度、偏爱、倾向等的一种指标。（2） 效用函数是指效用随着某些事物的变化而相应改变的一种对应关系。（3） 效用曲线是用以反映效用函数的曲线。,效用值的确定是通过询问调查法，了解决策者对不同金额货币所拥有,96,二、 效用理论在风险管理决策中的应用,第一步：建立效