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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,保险学北京大学经济学院郑伟讲授,*,保险学,授课者：郑伟,北京大学经济学院,1,保险学北京大学经济学院郑伟讲授,保险,学,学教,学,学目的,及,及要求,教学目,的,的,本课程,的,的目的,是,是使学,生,生系统,地,地掌握,保,保险学,的,的基础,知,知识，,了,了解保,险,险市场,的,的基本,运,运作机,制,制，对,于,于实践,中,中常见,的,的保险,现,现象具,备,备一定,的,的分析,能,能力。,教学要,求,求,认真听,讲,讲,独立完,成,成每章,作,作业,2,保险,学,学北,京,京大学,经,经济学,院,院郑伟,讲,讲授,保险,学,学课,程,程教材,及,及参考,书,书,教材,保险,学,学，,孙,孙祁祥,著,著，北,京,京大学,出,出版社,，,，1996年12月,第,第1版,。,。,参考书,保险,知,知识读,本,本，,马,马永伟,主,主编，,中,中国金,融,融出版,社,社，2000,年,年5月,第,第1版,；,；,风险,管,管理与,保,保险,，,，孙祁,祥,祥等译,，,，中国,社,社会科,学,学出版,社,社，1998,年,年5月,第,第1版,；,；,中华,人,人民共,和,和国保,险,险法,，,，1995年6月30日通,过,过，10月1,日,日施行,。,。,3,保险,学,学北,京,京大学,经,经济学,院,院郑伟,讲,讲授,保险,学,学讲,授,授提纲,共八章,第一章,风,风险与,风,风险管,理,理,第二章,保,保险基,本,本内容,第三章,保,保险合,同,同,第四章,人,人身保,险,险,第五章,财,财产保,险,险,4,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,保险学讲,授,授提纲（续）,第六章,保,保险公,司,司组织与管理,第七章,社,社会保,险,险,第八章,保,保险监,管,管,5,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,第一章,风,风险与,风,风险管理,第一节,风,风,险,险概述,第二节,风,风,险,险管理,6,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,第一节,风,风险概述,一、风险的含,义,义,二、风险的组,成,成要素,三、风险的分,类,类,四、风险的度,量,量,7,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,一、风险的含,义,义,风险是一种客,观,观存在的、损,失,失的发生具有,不,不确定性的状,态,态。,风险是一种,客观,存在的状态,风险是与,损失,相关的状态,风险是损失的,发,发生具有,不确定性,的状态,8,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,二、风险的组,成,成要素,1、风险因,素,素：增加损失,发,发生的频率或,严,严重程度的因,素,素（1）有,形,形（物质形态,）,）风险因素,（,（2）无形（,非,非物质形态）,风,风险因素,道,德,德风险因素,行,行为风险因素,2、风险事,故,故：损失的直,接,接原因,3、损失：,价,价值的消灭或,减,减少,9,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,三、风险的分,类,类,1、按风险的,损,损害对象分：,人身风险,财产风险,责任风险,2、按风险的,性,性质分：,纯粹风险,投机风险,10,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,三、风险的分,类,类,3、按损失的,原,原因分：,自然风险,社会风险,经济风险,政治风险,技术风险,11,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,四、风险的度,量,量,标准差是常用,的,的风险度量指,标,标,期望：均值,方差：度量对,均,均值的偏差,标准差：方差,的,的开方，单位,还,还原。,12,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,风险度量举例,说,说明,损失结果,概率,￥0,0.80,￥2,500,0.20,13,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,风险度量举例,说,说明,期望损失=（0.80）（,￥,￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500,方差=0.8(￥0-￥500),2,+0.2(,￥,￥2,500-￥500),2,=￥1,000,000,标准差=￥1,000,000,1/2,=￥1,000,第一节完,14,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,第一章第一节,回,回顾,一、风险的含,义,义,二、风险的组,成,成要素,三、风险的分,类,类,四、风险的度,量,量,15,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,第二节风险,管,管理,一、风险管理,的,的概念,二、风险管理,的,的基本方法,三、风险管理,的,的效率原则,四、风险管理,的,的主要环节,五、风险集合,六、风险、风,险,险管理和保险,的,的关系,16,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,一、风险管理,的,的概念,一个组织或个,人,人为了降低风,险,险的负面影响,而,而进行决策和,实,实施的过程。,17,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,二、风险管理,的,的基本方法,（一）风险规,避,避,（二）损失控,制,制,（三）损失融,资,资,18,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,（一）风险规,避,避（回避）,1、风险规避,意,意味着将某种,事,事故发生的可,能,能性降低到零,，,，即完全避免,参,参加某项活动,。,。,2、风险规避,存,存在的问题,（1）可能但,不,不可行，如与,水,水有关的风险,（2）回避某,一,一类风险可能,面,面临另一类风,险,险，如不坐船,，,，有汽车火车,飞,飞机的风险,（3）可能造,成,成利益受损，,如,如新产品（新,药,药）研制,19,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,（二）损失控,制,制,通过降低损失,发,发生频率和/,或,或损失严重程,度,度来降低损失,的,的期望成本的,行,行为，称为损,失,失控制。,损失控制的两,种,种方法,1、防损：,主,主要影响损失,发,发生频率，如,，,，飞机机械故,障,障定期检修,2、减损：,主,主要影响损失,严,严重程度，如,，,，自动灭火系,统,统，汽车安全,气,气囊,20,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,（二）损失控,制,制,很多损失控制,方,方法同时影响,损,损失发生频率,和,和损失严重程,度,度，不易明确,归,归为其中一类,。,。如，消费品,的,的安全检查。,损失究竟增加,还,还是减少？要,综,综合看。如，,汽,汽车安全气囊,。,。汽车事故发,生,生时气囊减少,的,的损失，气囊,意,意外膨胀或膨,胀,胀过力造成的,损,损失，还有，,由,由于安装安全,气,气囊使司机粗,心,心驾驶而增加,的,的损失。,21,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,（三）损失（,风,风险）融资,为了偿付或冲,抵,抵损失而采取,的,的资金融通的,措,措施，称为损,失,失融资。,损失融资的两,种,种方法,1、自留,2、转移,22,保险学北,京,京大学经济学,院,院郑伟讲授,1、自留,当损失是由个,人,人或组织的自,有,有基金来支付,时,时，那么这些,损,损失就是通过,自,自留来融资的,。,。,自留往往有三,种,种情况（1,）,）对潜在损失,估,估计不足（2）损失金额,相,相对较低，经,济,济上微不足道,（,（3）通过,对,对风险和风险,管,管理方法的认,真,真分析，决定,全,全部或部分承,担,担某些风险。,当一个机构,对,对某种可保,风,风险采取了,高,高度正式化,的,的自留方法,时,时，有时我,们,们说这个机,构,构已对风险,“,“自保”,了,了。有些大,公,公司还建立,了,了专业自保,公,公司。,23,保险学,北,北京大学经,济,济学院郑伟,讲,讲授,2、转移,（1）保险,保险购买者,向,向保险公司,缴,缴纳保费，,保,保险公司接,受,受保费，建,立,立基金以赔,付,付特定损失,（,（实际上等,于,于为这些损,失,失进行融资,）,）。,保险是一种,风,风险转移措,施,施。,（2）其他,合,合同性的风,险,险转移措施,24,保险学,北,北京大学经,济,济学院郑伟,讲,讲授,三、风险管,理,理的效率原,则,则,效率原则：,采,采用以上风,险,险管理手段,都,都是要花费,成,成本的，效,率,率原则要求,期,期望损失的,边,边际减少等,于,于采用风险,管,管理手段的,边,边际成本。,其,其中，“期,望,望损失的边,际,际减少”实,际,际上就是采,用,用风险管理,手,手段的“边,际,际收益”。,效率原则体,现,现了经济学,中,中“边际收,益,益等于边际,成,成本”的基,本,本原则。,25,保险学,北,北京大学经,济,济学院郑伟,讲,讲授,四、风险管,理,理的主要环,节,节,1、风险,识,识别,2、风险,估,估算,3、选择,风,风险管理方,法,法,4、实施,计,计划,5、检查,和,和评估,26,保险学,北,北京大学经,济,济学院郑伟,讲,讲授,五、风险集,合,合：风险管,理,理中的一个,非,非常重要的,概,概念,（一）损失,不,不相关情形,下,下的风险集,合,合,（二）损失,相,相关情形下,的,的风险集合,27,保险学,北,北京大学经,济,济学院郑伟,讲,讲授,（一）损失,不,不相关情形,下,下的风险集,合,合,基本结论：,当,当损失是相,互,互独立（不,相,相关）时，,通,通过风险集,合,合可以降低,风,风险。,举例说明：甲和,乙,乙在未来一年之,内,内都有可能遭受,事,事故损失。每人,都,都有20%的可,能,能损失￥2500，80%的可,能,能没有任何损失,。,。假设两人的事,故,故损失是相互独,立,立的。,让我们来看一看,，,，如果两人愿意,平,平均分摊事故成,本,本（这实际上就,是,是一种风险集合,，,，风险集中在一,块,块儿，资源也集,中,中在一块儿），,将,将会出现什么情,况,况？,28,保险学北京,大,大学经济学院郑,伟,伟讲授,分析思路,1、没有风险集,合,合的情况,2、有风险集合,的,的情况,3、两种情况的,比,比较,29,保险学北京,大,大学经济学院郑,伟,伟讲授,1、没有风险集,合,合的情况,损失结果,概率,￥0,0.80,￥2,500,0.20,30,保险学北京,大,大学经济学院郑,伟,伟讲授,1、没有风险集,合,合的情况,每一个个人的事,故,故损失的概率分,布,布,期望损失=（0.80）（￥0,）,）+（0.20,）,）（￥2,500）=￥500,方差=0.8(￥0-￥500),2,+0.2(￥2,500-￥500),2,=￥1,000,000,标准差=￥1,000,000,1/2,=￥1,000,31,保险学北京,大,大学经济学院郑,伟,伟讲授,2、有风险集合,的,的情况,可能结果,总损失,个人损失,概率,甲乙均无损失,￥0,￥0,（0.8）（0.8）=0.64,甲损失，乙无损失,￥2500,￥1250,（0.2）（0.8）=0.16,乙损失，甲无损失,￥2500,￥1250,（0.2）（0.8）=0.16,甲乙均损失,￥5000,￥2500,（0.2）（0.2）=0.04,32,保险学北京,大,大学经济学院郑,伟,伟讲授,2、有风险集合,的,的情况,每一个个人的事,故,故损失的概率分,布,布,期望损失=（0.64）（￥0,）,）+（0.32,）,）（￥1,250）+（0.04）（￥2,500）=￥500,方差=0.64*(￥0-￥500),2,+0.32*(￥1,250-￥500),2,+0.04*(￥2,500-￥500),2,=￥500,000,标准差=￥500,000,1/2,=￥707,33,保险学北京,大,大学经济学院郑,伟,伟讲授,3、两种情况的,比,比较,我们的目的是看,一,一看风险集合如,何,何影响每个人的,期,期望损失和标准,差,差。,与没有风险集合,的,的情况作比较，,风,风险集合没有改,变,变每一个人的期,望,望损失￥500,。,。,但它将损失的标,准,准差从￥1000降低到￥707，损失变得相,对,对可预测了，即,风,风险降低了。,风险集合降低了,每,每一个个人的风,险,险（不确定性）,，,，这是风
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