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,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,#,现金资产管理,本章要,求,求掌握,商,商业银,行,行现金,资,资产的,构,构成、,资,资金头,寸,寸的测,算,算以及,现,现金资,产,产的管,理,理,。,9.1,.,.1现金资,产,产的构,成,成,现金资,产,产是银,行,行持有,的,的库存,现,现金以,及,及与现,金,金等同,的,的可随,时,时用于,支,支付的,银,银行资,产,产。,商业银,行,行的现,金,金资产,一,一般包,括,括以下,几,几类：,1.库存现,金,金,库存现,金,金是指,商,商业银,行,行保存,在,在金库,中,中的现,钞,钞和硬,币,币。,库存现,金,金的主,要,要作用,是,是银行,用,用来应,付,付客户,提,提取现,金,金和银,行,行本身,的,的日常,零,零星开,支,支。,库存现,金,金的经,营,营原则,就,就是保,持,持适度,的,的规模,。,。,2.在中央,银,银行存,款,款,在中央,银,银行存,款,款是指,商,商业银,行,行存放,在,在中央,银,银行的,资,资金，,即,即存款,准,准备金,。,。由两,部,部分构,成,成，一,是,是法定,存,存款准,备,备金，,二,二是超,额,额准备,金,金。,法定存,款,款准备,金,金是按,照,照法定,准,准备率,向,向中央,银,银行缴,存,存的存,款,款准备,金,金。,超额准,备,备金有,两,两种含,义,义：广,义,义的超,额,额准备,金,金是指,商,商业银,行,行的可,用,用资金,；,；狭义,的,的超额,准,准备金,是,是指在,存,存款准,备,备金账,户,户中，,超,超过了,法,法定存,款,款准备,金,金的那,部,部分存,款,款。,我国存,款,款准备,金,金制度,的,的演变,过,过程。,3.存放同,业,业存款,存放同,业,业存款,是,是指商,业,业银行,存,存放在,代,代理行,和,和相关,银,银行的,存,存款。,4.在途资,金,金,在途资,金,金，也,称,称托收,未,未达款,，,，是指,本,本行通,过,过对方,银,银行向,外,外地付,款,款单位,或,或个人,收,收取的,票,票据。,1.满足法,定,定存款,准,准备金,的,的要求,。,。,2.保持清,偿,偿力。,3.保持流,动,动性,。,。,4.满足同,业,业清算,和,和同业,支,支付的,要,要求。,9.2,.,.1资金头,寸,寸及其,构,构成,资金头,寸,寸是指,商,商业银,行,行能够,运,运用的,资,资金。,资金头,寸,寸包括,时,时点头,寸,寸和时,期,期头寸,两,两种。,商业银,行,行的头,寸,寸根据,层,层次来,划,划分，,可,可分为,基,基础头,寸,寸和可,用,用头寸,。,。,1.基础头,寸,寸及其,构,构成,所谓基,础,础头寸,，,，是指,商,商业银,行,行的库,存,存现金,与,与在中,央,央银行,的,的超额,准,准备金,之,之和。,在基础,头,头寸中,，,，库存,现,现金和,超,超额准,备,备金在,数,数量上,可,可以相,互,互转化,，,，本质,上,上没有,区,区别。,库存现,金,金和超,额,额准备,金,金在资,金,金运用,上,上有区,别,别。,2.可用头,寸,寸及其,构,构成,所谓可,用,用头寸,，,，也称,为,为可用,现,现金，,是,是指商,业,业银行,可,可以动,用,用的全,部,部资金,，,，包括,基,基础头,寸,寸和存,放,放同业,存,存款。,可用头,寸,寸包括,两,两方面,的,的内容,：,：一是,支,支付准,备,备金（,备,备付金,）,），二,是,是可贷,头,头寸。,基础头,寸,寸、可,用,用头寸,和,和可贷,头,头寸之,间,间的关,系,系：,基础头,寸,寸库,存,存现金,超额,准,准备金,；,；,可用头,寸,寸基,础,础头寸,存放,同,同业存,款,款；,可贷头,寸,寸可,用,用头寸,规定,限,限额的,支,支付准,备,备金。,商业银,行,行现金,资,资产管,理,理的核,心,心任务,是,是保证,银,银行经,营,营过程,中,中的适,度,度流动,性,性。,资金头,寸,寸预测,的,的意义,：,：,为银,行,行提供,资,资金营,运,运的依,据,据。,提高,银,银行的,资,资金清,偿,偿能力,。,。,提高,资,资金的,使,使用效,益,益。,银行资,金,金头寸,或,或流动,性,性准备,的,的变化,，,，最主要取决于,银,银行存,贷,贷款资,金,金运动,的,的变化,。,。任何,存,存款的,支,支出和,贷,贷款的,增,增加，,都,都减少,头,头寸；,反,反之，,存,存款的,增,增加和,贷,贷款的,减,减少则,会,会增加,银,银行的,资,资金头,寸,寸。,表9-1列举了,会,会引起,银,银行资,金,金头寸,变,变化的,资,资金来,源,源和资,金,金运用,项,项目。,表9-1银行主,要,要资金,来,来源与,资,资金运,用,用,商业银,行,行的资,金,金头寸,变,变化主,要,要取决,于,于存款,的,的变化,，,，因此,，,，银行,对,对头寸,的,的预测,，,，主要,是,是预测,存,存款的,变,变化趋,势,势。,可以把,存,存款按,其,其变化,规,规律分,为,为三类,：,：,一定会,提,提取的,存,存款，,如,如到期,不,不能自,动,动转期,的,的定期,存,存款和,金,金融债,券,券，这,类,类存款,因,因为有,契,契约，,所,所以无,需,需预测,；,；,可能会,提,提取的,存,存款，,如,如定活,两,两便存,款,款、零,存,存整取,存,存款，,以,以及到,期,期可以,自,自动转,存,存的存,款,款等，,这,这类存,款,款有可,能,能提取,，,，但又,不,不能肯,定,定；,随时可,能,能提取,的,的存款,，,，如活,期,期存款,。,。,存款预,测,测的对,象,象主要,是,是第二,类,类和第,三,三类，,我,我们把,他,他们称,为,为易变,性,性存款,。,。,把存款,的,的最低,点,点连接,起,起来，,就,就形成,了,了核心,存,存款线,，,，核心,存,存款线,以,以上的,曲,曲线为,易,易变性,存,存款线,。,。,易变性存款线,核心存款线,存款量,存款量,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,图91存款变,化,化趋势,图,图,贷款变,化,化趋势,线,线由贷,款,款需求,的,的最高,点,点连接,而,而成，,它,它表示,商,商业银,行,行贷款,需,需要量,的,的变化,趋,趋势。,而,而波动,线,线则在,趋,趋势线,以,以下，,表,表示不,同,同点上,贷,贷款需,要,要量变,化,化的幅,度,度和期,限,限。在,一,一定时,期,期内低,于,于上限,的,的贷款,数,数，是,商,商业银,行,行为满,足,足季节,性,性和周,期,期性变,化,化需要,而,而应持,有,有的可,贷,贷头寸,。,。,贷款量,贷款量,趋势线,波动线,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,商业银,行,行还应,当,当综合,存,存款和,贷,贷款的,变,变化，,进,进行综,合,合预测,。,。在一,定,定时期,，,，某一,商,商业银,行,行所需,要,要的资,金,金头寸,量,量，是,存,存款增,量,量和贷,款,款增量,之,之差，,可,可用公,式,式表示,为,为：,资金头,寸,寸需要,量,量=预计的,存,存款增,量,量应,缴,缴存款,准,准备金,增,增量,预,预计的,贷,贷款增,量,量,如果计,算,算的结,果,果为负,数,数，表,明,明银行,的,的贷款,规,规模呈,上,上升趋,势,势，银,行,行需要,补,补充资,金,金头寸,，,，若存,款,款供给,量,量不能,相,相应增,加,加，就,需,需要其,他,他渠道,借,借款筹,资,资；,如计算,的,的结果,为,为正数,，,，则情,况,况恰好,相,相反，,表,表明银,行,行还有,剩,剩余的,资,资金头,寸,寸，可,通,通过其,他,他渠道,把,把富裕,的,的头寸,转,转化为,盈,盈利性,资,资产。,表9-2某银行,资,资金头,寸,寸需要,量,量预测,商业银,行,行在进,行,行中长,期,期头寸,预,预测时,还应结,合,合考虑,其,其他资,金,金来源,和,和运用,的,的变化,趋,趋势。,预,预测的,公,公式为,：,：,时期资,金,金头寸,量,量=时点的,可,可贷剩余，,在,在时点,可,可贷头,寸,寸为正,的,的情况,下,下，可,增,增加对,盈,盈利性,资,资产的,投,投放额,度,度；,若时期,可,可贷头,寸,寸为零,或,或负数,，,，则表,明,明预测,期,期期末,资,资金匮,乏,乏，即,使,使时点,可,可贷头,寸,寸为正,，,，也不,可,可过多,安,安排期,限,限较长,的,的资金,投,投放。,商业银,行,行的头,寸,寸调度,，,，是指,在,在正确,预,预测资,金,金头寸,变,变化趋,势,势的基,础,础上，,及,及时灵,活,活的调,节,节头寸,余,余缺，,以,以保证,在,在资金,短,短缺时,，,，能以,最,最低的,成,成本和,最,最快的,速,速度调,入,入所需,的,的资金,头,头寸；,反,反之，,在,在资金,头,头寸多,余,余时，,能,能及时,调,调出头,寸,寸，并,保,保证调,出,出资金,的,的收入,能,能高于,筹,筹资成,本,本，从,而,而获取,较,较高的,收,收益。,商业银,行,行经营,管,管理的,核,核心是,头,头寸调,度,度，这,是,是因为,：,：,资金头,寸,寸调度,是,是银行,扩,扩大业,务,务，增,强,强实力,的,的基本,手,手段；,资金头,寸,寸调度,是,是维护,和,和提高,银,银行信,誉,誉的保,证,证；,资金头,寸,寸调度,是,是避免,和,和减少,银,银行经,营,营风险,的,的重要,手,手段；,资金头,寸,寸调度,是,是商业,银,银行提,高,高经营,效,效益的,重,重要途,径,径。,2.资金头,寸,寸调度,的,的渠道,资金头,寸,寸来源,有,有传统,渠,渠道和,创,创新途,径,径的渠,道,道。,1、传统,的,的资金,头,头寸来,源,源,1）各,种,种变现,途,途径的,头,头寸来,源,源(资产类)：,现金。,存放于,中,中央银,行,行的超,额,额准备,金,金。,短期证,券,券。,各种商,业,业票据,。,。,其他有,变,变现能,力,力的资,产,产。,证券回,购,购协议,。,。,2）各种,拆,拆借途,径,径的资,金,金头寸,来,来源(负债类)：,从中央,银,银行拆,入,入资金,。,。,从其他,银,银行拆,借,借资金,。,。,证券回,购,购。,大额定,期,期存单,。,。,财政账,户,户。,国外资,金,金来源,。,。,其他形,式,式的负,债,债。,（2）创新,的,的资金,来,来源,银行新,的,的资金,头,头寸来,源,源渠道,包,包括各,种,种形式,的,的期权,、,、期货,、,、证券,化,化贷款,和,和证券,化,化资产,，,，以及,充,充分利,用,用资本,市,市场筹,措,措头寸,，,，等
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