第三讲新制度经济学与博弈论bgns

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,新制度经济学与博弈论,第三讲,讲义结构,学习目的和要求,博弈论概述,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论在制度分析中的应用,学习目的和要求,新制度经济学与博弈论有着内在联系。博弈论的出现，丰富了制度分析的工具，也使得新制度经济学得到了进一步发展，博弈论与新制度经济学的结合将大大地深化对制度起源及制度演变过程机制的分析。,了解和掌握博弈论的发展过程、演进博弈论和传统博弈论的关系以及演进博弈论的理论渊源及发展概况。,了解和掌握博弈论与新古典经济学的关系，博弈论与新制度经济学的关系。,了解和掌握博弈论在制度分析中的一般应用。,讲义结构,学习目的和要求,博弈论概述,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论在制度分析中的应用,第一节 博弈论概述,在博弈论研究方面获诺贝尔奖经济学大师,序号,获奖时间,获奖者,获奖理由,1,1994年,纳什、海萨尼、泽尔腾,“非合作博弈的均衡”,2,1996年,米尔利斯、维克里,在博弈论和信息经济学领域的成就,3,2001年,阿克洛夫、,斯宾塞,、,斯蒂格利茨,与博弈论相关的信息经济学领域,4,2005年,奥曼、谢林,通过博弈论分析，促进了人们对冲突和合作的理解,博弈论概述,博弈论与经济研究,序号,时间,博弈论在经济研究中的应用,1,1944年,冯诺伊曼和摩根斯特恩所著的博弈论与经济行为一书的发表，博弈论开始应用于解释一些经济现象,2,20世纪,70年代,非合作博弈理论开始受到关注，博弈论开始进入主流经济学家的视角，融入主流经济学派。,3,1981年,安德鲁肖特首次在制度分析中引入博弈理论，并成功解释了制度的演化过程，此后，数学形式化较强的博弈论被更多的经济学家用来分析制度问题,4,20世纪,90年代,一批经济学家摒弃了传统博弈论完全理性的假设，利用更接近现实世界的演进博弈论来研究制度问题。,博弈论对新制度经济学的意义,博弈论使新制度经济分析的工具或框架；,博弈论中的许多思想本身可作为新制度经济学的重要组成部分,博弈论概述,博弈论的诞生,田忌赛马,序号,时间,博弈论事件,1,2000多年前,中国著名军事家孙膑田忌赛马/孙子兵法被看成是第一部博弈论专著。,2,1838年,法国经济学家古诺提出了简单的古诺双寡头垄断模型，研究经济中参与者的博弈行为,3,1883年/,1925年,伯特兰/艾奇沃斯也先后研究了双寡头的产量与价格垄断博弈。,4,1928年,冯诺伊曼证明了博弈论的基本原理，宣告了博弈论的正式诞生,博弈,博弈论概述,博弈论的诞生（续1）,序号,时间,博弈论事件,5,1944年,冯诺依曼和摩根斯特恩在博弈论与经济行为一书中提出的标准型、扩展型和合作型博弈模型解的概念和分析方法，从而奠定了博弈论这门学科的理论基础。,本书主要研究,合作博弈下的经济行为,6,1950/1951年,纳什发表了n人博弈的均衡点、非合作博弈两篇关于非合作博弈的论文，后来人们将此均衡命名为,纳什均衡,，开创了博弈论研究的一个辉煌时期,7,1950年,塔克定义了著名的“,囚徒困境,”，他和纳什一同奠定了现代非合作博弈论的基石,博弈论与经济行为,博弈论概述,博弈论的诞生（续2）,序号,时间,博弈论事件,8,20世纪,60年代,泽尔腾将纳什均衡引入动态分析，提出了“精炼纳什均衡”的概念，海萨尼把不完全信息引入博弈论研究。,9,20世纪,70年代,博弈论的应用更加广泛，一些经济学家用博弈论来研究信息和决策时序问题，其中阿克尔洛夫,等把博弈论应用到,非对称信息市场的研究中,而获诺贝尔奖。,10,20世纪,80年代,博弈论由于在经济研究的重要作用，而逐渐成为主流经济学的一部分，博弈论的语言和技术己经从作为微观经济学家的深奥和有限的工具，变成了经济学科的主要分析方法和应用理论。,11,2005年,奥曼、谢林由于在冲突与合作问题的研究中，做出了开创性的贡献，增进了我们对冲突与合作的理解而获得诺贝尔经济学奖。博弈论的思想已经成为主流经济学的支柱。,博弈论概述,演进博弈论的兴起,传统博弈论,演进博弈论,传统博弈论,传统博弈论理论要点,参与者被假定完全理性，始终以利益最大化为目标,参与者具有在各种环境中追求自身利益最大化的判断能力和决断能力,参与者具有在存在交互作用的博弈环境中完美的判断和预测能力。,各个参与者的得益函数以及博弈的结构都是博弈参与者之间的“共同知识”，即所有参与人都是理性的，所有参与人都知道所有参与人都是理性的,博弈论概述,对传统博弈论的质疑：,案例：最后通牒的博弈试验,怀疑完全理性假设,用传统博弈理论预测结果去揭示现实经济问题，有可能起误导作用,当参与者,1,对,1,谈判博弈分配金额时，对,社会公平性,这一概念的理解方式在很大程度上影响着分配结果。,人们心灵深处存在着某种公平性的观念，这实际上是人们在历史上无数次博弈中形成的规则，即影响人们行为的,习惯、文化、习俗或制度,，它们指导着人们在各种战略性状况中应该如何行动。,博弈论概述,演进博弈论对传统博弈论的修正,演进博弈论摒弃了传统博弈论中参与人完全理性的假设，而采取博弈参与人有限理性的假设。,有限理性是指人的认知能力是有限的，如有限的推理能力，记忆能力的限制等，信息也是不完全的，因此，人们不能像完全理性一样时刻遵循效用最大化原则行动。（赫伯特西蒙）,在演进博弈论中，时间非常重要，参与者在演进过程中的模仿和学习都要经过一段较长的时间，因此过去时间的博弈状态和未来时间的博弈状态不对称，这种演进的过程跟初始时间息息相关。,赫伯特西蒙,博弈论概述,演进博弈论的理论渊源,经济演进思想在以静态分析为主的新古典经济学盛行的时候就已经存在,。,马歇尔早在其作为新古典经济学奠定基础的著作经济学原理,阐释了,解释现实世界,的,两个途径：一是沿着演进观点理解世界；一是沿着理性的均衡观点理解世界。,演进的观点是“物竞天,择,，适者生存”,。,马歇尔,博弈论概述,演进博弈论的理论渊源（续1）,在非合作博弈均衡诞生的初期也已经出现了演进的思想,。,纳什在1950年的论文中对群体行为的解释包含着较为完整的演化博弈的思想,。,他认为，即使参与者没有关于博弈的总体知识，只要参与者能够积累关于各种纯策略被采用时的相对优势的信息，纳什均衡仍然可以达到。,谢林在冲突的,战,略一书中也提到类似于演进博弈论中有限理性的概念,。,他,认为，,人们确实存在着天生的倾向，使得问题的解决方法较其他的方法,更为自然，并且因此影响这些方法发生的概率,。,在众多纳什均衡中实际更可能发生的均衡，他称之为,聚点,，并指出，文化、宗教、社会规范和历史传统等有助于聚点的形成,。,约翰纳什,托马斯谢林,博弈论概述,演进博弈论的理论渊源（续2）,20,世纪,70年代，泽尔腾为了解释博弈参与者非理性的行为，提出了“颤抖手”理论说明出现偏差的可能性,。,在博弈中，参与者存在着一种数值很小，但又不为零的犯错误的几率，那么，博弈参与者就会充分考虑其他参与者出现犯错误的可能，从而选择自己的最佳策略。,即,博弈参与者策略的选择可能会导致一种“次优的均衡”。,阿尔钦认为，复制适应度竞争可以作为决定各种制度存在的动态选择机制，建议在经济分析中应当摒弃利润最大化的概念，而应当采取自然选择的概念,。,莱茵哈德泽尔滕,阿尔钦,博弈论概述,演进博弈论的发展,演进博弈论,的,推广和发展，应当归功于史密斯和普瑞斯，他们通过对动物冲突逻辑的研究，提出了演进博弈论中的基本概念,进化稳定策略（ESS）,。,在演进稳定均衡中，如果占群体大多数的个体选择演进稳定战略，那么小的突变者群体就不可能侵入到这个群体中，,即,在自然选择压力下，突变者要么改变策略而选择演进稳定策略，要么就在演进过程中消失。一旦系统处于演进稳定均衡状态，那么系统就会锁定于这个均衡状态，除非有来自外部的巨大冲击。,20,世纪,90年代后，演进博弈论在经济学领域中的应用也得到飞速发展，人们纷纷放弃经济模型中完全理性假设。,按照演进博弈论的观点，博弈均衡应当是达成该均衡的动态调整过程的一个函数。而这种动态调整过程可快可慢，同生物和社会的演进过程相似。,博弈参与者可以通过模仿从一种优势策略转换为另一优势策略，这个转换过程可以是瞬间的，也可以是漫长演进的。,演进博弈论还强调历史和制度的因素，如果博弈参与者有不同的经历，或者生活在不同的环境，那么即使在同一个博弈中，博弈的均衡也可能会不同。,讲义结构,学习目的和要求,博弈论概述,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论在制度分析中的应用,第二节 新制度经济学与博弈论的关系,博弈论与新古典经济学,博弈论对新古典经济学的冲击,自从博弈论被引入经济学以来，现代经济学的许多领域都发生了巨大变化，诸多按新古典经济学思想写作出版的教材纷纷被作者利用博弈理论来重新演绎。,博弈论冲击着新古典经济学的思维方式，也正引导着人们彻底的重新认识经济世界和人们的经济行为。,新制度经济学与博弈论的关系,新古典经济学与博弈论的比较,比较项目,新古典经济学,博弈论,研究对象,价格制度,主体之间行动决策以及在相互影响下个人如何决策,研究假设,完全竞争/完全信息,非对称信息,个人决策依据,既无需考虑自己对别人选择的影响，也无须考虑别人选择对自己决策的影响,不仅取决于自己的决策，还取决于其他参与人的行动决策,实践性,所描述的世界与现实世界有很大差距,比较贴近现实世界,均衡,唯一,唯一与多重均衡都可能存在,形象表述,尘埃落定后，世界是怎么样的？,尘埃是如何落定的？,关系,博弈论对新古典经济学中的理想化假设状态进行了修正,新制度经济学与博弈论的关系,案例：囚徒困境,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论对新制度经济学的影响,博弈论与新制度经济学的结合将大大地深化对制度起源及制度演变过程机制的分析，主要表现：,博弈论的方法对制度的分析是很有用的，尤其是最近逐渐使用的演进博弈和重复博弈分析方法。,博弈论中的许多思想本身可以作为新制度经济学的重要组成部分。,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论对新制度经济学理论的发展,博弈论视野下的三种制度观（青木昌彦）,将制度明确等同于博弈的特定参与人，诸如行业协会、技术协会、大学、政府机构等；,将制度视为博弈的规则；,将制度视为博弈的均衡。,不同制度观下的经济学家关于制度起源的分析思路是不一样的,博弈规则论,博弈均衡论,关于制度起源的研究仍没有一致认可的结论,青木昌彦,讲义结构,学习目的和要求,博弈论概述,新制度经济学与博弈论的关系,博弈论在制度分析中的应用,第三节 博弈论在制度分析中的应用,重复博弈论,传统博弈论中，通常参与者都假定在信息收集、信息形成、后果推断和决策制定方面都是超理性的。,重复博弈论中，参与人不只关注局部利益，短期利益。更多地考虑整个博弈过程的总体利益和长期利益。,在重复博弈中，参与者就有可能采取更为合作的方式，从而避免囚徒困境的出现，实现比一次均衡更有效率的均衡。,这种博弈模型主要用于分析需要界定明确的实施机制的制度，包括诸如规范、合同和治理结构之类的制度。,与一次博弈相比，重复博弈运用的均衡概念更为精细，比如用子博弈精炼纳什均衡来分析制度的变迁过程。,子博弈精炼纳什均衡是指只有当某一战略组合在每一个子博弈（包括原博弈）上都构成一个纳什均衡，这一战略组合才是子博弈精炼纳什均衡。,博弈论在制度分析中的应用,案例1：交通博弈,乙,等待,直行,甲,等待,-1，-1,-2，5,直行,5，-2,-4，-4,博弈论在制度分析中的应用,案例2：公共品博弈,乙,不谎报,谎报,甲,不谎报,4，4,1，8,谎报,8，1,2，2,博弈论在制度分析中的应用,演进博弈论,传统博弈论的缺陷：,在传统博弈论框架下，重复博弈能够很好地解释制度的演进，但仍遭到质疑，原因在于对博弈参与者的完全理性假设。,演进博弈论的优势：,演进博弈论摒弃了传统博弈论对博弈参与者的完全理性假设，认为参与者是有限理性，他们的行动被惰性和简单模仿所驱使，受制于他人行动的基本经验，还依赖于随机事件。,演进博弈论的制度分析理论在不断成熟。,博弈论在制度