零售信用风险分析报告

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,1,零售信用风险分析报告,2009-12,2,经济与市场形势 （,10,分钟）,资产组合分析 （,15,分钟）,审批情况 （,15,分钟）,贷后催收 （,15,分钟）,专题,（,20,分钟）,风险问题与建议,互动 （,15,分钟）,会议议程（共,90,分钟）,3,经济与市场形势分析,4,宏观经济,总体回升向好 通胀压力再现,房产市场,成交初现萎缩 关注信贷风险,汽车市场,市场蓬勃发展 政策影响较多,展望,2010,保持增长势头 兼顾均衡稳定,1,2,4,3,5,指标,12,月数据,2009,年数据,GDP,-,8.7%,CPI,1.9%,-0.7%,PPI,1.7%,-5.4%,工业,18.5%,11%,消费,15.5%,出口,1307.3,亿美元,-16%,进口,1122.9,亿美元,-11.2%,贸易顺差,-34.2%,M1,32.35%,-,M2,27.68%,-,信贷增加,3798,亿,9.59,万亿,31.7,宏观经济,整体回升向好 通胀压力再现,55.9%,17.7%,进出口同比,2009,年货币信贷,6,房产市场,成交初现萎缩 关注信贷风险,成交价格：,同比和环比连续第,6,个月上升，涨幅均比,11,月扩大,全年价格涨幅为,1997,年以来最大,成交面积：,09,年全国商品房成交面积增长,42.1%,，部分主要城市同比增长接近或超过,100%,12,月北京天津等城市成交环比涨幅缩小，上海、深圳成交量环比下降,1,月初，北京、上海、杭州等城市成交量出现明显下跌,相关政策：,个人住房转让营业税,开发商拿地门槛,二套房贷首付款比例及利率,物业税,2011,年,风险提示和建议：,重视房地产市场周期性发展带来的可能影响,注意把握政策方向，加大差别化信贷政策执行力度,7.8,1.5,全国,70,个大中城市房价,各城市住宅成交面积,7,汽车市场,市场蓬勃发展 政策影响较多,2009,年,12,月，汽车销量,141.37,万辆，全年汽车销量,1364.48,万辆，同比增长,46%,2009,年，,1.6L,以下排量销售为,719.55,万辆，同比增长,71%,，对汽车市场的增长贡献度,70%,2009,年,12,月，自主品牌轿车共销售,26.32,万辆，占轿车销售总量的,31.95%,，为全年月度最高值；,2010,年，市场预期乐观，受政策方向影响较多,汽车金融新政可能,3,月推出，扶持汽车金融公司，既是竞争也是机遇,可能的不利因素：油价、通胀、购置税政策使需求提前释放,91.67,汽车销量走势,汽车品牌销量结构,8,经济呈现高增长态势，注重可持续性,投资拉动转向消费拉动,贸易形势有所好转,消费仍然活跃，保持较高水平增长,通胀温和，普遍预期,3%,左右,关注食品价格,经济增长,展望,2010,保持增长势头 兼顾均衡稳定,1,月,18,日，上调存款准备金率,全年信贷增长目标,7.5,万亿，一月新增信贷可能突破万亿,1,月信贷猛增的主要原因,政策紧缩预期，,2009,年底受理申请的集中放款,人民银行年度工作会议,尽量使贷款保持均衡，防止季度之间、月底之间异常波动,4,：,3,：,2,：,1,货币信贷政策,保持发展，维护经济增长势头,贡献率,20%,，拉动,60,多个行业,政策收紧抑制投资性购房,土地出让管理、 营业税、二套房首付比例及利率,市场观望情绪更浓,银行、购房者,房产市场,9,资产组合分析,10,一、零售银行信贷业务总体情况,截至,2009,年,12,月,31,日，个贷资产组合存量贷款,11,392,户，比年初增加,71.67%,，比上月增加,7.54%,；余额,54.11,亿元，比年初增加,136.75%,，比上月增加,11.97%,。,房贷余额较年初增加,28.23,亿，较上月增加,5.23,亿，车贷余额较年初增加,1.23,亿，较上月增加,2687,万。,本月放款量房贷为,5.89,亿元,，其中一手住房贷款占比,32.78,%,，二手住房贷款占比,45.25,%,；车贷放款,4232,万元；业主经营贷款放款,2005,万；个人质押贷款放款,1733,万元，个人信用贷款放款,188,万元。,11,二、零售贷款资产质量情况（房贷）,截止,2009,年,12,月,31,日，,30天以上逾期率为0.50%，较上月末0.55%略有降低；逾期金额2374万，较上月上升。,不良贷款上升至,926,万元，不良率为,0.20%,。,180天以上逾期率为0.10%，逾期金额上升至533万。,本月首次还款即逾期,32,笔，首次还款即逾期比例为,2.94%,，较上月有明显好转。,12,目前无,180,天以上逾期,二、零售贷款资产质量情况（车贷）,车贷,30,天以上逾期率,0.40%,较上月略有回落，逾期金额,149,万。,本月车贷,90,天以上和,180,天以上逾期金额为,0,。,12,月份首次还款即逾期发生,15,笔，比例为,4.59%,，较上月明显好转。,13,13,个人贷款不良贷款,21,笔，不良余额,930,万元，比年初增加,588,万元，比上月末增加,144,万元，不良率为,0.17%,，比年初上升了,0.02%,，比上月增加了,0.01%,。,不良贷款包括：天津分行二手住房贷款,43,万元、住房抵押贷款,496,万、商业房抵押贷款,24,万、转按揭贷款,86,万、一手商业房贷款,27,万元、个人信用贷款,4.6,万元；滨海分行住房抵押贷款,139,万元、一手商业房贷款,26,万元；北京分行二手住房贷款,84,万。,不良贷款中，次级类,11,笔,373,万元，可疑类,1,笔,24,万元；损失类,9,笔,533,万元。,二、零售贷款资产质量情况,14,资产质量指标,还款,本月房贷和车贷逾期,1-89,天还款率较上月均有所下降。,本月房贷提前还款率为,1.60%,，较上月的,1.01%,有所上升。本月车贷提前还款率为,0.93%,，与上月的,0.93%,持平。房贷和车贷本月提前还款笔数分别为,77,笔和,30,笔。,15,车贷迁徙率,注：,X,为逾期,1-29,天,房贷迁徙率,三、零售贷款递延率分析,上月,30-59,天逾期的贷款本月向下递延到,60-89,天逾期的占比为,43.8%,，需持续关注。,上月,60-89,天逾期的贷款本月向下递延到,90-119,天的占比为,52.7%,，递延情况较近月有所好转。,16,截止,2009,年,12,月,31,日，预期损失额为,1581,万元。,个贷拨备完全能够覆盖不良贷款,四、零售贷款预期损失及拨备情况,万元,天津分行,滨海分行,北京分行,杭州分行,太原分行,成都分行,济南分行,上海分行,深圳分行,正常,162,158.67,93,007.95,136,594.59,88,978.37,1,976.24,25,109.83,10,733.09,16,888.53,3,127.42,关注,1,392.40,50.33,154.56,.,.,.,.,.,.,次级,242.85,130.06,.,.,.,.,.,.,.,可疑,24.33,.,.,.,.,.,.,.,.,损失,412.64,35.87,84.44,.,.,.,.,.,.,17,五、资产组合结构情况,随着一、二手住房按揭贷款规模的逐步增大，近月抵押类贷款占比持续下降。本月一、二手住房占比,47%,，住房抵押占比,27%,，一、二手商业房占比,3%,，商业房抵押占比,7%,。,在以房产为抵押物的贷款中，抵押物为住房的占,87%,，抵押物为商业房占,13%,。,18,总量,逾期,分行情况,资产组合,首次还款即逾期,19,19,六、措施和建议,由于全行对年末资产规模的控制，本月零售信贷规模增速减缓，放款规模回落，预计,2010,年,1,月存量增速和放款规模将有所回升。建议加大零售信贷业务拓展力度，在把握好信贷规模和放款节奏的前提下，按照,20%-20%,的战略目标，努力提高零售业务占比。,本月房贷不良金额比上月增加,144,万，但由于资产规模大幅增加，不良贷款比率基本持平；主要产品逾期迁徙状况本月有所好转。,在零售信贷业务快速发展的情况下，各分行要采取措施确保零售资产质量的真实和稳定：要把好准入关，严格防范虚假按揭；确保权证及时归行，加大逾期贷款的催收力度，加强额度控制和押品管理，防范,“,重贷轻管,”,倾向。,总行将加大对个贷审批中心的指导和培训力度，拟于,2010,年,2,月在全辖组织开展第二轮零售风险管理系列培训，进一步加大风险文化建设力度，满足零售风险管理人员专业技能提高的现实需要，更加有力地支持新建分行个贷审批中心开展工作，确保风险管理延伸的有效性。,20,审批情况及案例分析,21,审批情况,个贷产品申请量,12,月份较上月增长,9.97%,，,11,月份比,1,月份增长,1293.75%,。,相比,11,月份房贷新申请数增加,14.56%,，车贷申请数减少,2.93%,，个人信用贷款申请数量增加,3.85%,。,截止,2009,年底，累计个人贷款余额,54.11,亿，年内新增,31.25,亿，在,10,家分行中，北京分行、杭州分行和成都分行均超额完成任务，三家分行均大力发展一二手住房业务使整体业务增长比较迅速。,分行,年初余额,年内新增贷款余额,年内计划新增指标,完成计划,%,北京分行,258,898,005,1,109,437,838,343,000,000,323.5%,杭州分行,265,521,048,624,262,679,301,000,000,207.4%,成都分行,435,000,250,663,276,200,000,000,125.3%,滨海分行,511,959,779,420,282,227,464,000,000,90.6%,济南分行,0,107,330,878,200,000,000,53.7%,天津分行,1,248,359,897,393,948,972,802,000,000,49.1%,太原分行,388,954,19,373,468,140,000,000,13.8%,上海分行,0,168,885,250,0,0.0%,南京分行,0,0,0,0.0%,22,审批情况,23,审批情况,审批通过率,=,全部通过,# /,（全部通过,# +,全部拒绝,#,）,申请超,PDD%,=,分析级别超,PDD,笔数,/,业务分析笔数,审批通过,L3% =,审批通过级别,L3,金额,/,审批通过金额,24,审批用时分析,房贷处理时间比上月略有上升，主要是审批时间和非审批时间都略有上升。车贷处理时间也比上月略有增加，主要是审批时间稍有增加。,从审批时间来看，车贷和房贷产品的审批分析用时本月有一定幅度的回升。,房贷,车贷,25,退补件分析,房贷退件率有所上升，车贷退件率也有所上升，上升幅度与,10,月份相比有所增大。,本月房贷和车贷的补件率与,10,月份相比都有一定幅度的下降。,26,分行情况,贷款审批,审批,效率,退补件,27,项目情况,截止,2009,年底，我行一手房立项,359,个，,发生业务的项目,190,个，占,53%,，,累计额度,113,亿，使用额度,12.9,亿，占,10%,。,2009,年新增立项,189,个，天津分行、上海分行和滨海分行新增,144,个，占,76%,。,截止,2009,年底，住房项目,255,个，占立项总数的,71%,，商用房项目,97,个，占总数的,27%,，公寓项目,6,个，占总数,2%,，别墅项目,1,个，占,0.2%,28,贷款催收情况,29,存量,30,天以上逾期情况,12,月份房屋贷款,30,天以上逾期,45,笔,2374,万元，比上月,+64,万元,比年初,+465,万元。,30,天逾期率为,0.50%,，比上月下降,0.05%,，比年初下降,0.50%,。,汽车贷款,30,天以上逾期,22,笔,149,万元，比上月,-8,万元，比年初,+37,万元。,30,天以上逾期率为,0.40%,，比上月下降,0.05%,，比年初下降,0.04 %,，无不良贷款。,个人信用贷款,30,天以上逾期,1,笔,4.6,万元。,（该笔贷款曾存入,4800,元，由于系统原因无法扣款。剩余贷款回收难度相当大，目前处于僵持阶段。）,与上月比较：,天津分行,+169,万，滨海分行,-139,万，北京分行,+19,万,30,新发生,30,天逾期的情况,本月新增,30,天以上逾期贷款,22,笔,897,万元。,和上月新增相比，天津分行,+65,万，滨海分行,-4,万，北京分行,+1,万；,11,月份出现,3,笔,CIP,（北京,2,笔，,1,笔转正，,1,笔,30,天内，滨海,1,笔转正），本月未出现新增。,31,存量,90,天以上逾期情况,12,月份,90,天以上逾期贷款,21,笔,930,万元，,1,笔为信用贷款，其余全部为房屋贷款。比上月,+144,万元，比年初,+588,万元。个贷不良率,0.17%,，比上月增加,0.01%,，比年初增加,0.02%,。,次级类,11,笔,373,万元，可疑类,1,笔,24,万元，损失类,9,笔,533,万元。,32,新发生,90,天逾期的情况,本月新发生,90,天以上逾期共计,6,笔。其中：,天津分行,4,笔,ML,共计,158.4,万（分别为郭承宇,34,万，李晓翔,14,万，曹燕,48,万，薛明吉,62,万），,滨海分行,2,笔,ML,共计,77.9,万（分别为陈曦,26,万，刘清杨,52,万）。,与上月对比：,天津分行,+74,万，滨海分行,+26,万，北京分行没有新增。,33,ML,清收回款情况,天津分行清收,14,笔，其中,2,笔,30-89,天逾期转正常，合计,33,万；,1,笔,180,天以上逾期转正常，合计,20,万。另清收转化,6,笔，合计,558,万。,滨海分行清收,6,笔，其中,3,笔,30-89,天逾期转正常，合计,53,万；另清收转化,1,笔，合计,44,万。,北京分行清收转化,1,笔,30-89,天逾期，合计,49,万。,34,AL&CIP,清收回款情况,AL,：,天津分行,2,笔转正常，涉及本金,20,万；,2,笔结清，涉及本金,11,万；另清收转化（仍逾期）,8,笔涉及本金,35,万；,另外融信代偿汽车贷款,1,笔,9.8,万元。,滨海分行,1,笔转正常，涉及本金,2,万；,北京分行,清收转化（仍逾期）,2,笔，涉及本金,36,万。,CIP,：天津分行,未清收；,滨海分行,1,笔转正常，涉及本金,2,万；,北京分行,1,笔转正常，涉及本金,1.9,万；清收转化（仍逾期）,1,笔，涉及本金,3.9,万。,35,14%,44%,关注类贷款走势（,30-89,天）,天津：,4,笔，,158,万,滨海：,2,笔，,78,万,北京：,0,笔,42%,天津：,20,笔，,570,万,滨海：,2,笔，,49,万,北京：,3,笔，,80,万,11,月末关注类逾期共有,52,笔，合计金额,1672,万元。,天津：,12,笔，,595,万,滨海：,6,笔，,94,万,北京：,3,笔，,54,万,36,逾期原因,11,笔,13,笔,产品特征,11,笔,14,笔,ML,AL,9,笔,2,笔,逾期特征,FID,，且之后一直逾期,12个月内连3累6，之后更严重,放款12个月内偶尔逾期，之后连续,8,笔,6,笔,放款,6,个月后开始连续逾期,客户特征,高中及以下学历,自雇及个体经营者,16,笔,22,笔,9,笔,AL10,万左右车型,关注类贷款分析,000010111111,2322322,11111111,1212223123,00000000000000000,10000101111123332,010100000000,00000010101100101231234412333,资金周转困难,还款意识差,无法取得联系,5,笔,37,房贷落后违约率,1,、,30,天以上落后违约率较前两个月均有下降,2,、,90,天和,180,天以上落后违约率较上月增加,3,、近四个月,30,天以内正常违约率首次下降,38,ML,正常违约率与落后违约率,39,ML,正常违约率与落后违约率（各分行）,40,车贷落后违约率,1,、,30,天以上落后违约率下降,2,、,30,天内和,30,天以上正常违约率双降,41,AL,落后违约率趋势,42,AL,正常违约率与落后违约率（各分行）,43,总行下发,催收管理办法,总行安排催收保全培训。,分行全面接手短信、电话、上门、保全、保证金扣划等工作。岗位人员全部到位。,分行梳理催收管理思路，将实施方案上报总行。,各分行制定风险资产管理制度流程，并开始实施。,控制,30,天逾期率和不良率,对关注类贷款重点分析成因和走势,对存量不良贷款逐户提出解决方案。,清收系统建设与应用,完成催收保全工作全部下放和对接,（一季度）,深化细化风险资产管理，挖掘潜风险,（半年）,01,02,构建成熟完善的风险资产管理体系。,完善制度建设和流程建设,指标控制：,（违约率、落后违约率）,（不良率、清收率）,（迁徙率、,FID%,）,新老分行区别化评价,拓宽不良贷款处置途径,2010,年末有效提高资产质量,完善风险资产管理体系，控制零售风险,（全年）,03,2010,年风险资产管理思路,44,贷后监控情况,45,全行零售贷款资产质量,住房贷款,汽车贷款,信用贷款,质押贷款,业主经营贷款,本月合计,上月合计,笔数,余额,笔数,余额,笔数,余额,笔数,余额,笔数,余额,笔数,余额,笔数,余额,正常（,0-29,）,7071,471696.30,3886,37409.54,135,1453.62,181,17377.15,51,10638.07,11324,538638.44,10523,480776.85,关注（,30-89,）,25,1448.12,22,149.16,47,1597.28,52,1693.05,次级（,90-149,）,10,368.28,1,4.63,11,372.91,7,204.70,可疑（,150-179,）,1,24.33,1,24.33,3,169.34,损失（,180-,）,9,532.95,9,532.95,8,411.79,合计,7116,474069.98,3908,37558.70,136,1458.25,181,17377.15,51,10638.07,11392,541102.15,10593,483255.73,全行零售贷款五级分类情况,单位：万元,46,房屋、汽车、信用贷款,30,天以上逾期率变化,、房屋贷款,30,天以上逾期率较上月略有下降，但北分略有上升。,、汽车贷款,30,天以上逾期率与上月基本持平，北京分行有所下降当仍比其他分行高，建议关注这个问题。,、信用贷款,30,天以上逾期率本月略有下降，主要是催收回来几笔，目前仍是天津分行的一笔难以收回。,47,房屋贷款子产品余额与质量,1,、二手住房贷款业务余额首次超过住房抵押贷款；一手住房余额也持续攀升。资产结构趋势向好。,2,、一手商业房逾期率已超,2%,，其余均呈平稳下降趋势，特别是一、二手住房按揭。,48,各分行房屋、汽车贷款子产品质量,1,、本月子产品,30,天以上逾期率最高的是一手商用房、各种抵押类贷款，其中一手商业房逾期率已超过产品文件要求的,2%,的标准；,90,天以上逾期率最高的也是一手商业房和住房抵押贷款。,建议对这二种产品谨慎审批、加强监控和催收。,2,、天津分行各种产品逾期率均高于全行水平，其中非公司商业抵押、住房抵押、商业房抵押、一手商业房逾期率明显；北分汽车贷款逾期率明显较高，与监测到的,30,天以内逾期率表现一致，建议催收工作尽早介入。,49,12,月各分行零售贷款,30,天以内逾率变化趋势,监控中发现：,1,、,30,天以内逾期率平稳时，,30,天以上逾期也基本持平。特别是信用贷款、汽车贷款，宜抓住时机及早催收。,2,、本月各分行,30,天以内逾期率均较上月呈平稳趋势，每个周一跳升明显，特别是,28,号和,29,号。望总结原因。,3,、,30,天以内逾期中，天分、滨海、成都、杭分的信用贷款常有突增；杭分质押贷款常有突增；北分汽贷较其他产品高。,全行,天分,滨海,北京,杭州,太原,济南,成都,上海,50,各担保公司在我行担保业务总体情况,截至,2009,年,12,月,31,日,担保余额,占比,30,天以上逾期情况,代偿情况,逾期率,+,代偿率,上期逾期率,+,代偿率,笔数,金额,逾期率,上期逾期率,笔数,金额,代偿率,上期代偿率,天津融信,11865.57,33.98%,8,36.31,0.31%,0.51%,14,127.15,1.07%,1.04%,1.38%,1.55%,天津德泰,7875.32,22.55%,3,13.13,0.17%,0.05%,0.17%,0.05%,北京银鸿,2736.31,7.84%,3,81.33,2.97%,2.28%,2.97%,2.88%,天津金财,215.77,0.62%,3,9.28,4.30%,0.39%,1,4.64,2.15%,0.22%,6.45%,0.61%,免担保,1601.94,4.59%,天津泰和,1122.34,3.21%,5,10.29,0.92%,0.53%,5,21.35,1.90%,1.78%,2.82%,2.31%,北京天元,395.28,1.13%,济南圣联,406.91,1.17%,北京中硕,6580.74,18.85%,唐山金安,642.65,1.84%,山东君邦,740.81,2.12%,其他,1476.98,2.11%,合计,34919.81,100%,22,150.34,0.43%,0.44%,20,153.14,0.44%,0.42%,0.87%,0.87%, 本期代偿增加一笔,9,万多，融信担保。逾期总笔数增加但总金额减少了,6,万多。, 德泰,30,天以上逾期增加,2,笔；金财仍,3,笔但金额有所增加，已成为逾期率最高的担保公司。泰和增加,1,笔。,51,各分行房屋贷款结构图,52,各分行汽车贷款结构图,53,分行贷后监控工作,成都分行,贷后检查计划与检查报告上报及时（,2009,四季度、,2010,一季度）。详细到每月，关注档案管理工作这些近期重点。建立了资产监管动态通报制度。,推荐好的做法,资产监管动态通报制度。按日统计逾期业务，明确负责人，盯紧逾期业务，推动及时催收。建议：可扩展动态通报的范围，包括额度与保证金、合作机构情况通报等。,表扬：,上海分行,大额贷款借款人出现风险信息，资产监控人员及时跟进，督促业务部门了解情况，并连续做贷后跟踪情况报告，关注其还款情况与动向，及时向总分行反馈。,推荐好的做法,贷后跟踪情况报告。关注高风险业务状况，监控工作重点突出。建议：提示业务部门做好应对预案，一旦发生实际风险立即启动。,改进：,分行对总行的管理工作需更积极配合，勿等反复催促，以便及时完成各项统计。,贷后检查结果的报告避免流于形式，报喜不报忧。,谨防重贷轻管，重视贷后监控，积极应对零售信贷业务高速增长。,54,问题与建议互动,