第1章计量经济学绪论

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,计量经济学,Econometrics,主讲教师,:,杨贵军 天津财经大学统计系,yangguijun,1,课堂教学要求,认真预习和复习,随时解决问题,不要缺课,认真作好课堂笔记,(,期末复习依据,),认真,独立,做好每章习题,(,期末复习依据,),2,基础知识复习内容,随机变量,:,随机变量的分布：几种常见分布,二元随机变量：联合分布、边缘分布、条件分布、相互 独立性,随机变量的数字特征：数学期望及性质、条件期望、方差及性质、协方差与相关系数,正态分布：,中心极限定理：,样本分布：总体、样本、统计量、样本分布函数、样本均值、样本方差、常用统计量的分布,参数估计量的优劣标准：,矩阵的运算（逆阵、秩）：,3,第一章 绪论,一、,计量经济学,教学大纲,二、计量经济学,三、经典计量经济学模型的建模步骤,四、计量经济学模型成功的三要素,五、相关分析、回归分析与因果分析,六、计量经济学模型的应用,七、计量经济学的新发展,八、计量经济学内容体系分类,4,关于绪论,绪论是课程的纲。,学好绪论，可以说学好了课程的一半。好比游览一座城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；要了解一座建筑，先看模型，然后走进每一个房间。各起一半作用。,绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但必须了解的课程内容。,绪论的内容还需要将课程学完之后再仔细阅读，以加深理解。,5,一、,计量经济学,教学大纲,课程说明,教学目的,计量经济学是一门科学、实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。,先修课程,中级微观经济学、中级宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、应用数理统计。,6,教材及参考书,计量经济学,（第二版），李子奈，高等教育出版社，,2005,年,计量经济学,方法与应用,，李子奈，清华大学出版社,，,1992,年,高等计量经济学,，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，,2000,年,经济计量学,，王庆石主译，东北财大出版社，,2004,年,刘振亚,中国人民大学出版社,1997,年,贺铿,中国统计出版社,2000,年,7,摘自,斯托克、沃特森著,“对学生和教师来说，经济计量学是一门充满乐趣的课程。现实的经济界、商业界和政府都是非常复杂和纷乱的领域，许多新的观念和问题需要解答。”,“经济计量学可以帮助我们从纷纭复杂的问题中梳理出明确的思路，并对定量性的问题给出定量性的答案。经济计量学打开了一扇定量的认识我们这个纷纭复杂的现实世界的窗户”,8,二、计量经济学,计量经济学是经济学的一个分支学科，揭示经济活动中客观存在的数量关系,1926,年挪威经济学家,R.Frish,提出,Econometrics, 1930,年成立世界计量经济学会,1933,年创刊,Econometrica,“,用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,(,R.Frish,),20,世纪,40,、,50,年代的大发展和,60,年代的扩张,20,世纪,70,年代以来非经典计量经济学的发展,9,计量经济学产生的历史背景及发展简史,计量经济学成为一门独立的经济学分支应上溯到上世纪,30,年代,计量经济学起源于对经济问题的,定量,研究,它是顺应社会化大生产的需要而产生的,例如：一次经济衰退中会有以下观点：,削减工资、增加工资、降低,利率、提高利率,若分开来看都有道理，但决策者却无所适从。,10,诺贝尔经济学奖与计量经济学,51,位获奖者中,10,位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖,1969 R.,Frish,J. Tinbergen,1973 W.,Leotief,1980 L. R. Klein,1984 R. Stone,1989 T.,Haavelmo,2000 J. J. Heckman D. L. McFadden,2003 R.F.Engle C.W.J.Granger,16,位担任过世界计量经济学会会长,30,位左右在获奖成果中应用了计量经济学,“,二战以后的经济学是计量经济学的时代”,-Samuelson,“,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”,-Klein,11,2007 Leonid,Hurwicz,、,Roger B. Myerson,、,Eric S.,Maskin,共,3,人因机制设计理论（,for having laid the foundations of mechanism design theory,）共同获奖。,2006 - Edmund S. Phelps,哥伦比亚大学教授 授予理由,-for his analysis of,intertemporal,tradeoffs in macroeconomic policy,，特别是关于自然失业率和菲利浦斯曲线方面做出了极为重要的贡献,2005,有以色列和美国双重国籍的罗伯特,奥曼和美国人托马斯,谢林。通过对博弈论的分析加深了我们对冲突与合作的理解,”,。,2004,挪威经济学家芬恩,-,基德兰德,(Finn E.,Kydland,),和美国经济学家爱德华,-,普雷斯科特,(Edward C. Prescott),在动态宏观经济学方面做出了巨大贡献。,2003,美国经济学家罗伯特,-,恩格尔,(Robert F. Engle III),和英国经济学家克莱夫,-,格兰杰,(Clive W.J. Granger) .,在经济时间数列中运用了统计学的方法。,2002 Daniel,Kahneman, Vernon L. Smith,2001 George A.,Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E.,Stiglitz,2000 James J Heckman, Daniel L McFadden,1999 Robert A.,Mundell,1998,Amartya,Sen,1997 Robert C. Merton, Myron S.,Scholes,1996 James A.,Mirrlees, William,Vickrey,1995 Robert E. Lucas Jr.,1994 John C.,Harsanyi, John F. Nash Jr.,Reinhard,Selten,1993 Robert W.,Fogel, Douglass C. North,1992 Gary S. Becker,1991 Ronald H.,Coase,1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe,12,1989,Trygve,Haavelmo,1988 Maurice Allais,1987 Robert M. Solow,1986 James M. Buchanan Jr.,1985 Franco Modigliani,1984,Richard Stone,1983,Gerard Debreu,1982 George J. Stigler,1981 James Tobin,1980 Lawrence R. Klein,1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis,1978 Herbert A. Simon,1977,Bertil,Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman,1975 Leonid,Vitaliyevich,Kantorovich,Tjalling,C. Koopmans,1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek,1973,Wassily,Leontief,1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow,1971 Simon Kuznets,1970 Paul A. Samuelson,1969,Ragnar,Frisch, Jan Tinbergen,13,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969,for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar,Frisch Jan Tinbergen,Norway the Netherlands,Oslo University The Netherlands School of Economics,Oslo, Norway Rotterdam, The Netherlands,1895 - 1973 1903 - 1994,14,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973,for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily,Leontief,USA,Harvard University,Cambridge, MA, USA,1906 - 1999,15,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980,for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein,USA,University of Pennsylvania,Philadelphia, PA, USA,1920 -,16,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984,for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone,Great Britain,Cambridge University,Cambridge, Great Britain,1913 - 1991,17,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989,for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve,Haavelmo,Norway,University of Oslo,Oslo, Norway,1911 - 1999,18,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000,for his development of theory and for his development of theory and,methods for analyzing methods for analyzing,selective samples” discrete choice,James J Heckman Daniel L McFadden,USA USA,University of Chicago University of California,Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA,1944 - 1937 -,19,经典计量经济学模型,经典计量经济学在经济分析中的地位,经济理论分析（行为分析）,数理分析,数量分析,古典经济学 数理经济学 计量经济学,经典计量经济学模型的一般形式,20,计量经济模型与数理经济模型的区别,数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的,理论,关系，用,确定性,的数学方程加以描述。,计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的,定量,关系，用,随机性,的数学方程加以描述。,例：生产函数模型,21,计量经济学的方法论, 经验分析 （相对于理论分析）, 归纳（相对于演绎）, 是实证经济学的最重要的方法论, 与马克思主义实事求是的思想路线相一致,22, 计量经济学的内容体系,广义计量经济学与狭义计量经济学,本课程主要介绍狭义计量经济学,(,回归分析的方法,),计量经济学建模理论与方法的发展,经典计量经济学模型的分类：线性与非线性,理论计量经济学与应用计量经济学,(,建立和应用模型,),单一、联立方程技术 按用途分类,经典计量经济学与非经典计量经济学,(,现代计量经济学,),以,20,世纪,70,年代划分,微观计量经济学与宏观计量经济学,23,从课程程度角度划分,初级计量经济学,数理统计学知识、矩阵知识,经典的线性单方程模型理论与方法,单方程应用模型,中级计量经济学,经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法,经典的线性联立方程模型理论与方法,单方程和联立方程应用模型,高级计量经济学,非经典计量经济学理论方法与应用,计量经济学专题,24,从课程内容角度划分,理论计量经济学,方法的发展,应用计量经济学,方法的应用,25,关于,“,经典计量经济学,”,与,“,非经典计量经济学,”,经典计量经济学,R.Frish,创立,T.Haavelmo,建立了它的概率论基础,L.R.Klein,成为其理论与应用的集大成者,非经典计量经济学,微观计量经济学理论方法,非参数、半参数模型理论方法,单位根检验、协整理论以及动态计量经济学理论方法,能否将计量经济学理论方法分为“经典”和 “非经典”？,26,经典线性计量经济学模型理论与方法,模型类型,随机模型,模型导向,理论导向,模型结构,线性、因果分析、变量地位相同、常参数,数据类型,时间序列数据、截面数据、面板数据（纵向数据）,估计方法,最小二乘方法、最大似然方法,经典计量经济学模型的功能,结构分析,政策评价,经济预测,理论检验与发展,27,经典计量经济学模型的应用领域,生产函数,需求函数,消费函数,投资函数,货币需求函数,宏观经济模型,28,计量经济学是一门经济科学,1,、计量经济学的定义。定量化的经济学和经济学的定量化,2,、计量经济学在西方国家经济学科中居于重要地位,3,、计量经济学与数理统计学有着严格区别。数理统计可以应用于很多学科,4,、计量经济学的应用是建立在经济理论和经济现象的理解之上,29,计量经济学在经济学科中的地位,一般认为,1969,年诺贝尔经济学奖的设立,标志着经济学成为一门科学,1,、现代西方经济学越来越多地从方法论角度阐述和定义经济学,2,、现代西方经济学越来越多重视研究方法的科学性，重实证分析，轻规范分析,3,、数学的广泛应用已成为一个普遍趋势,这些决定了计量经济学在西方经济学中的重要地位，成为学生必修的核心课程，,30,计量经济学的重要发展在于它的应用,-,模型,计量经济学的创立虽然在上世纪,30,年代，然而它的实际应用和发展还是在电脑出现以后。随着电脑技术的应用和发展，计量经济模型由微观模型发展到宏观模型，由地区经济模型发展到国家乃至世界经济模型，模型的规模越来越大。,例如：美国的,LINK,（,联结）计划 采用宏观经济模型，其中包括,18,个国家、,7447,个方程和,3368,个外生变量。,目前，世界各国普遍采用计量经济模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济政策。计量经济模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。,31,三、经典计量经济学模型的建模步骤,（重点！）,理论模型的设计,:,选择变量、,确定变量之间的数学关系、拟定待估模型参数的数值范围,确定模型包含的变量（主要指确定解释变量）,单方程模型变量的分类：被解释变量与解释变量（,P9,）,可以作为解释变量的有：,外生经济变量、外生条件变量、,外生政策变量、滞后被解释变量,其中政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现,32,确定模型中解释变量的方法（,P10,）,1,、根据经济学理论和经济行为分析。,例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？,2,、在时间序列数据样本下可以应用,Grange,统计检验等方法。例如，消费和,GDP,之间的因果关系。,3,、考虑数据的可得性。,注意因素和变量之间的联系与区别。,4,、考虑入选变量之间的关系。,要求变量间互相独立,样本数据拟合程度不是模型变量选择的主要标准,变量选择需要反复多次,33,确定模型的数学形式,1,、利用经济学和数理经济学的成果,2,、根据样本数据作出的变量关系图，如散点图,3,、选择可能的形式试模拟,数学模型既有经济学解释又反映变量之间关系,由经济理论，拟定模型中待估计参数的理论期望值区间,包括：符号、大小、 关系,关键是理解待估参数的经济含义,例如：,ln,(,人均食品需求量,)=,+ln,(,人均收入,)+,ln,(,食品价格,),+,ln,(,其它商品价格,)+,其中,、,、,、,的符号、大小、 关系,目的： 理论期望值可以用来检验模型的估计结果,34,样本数据的收集,几类常用的样本数据（教材第,12,页）,时间序列数据（按时间顺序排列）,截面数据（按统计单位排列）,虚变量离散数据,数据质量（教材第,13,页）,完整性,准确性,可比性,一致性,35,时间序列数据是按照时间先后排列的统计数据。,需要注意的问题：,1,、所选择的样本区间内经济行为的一致性,2,、样本数据在不同样本点之间的可比性,3,、样本观测值过于集中,4,、模型随机干扰项的序列相关问题,36,截面数据是在同一时间截面上的调查数据：,工业普查数据、人口普查数据、家庭调查数据,需要注意的问题：,1,、样本与母体的一致性,2,、模型随机干扰项的异方差问题,37,设置虚,(,拟,),变量时应注意的问题,虚变量经常被用在计量经济学模型中，以表征政策、条件等因素。取值为“,0”,或“,1”,。,因为这些影响经济变量的因素无法,定量度量,.,例如：性别、职业、学历对收入的影响，,季节、政策、气候、战争等因素对,GDP,的影响。,注意：,如果某种因素表现为,m,种互斥的情形，则只需通过设立,m-1,个虚拟变量就可以将这,m,种情形区分开来。,举例：若在一个模型中包含季节因素，只需设立三个虚变量即可。,38,模型参数的估计,模型识别、估计方法选择、软件应用,各种模型参数估计方法,如何选择模型参数估计方法,关于应用软件的使用,课堂教学结合,Eviews,软件包,要求能够熟练使用其中一种,39, 模型的检验,在模型的参数估计量已经得到后，可以说一个计量经济学模型已经初步建立起来了。但是，它是否客观地揭示了所研究的经济现象中诸因素之间的关系，能否付诸应用，还要通过检验才能决定。,计量经济学模型必须通过,四级检验,，即,经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和模型预测检验。,40,经济意义检验,模型参数估计量与预先拟订的理论期望值进行比较,根据拟定的符号、大小、相互关系，检验是否合理。,例如：,ln,(,人均食品需求量,)=,2.0,0.5ln(,人均收入,),4.5ln(,食品价格,),+0.8ln(,其它商品价格,),ln,(,人均食品需求量,)=,2.0+0.5ln(,人均收入,),4.5ln(,食品价格,),+0.8ln(,其它商品价格,),ln,(,人均食品需求量,)=,2.0+0.5ln(,人均收入,),0.8ln(,食品价格,),+0.8ln(,其它商品价格,),注意,：只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检验是一项,最基本,的检验，经济意义不合理，不管其它方面的质量多么高，模型也是没有任何实际价值的！,41,ln,(,人均食品需求量,)=,2.0+0.5ln(,人均收入,),0.8ln(,食品价格,)+0.8ln(,其它商品价格,),0.5:,食品需求收入弹性,(,在,01,之间取值,),-0.8:,食品类需求的自价格弹性,(,在,-10,之间取值,),0.8:,食品类需求的互价格弹性,(,大于,0),需求函数的零阶奇次性条件,:,当收入、价格、其他商品价格都增加,倍时，对商品的需求量没有影响。,42, 统计检验,统计检验是由统计理论决定的,检验目的：检验模型的统计学性质,最广泛应用的统计检验准则：,1,、拟合优度检验,2,、方程的显著性检验,3,、变量的显著性检验,43,计量经济学检验,计量经济学检验是由计量经济学理论决定的,检验目的：检验模型的计量经济学性质,最主要的检验准则：（第四章内容）,1,、异方差性检验,2,、序列相关性检验,3,、多重共线性检验,44, 模型预测检验,预测检验由模型的应用要求决定,检验目的：检验模型的超样本特性,检验内容：,1,、稳定性检验：扩大样本量，重新估计 模型参数，将新估计值与原估计值进行比较，检验二者差异的显著性,2,、预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,45,四,、,计量经济学模型成功的三要素,从建立计量经济学模型的步骤中不难看出，任何一个计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：理论、方法和数据。三者缺一不可。,理论：即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。,方法：主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。,数据：反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。,46,五、计量经济学的应用软件,EVIEWS,SPSS/PC,SAS,GUASS,PC-GIVE,STATA,MICRO TSP,EXCEL,47,六、计量经济学模型的应用,计量经济学模型的应用大体可以被概括 为四个方面：,结构分析,经济预测,政策评价,检验与发展经济理论,48,结构分析,经济学中的结构分析：是对经济现象中变量之间相互关系的研究。,它研究的是当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。,结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。,49,经济预测,计量经济学模型是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。但是，我们应该注意：,计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。因此，对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型显得无能为力。,例如：金融危机的预测,滞后于经济现实与经济理论的模型，在应用中也会遇到障碍。,50,政策评价,政策评价：是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。,从宏观经济领域到微观经济领域，每时每刻都存在政策评价的问题：,经济政策具有不可试验性。当然，有时在采取某项政策前，在局部范围内先进行试验，然后推行，但即使如此，在局部可行的政策在全局上并不一定可行。这就使得政策评价显得尤其重要。,51,检验与发展经济理论,计量经济学模型提供了一种检验经济理论的很好的方法：按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。,用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，可以作为经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。,52,七、计量经济学的新发展,模型导向的扩展,数据导向,理论、数据双导向,模型结构的扩展,非线性模型,非因果关系模型,变参数模型,误差修正模型,无参数、半参数模型,53,数据类型的扩展,持续时间被解释变量数据,离散被解释变量数据,受限被解释变量数据,估计方法的扩展,扩展的最小二乘方法、最大似然方法,利用非样本信息的贝叶斯估计,局部回归估计,广义矩估计,54,应用领域的扩展,微观经济领域,金融市场分析,家庭、个人行为分析,非经济领域,55,