决策的基本概念课件

决策理论与方法决策理论与方法1决策理论与方法1教材及参考书教材及参考书教材：教材：岳超源，决策理论与方法，北京：科学出版社，2003。参考书：参考书：陈珽，决策分析，北京：科学出版社，1987。Paul Goodwin,George Wright.Decision Analysis for Management Judgment(Third Edition).John Wiley&Sons,2004.Robert T.Clemen.Making Hard Decisions:An Introduction to Decision Analysis(2nd Edition).Duxbury Press,Belmont,USA.1996.2教材及参考书教材：2教学及考核方式教学及考核方式本课程采用课堂教授为主，案例教学为辅的教学方式，希望学生多参与课堂讨论。考核方式：（1）课堂测验：30%（2）期末考试：70%3教学及考核方式本课程采用课堂教授为主，案例教学为辅的教学方式主要内容主要内容第一部分：决策理论部分(第1章-第3章)决策分析的基本概念；决策问题的建模方法；主观概率和先验分布；效用理论。第二部分：单目标决策(第4章-第6章)严格不确定问题的决策准则；风险型问题的决策准则(重点:贝叶斯决策)；随机优势（难点）第三部分：多目标决策(第7章-第10章)多目标决策基本概念；多属性决策（重点：方法的掌握）；多目标决策（难点）。4主要内容第一部分：决策理论部分(第1章-第3章)4学习目标学习目标要求学生理解决策理论的内涵，掌握基本的决策问题建模方法和决策算法。培养学生观察问题、提出问题和分析问题的能力，借助于决策模型和计算机软件，使学生具备熟练运用所学的模型理论和方法解决社会和经济管理实际问题的能力。5学习目标要求学生理解决策理论的内涵，掌握基本的决策问题建模方教学计划教学计划周次周次周二周二(5-8节)日期日期1第第1-1章：决策的基本概念章：决策的基本概念3.22第第1-2章：决策建模与章：决策建模与严格不确定决策格不确定决策问题（决策（决策树、决策表、决策表、5大准大准则）3.93第第2章：主章：主观概率和先概率和先验分布分布+第第3章：效用函数章：效用函数3.164第第4章：章：随机性决策随机性决策问题的决策准的决策准则（贝叶斯分析叶斯分析1）+第第1次次课堂堂测验3.235第第4章：随机性决策章：随机性决策问题的决策准的决策准则（贝叶斯分析叶斯分析2）3.306第第5章：随机章：随机优势4.67第第7章：多目章：多目标决策的基本概念决策的基本概念+第第2次次课堂堂测验4.138第第9-1章：多属性决策（数据章：多属性决策（数据预处理理+一般加一般加权和法）和法）+第第9-2章：多属性决策章：多属性决策（AHP法、法、TOPSIS法等）法等）4.209第第10章：多目章：多目标决策决策+第第3次次课堂堂测验4.2710总复复习：课程程总结+3次次课堂堂测验解答解答+期末期末试卷分析卷分析+模模拟试题5.46教学计划周次周二(5-8节)日期1第1-1章：决策的基本概念常用方法常用方法严格不确定问题的决策方法不确定性决策的各类方法贝叶斯决策随机优势分析层次分析法TOPSIS法ELECTRE法PROMETHEE法7常用方法严格不确定问题的决策方法7管理科学的本质管理科学的本质管理科学（管理科学（管理科学（管理科学（Management scienceManagement scienceManagement scienceManagement science）是对与定量是对与定量因素（因素（quantitative factorsquantitative factors）有关的管理问题，）有关的管理问题，通过应用科学的方法（通过应用科学的方法（scientific approachscientific approach）进行辅助管理决策制定（进行辅助管理决策制定（aid managerial aid managerial decision makingdecision making）的一门学科（）的一门学科（disciplinediscipline）。管理者：管理者：管理者：管理者：制定决策管理科学：管理科学：管理科学：管理科学：运用合理的分析来改善决策的制定。8管理科学的本质管理科学（Management science定量分析与定性分析定量分析与定性分析定量分析：定量分析：用数学语言进行描述。它是依据统计数据，建立数学模型，并用数学模型计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。定性分析：定性分析：用文字语言进行相关描述。它是依据专家个人的直觉、经验进行分析判断，对分析对象的性质、特点、发展变化规律作出判断的一种方法。9定量分析与定性分析定量分析：9定量分析与定性分析定量分析与定性分析两者联系两者联系：任何问题都可以采用定性分析和定量分析这两种方法来评价、判断和研究，它们之间有不同也有联系。定性分析与定量分析应该是统一的，相互补充的；定性分析是定量分析的基本前提，没有定性的定量是一种盲目的、毫无价值的定量；定量分析使之定性更加科学、准确，它可以促使定性分析得出广泛而深入的结论。优缺点：优缺点：相比而言，定量分析方法更加科学，但需要较高深的数学知识，而定性分析方法虽然较为粗糙，但在数据资料不够充分或分析者数学基础较为薄弱时比较适用。10定量分析与定性分析两者联系：10定量分析在组织决策中的位置定量分析在组织决策中的位置组织中存在的问题定性分析定量分析评价与评估决策11定量分析在组织决策中的位置组织中存定性分析定量分析评价与评估定量分析在组织决策中的位置定量分析在组织决策中的位置所谓定量分析是指基于能刻画问题本质的数据和数量关系，建立能描述问题的目标、约束及其关系的数学模型，通过一种或多种数量方法，求出最好的解决方案。12定量分析在组织决策中的位置所谓定量分析是指基于能刻画问题本质科学的方法问题的确定分析问题建立模型软件求解结果分析确定解决方案实施方案控制13科学的方法问题的确定分析问题建立模型软件求解结果分析确定解决1 决策的基本概念1.1 决策的定义1.2 决策问题的分类 1.3 决策分析的步骤1.4 决策论的发展简史1.5 决策与对策、运筹问题的区别1.6 决策科学与经济学141 决策的基本概念1.1 决策的定义141.1 决策的定义决策:decision making决策论:decision theory决策分析:decision analysis151.1 决策的定义决策:decision making151.1 决策的定义通俗地说，决策就是针对问题“作出决定”。狭义：决策就是作出决定的行为，或者说，为了解决某个问题，从多种替代方案中选择一种行动方案的过程（这偏重于从“如何作出”决策的角度去理解决策）。广义：决策是一个过程。这个过程大体包括五个主要阶段，即提出决策问题、确定决策目标、拟定备选方案、选择行动方案、决策实施与反馈。161.1 决策的定义通俗地说，决策就是针对问题“作出决定”。1决策过程问题目标方案评价抉择实施决策信息方法决策分析行为研究反馈17决策过程问题目标方案评价抉择实施决策信息方法决策分析行为研究例1:HP公司的决策问题HP公司计划生产一种新型医疗设备，该设备需要用到一种特殊的键盘。该键盘的生产和制造，HP公司有二种选择：（1）自己生产（2）对外采购HP公司预计该新型医疗设备的销售存在三种情况：（1）差（2）一般（3）好18例1:HP公司的决策问题HP公司计划生产一种新型医疗设备，HP公司二种选择的优、缺点：HP公司的决策问题：在三种销售情况下，HP公司是选择自己生产，还是对外采购。（1）自己生产：HP公司需要为此投入大量的固定资产和人力培训。如果该产品市场销售不好，那么HP公司的前期投入将难以收回；如果该产品市场销售好，那么HP公司的前期投入才可以收回，并且销售量越大，生产成本越低。（2）对外采购：HP公司不需要为此投入大量的固定资产和人力培训。如果该产品市场销售不好，那么HP公司承担的风险小；但是，如果该产品市场销售好，购买键盘的成本比自己生产高。19HP公司二种选择的优、缺点：HP公司的决策问题：在三种销售情HP公司的决策问题行动方案：自己生产/对外采购特点：完全由HP公司自己选择和控制决策风险：该新型医疗设备的销售存在三种情况特点：不由HP公司自己选择和控制20HP公司的决策问题行动方案：自己生产/对外采购20决策问题的特点:决策人面临选择，行动不唯一自然状态的不确定性后果不确定21决策问题的特点:决策人面临选择，行动不唯一21HP公司的决策问题建模HP公司差？自己生产一般？好？一般？好？HP公司的决策树模型对外采购后果？差？后果？后果？后果？后果？后果？行动集决策人自然状态集后果集信息集？(概率和效用)22HP公司的决策问题建模HP差？自己生产一般？好？一般？好？H决策问题的要素：1.自然界状态集：（，S）2.行动(策略)集：A（，D）3.后果集：C（U，V，L）4.信息：Z（X）23决策问题的要素：自然界状态集：（，S）23例2:毕业生的决策问题A3:出国留学?A2:考博A1:找工作24例2:毕业生的决策问题A3:出国留学?A2:考博A1:找工作毕业生的决策问题建模毕业生找到找工作毕业生的决策树模型后果？后果？行动集决策人自然状态集后果集找不到考上考博士考不上出国留学失败成功后果？后果？后果？后果？信息集？(概率和效用)25毕业生的决策问题建模毕业生找到找工作毕业生的决策树模型后果？例2:毕业生的决策问题问题1:不同的毕业生为什么选择不同？（决策问题的随意性与主观性，理性假设的必要性。）问题2:决策分析与主观臆断的区别？问题3:行动方案的一次选择？还是逐次选择？（单步决策，多步/序贯决策）26例2:毕业生的决策问题问题1:不同的毕业生为什么选择不同？（1.2 决策问题的分类1)1)按容易区分的因素划分按容易区分的因素划分-单人决策，多人决策-单目标决策，多目标决策-单步决策，多步(序贯)决策-确定性决策，风险型决策，严格不确定型决策271.2 决策问题的分类1)按容易区分的因素划分271.2 决策问题的分类2)2)按涉及面的宽窄按涉及面的宽窄(结构化决策、非结结构化决策、非结构化决策构化决策)战略决策 管理(战术)决策 日常事务业务决策 决策权 集中 分散 信息 不全 较全 问题结构 不良 良好 风险 大 小 组织 复杂 简单 程序 复杂 简单 目标 长期 短期281.2 决策问题的分类2)按涉及面的宽窄(结构化决策、非结1.2 决策问题的分类3)3)个人事务决策与公务决策个人事务决策与公务决策 -强调决策人的价值观：对决策人的判断、意见、感觉进行量化，由此进行合乎逻辑的分析、推理作决策-我国的行政部门、企业领导的决策是公务决策，应强调价值判断的客观性和理性化。291.2 决策问题的分类3)个人事务决策与公务决策291.2 决策问题的分类4)决策人与决策分析人：决策人：所面临的实际的决策问题通常是在利益冲突、信息不全、资源有限和环境十分复杂的情况下进行的。-建立复杂决策问题的适当数学模型并用现代化的科学手段求解，需要专门的知识和技能。决策分析人：运用决策理论和方法，系统、科学的对决策问题进行进行分析、推理，为决策人制定正确决策提供逻辑判断，使决策人更好地达到预期目标。301.2 决策问题的分类4)决策人与决策分析人：301.3 决策分析的步骤求解一个实际的决策问题通常包括：第一步：第一步：构造决策问题。第第二二步步：确定各种决策可能的后果并设定各种后果发生的概率。第第三三步步：确定各种后果对决策人的实际价值，即确定决策人对后果的偏好。第四步：第四步：对备选方案进行评价和比较。311.3 决策分析的步骤求解一个实际的决策问题通常包括：311.3 决策分析的步骤321.3 决策分析的步骤321.3 决策分析的步骤说说 明明 以上步骤并不是一成不变的，例如为了分析的方便，有时可把第三步放在第二步之前进行。如果决策人对于分析的结果感到不够满意，则需要收集新的信息，并把这种新信息运用到决策分析中去。331.3 决策分析的步骤说 明331.4 决策理论的发展简史1)1)决策论的产生与赌博有关：16-17世纪法国宫廷设有赌博顾问，他们是研究概率论、对策论的先驱，这是决策论的先导。2)2)20世纪30年代以后，决策论从对策论中分离，对策论研究人与人之间的对抗；决策论研究人与非智能对手-自然界之间的关系。3)3)Ransay在效用和主观概率的基础上提出了Decision Theory，效用最初是Bernoulli(1738)提出的。341.4 决策理论的发展简史1)决策论的产生与赌博有关：16-1.4 决策论的发展简史(续1)4)40年代Von Neumann-Morgenstern 建立了效用的公理体系.5)二次大战开始后发展起来的运筹学在决策论的概念、方案的优化、统计决策理论、决策方法中有着坚实的基础，使决策理论成为运筹学中的一支。6)50年代，统计决策理论得到迅速的发展，并在此基础上建立了决策分析理论体系。代表性科学家有：L.J.Savage，Abraharm Wald，P.C.Fishburn，R.A.Fisher等都是统计学家，他们在统计决策的基础上建立了具有产格哲学基础和公理框架的决策理论体系。351.4 决策论的发展简史(续1)4)40年代Von Neu1.4 决策论的发展简史(续2)7)H.Raiffa，R.O.Schlaifer等人20世纪60年代进一步发展了统计决策理论，他们主要研究如何通过收集新的信息来改进决策，由此形成了贝叶斯统计理论和方法。与此间时，以H.Raiffa为代表的哈佛大学商学院的研究人员把这种理论应用于实际的商业问题，形成了应用统计决策。8)在统计决策理论发展的同时，决策的概念也在不确定性问题范围以外的其他领域中得到很大的发展。1966年，Howard在第4届国际运筹会议上发表了决策分析：应用决策理论一文，首次提出了决策分析（Decision Analysis）这一名词。361.4 决策论的发展简史(续2)7)H.Raiffa，R.1.4 决策论的发展简史(续3)9)此后，决策分析方法及其研究成果得到越来越广泛的应用，并逐步形成自己的理论体系，决策分析也逐渐成为决策科学研究的代名词。这时的决策分析在理论基础和研究方法上已经超越单纯的统计领域，而囊括了规划、优化和行为科学等领域；在应用方面，决策分所也在许多非概率支配的领域得到了极大的发展。10)从20世纪70年代开始，决策分析已经成了工业、商业、政府部门制订决策所使用的一种重要方法。一些规范性的决策方法，如成本效益分析、资源分配、计划评审技术(PERT)、关键路径法(CPM)等的应用得到普及；多目标决策问题的研究也逐步深入，方法层出不穷。371.4 决策论的发展简史(续3)9)此后，决策分析方法及其1.4 决策论的发展简史(续4)11)计算机技术和人工智能与决策分析方法的结合产生了决策支持系统（Decision Support System），决策支持系统在信息系统的基础上增加了模型库和知识库，使决策支持系统具有一定的人工智能，能够在一定程度上代替人常见的决策分析。12)计算机技术、人工智能和通信技术与决策分析方法的结合产生了群决策支持系统（Group Decision Support System），群决策支持系统充分利用现代通信技术，使得在不同空间地理位置的专家学者能够在同一时间对共同关心的决策分析问题进行探讨和研究，从而拓宽了决策分析方法的应用范围。381.4 决策论的发展简史(续4)11)计算机技术和人工智能1.4 决策论的发展简史(续5)13)模糊决策、序贯决策、群决策和组织决策及其支持系统等新的研究领域不断出现。14)行为决策的出现，是当代决策科学的最前沿问题。391.4 决策论的发展简史(续5)13)模糊决策、序贯决策、1.5 决策与对策、运筹问题的区别决策：decision making对策(博弈)：game theory运筹：operation research401.5 决策与对策、运筹问题的区别决策：decision m典型对策(博弈)问题:“囚徒困境”(prisoners dilemma)假设警察局抓住了两个合伙犯罪的嫌疑犯，但获得的证据并不十分确切，对于两者的量刑就可能取决于两者对于犯罪事实的供认。警察局将这两名嫌疑犯分别关押以防他们串供。两名囚徒明白:如果他们都交代犯罪事实，则可能将各被判刑5年；如果他们都不交代，则有可能只会被以较轻的妨碍公务罪各判1年；如果一人交代，另一人不交代，交代者有可能会被立即释放，不交代者则将可能被重判8年。41典型对策(博弈)问题:“囚徒困境”(prisoners“囚徒困境”的支付矩阵坦白不坦白囚徒1囚徒2-5，-50，-8-8，0-1，-1囚徒1坦白不坦白问题：该对策问题的纳什均衡（Nash Equilibrium,简称NE）策略是什么?42“囚徒困境”的支付矩阵坦白不坦白囚徒1囚徒2-5，-50决策与对策的区别：对策论研究人与人之间的对抗，其重点是研究对手之间的反应函数，即决策者策略的选择是基于对手的最优反应。对策问题的一个极端例子是“单人博弈”，即只有一个博弈方的博弈问题，这种博弈由于不存在其他博弈方对博弈中惟一的博弈方的反应和反作用，严格地讲“单人博弈”已经退化为一般的优化问题。决策论研究人与非智能对手-自然界之间的关系，其重点是研究自然界的不确定性，和由此带来的人价值判断的影响。43决策与对策的区别：对策论研究人与人之间的对抗，其重点是研究对“田忌赛马”的故事：出自史记卷六十五：孙子吴起列传第五。我国古代有个“田忌赛马”的故事，说的是齐威王与大将田忌各出三匹马，一对一比赛三场，由于齐威王的上、中、下三等的三匹马分别跑得比田忌的三匹马快，所以田忌总是以0：3告负。后来田忌的谋士孙膑给田忌出主意，让下等的马去与齐威王上等的马比，而让上等的马去赢齐威王中等的马比，让中等的马去赢齐威王下等的马比，这样便以2：1取胜。但我们还可进一步设想，如果齐威王知道了田忌的花招后，便会在以后的比赛中也更改出马的次序，当然田忌的出马次序也应改动。双方的出马次序怎样才是最合理的呢？这便是“博弈论”更深一层次研究的问题了。44“田忌赛马”的故事：出自史记卷六十五：孙子吴起列传第五“田忌赛马”的支付矩阵上中囚徒1齐威王0，11，01，00，10，11，00，10，10，1田忌上中下下问题1：该对策问题的纳什均衡（Nash Equilibrium,简称NE）策略是什么?问题2：纯策略纳什均衡与混合策略纳什均衡？45“田忌赛马”的支付矩阵上中囚徒1齐威王0，11，01，00运筹学案例：生产计划问题 每天可用能力每天可用能力 设备设备A 0 5 15 设备设备B 6 2 24 调试工序调试工序 1 1 5 利润利润 2 1两种家电各生产多少两种家电各生产多少,可获最大利润可获最大利润?46运筹学案例：生产计划问题两种家电各生产多少,可获最大利润?运筹学案例：生产计划问题解解:设两种家电设两种家电产量分别为变量产量分别为变量x1，x2max Z=2x1+x2 5x2 15 6x1+2x2 24 x1+x2 5 x1，x2 047运筹学案例：生产计划问题解:设两种家电产量分别为变量x1，决策与运筹的区别：如果决策人在进行选择之前了解真实的自然状态，即他可以确切地知道各种行动的后果，这类“确定型决策问题”的求解属于运筹学中的优化问题。决策问题的本质是处理自然状态的不确定性，根据不确定的程度不同，可以分为“严格不确定问题”和“风险决策问题”。所谓“严格不确定问题”，是指决策人只知道有哪些自然状态可能出现，却无法以任何方式量化这种不确定性，对各种自然状态出现的可能性的大小一无所知，各种自然状态出现的概率无法估计，也无法量化，这类问题不是决策科学研究的重点。“风险决策问题”的决策人虽然无法确切知道将来的真实自然状态，但他不仅能给出各种可能出现的自然状态，还可以给出各种状态出现的概率，并能通过设定概率分布来量化这种不确定性，这类问题是决策科学研究的重点。48决策与运筹的区别：如果决策人在进行选择之前了解真实的自然状态1.6 决策科学与经济学决策科学与经济学的相同点：决策科学与经济学的相同点：（1 1）对人的相同假设：）对人的相同假设：“完全理性完全理性”（2 2）相同的理论基石：期望效用理论）相同的理论基石：期望效用理论决策科学与经济学的不相同点：研究视决策科学与经济学的不相同点：研究视角角（1 1）决策科学：突出个体的价值；）决策科学：突出个体的价值；（2 2）经济学：突出群体的价值。）经济学：突出群体的价值。491.6 决策科学与经济学决策科学与经济学的相同点：49决策科学的理论基石决策科学的理论基石是期望效用（Expected Utility）理论。“效用”是指商品满足人的欲望的能力和消费者在消费商品时所感受到的满足程度。期望效用是备择方案x的结果发生的概率p与该备择方案的效用u的函数。期望效用理论认为：如果决策者选择风险决策备择方案的过程符合效用公理，那么他一定是选择期望效用值最大的备择方案。50决策科学的理论基石决策科学的理论基石是期望效用（Expect经济学对决策问题的研究决策与偏好共同构成了人类一切经济行为的起点，而经济学对决策问题的研究主要针对的风险决策问题。传统的经济学理论是建立在“经济人”假设基础上的、依据的严密的数学推理而建立起来的演绎式逻辑演绎体系。所谓“经济人”也称为“理性人”，必须满足两个假设条件：（1）经济活动中的每个经济个体总是以利己为动力，企图以最小的代价换取最大的利益；（2）每个经济个体掌握了完全信息。51经济学对决策问题的研究决策与偏好共同构成了人类一切经济行为的经济学的研究框架：在理性假设基础上，“经济人”均拥有完全的理性，并形成符合逻辑的同质性预期。基于同质性预期的决策行为的综合作用产生了预期的结果，它反过来又证明了预期和决策行为的有效性，从而形成均衡，这就是传统经济分析中理性预期的基本思想。52经济学的研究框架：在理性假设基础上，“经济人”均拥有完全的理经济学对决策问题的研究传统经济学在人的风险决策问题上与传统决策科学具有相同的理论基石，都是建立在期望效用理论上的，而该理论是建立在对人的决策行为进行简单、抽象的理性假设基础上的。不仅如此，期望效用理论被阿罗（Arrow）和德布鲁（Debreu）等人进一步发展，成为价值理论的核心，以及市场均衡的前提，从而构建了新古典微观经济学的宏伟大厦。正如海叶（Hey，1979）所说，期望效用模型可扩展到经济理论的几乎每个分支。53经济学对决策问题的研究传统经济学在人的风险决策问题上与传统决决策科学与经济学的关系 人的决策行为期望效用理论决策科学经济学图1 决策科学与经济学的关系决策科学与经济学的相同点：基础决策科学与经济学的相同点：基础（1）对人的相同假设：）对人的相同假设：“完全完全理性理性”（2）相同的理论基石：期望效）相同的理论基石：期望效用理论用理论决策科学与经济学的不相同点：研究决策科学与经济学的不相同点：研究视角视角（1）决策科学：突出个体的价）决策科学：突出个体的价值；值；（2）经济学：）经济学：突出群体的价突出群体的价值。值。54决策科学与经济学的关系 人的决策行为期望效用理论决策经济图1决策科学与经济学面临挑战但是，随着行为科学的发展，人们很快便发现了期望效用理论的局限性，不能用它来解释决策实践中的很多事实，就其原因来说，不在于它的逻辑体系上的缺陷，而在于其公理假设上的问题，许多学者都指出“经济人”假设过于简单和理想化，不符合现实的情况。实验经济学和行为经济学的出现，对传统经济学本身的理论基础、研究内容和具体方法都提出了严重的挑战，动摇了传统经济学和决策科学的理论基石。55决策科学与经济学面临挑战但是，随着行为科学的发展，人们很快便决策科学与实验经济学传统观点认为，经济学是一门不需要实验的科学。正如萨谬尔森和诺德豪斯（Samuelson and Nordhaus，1985）所指出的：“由于那些重要的参数难以控制，经济学家不能象化学家和生物学家那样，进行可控制条件下的实验。所以，他们的工作跟天文学家和气象学家一样，主要依靠观察。”而一些经济学家则意识到，经济学作为一门科学，无法进行实验将会阻碍它的持续发展。除非能进行可控制条件下的实验，否则经济学理论将会有很大的局限性。56决策科学与实验经济学传统观点认为，经济学是一门不需要实验的科实验经济学实验经济学实验经济学是近40年来兴起的一个新的经济学流派，它将实验的方法引入经济学研究中，通过可重复性和可控制性的实验，来检验传统经济理论。实验在经济学研究中主要有三种用途：（1）验证与评价理论；（2）验证解决实际问题的方案；（3）发现新问题。57实验经济学实验经济学是近40年来兴起的一个新的经济学流派，它实验经济学实验经济学实验经济学的行为研究，是把社会中的“人”作为被实验者，借助行为和心理分析的方法验证人的行为命题。它不仅运用行为理论来完善和改进实验，而且运用行为理论来解释实验结果。现实中，有许多实验结果与理论预测出现差异，其原因就是理论假设行为人是理性人，而被实验者恰恰是理性和非理性的统一。58实验经济学实验经济学的行为研究，是把社会中的“人”作为被实验设计经济学实验的基本原理和规则在维农史密斯（Vernon Smith）等人的共同努力下，实验经济学形成了一套独特的实验方法和实验技术，他本人也因此与丹尼尔卡尼曼（Daniel Kahneman）一起分享了2002年度的诺贝尔经济科学奖。设计经济学实验的基本原理和规则（Smith，1982）：1)报酬的单调性：参与实验者愿意接受报酬激励作出真实的行为反应；2)显著性：在实验中，实验参与者的行为与其报酬变动有显著性关系，足以向外界传达其信息；3)支配性：在实验中，实验参与者支付自己所作出任何决定的费用；4)隐私性：如同真实世界所作出的经济决策一样，在实验中每人仅获得自己决策的报酬；5)并行性：在一个实验室所做的实验结果一定可以在另外同样的实验中重现，其设计实验主要方法也可以在类似实验中应用。59设计经济学实验的基本原理和规则在维农史密斯（Vernon实验经济学研究的主要领域实验经济学研究的主要领域:早期的实验主要集中在：个人经济决策博弈论市场机制模拟现在，这三个方向依然是实验经济学的主要部分，同时它的研究领域逐步扩展到公共品、外部性、投票理论、非对称信息等。60实验经济学研究的主要领域:早期的实验主要集中在：60实验经济学研究的国际组织实验经济学研究的国际组织国际上于1986年在美国的Tucson成立了专门从事实验经济学研究的学术机构ESA（economic science association），第一任主席就是2002年诺贝尔经济科学奖得主Prof.Vernon Smith。ESA协会的官方网站：https:/www.economicscience.org/61实验经济学研究的国际组织国际上于1986年在美国的Tucso实验经济学研究的主要经济学实验经济学研究的主要经济学期刊期刊ESA协会会刊：Experimental Economics Journal of Economic Behavior&Organization (JEBO)Journal of Economic Dynamics and Control(JEDC)62实验经济学研究的主要经济学期刊ESA协会会刊：Experim实验经济学的研究机构实验经济学的研究机构近10年来，北美和欧洲的一些高校和研究机构相继建立一批实验经济学研究中心。在我国，有中国人民大学、南开大学、上海交通大学等也建立了实验经济学研究中心。63实验经济学的研究机构近10年来，北美和欧洲的一些高校和研究机决策科学与行为经济学 所谓行为经济学，是指以人类行为作为基本研究对象的经济理论，它通过观察和实验等方法对个体和群体的经济行为特征进行规律性的研究。它以现实为基础构造理论，从而摆脱了传统理论以抽象的假设并且常常是脱离实际的假设为基础的分析方法的束缚。64决策科学与行为经济学 所谓行为经济学，是指以人类行为作为基本行为经济学行为经济学研究的重点和方向主要包括这样几个方面：其一是效用理论的最大化假设，并用种种动机假设代替最大化假设，而这种动机假设能够更精确地描述市场中的人类行为动机。行为经济学研究的另一个重点领域是不确定条件下的决策，也就是新古典理论所说的，它要决定经济行为者是否能作出决策并实现其主观期望的效用最大化。此外，其研究内容还涉及消费行为、广告行为、企业家行为、投资行为、储蓄行为、税收行为以及通货膨胀等，在一定程度上能够解释现实经济世界中（尤其是证券市场）由主流经济学不能解释的异象，弥补了主流经济学的不足，从而为经济学的研究注入了生机和活力。65行为经济学行为经济学研究的重点和方向主要包括这样几个方面：6行为经济学传统经济学研究的基本假设就是“经济人”假设，而行为经济学的产生和发展对这种传统假设提出挑战。行为经济学认为在不确定条件下，人们的决策会系统地偏离传统经济学理论提出的理性假设，而且认为决策者在决策时的偏好不是外生给定的，而是内生于当事人的决策过程中，不仅可能出现偏好逆转，而且会出现时间不一致等。66行为经济学传统经济学研究的基本假设就是“经济人”假设，而行为行为经济学的重要成果卡尼曼和特沃斯基（Kahneman and Tversky，1979）在行为经济学中做出了突出的贡献，其中卡尼曼获得了2002年度的诺贝尔经济科学奖。他们对促使人们无法做出符合传统理性决策模型的因素归纳出三个效果：67行为经济学的重要成果卡尼曼和特沃斯基（Kahneman an1)确定效果(certainty effect)在下命两个博彩间进行选择：博彩A：33%的机会得到2500元，66%的机会得到2400元，1%的机会什么也得不到；博彩B：100%的机会得到2400元。现在考虑下面两个博彩：博彩C：33%的机会得到2500元，67%的机会什么也得不到；博彩D：34%的机会得到2400元，66%的机会什么也得不到。681)确定效果(certainty effect)在下命两个1)确定效果(certainty effect)在A和B中,问卷的结果显示有82%的受访者选择博彩B。在C和D中问卷显示有83%的人选择了博彩C。根据期望效用理论，在第一个博彩中0.33U(2500)+0.66U(2400)U(2400)，即0.33U(2500)0.34U(2400)，两者在逻辑上矛盾。产生矛盾的原因是，人们在面临不确定性时的选择表现出一些与传统的效用理论不符的特征，人的效用函数低估一些只具有可能性的结果，而相对高估确定性的结果，称之为确定效果。691)确定效果(certainty effect)在A和B中,2)反射效果(reflection effect)在下命两个博彩间进行选择：博彩A：80%的机会得到4000元；博彩B：100%的机会得到3000元。现在考虑下面两个博彩：博彩C：80%的机会损失4000元；博彩D：100%的机会损失3000元。702)反射效果(reflection effect)在下命两2)反射效果(reflection effect)在A和B中,问卷的结果显示有80%的受访者选择博彩B。在C和D中,问卷显示有83%的人选择了博彩C,问卷的结果显示92%的受访者选择博彩C。在不确定条件下，行为人的决策不仅与不同行动的期望效用有关，更与行为对基准点的偏离方向有关。当行动结果是受益时，行为人是风险规避者；而当行动结果是损失时，行为人是风险偏好者，这个称为反射效果。虽然行为人在不同的基准点方向上表现了不同的风险态度，但是这都是行为人损失避免心理的反映。712)反射效果(reflection effect)在A和B中3)分离效果(isolation effect)考虑一个两阶段的博彩：在博彩第一阶段，个人有75%的概率出局得不到任何回报，只有25%人进入下个阶段。第二阶段，在下面两个博彩间进行选择：博彩A：80%的机会得到4000元；博彩B：100%的机会得到3000元。现在考虑下面两个博彩：博彩C：20%的机会得到4000元；博彩D：25%的机会得到3000元。723)分离效果(isolation effect)考虑一个两阶3)分离效果(isolation effect)问卷的结果显示有78%的受访者选择博彩B，即25%*80%U(4000)25%*100%U(3000)“。问卷显示大部分人选择了博彩C。由此可知道，在两阶段博弈当中个人有短视（myopia）现象，只考虑第二阶段而忽视了第一阶段。如果根据期望效用理论，这两个博彩的回报是相同的。但是由于问题的叙述方式不同，个人的选择是不同的，这就是框架效应的结果。733)分离效果(isolation effect)问卷的结果显展望理论（prospect theory）为了解释这三个现象，卡尼曼和特沃斯基提出了展望理论（prospect theory），用来作为人们在面对不确定性下做决策的模型，来解释传统期望效用理论与实验结果的分歧。他们运用两种函数来解释人的行为。74展望理论（prospect theory）为了解释这三个现(1)价值函数（Value Function），用来代替效用函数（1）价值函数定义在相对于参考点的利得和损失上，而不是一般传统理论所重视的期末财富；（2）价值函数为S形，在面对利得时是凹函数，在面对损失时是凸函数；（3）价值函数的损失部分的斜率比利得部分的斜率陡，即投资者在相对应的利得和损失下，边际损失比边际利得敏感，称为禀赋效应（endowment effect）。75(1)价值函数（Value Function），用来代替效用价值函数76价值函数76决策权函数（Decision Weighting Function），用来代替概率（1）决策权函数不是概率，不符合概率公理，也不能解释为个人预期的程度；（2）在事件概率小的时候，决策权函数大于概率，表示个人对概率小的事件的重视，但是当概率大是，决策权相对小，说明人们往往忽视例行发生的事件。77决策权函数（Decision Weighting Funct决策权函数78决策权函数78结论“经济人”假设是决定人们经济行为和经济现象最重要的共同不变要素，是经济行为分析的逻辑起点。而“有限理性”假设不是对传统“经济人”假设的全盘否定，而是进一步完善，使之更符合现实中的人的决策行为。实验经济学运用现实中的人来进行实验，发现和总结人们在不确定环境下决策行为的一般规律；行为经济学主要运用理论建模的方法，来描述在不确定环境下与理性假设的偏差。随着实验经济学和行为经济学的发展，决策科学必然走向更美好的明天。79结论“经济人”假设是决定人们经济行为和经济现象最重要的共同不此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！此课件下载可自行编辑修改，供参考！80