风险矩阵分析法

风险矩阵分析法风险矩阵分析法风险矩阵方法的来源及主要思想应用风险矩阵方法的一般步骤Borda序值法风险矩阵方法优点及应用领域风险矩阵方法在项目管理中的应用案例风险矩阵方法来源 风险矩阵方法出现于20世纪90年代中后期，由美国空军电子系统中心最先提出，并在美国军方武器系统研制项目风险管理中得到广泛的推广应用。主要思想：通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素,对风险因素对项目的影响进行评估的方法。项项 目目目目需需需需 求求求求所所所所 用用用用技技技技 术术风风 险险风风 险险影影影影 响响响响风风 险险概率概率概率概率%风险风险等等等等级级风风 险险管管管管 理理理理一、原始风险矩阵风险矩阵方法分析步骤二、风险影响等级的确定（定性，定量）风险风险影响等影响等影响等影响等级级定定定定义义或或或或说说明明明明关关关关键键(critical)(critical)一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,将将将将导导致致致致项项目失目失目失目失败败。严严重重重重(serious)(serious)一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,会会会会导导致致致致经费经费大幅增加大幅增加大幅增加大幅增加,项项目目目目周期延周期延周期延周期延长长,可能无法可能无法可能无法可能无法满满足足足足项项目的二目的二目的二目的二级级需求。需求。需求。需求。一般一般一般一般(moderate)(moderate)一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,会会会会导导致致致致经费经费一般程度的增一般程度的增一般程度的增一般程度的增加加加加,项项目周期一般性延目周期一般性延目周期一般性延目周期一般性延长长,但仍能但仍能但仍能但仍能满满足足足足项项目一些目一些目一些目一些重要的要求。重要的要求。重要的要求。重要的要求。微小微小微小微小(minor)(minor)一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,经费经费只有小幅增加只有小幅增加只有小幅增加只有小幅增加,项项目周目周目周目周期延期延期延期延长长不大不大不大不大,项项目需求的各目需求的各目需求的各目需求的各项项指指指指标标仍能保仍能保仍能保仍能保证证。可忽略可忽略可忽略可忽略(negligible)(negligible)一旦一旦一旦一旦风险风险事件事件事件事件发发生生生生,对项对项目没有影响。目没有影响。目没有影响。目没有影响。三、风险概率的确定（定性，定量）风险风险概率范概率范概率范概率范围围（%）解解解解释说释说明明明明010010非常不可能非常不可能非常不可能非常不可能发发生生生生11401140不可能不可能不可能不可能发发生生生生41604160可能在可能在可能在可能在项项目中期目中期目中期目中期发发生生生生61906190可能可能可能可能发发生生生生9110091100极可能极可能极可能极可能发发生生生生风险风险概率范概率范概率范概率范围围/%/%可忽略可忽略可忽略可忽略微小微小微小微小一般一般一般一般严严重重重重关关关关键键010010低低低低低低低低低低低低中中中中中中中中11401140低低低低低低低低中中中中中中中中高高高高41604160低低低低中中中中中中中中中中中中高高高高61906190中中中中中中中中中中中中中中中中高高高高9110091100中中中中高高高高高高高高高高高高高高高高四、确定风险等级Borda序值法1、Borda方法基本原理第一选择 A A B B C C第二选择 B C A C A B第三选择 C B C A B A投票人数 1 7 1 6 1 5据第一偏好得分 A-8分；B-7分；C-6分；A入选。据Borda提出的记分制 A-39分；B-41分；C-46分；C入选。将投票理论的Borda方法引入到风险矩阵中，即是Borda序值方法，其基本原理如下：设N为风险总个数(与风险矩阵中的行数相同),设i为某一个特定风险,k表示某一准则原始风险矩阵只有两个准则。用k=1表示风险影响I,k=2表示风险概率Po。如果rik表示风险i在准则k下的风险等级,则风险i的Borda数可由下式给出:某一因素的Borda序值即为比这个风险因素的Borda数大的风险因素的个数。、2、Borda序值法风险矩阵方法的优点：风险矩阵作为一种简单、易用的结构性风险管理方法,在项目管理实践中具有以下优点:可识别哪一种风险是对项目影响最为关键的风险;加强项目要求、技术和风险之间相互关系的分析;允许工业部门在项目风险管理前期就加入进来;风险矩阵方法是在项目全周期过程中评估和管理风险的直接方法;为项目风险和风险管理提供了详细的可供进一步研究的历史纪录。风险矩阵的软件Excel 510/Visual Basic 在Macintoshi 机和PC 机上运行具有很好的兼容性;能够提供直观的电子数据表格界面;采用的Borda 方法是在多个评价准则基础上形成对风险级别进行排序的一种投票式运算法则;风险矩阵方法是一种评估和监控风险降低活动的方法;是在特定评价准则基础上评估风险序列敏感性的方法;具有自动分类和列表的功能。风险矩阵方法的应用领域：风险矩阵在美国空军电子系统中心获得了广泛应用,其应用分析软件已应用在联合监视与目标攻击雷达系统(J STARS,joint surveillance and targetattack radar system)和国家空天系统升级项目中。并且,风险矩阵方法在美国国防采办中受到很高的重视,在应用实践中不断发展。目前我国主要将风险分析应用于采矿、设备维护与更新、自动化仪表可靠性分析等领域。案例分析 案例背景：某公司打算投资房地产开发项目，经分析得出该项目可能面临7个潜在风险，分别是：政策风险、金融风险、技术风险、市场风险、生产风险、管理风险和退出风险。公司管理层为确保该项目的顺利进行，应用风险矩阵分析法对上述诸多风险进行风险评估。1、聘请有经验的风险投资评估人士组成专家组风险因素的Borda数分别为:9，4，12，12，10 10，5。根据这些风险因素的Borda数可以确定其Borda序值为:4，6，O，O2，2，5。将所得数字分别列入表6一1对应栏目中。2.征询专家组对风险影响和风险概率的评价3.应用Borda序值方法对各风险因素重要性进行排序4.根据Borda序值，由专家组构造判断矩阵，确定各风险因素的权重，5.对该风险投资项目的风险进行综合评估，并作出评价风险风险因素因素因素因素风险风险影响量影响量影响量影响量化化化化值值风风 险险影影影影 响响响响风风 险险概率概率概率概率%风险风险等等等等级级BordaBorda序序序序值值风风 险险权权重重重重政策政策政策政策风险风险5 5关关关关键键1010中中中中4 4金融金融金融金融风险风险3 3中度中度中度中度1010低低低低6 6技技技技术风险术风险5 5关关关关键键6060高高高高0 0市市市市场风险场风险4.54.5严严重重重重9090中中中中0 0生生生生产风险产风险4 4严严重重重重9090中中中中2 2管理管理管理管理风险风险4.54.5严严重重重重6060中中中中2 2退出退出退出退出风险风险3 3中度中度中度中度4040中中中中5 5问题：1、项目风险评估的主要方法？2、风险矩阵方法是如何进行风险评估的？3、风险影响分为哪些等级？4、Borda值得意义5、矩阵分析法的优点答案：1、德尔菲法、矩阵分析法、层次分析法、模糊综合评价法2、通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两 方面的因素,对风险因素对项目的影响进行评估的方法3、关键、严重、中度、微小、可忽略4、Borda值表示比该风险重要的风险个数，Borda值越小，该风险越关键。5、可识别哪一种风险是对项目影响最为关键的风险;加强项目要求、技术和风险之间相互关系的分析;允许工业部门在项目风险管理前期就加入进来;风险矩阵方法是在项目全周期过程中评估和管理风险的直接方法;为项目风 险和风险管理提供了详细的可供进一步研究的历史纪录。风险矩阵的软件Excel 510/Visual Basic 在Macintoshi 机和PC 机上运行具有很好的兼容性;能够提供直观的电子数据表格界面;采用的Borda 方法是在多个评价准则基础上形成对风险级别进行排序的一种投票式运算法则;风险矩阵方法是一种评估和监控风险降低活动的方法;是在特定评价准则基础上评估风险序列敏感性的方法;具有自动分类和列表的功能。参考文献：1 Pau1 R,GarveyP.R,LansdowneZ.F.Risk matrix:an approaeh for idenifying assessing and ranking program risksJ.Air Fore Journal of Logisties.1998.(25):16一192 RobertsB.B.Integrated risk management:results and lessons一learnedA.Proeeedings of Risk Management Symposium Sponsored by the USAF，SMC and The AerospaeeCorporationC.February.19993 Roberts B.B.The benefits of integrated quantitative riskManagementR.The 12thAnnual International Symposium of theInternational Couneilon Systems Engineering，Melbourne，Australia，July.20014卢有杰，卢家仪.项目风险管理M.北京:清华大学出版19985许星.风险投资项目评估指标研究.上海财经大学硕士学位论文.200212016韩光军.风险投资项目的投资决策研究.华南理工大学硕士学位论文.199912017高凤丽.基于风险矩阵方法的风险投资项目风险研究.南京理工大学硕士学位论文.200406188朱启超.风险矩阵方法与应用述评.中国工程科学J an.2003Vol.5 No.1