节 自变量选择与逐步回归

会计学1节节 自变量选择与逐步回归自变量选择与逐步回归 第第第第5 5章章章章自变量选择与逐步回归自变量选择与逐步回归自变量选择与逐步回归自变量选择与逐步回归 从20世纪60年代开始，关于回归自变量的选择成为统计学中研究的热点问题。统计学家们提出了许多回归选元的准则，并提出了许多行之有效的选元方法。本章从回归选元对回归参数估计和预测的影响开始，介绍自变量选择常用的几个准则；扼要介绍所有子集回归选元的几个方法；详细讨论逐步回归方法及其应用。第1页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响 一、全模型和选模型一、全模型和选模型 设研究某一实际问题涉及到对因变量有影响的因素共有m个，回归模型为：y=0+1x1+2x2+mxm+（5.1）称为全回归模型。如果我们从所有可供选择的m个变量中挑选出p个，记为x1,x2,，xp,构成的回归模型为：y=0p+1px1+2px2+ppxp+p （5.2）称模型（5.2）式为选模型。第2页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响 一、全模型和选模型一、全模型和选模型 模型选择不当会给参数估计和预测带来什么影响?下面我们将分别给予讨论。为了方便，我们把模型（5.1）式的参数估计向量 和2的估计记为：把模型（5.2）式的参数估计向量记为第3页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响 二、自变量选择对预测的影响二、自变量选择对预测的影响 关于自变量选择对预测的影响可以分成两种情况：第一种情况是全模型正确而误用了选模型；第二种情况是选模型正确而误用了全模型式。第4页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（一）全模型正确而误用选模型的情况（一）全模型正确而误用选模型的情况第5页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（一）全模型正确而误用选模型的情况（一）全模型正确而误用选模型的情况第6页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（一）全模型正确而误用选模型的情况（一）全模型正确而误用选模型的情况第7页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（一）全模型正确而误用选模型的情况（一）全模型正确而误用选模型的情况第8页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（一）全模型正确而误用选模型的情况（一）全模型正确而误用选模型的情况第9页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（二）选模型正确而误用全模型的情况（二）选模型正确而误用全模型的情况第10页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（二）选模型正确而误用全模型的情况（二）选模型正确而误用全模型的情况第11页/共60页5.1 5.1 自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响自变量选择对估计和预测的影响（二）选模型正确而误用全模型的情况（二）选模型正确而误用全模型的情况 上述结论告诉我们，一个好的回归模型，并不是考虑的自变量越多越好。在建立回归模型时，选择自变量的基本指导思想是“少而精”。哪怕我们丢掉了一些对因变量y还有些影响的自变量，由选模型估计的保留变量的回归系数的方差，要比由全模型所估计的相应变量的回归系数的方差小。而且，对于所预测的因变量的方差来说也是如此。丢掉了一些对因变量y有影响的自变量后，所付出的代价是估计量产生了有偏性。然而，尽管估计量是有偏的，但预测偏差的方差会下降。另外，如果保留下来的自变量有些对因变量无关紧要，那么，方程中包括这些变量会导致参数估计和预测的有偏性和精度降低。第12页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 一、所有子集的数目一、所有子集的数目 有m个可供选择的变量x1,x2,，xm,由于每个自变量都有入选和不入选两种情况，这样y关于这些自变量的所有可能的回归方程就有2m-1个。从另一个角度看 第13页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 二、关于自变量选择的几个准则二、关于自变量选择的几个准则 从数据与模型拟合优劣的直观考虑出发，认为残差平方和SSE最小的回归方程就是最好的。还曾用复相关系数R来衡量回归拟合的好坏。然而这两种方法都有明显的不足，这是因为：第14页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则1 自由度调整复相关系数达到最大自由度调整复相关系数达到最大 第15页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则1 自由度调整复相关系数达到最大自由度调整复相关系数达到最大 从另外一个角度考虑回归的拟合效果，回归误差项方差2的无偏估计为：此无偏估计式中也加入了惩罚因子n-p-1第16页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则1 自由度调整复相关系数达到最大自由度调整复相关系数达到最大第17页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则2 赤池信息量赤池信息量AIC达到最小达到最小 AIC准则是日本统计学家赤池(Akaike)1974年根据极大似然估计原理提出的一种较为一般的模型选择准则，人们称它为Akaike信息量准则(Akaike Information Criterion,简记为AIC)。AIC准则既可用来作回归方程自变量的选择，又可用于时间序列分析中自回归模型的定阶上。由于该方法的广泛应用，使得赤池乃至日本统计学家在世界的声誉大增。第18页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则2 赤池信息量赤池信息量AIC达到最小达到最小 设回归模型的似然函数为L(,x),的维数为p，x为样本，在回归分析中样本为y=（y1，y2，yn），则AIC定义为：第19页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则2 赤池信息量赤池信息量AIC达到最小达到最小 假定回归模型的随机误差项遵从正态分布，即 N(0,2)对数似然函数为第20页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则2 赤池信息量赤池信息量AIC达到最小达到最小 带入公式中 这里似然函数中的未知参数个数为p+2，略去与p无关的常数，得回归模型的AIC公式为AIC=nln(SSE)+2p 对每一个回归子集计算AIC，其中AIC最小者所对应的模型是“最优”回归模型第21页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则4 Cp统计量达到最小统计量达到最小 1964年马勒斯(Mallows)从预测的角度提出一个可以用来选择自变量的统计量Cp统计量。根据性质5，即使全模型正确，但仍有可能选模型有更小的预测误差。Cp正是根据这一原理提出来的。第22页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则4 Cp统计量达到最小统计量达到最小 考虑在n个样本点上，用选模型（5.2）式作回报预测时，预测值与期望值的相对偏差平方和为：第23页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则4 Cp统计量达到最小统计量达到最小 可以证明，Jp的期望值是略去无关的常数2，据此构造出Cp统计量为第24页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 准则准则4 Cp统计量达到最小 第25页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 例例5.1 y表示某种消费品的销售额，x1表示居民可支配收入，x2表示该类消费品的价格指数，x3表示其他消费品平均价格指数。表5.1给出了某地区18年某种消费品销售情况资料，试建立该地区该消费品销售额预测方程。第26页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 序号序号x1（元）（元）x2(%)x3(%)（百万元）（百万元）181.285.087.07.8282.992.094.08.4383.291.595.08.7485.992.995.59.0588.093.096.09.6699.996.097.010.37102.095.097.510.68105.395.697.010.99117.798.998.011.310126.4101.5101.212.311131.2102.0102.513.512148.0105.0104.014.213153.0106.0105.914.914161.0109.0109.515.915170.0112.0111.018.516174.0112.5112.019.517185.0113.0112.319.918189.0114.0113.020.5表表5.1第27页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 这个例子中，n=18,m=3，所有的自变量子集有2m-1=7个，即有7个回归子集。自变量子集R2AICCpx10.97280.971140.064.134x20.95660.953948.4816.151x30.95080.947750.7420.452x1,x20.97470.971440.764.734x1,x30.97840.975537.932.005x2,x30.95760.951950.0917.461x1,x2,x30.98110.977137.522.000表5.2第28页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 由表5.2的3项指标均可看到x1，x2，x3是“最优”子集，x1，x3是“次优”子集。回归方程分别为第29页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 三、用三、用SAS软件寻找最优子集软件寻找最优子集 SAS软件共有三个基本窗口，分别为：（1）程序编辑窗（PROGRAM EDITOR），用来编辑程序。（2）日志窗（LOG），显示已执行的语句和系统信息，包括错误信息。（3）输出窗（OUTPUT）显示程序运行结果。用主菜单的Window命令可以实现在三个窗口间的转换。第30页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 data data1;input x1-x12 y;cards;1.94 4.5 154.45 207.33 246.87 277.64 135.79 30.58 110.67 80.83 51.83 14.09 23840.33 6.49 133.16 127.29 120.17 114.88 81.21 14.05 35.7 16 27.1 2.93 202；proc reg;model y=x1-x12/selection=adjrsq;run;第31页/共60页5.2 5.2 所有子集回归所有子集回归所有子集回归所有子集回归 以下是部分输出结果：Adjusted R-square Variables in ModelAdjusted R-square Variables in Model R-square In R-square In 0.82985517 0.86388414 6 X3 X5 X8 X9 X10 X11 0.82985517 0.86388414 6 X3 X5 X8 X9 X10 X11 0.82692850 0.86731185 7 X3 X5 X6 X8 X9 X10 X11 0.82692850 0.86731185 7 X3 X5 X6 X8 X9 X10 X11 0.82487399 0.85989919 6 X3 X6 X8 X9 X10 X11 0.82487399 0.85989919 6 X3 X6 X8 X9 X10 X11 0.82366778 0.86481197 7 X3 X4 X5 X8 X9 X10 X11 0.82366778 0.86481197 7 X3 X4 X5 X8 X9 X10 X11 0.82343275 0.86463178 7 X3 X5 X8 X9 X10 X11 X12 0.82343275 0.86463178 7 X3 X5 X8 X9 X10 X11 X12 0.82311828 0.86439068 7 X3 X5 X7 X8 X9 X10 X11 0.82311828 0.86439068 7 X3 X5 X7 X8 X9 X10 X11第32页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 一、问题的提出及逐步回归的思想一、问题的提出及逐步回归的思想 自变量的所有可能子集构成2m-1个回归方程，当可供选择的自变量不太多时，用前边的方法可以求出一切可能的回归方程，然后用几个选元准则去挑出“最好”的方程，但是当自变量的个数较多时，要求出所有可能的回归方程是非常困难的。为此，人们提出了一些较为简便、实用、快速的选择“最优”方程的方法。人们所给出的方法各有优缺点，至今还没有绝对最优的方法，目前常用的方法有“前进法”、“后退法”、“逐步回归法”，而逐步回归法最受推崇。第33页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 一、问题的提出及逐步回归的思想一、问题的提出及逐步回归的思想 在后边的讨论中，无论我们从回归方程中剔除某个自变量，还是给回归方程增加某个自变量都要利用（3.42）式的偏F检验，这个偏F检验与（3.40）式的t检验是等价的，F检验的定义式的统计意义更为明了，并且容易推广到对多个自变量的显著性检验，因而采用F检验。第34页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 一、前进法一、前进法 第35页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 一、问题的提出及逐步回归的思想一、问题的提出及逐步回归的思想第36页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 一、问题的提出及逐步回归的思想一、问题的提出及逐步回归的思想 依上述方法接着做下去。直至所有未被引入方程的自变量的F值均小于F(1,n-p-1)时为止。这时，得到的回归方程就是最终确定的方程。每步检验中的临界值F(1,n-p-1)与自变量数目p有关，在用软件计算时，我们实际使用的是显著性P值（或记为sig）做检验。第37页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 一、问题的提出及逐步回归的思想一、问题的提出及逐步回归的思想 例例5.4 5.4 对例3.1国际旅游外汇收入y对第三产业的12个变量做回归的数据，用前进法做变量选择，取显著性水平进=0.05。首先进入线性回归对话框，将y与x1至x12分别选入各自的变量框，然后在Method对话框中点选前进法Forward,点选Options选项看到默认的显著性水平进正是0.05。部分运行结果如下：第38页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 第39页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 第40页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 第41页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 一、问题的提出及逐步回归的思想一、问题的提出及逐步回归的思想第42页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 二、后退法二、后退法第43页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 二、后退法二、后退法第44页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 二、后退法二、后退法 续例续例5.4 对例3.1国际旅游外汇收入y对第三产业的12个变量做回归的数据，用后退法做变量选择，取显著性水平出=0.10。首先进入线性回归对话框，将y与x1至x12分别选入各自的变量框，然后在Method对话框中点选后退法Backward,点选Options选项看到默认的显著性水平出正是0.10。部分运行结果见表5.4：第45页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 二、后退法二、后退法第46页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 二、后退法二、后退法第47页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 二、后退法二、后退法第48页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 三、逐步回归法三、逐步回归法 逐步回归的基本思想是“有进有出”。具体做法是将变量一个一个引入，当每引入一个自变量后，对已选入的变量要进行逐个检验，当原引入的变量由于后面变量的引入而变得不再显著时，要将其剔除。这个过程反复进行，直到既无显著的自变量选入回归方程，也无不显著自变量从回归方程中剔除为止。这样就避免了前进法和后退法各自的缺陷，保证了最后所得的回归子集是“最优”回归子集。第49页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 三、逐步回归法三、逐步回归法 在逐步回归中需要注意的一个问题是引入自变量和剔除自变量的显著性水平值是不相同的，要求进出否则可能产生“死循环”。也就是当进出时，如果某个自变量的显著性P值在进与出之间，那末这个自变量将被引入、剔除、再引入、再剔除、，循环往复，以至无穷。第50页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 三、逐步回归法三、逐步回归法 续例续例5.4 对例3.1国际旅游外汇收入y对第三产业的12个变量做回归的数据，用逐步回归法做变量选择，取显著性水平进=0.05，出=0.10。首先进入线性回归对话框，将y与x1至x12分别选入各自的变量框，然后在Method对话框中点选逐步回归法Stepwise,点选Options选项看到默认的显著性水平正是进=0.05，出=0.10。部分运行结果见表5.5：第51页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 三、逐步回归法三、逐步回归法第52页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 第53页/共60页5.4 5.4 本章小结与评注本章小结与评注本章小结与评注本章小结与评注 一、逐步回归实例分析一、逐步回归实例分析 例例5.5 为了研究香港股市的变化规律，此例以恒生指数为例，建立回归方程，分析影响股票价格趋势变动的因素。这里我们选了6个影响股票价格指数的经济变量：x1(百万$)成交额,x2九九金价（$/两),x3港汇指数，x4人均生产总值(现价$)，x5建筑业总开支(现价百万$)，x6房地产买卖金额(百万$)，x7优惠利率(最低%)。y为恒生指数。第54页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 年份yx1x2x3x4x5x6x71974172.911246681105.91018341101124291975352.9410335791107.4104143996126936.51976447.6713156607114.41313446891668161977404.026127714110.8150336876221314.751978409.512741991199.4173898636313534.751979619.7125633123191.42171512339435289.519801121.1795684276090.82707516623707521019811506.94105987265186.331827199371259891619821105.79462302105125.335393247879946810.51983933.03371653030107.438823251128247810.519841008.54487872810106.64607924414549368.519851567.56758082649115.7478712297087135619861960.061231283031110.154372244031298846.519872884.883714063644105.86560230531153044519882556.721985693690101.674917378612150335.25第55页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 YX1X2X3X4X5X6X7Y1.00000.91710.8841-0.04250.93820.87860.9372-0.0955X10.91711.00000.7375-0.12930.78420.69730.7817-0.1732X20.88410.73751.0000-0.10830.91950.94770.87470.1517X3-0.0425-0.1293-0.10831.00000.07250.0469-0.0952-0.4164X40.93820.78420.91950.07251.00000.96010.9137-0.1409X50.87860.69730.94770.04690.96011.00000.91670.0666X60.93720.78170.8747-0.09520.91370.91671.00000.0617X7-0.0955-0.17320.1517-0.4164-0.14090.06660.06171.0000第56页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 第57页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 第58页/共60页5.3 5.3 逐步回归逐步回归逐步回归逐步回归 第59页/共60页