计量经济学05-异方差

（第5讲） 第 5章 异 方 差 file:li-5-1, file:hete01, file:hete02 5.1 异 方 差 概 念（第3版教材第90页）同方差假定：模型的假定条件 给出Var(u) 是一个对角矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。Var(u) = E(u u ) = 2I = -202468 1012 0 50 100 150 200X Y TT 10 1 012 （第3版教材第91页）5.1 异 方 差 概 念 01234 567 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Y -8-6-4-202 46 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 DJPY01234567 0 50 100 150 200X Y 5.2 异 方 差 来 源 与 后 果 （第3版教材第92页） 异方差来源：(1) 时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。(2) 经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差。 0.0E+002.0E+114.0E+116.0E+11 8.0E+111.0E+121.2E+12 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 GDP of Philippin -8.0E+10-4.0E+100.0E+00 4.0E+108.0E+101.2E+11 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 RESID 5.2 异 方 差 来 源 与 后 果 02468 1012 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 B1F1 B1F2 B1F3 5.4 异 方 差 检 验5.4.1 定性分析异方差(1) 宏观经济变量容易出现异方差。 (2) 利用散点图做初步判断。(3) 利用残差图做初步判断。 01234 567 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Y -3-2-101 23 0 50 100 150 200T Y 散点图 残差图 （第3版教材第93页）5.4 异 方 差 检 验(1) G oldfeld-Q uandt 检验H 0: ut 具有同方差， H 1: ut 具有递增型异方差。把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量顺序排列，略去m个处于中心位置的观测值（通常T 30时，取m T / 4，余下的T- m个观测值自然分成容量相等，(T- m ) / 2，的两个子样本。） 01234 567 0 50 100 150 200X YY （第3版教材第93页）5.4 异 方 差 检 验 （第3版教材第93页）5.4 异 方 差 检 验 5.4 异 方 差 检 验 5.4 异 方 差 检 验 5.5 异 方 差 的 修 正 方 法（GLS） （第3版教材第93页） (不讲) （第3版教材第94页） 5.5 异 方 差 的 修 正 方 法（GLS） （第3版教材第94页）5.5 异 方 差 的 修 正 方 法（GLS） 5.5 异 方 差 的 修 正 方 法（GLS）（2）利用Glejser检验结果消除异方差 （3）通过对数据取对数消除异方差0.0E+002.0E+114.0E+116.0E+118.0E+111.0E+121.2E+1280 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02GDP OF PHILIPPIN 25.025.526.026.527.027.528.080 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02LNGDP OF PHILIPPIN -400-2000200400 600800 55 60 65 70 75 80 85 90 95 EXT-IMP -2-10 12 55 60 65 70 75 80 85 90 95 LNEXT-LNIMP中国进出口贸易额差（1953-1998） 对数的中国进出口贸易额之差 5.5 异 方 差 的 修 正 方 法 例 5.1 个 人 储 蓄（Y）与 可 支 配（X）收 入 模 型 （课本第125页, File:li-5-1） 例 5.1 个 人 储 蓄（Y）与 可 支 配（X）收 入 模 型 （ 课 本 第 130页 ）Goldfeld-Quandt 检验 （第3版教材第130页） T1=11T2=11 050010001500 200025003000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 Y X 点 击 此 处 点 击 此 处 White检验EViews 5EViews 6EViews 7White检验的EViwes操作：在回归式窗口中点击View键，选Residual Diagnostics/H eteroskedasticity Tests功能。在打开的对话窗中选White。 （第3版教材第131页） 例 5.1 个 人 储 蓄（Y）与 可 支 配（X）收 入 模 型 （ 课 本 第 125页 ） White检验结果White检验式EViews 7 （不讲Spearman等级相关系数法） 点 击 此 处 填 入 权 数 挑 勾 EViews 5EViews 6 点 击 此 处 填 入 权 数 标 准 差 倒 数 EViews 7 例 5.1 个 人 储 蓄（Y）与 可 支 配（X）收 入 模 型加权估计（WLS）的EViews输出结果（第3版教材第132页）（File:li-5-1） 对 于 截 面 数 据 一 定 要 先 按 解 释 变 量 排 序 才 有 可 能 观 察 到 异 方 差案例1 ：取1986年中国29个省市自治区农作物种植业产值yt（亿元）和农作物播种面积xt（万亩）数据（file:hete01，hete02）研究二者之间的关系。得估计的线性模型如下， yt = -5.6610 + 0.0123 xt (-0.6) (12.4) R2 = 0.85, T = 29 残 差 图 中 看 不 到 异 方 差 （ 左 图 ） 。 原 因 是 没 有 把 数据 按 解 释 变 量 排 序 。 数 据 排 序 并 估 计 后 得 到 的 残 差 图明 显 存 在 异 方 差 （ 右 图 ） 。 第 5章 结 束 .