2023年江苏证券从业资格考试真题卷（1）

2023年江苏证券从业资格考试真题卷（1）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.对于骑乘收益率曲线策略来说，子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的。A：斜率B：凸性C：凹性D：正态分布E：较严格的信息披露 2.结算备付金账户是以名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司分别开立的、用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户。A：基金持有人B：基金管理人C：基金托管人D：交易所E：较严格的信息披露 3.货币市场基金特有的披露信息包括、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离信息等内容。A：收益报告B：收益公告C：收益汇报D：收益报表E：较严格的信息披露 4.基金持有人获取收益和承担风险的原则是。A：按“先进先出法”实现收益和风险B：“收益保底，超额分成”C：获取无风险收益D：“利益共享、风险共担”E：较严格的信息披露 5.证券投资基金上市规则规定，对在交易所上市基金的信息披露行为进行监管。例如，对上市基金的定期报告进行事前登记、事后审查，对基金临时报告进行事前审查等。A：中国证券业协会B：中国证券监督管理委员会C：中国证券监督管理委员会基金部D：证券交易所E：较严格的信息披露 6.动态资产配置中的主要利润机制是资产配置一般遵循的原则。A：整体均衡B：动态均衡C：回归均衡D：量化均衡E：较严格的信息披露 7.开放式基金价格的主要决定因素是。A：基金份额净值B：基金份额面值C：市场供求关系D：市场存款利率E：较严格的信息披露 8.基金销售机构内部控制应履行、有效性、独立性和审慎性原则。A：完善性B：综合性C：健全性D：整体性E：较严格的信息披露 9.中华人民共和国证券投资基金法规定，基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。而是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。A：设有专门的基金托管部门B：有安全高效的清算、交割系统C：取得基金从业资格的专职人员达到法定人数D：“净资产和资本充足率”E：较严格的信息披露 10.我国基金资产估值的责任人是基金管理人，但基金托管人对基金管理人的估值结果负有责任。A：复核B：复查C：核算D：核查E：较严格的信息披露 11.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用技术确定公允价值。A：预值B：预算C：估值D：估算E：较严格的信息披露 12.共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担赔偿责任。A：联合B：连同C：连带D：联系E：较严格的信息披露 13.货币市场属于场外交易市场，交易主要由买卖双方通过电话或电子交易系统以价格完成。A：平均B：协商C：单方D：基准E：较严格的信息披露 14.保本基金于20世纪80年代中期起源于，其核心是运用投资组合保险策略进行基金的操作。A：美国B：英国C：法国D：德国E：较严格的信息披露 15.应当向监管机构提供基金日常交易情况、异常交易情况、内部监察稽核报告、调查和评价基金投资人风险承受能力的方法等信息。A：基金销售机构B：基金注册登记机构C：证券交易所D：基金托管人E：较严格的信息披露 16.基金的后台管理内容不包括。A：基金份额的募集B：基金份额的注册登记C：基金资产的估值D：基金资产的会计核算E：较严格的信息披露 17.与基金份额持有人概念不同的是。A：基金管理人B：基金资产的所有者C：基金投资回报的受益人D：基金的出质人E：较严格的信息披露 18.下列说法正确的是。A：夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，从而二者对风险的计量相同B：夏普指数与詹森指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C：特雷诺指数与詹森指数同时考虑了绩效的深度与广度，而夏普指数则只考虑了绩效的深度D：詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算E：较严格的信息披露 19.指数化投资的方法不包括。A：分层抽样法B：随机漫步法C：方差最小化法D：优化法E：较严格的信息披露 20.证券投资基金在投资组合管理过程中对所投资证券进行的深入研究与分析的作用不包括。A：有利于促进信息的有效利用和传播B：有利于市场合理定价C：有利于市场有效性的提高和资源的合理配置D：有利于降低投资者的投资风险E：较严格的信息披露 21.按照中华人民共和国证券投资基金法的规定，我国基金份额持有人享有的权利不包括。A：按照规定要求召开基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权B：查阅或者复制公开披露的基金信息资料C：不能转让或者申请赎回其持有的基金份额D：分享基金财产收益，参与分配清算后的剩余基金财产E：较严格的信息披露 22.使我国基金行业开始进入国际投资市场。A：合资基金管理公司数量不断增加B：部分基金管理公司开始到香港设立分公司C：个人投资者取代机构投资者成为基金的主要持有者D：合格境内机构投资者(QDII)的推出E：较严格的信息披露 23.对于，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。A：禁止现金替代的证券B：可以现金替代的证券C：必须现金替代的证券D：预估的部分证券E：较严格的信息披露 24.非系统性风险可以通过加以规避。A：消极型投资策略B：投机C：分散投资D：积檄型投资管理策略E：较严格的信息披露 25.道氏理论的主要观点正确的有。A：市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为B：交易频率在确定趋势中的作用C：市场波动趋势难以预料D：开盘价和收盘价都很重要E：较严格的信息披露 26.的波动性通常要小于股票基金，因此常常被投资者认为是收益、风险适中的投资工具。A：LOFB：债券基金C：货币市场基金D：ETFE：较严格的信息披露 27.关于资本资产定价模型假设以下说法错误的是。A：资本资产定价模型有三种假设B：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C：资本市场没有摩擦D：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据收支平衡系数评价证券组合的风险水平E：较严格的信息披露 28.在对冲保险策略中，是风险投资(如股票投资)可承受的最高损失限额。A：安全垫B：保本资产C：基金净值D：投资组合现时净值E：较严格的信息披露 29.的投资目标是在锁定风险的同时力争有机会获得潜在的高回报。A：保本基金B：混合基金C：ETFD：DQII基金E：较严格的信息披露 30.ETF会不可避免地承担所跟踪指数面临的风险。A：集中性B：单一性C：系统性D：分散性E：较严格的信息披露 31.是证券投资基金投资的起点。A：份额的注册B：基金的募集C：基金的交易D：基金的申购、赎回E：较严格的信息披露 32.是在我国人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。A：LOFB：ETFC：QFIID：QDIIE：较严格的信息披露 33.以下不是用以反映货币市场基金风险的指标。A：投资组合平均剩余期限B：安全垫C：融资比例D：浮动利率债券投资情况E：较严格的信息披露 34.基金只能投资于国内市场。A：QDIIB：公募C：LOFD：契约E：较严格的信息披露 35.只有才有权发售基金份额，进行基金财产的投资管理。A：基金持有人B：基金售卖人C：基金管理人D：基金受益人E：较严格的信息披露 36.保本基金的最大特点是其招募说明书中明确规定了相关的担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资者提供的保障。A：投资本金B：投资最低收益C：在银行存款更高收益D：本金或收益E：较严格的信息披露 37.基金管理公司在业务上的特点有。A：基金管理公司管理的是投资者的资产，一般不进行负债经营B：基金管理公司的收入主要来自以资产规模为基础的佣金费C：风险测评能力是基金管理公司的核心竞争力D：开放式基金不要求必须披露上一工作日的份额净值E：较严格的信息披露 38.场外资金清算指基金在证券交易所和银行间债券市场之外所涉及的资金清算，不包括。A：申购资金清算B：增发新股的资金清算C：支付基金相关费用D：封闭式基金申购与赎回的清算E：较严格的信息披露 39.下列关于计价错误的处理及责任承担表述错误的是。A：当基金份额净值计价错误达到0.5时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案B：当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.15时，基金管理公司应及时向监管机构报告C：基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任D：基金管理公司和托管银行困共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任E：较严格的信息披露 40.超过市场组合收益积极型投资策略旨在通过基本分析和技术分析构造投资组合，并通过买卖时机的选择和投资组合结构的调整，获得的回报。A：市场组合最高收益B：超过市场组合收益的回报C：市场组合平均收益D：市场组合收益的最低回报E：较严格的信息披露 41.根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类，其中一类是以为目的的积极型股票投资组合策略。A：战胜市场B：扩大市场C：开拓市场D：占领市场E：较严格的信息披露 42.以下关于债券基金的说法，正确的是。A：通货膨胀会吞噬固定收益所形成的购买力，因此债券基金的投资者必须适当地购买一些保本基金B：信用风险是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险C：债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高D：债券基金的表现与风险主要受收益增长率与债券信用等级的影响E：较严格的信息披露 43.基金管理人应当在中披露从基金财产中计提的管理费、托管费、基金销售服务费的金额，并说明管理费中支付给基金销售机构的客户维护费总额。A：基金半年度报告和基金年度报告B：招募说明书C：份额发售公告D：销售协议E：较严格的信息披露 44.目前，披露上市交易公告书的基金品种不包括。A：封闭式基金B：QDII基金C：LOFD：ETFE：较严格的信息披露 45.国内股票基金以本国股票市场为投资场所，投资风险主要受的影响。A：国内市场B：国际市场C：市场经济D：国际金融形势E：较严格的信息披露 46.夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的，因而是一种比率衡量指标；而詹森指数给出的是。A：超额收益率，差异收益率B：差异收益率，超额收益率C：限额收益率，同类收益率D：同类收益率，限额收益率E：较严格的信息披露 47.债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是的债券资产组合。A：高风险B：低风险C：多风险D：零风险E：较严格的信息披露 48.过渡期是指债券价格从偏离值返回的时间。收益级差越大，过渡期越短，投资者从债券互换中获得的收益率就越高。A：当前固定值B：历史平均值C：未来期望值D：定额均差值E：较严格的信息披露 49.基金绩效衡量困难存在的原因不包括。A：基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响B：对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题C：绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是不稳定的D：投资目标、投资限制等的不同往往使基金之间的绩效不可比E：较严格的信息披露 50.债券基金的平均到期日常常会相对固定，债券基金所承受的通常也会保持在一定的水平。A：利率风险B：信用风险C：赎回风险D：违约风险E：较严格的信息披露