聚乙烯l交割指南PPT课件

聚乙烯(l)交割指南可 信 亲 切 专 业 您 身 边 的 期 货 专 家目录大商所交割基本概念介绍Part A聚乙烯品种简介及交割标准Part B聚乙烯交割业务流程Part C聚乙烯交割相关信息Part D目录CONTENTS注：本资料中，聚乙烯等于线型低密度聚乙烯PART A大商所交割基本概念介绍大商所交割几个常见基本概念交割：交割：交割是交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。简单说就是合约到期后，未平仓的买方支付货款并获得相应商品，未平仓的卖方交付相应商品并开具增值税发票的过程。期货转现货：期货转现货：期货转现货（以下简称期转现）是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物交换。滚动交割滚动交割：在交割月第1个交易日至第9个交易日期间，由持有标准仓单（已冻结的除外）和交割月单向卖持仓的卖方客户主动提出，并由交易所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割方式。滚动交割的交割结算价采用该期货合约滚动交割配对日的当日结算价。一次性交割：一次性交割：一次性交割是指在最后交割日卖方把标准仓单、买方把货款全部交到交易所，由交易所一次性集中完成期货合约所载商品所有权的转移，了结买卖双方到期未平仓合约的交割形式。标准仓单：标准仓单：交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序提交注册申请后，经交易所注册的符合期货合约规定质量标准的实物提货凭证。PART B品种简介及交割标准聚乙烯品种介绍聚乙烯（以下简称PE）是五大合成树脂之一，其产量占世界通用树脂总产量的40%以上，是我国合成树脂中产能最大、进口量最多的品种。目前，我国是世界最大的PE进口国和第二大消费国。PE主要分为线型低密度聚乙烯（简称LLDPE）、低密度聚乙烯（简称LDPE）、高密度聚乙烯（简称HDPE）三大类。大商所上市的是线型低密度聚乙烯大商所上市的是线型低密度聚乙烯LLDPE产品无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒，主要应用领域是农膜、包装膜、电线电缆、管材、涂层制品等。LLDPE由于具有较高的抗张强度、较好的抗穿刺和抗撕裂性能，主要用于制造薄膜。目前我国LLDPE的最大消费领域是薄膜，约占LLDPE消费总量的74%，其中农用薄膜约占25%。聚乙烯品种介绍世界LLDPE 消费情况 2003 年世界LLDPE 消费量为1370 万吨，2015 年为2941 万吨，20032015年世界LLDPE 消费量年均增长率约为6.7%。世界LLDPE 贸易情况 2001 年世界贸易总量为604.9 万吨，2009 年达1050.9 万吨。20012015 年，世界LLDPE 进口量年均增长率为8.76%（见图2），出口量年均增长率为7.31%。全球LLDPE 进出口地区分布很不平衡。2015 年，从进口情况看，亚洲和西 欧是全球最大的LLDPE 进口地区，北美地区下降较多；从出口情况看，中东和 东南亚为全球最大的LLDPE 出口地区，北美地区增长也较为迅速；从全球LLDPE贸易平衡看，亚洲和西欧为净进口地区，中东是全球最大的净出口地区。统计资料显示，加拿大和沙特是目前全球最大的LLDPE 出口国，而中国则为全球最大的LLDPE 进口国。线型低密度聚乙烯期货合约聚乙烯交割标准1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的线型低密度聚乙烯质量指标。1.2 本标准适用于大连商品交易所线型低密度聚乙烯期货合约交割标准品。2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 6678 化工产品采样总则 GB/T 6679固体化工产品采样通则 GB/T 11115聚乙烯（PE）树脂 GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 3 术语和定义 应符合GB/T 11115和GB/T 1033.1及该两国标引用标准中术语和定义的有关规定。4 技术要求 4.1 线型低密度聚乙烯为本色颗粒，无杂质，无黑粒。4.2 线型低密度聚乙烯质量指标应符合表1要求。4.2.1 线型低密度聚乙烯密度位于区间0.915，0.923，且产品的密度与标称值的偏差不超过0.003g/cm3。5 试验方法 5.1 取样要求按GB/T 6678和GB/T 6679执行。5.2 质量指标（除密度外）检验按GB/T 11115执行。5.3 密度测定按GB/T 1033.1执行，采用浸渍法。6 标志、包装和贮存 6.1 标志 线型低密度聚乙烯包装袋上应印有该产品的标志。标志中包括：商标、生产厂名称、产品标准号、产品牌号、批号及净重、产品名称(线型低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯树脂、聚乙烯、聚乙烯树脂、LLDPE、Linear Low Density Polyethylene等)。6.2 包装 使用原生产厂家或者其认可的包装，袋装产品每袋净重250.2Kg。包装材料应保证产品在多次运输、码放、贮存时不污染和泄漏，并能防潮、防尘。6.3 贮存 线型低密度聚乙烯应存放在通风、干燥、清洁并有良好消防设施的仓库内，贮存时，应远离热源，防止阳光直接照射，禁止在露天堆放。7 附加说明 本标准由大连商品交易所负责解释。聚乙烯交割标准PART C交割业务流程介绍交割双方业务流程买方买方卖方卖方交割交割预报商品入库商品检验注册仓单收取货款开具发票准备货款接收发票注销仓单商品出库仓单注册流程标准仓单生成包括交割预报、商品入库、检验、交割仓库签发及交易所注册等环节。交割预报商品入库仓库签发交易所注册客户填写入库/交割意向书并提交至期货公司；期货公司通过电子仓单系统做入库预报；交易所联系预报仓库了解库容情况，在3个工作日内予以答复；批准之日收取客户交割预报定金，30元/吨。仓库根据交易所批复信息安排客户商品入库，交割预报自办理之日起有效，有效期为30天。入库完毕，仓库在电子仓单系统上签发交割预报表，交易所清退交割预报定金。指定交割仓库应当委托交易所指定的质量检验机构对入库商品进行质量检验。检验费用由货主承担，由指定交割仓库负责转交。客户结清费用后，仓库在电子仓单系统上填完整注册仓单申请表。交易所注册、仓库根据大交所信息显示确认注册成功；仓库货垛换卡，期货建帐。商品检验交割预报注意事项u货主向指定交割仓库发货前，必须到交易所办理交割预报。未办理交割预报入库的商品不能用于交割。交易所会在3个工作日内完成相应的审批工作。u交割预报自办理之日起有效，有效期为30个自然日。预报定金在交易所审批日结算时从客户账户扣取，在有效期内按交割预报执行的，交割预报定金在商品入库后予以返还；部分执行的，按实际到货量返还；未按预报执行的，交割预报定金不予返还，未返还的交割预报定金罚没给对应指定交割仓库。预报订金返还、罚没与是否注册无关，预报订金罚没给仓库。u交割商品入库后，客户应通知我司办理返还交割预报定金。u已经交割过的商品如在原指定交割仓库继续进行交割，不需办理交割预报；标准仓单注销后在原库重新申请注册，无需再次办理交割预报。u客户应在账户中预留足额的可用资金用于支付预报定金。u交割预报入库的商品经检验不合格，无法注册仓单，客户可以办理预报定金清退。u境内生产的线型低密度聚乙烯申请注册仓库标准仓单的，申请注册日期距商品生产日期不得超过180（含180）个自然日。境外生产的线型低密度聚乙烯申请注册仓库标准仓单的，申请注册日期距商品进口货物报关单进口日期（或者进境货物备案清单进境日期）不得超过180（含180）个自然日。大商所仓单业务的注意事项u客户获取标准仓单的途径有三种：注册生成、交割买入、转让买入。u仓单的主要用途：实物交割、交易、转让、充抵、冲抵、提货。u客户办理标准仓单充抵保证金的，充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限，并且每次充抵保证金的金额不得低于10万元，每次充抵最长期限为6个月。期满再次充抵的，应当重新办理手续。u仓单充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：(一)以基准价计算的仓单市值的80万位取整；（基准价为充抵日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价）(二)客户交易账户中的实有货币资金的4倍。充抵金额不能支付亏损、费用、税金和货款，不能提前现金。充抵期间基准价涨跌幅度超过10%时，交易所可以对充抵额度进行调整。u充抵手续费按充抵金额月利率1.5收取，按日计提，充出当日结算时收取。u标准仓单冲抵交易保证金（交仓单）：标准仓单交到交易所后，与其所示数量相同的最近交割月卖持仓交易保证金在结算时不再收取，暂无需收取手续费。标准仓单分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。聚乙烯交割方式-期转现 塑料现有交割方式分为进入交割月前的期货转现货交割（简称期转现）和进入交割月后的一次性交割两种方式,不支持滚动交割方式。期转现交割期转现交割 1、提出期转现申请的客户必须是单位客户。2、期转现的期限为该合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日（含当日）。3、其中期转现分为：标准仓单期转现、非标准仓单期转现两类。4、期转现应向交易所提交下述材料：（1）期转现申请；（2）现货买卖协议；（3）相关的货款证明；（4）相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明。5、期转现批准日结算时，交易所将交易双方的期转现持仓按协议价格进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏。6、期转现的持仓从当日持仓量中扣除，交易结果不计入当日结算价和成交量。每个交易日结束后，交易所将当日执行的期转现有关信息予以公布。期转现交割流程期转现种类期转现种类申请及批复申请及批复提交材料提交材料双方义务双方义务货款交收货款交收交割费用交割费用标准仓单期转现交易日11：30前提出申请，交易所在申请的当日内予以审批期转现申请；现货买卖协议；相关的货款证明；相关的标准仓单、入库单、存货单等货物持有证明批准日11:30前，卖方会员应将相应数量的标准仓单交到交易所；买方会员应将按协议价格计算的全额货款划入交易所账户仓单交收和货款支付由交易所负责办理按该品种交割手续费标准收取非标准仓单期转现交易所在收到申请后的三个交易日内予以审批期转现申请；现货买卖协议；相关的货款证明；相关的入库单、存货单等货物持有证明交易双方在现货交易结束后向交易所提交货物交收和货款支付证明,交易所有权进行监督和核查货物交收和货款支付由交易双方自行协商确定，交易所不承担保证责任按该品种交易手续费标准收取 聚乙烯交割方式-一次性交割一次性交割一次性交割 一次性交割指在最后交割日，卖方把标准仓单、买方把货款全部交到交易所，由交易所一次性集中完成期货合约所载商品所有权的转移，了结买卖双方到期未平仓合约的交割形式。1、交易所上市的所有商品期货合约适用一次性交割。2、一次性交割在3个交易日内完成，分别为标准仓单提交日、配对日和交收日（最后交割日）。在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者须以交割履约，同一客户号买卖持仓相对应部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按一次性交割的交割结算价计算。3、一次性交割的交割结算价采用该期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。4、最后交易日闭市后，交易所将交割月份买持仓的交易保证金转为交割预付款，把未提交仓单的卖方相应的持仓交易保证金转为交割保证金。5、最后交易日结算时，交易所从对买卖双方扣划交割手续费，并对交割月份持仓按交割结算价进行结算处理，产生的盈亏计入当日平仓盈亏；一次性交割流程 一次性交割流程第一日是标准仓单提交日。最后交易日后第一个交易日闭市前，卖方会员应当将与其交割月份合约持仓相对应的全部标准仓单交到交易所，当日闭市后，交易所会把交割保证金退还给已经提交仓单的卖方客户，并公布各交割仓库交割品种与标准仓单数量信息。一次性交割流程第二日是配对日。最后交易日后第二个交易日闭市前，买方可以根据交易所公布的信息，提出交割意向申报。买方可以申报两个交割意向,包括第一意向和第二意向，其优先性顺序为：对任一买方，先考虑其第一意向，第一意向未得到满足或未全部得到满足，再考虑其第二意向；对任一交割仓库，先考虑将该仓库作为第一意向的买方，若有剩余仓单，再考虑将该仓库作为第二意向的买方。一次性交割流程第三日是交收日，即最后交割日（最后交易日后第三个交易日）。最后交割日闭市前，买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差额货款。最后交割日闭市后，交易所将卖方会员提交的标准仓单交付买方会员。对于鸡蛋以及交收标的为保税铁矿石以外的品种，交易所将货款的80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了增值税专用发票后结清；对于铁矿石品种，交收标的为保税商品的，交易所将货款的80%付给卖方会员，余款在卖方会员提交了其他形式的发票或者交易所认可的其他单据后结清。一次性交割流程一览表操作步骤操作步骤买方买方卖方卖方货款货款发票发票仓单仓单货款货款发票发票仓单仓单最后交易日（闭市后）配对买持仓的交易保证金转为交割预付款-标准仓单提交日-早上11点前交齐全部标准仓单，当天结算清退交割保证金配对日-提出意向申报-交收日（最后交割日）早上10点前支付剩余交割货款收到标准仓单收到80%的交割货款配对日后1个交易日内向卖方提交开票信息接收买方开票信息配对日后7个交易日内-接受发票-收到20%的交割货款开具增值税专用发票至买方-一次性交割注意事项u因交易所对临近交割月合约有投机持仓量的限制，若客户交割量较大，超出了交割月持仓的限制，应提前向我司提出套保持仓额度申请。u对于卖方客户，若还没有持有仓单，需提前联系我司办理交割预报、仓单注册等事宜，否则有可能会因为未能按时生成仓单而造成交割违约。u一次性交割配对日闭市后，交易所按照大连商品交易所交割细则第四十八条规定的配对规则进行交割配对，配对结果一经确定，买卖双方不得变更。买方最终买方最终分配到的仓单可能与其交割意向不一致。分配到的仓单可能与其交割意向不一致。u若买方可通过仓单串换（仅试点的品种及集团）、仓单转让、交割等方式对不合意的仓单进行处理。u卖方客户未在规定时间提交增值税专用（普通）发票的，需向买方支付滞纳金。u客户因持有仓单产生仓储费的，需在期货账户中预留足额的仓储费，以备交易所在每月第一个交易日进行扣划。两种交割方式对比聚乙烯保税交割及仓单注意事项u保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程。u聚乙烯品种仅支持保税期转现只允许保税标准仓单期转现及一次性交割。u保税期转现交割结算价（现货交收价格）（保税期转现前一日最近交割月份合约结算价相关费用）/（1进口增值税税率）消费税/（1进口关税税率）。u保税一次性交割结算价（交割结算价相关费用）/（1进口增值税税率）消费税/（1进口关税税率）。交易所在合约最后交易日，公布该合约保税交割结算价。u保税仓单作为保证金的基准价格=(申请日前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价-相关费用)/(1+进口增值税税率)-消费税/(1+进口关税税率)；增值税专用发票流转u货款专票由实物交割的卖方客户向买方客户开具。u配对日后，买交割客户需向我司提交三证（若已三证合一，则提供营业执照）扫描件以及盖有公章的增值税专用发票的开票信息，若对发票有特殊要求（如品名），也应在开票信息中注明，由我司将开票信息及要求转交配对的卖方期货公司会员。u货款增值税专用发票开好后，卖方客户转交卖方期货公司，由买卖双方期货公司出市代表在交易所完成交收，交收日当日结算时，交易所把20%余款划拨至卖方账户。u配对日后7个交易日内，卖方客户应当将增值税专用发票交付买方客户。逾期交易所向卖方客户按货款金额每日0.5的比例收取滞纳金，补偿给买方客户；超过30个自然日，卖方客户仍未提交增值税专用发票的，视作不交增值税专用发票，交易所按国家税收政策规定计算的增值税税额收取赔偿金，与滞纳金一并补偿给买方客户。上述款项从该客户在交易所预留的交割货款金额余额中扣除，剩余货款属于卖方会员。买卖双方另有约定的，遵其约定。u客户持有标准仓单后，需要向仓库缴纳仓储费，仓库向客户开具仓储费发票，由我司出市代表在交易所领取并邮寄给客户。仓单注销提货注意事项注意事项 （1）商品出库时，持有提货通知单或者提货密码的货主应当在实际提货日3个自然日前与指定交割仓库联系有关出库事宜，并在标准仓单注销日后10个工作日内（含当日）到指定交割仓库提货。（2）货主应当在交易所规定的期间内提货，逾期未提货的，标准仓单相应的期货商品转为现货，指定交割仓库不保证全部商品质量符合期货标准。（3）标准仓单相应的期货商品转为现货后，如需再次生成标准仓单，应当按照期货合约标准重新检验，并按有关规定办理。（4）塑料标准仓单在每年的3月份最后1个交易日之前应当进行标准仓单注销。PART D聚乙烯交割相关信息交割常见费用u 仓储费：1元/天/吨（交易所代仓库收取，每月第一个交易日扣取上一月仓储费，客户账户必须预留足额的仓储费）u 交割手续费：4元/吨（买卖双方承担，期货公司收取，含交易所费用）u 交割预报定金：30元/吨（入库后按实际到货数量退回）u 检验费、出入库费详见交易所网站链接：http:/ 3月份最后月份最后1 1个交易日前应进行标准仓单注销个交易日前应进行标准仓单注销）2、注册时货物的生产日期。（申请注册日期距商品生产日期不得超过申请注册日期距商品生产日期不得超过180180（含（含180180）个自）个自然日然日）。3、大连商品交易所聚乙烯指定交割仓库名录：http:/ 020-22139806