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计量经济学练习题一、单项选择(每题2分)1、计量经济学是_C 的一个分支学科。 A、统计学 B、数学 C、经济学 D、数理统计学2、下面属于横截面数据的是_D_。 A、19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值3.若一元线性回归模型满足经典假定，那么参数、的普通最小二乘估计量、是所有线性估计量中（ B ） A、无偏且方差最大的B、 无偏且方差最小的C、有偏且方差最大的D、有偏且方差最小的4.在一元线性回归模型中，若回归系数通过了t检验，则在统计意义上表示（ B ）A、B、C、D、5、在二元线性回归模型中，表示（ A ）。A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。 6按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。A与随机误差项不相关 B与残差项不相关 C与被解释变量不相关 D与回归值不相关7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（ B ）A0.2% B0.75% C2% D7.5%8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ D ）A使达到最小值 B使达到最小值C使达到最小值 D使达到最小值9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量是 ( B )A33.33 B40 C38.09 D36.3610、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化11、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A. 确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用12、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（C ） A、 B、 C、 D、13、对经典一元线性回归模型，用OLS法得到的样本回归直线为，则点( B )A一定不在回归直线上 B一定在回归直线上C不一定在回归直线上 D在回归直线上方14、多元线性回归分析中的 RSS（剩余平方和）反映了（ C ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化15、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误16、White检验可用于检验（B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性17、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ D ） A存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定18、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( D )A. B. C. D. 19、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性20、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。A.1 B.2 C.3 D.421、同一时间点上，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）A原始数据 B横截面数据 C时间序列数据D虚拟变量数据22、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性23、设估计的回归方程为，则回归系数0.6表示（ A ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位B. X增加1%时，Y平均增加0.6个单位C. X增加一个单位时，Y平均增加0.9+0.6=1.5个单位D. X增加1%时，Y平均增加0.6%24、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，有F值等于128.52，其P值为0.0000，则表明（B）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著25、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（ A ）A多重共线性 B异方差 C自相关 D设定偏误26、ARCH检验可用于检验（ B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性27、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（ C ）错误 A 参数估计值是无偏非有效的 B 常用T检验和F 检验失效 C参数估计量的仍具有最小方差性 D 预测失效28、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( D )A. B. C. D. 29、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D). A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量 30、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（ C ）个虚拟变量。A.1 B.2 C.3 D.431、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（ C） A、 B、 C、 D、32、双对数模型中，参数的含义是（C）。AY关于X的增加长率 BY关于X的发展速度CY关于X的弹性 DY关于X的边际变化33、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，有的t值等于8.52，其P值为0.001，则表明（A）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著34、多元线性回归分析中的 ESS（回归平方和）反映的是（ B ）A应变量观测值总变差的大小 B应变量回归估计值总变差的大小 C应变量观测值与估计值之间的总变差 DY关于X的边际变化35、在二元线性回归模型中，若解释变量与有关系，其中为非零常数，则表明模型中存在( B ). A、 异方差性 B、多重共线性 C、序列相关 D、设定误差 36、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为、，则当时，可以认为随机误差项（ D ） A存在一阶正自相关 B存在一阶负自相关 C不存在一阶自相关 D存在自相关与否不能断定37、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是( D ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法38、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性39、若定性因素有m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（ B ）个虚拟变量。A m B m-1 C m+1 D m-k40、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（ D ）。 A随机误差项零均值 B. 随机误差项同方差C随机误差项互不相关 D. 解释变量无多重共线性41、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( C )A.无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的42、White检验可用于检验（ B ）A自相关性 B. 异方差性 C解释变量随机性 D.多重共线性43、某商品需求模型为，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（ D ）问题。A异方差 B. 不完全多重共线性 C序列相关性 D. 完全多重共线性44、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（ ） A、 B、 C、 D、45、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据46、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ C ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性47、设估计的回归方程为，则回归系数0.8表示（ A ）A. X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位B. X增加1%时，Y平均增加0.8个单位C. X增加一个单位时，Y平均增加1.2+0.8=2个单位D. X增加1%时，Y平均增加0.8%48、在满足古典假定的模型的回归分析结果报告中，有的t值等于13.5022，其P值为0.0000，则表明（A）A、解释变量的影响是显著的 B、解释变量的联合影响是显著的C、解释变量的影响是显著的 D、解释变量的影响是均不显著49、能够检验多重共线性的方法有（ A ）A. 简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. White检验法 D. ARCH检验法50、检验法可用于检验 ( A ) A异方差性 B多重共线性 C自相关性 D设定误差51、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ A ）A， BC D52、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用( D ). A、外生变量 B、前定变量 C、内生变量 D、虚拟变量 53、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是( A ) A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的54、半对数模型 中，参数的含义是(C )A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性55、在一元线性回归模型中，的无偏估计量为( C )A. B. C. D. 56、在回归模型中，与高度相关，与无关，与无关，则因为与的高度相关会使的方差( D )A.不受影响 B.变小 C.不确定 D.变大57、在回归模型满足DW检验的前提条件下，当DW统计量等于2时，表明( C )A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定58、在多元线性回归模型中，对回归系数（j=2，3，4)进行显著性检验时，t统计量为( A )A. B. C. D.59、计量经济模型的基本应用领域有( A)A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C.消费需求分析、生产技术分析 D.季度分析、年度分析、中长期分析60、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是(D )A.B.C.D.61、设截距和斜率同时变动模型为，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型( B )A. B. C. D. 62、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准：（ D ）A 无偏性 B 一致性 C 有效性 D 渐近正态性63、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（ A）A 相关系数不能反映线性相关关系的程度B 相关系数不能确定变量间的因果关系C 相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线D 相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律64、可决系数越高，表明：（ C ）A 每个变量都越显著 B 模型的显著变量越多 C 模型的预测越准确 D 模型的经济学含义越可靠65、当对模型中变量的显著性做t检验时，若计算出的t统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t分布临界值时，( B )A p0.05 C p=0.05 D p值无法确定66、在一元回归中，F检验与t检验的等价关系是：( B )A B C D 67、当存在不完全多重共线时，最小二乘估计量是 (D )A 有偏 B 不一致 C 不有效 D 还是最佳线性无偏估计68、当存在异方差是，仍然用不存在异常差时的OLS估计方法估计其方差会 ( C )A 一定低估方差 B 一定高估方差 C 可能高估可能低估方差 D 仍然准确69、以下哪种检验不能使用在截面数据上 (B )A White检验 B ARCH检验 C Goldfield-Quandt检验 D Glejser检验70、在DW检验中，判断为无自相关的区域为 ( B)A B C D 71、如果两个变量是协整的，则（D ）A 这两个变量一定都是平稳的B 这两个变量的一阶差分一定都是平稳的C 这两个变量的协整回归方程一定有DW0D 这两个变量一定是同阶单整的72、在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( C )A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量73、相关关系是指（ D ）。A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性74、在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其中为常数，则表明模型中存在( B )A.异方差 B.多重共线性 C. 自相关 D.非平稳性75、平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与( A )A.所考察的两期间隔长度有关 B.时间t有关C.时间序列的上升趋势有关 D.时间序列的下降趋势有关76、对回归模型进行检验时，通常假定 服从（ C ）。A B C D77、Goldfeld-Quandt方法用于检验（A）A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性78、如果模型的扰动项存在序列相关，则（ D ）。A. B. C. D. 79、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( A )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 80、同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( D )A.面板数据 B.截面数据 C.虚拟数据 D.时序数据81、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是( C )。A. B. C. D.82、DW统计量值接近2时，随机误差项为( C )。A. 正自相关 B. 负自相关 C. 无自相关 D. 不能确定是否存在自相关83、用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是( C )。A. 戈里瑟检验 B. 戈德菲尔德匡特检验 C. 德宾瓦森检验 D. 方差膨胀因子检验84、 经济计量模型中的随机方程又称为（C ）A定义方程B技术方程C行为方程D制度方程85、 如果含有截距项的模型中，解释变量包括1个定量变量和1个具有4种属性的定性变量，此时需引入多少个虚拟变量( C )A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个86、在多元线性回归中，判定系数R2通常随着解释变量数目的增加而（ B ）A减少B增加C不变D变化不定87、对样本相关系数r，以下结论中错误的是（D ）A越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C-1r1D若r=0,则X与Y独立88、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ B ）A1阶单整B2阶单整C3阶单整D4阶单整89、对于随机误差项 ，是指（ B ）A随机误差项的均值为零 B随机误差项有些方差不同C两个随机误差互不相关 D误差项服从正态分布90.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）A.异方差性 B.自相关性C.随机解释变量 D.多重共线性91.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法 B.广义差分法C.工具变量法 D.加权最小二乘法92、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A）A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C、存在负的一阶自D、无法确定93、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法94、根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有_D_。A F1 B F-1 C F0 D F95、在CD生产函数中，_A_。A.和是弹性 B.A和是弹性C.A和是弹性 D.A是弹性二、多项选择(每题2分，共10分)1、从内容角度看，计量经济学可分为（ AC ）。A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学D广义计量经济学 E金融计量经济学2、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ ACD ）。A对象及范围可比 B时间可比 C口径可比D计算方法可比 E内容可比3、表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的（ BE ）。A B CD E4、反映多元回归直线拟合优度的指标有（ CDE ）。A相关系数 B回归系数 C可决系数D回归方程的标准差 E剩余变差RSS（或残差平方和）5、下列说法正确的有（ BE ）。A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势6、一个计量经济模型由以下哪些部分构成_ABC_。A、变量 B、参数 C、随机误差项 D、方程式 E、虚拟变量7、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为_BC_。A、 B、 C、D、 E、 8、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（ABE） A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型9、DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ABC ）。 A高阶线性自回归形式的序列相关B一阶非线性自回归的序列相关C移动平均形式的序列相关D正的一阶线性自回归形式的序列相关E负的一阶线性自回归形式的序列相关10、 时间序列平稳性的检验方法有( AE ) A、DF检验法 B、white检验法 C、方差膨胀因子法D、Durbin两步法 E、ADF检验法11、计量经济模型主要应用于（ABC ）A经济预测B经济结构分析C评价经济政策D政策模拟E经济决策12、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线具有以下特点（ ABC ）A必然通过点（） B残差ei的均值为常数C的平均值与的平均值相等 D. 可能通过点（）E残差ei与Xi之间存在一定程度的相关性13、常用的检验异方差的方法有（ABC ）A戈里瑟检验B戈德菲尔德-匡特检验Cwhite检验DDW检验E方差膨胀因子检测14、在回归模型中,模型系数（ ）A是基础类型截距项B是基础类型截距项C称为比较类型的截距系数D称为比较类型的截距系数E为基础类型与比较类型的差别截距系数15、对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE)。A无偏性 B有效性 C一致性 D确定性 E线性特性16、在回归模型中，属于参数的有：（BC）A. B C D E 17、能够检验多重共线性的方法有（AB）A.简单相关系数矩阵法 B. t检验与F检验综合判断法C. DW检验法 D.ARCH检验法E. White 检验 18、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有（BC）A. 与均非负 B.模型中包含的解释个数越多，与就相差越大. C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则. D. 有可能大于E. 有可能小于0，但却始终是非负19、检验序列自相关的方法是（CE ）A. F检验法 B. White检验法C. 图形法 D. ARCH检验法E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法20、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（BE） A. B. C. D. E. 21、计量经济模型的应用在于_ABCD_。 A、结构分析 B、经济预测 C、政策评价D、检验和发展经济理论 E、 设定和检验模型22.以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ ABE ）。 A、通过样本均值点 B、 C、D、 E、23多重共线性产生的原因主要有（ ABCDE ）。A经济变量之间往往存在同方向的变化趋势 B经济变量之间往往存在着密切的关联C在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 E以上都正确24虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中（ BC ）A0表示存在某种属性 B0表示不存在某种属性 C1表示存在某种属性 D1表示不存在某种属性 E0和1代表的内容可以随意设定25.回归变差（或ESS）是指（ BCD ）。A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差26、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科_ADE_。 A统计学 B数理经济学 C经济统计学D数学 E经济学27、从内容角度看，计量经济学可分为_AC_。 A理论计量经济学 B狭义计量经济学 C应用计量经济学D广义计量经济学 E金融计量经济学28、从变量的性质看，经济变量可分为_DC_。 A解释变量 B被解释变量 C内生变量D外生变量 E控制变量29使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ CD ）。A对象及范围可比 B时间可比 C口径可比D计算方法可比 E内容可比30、一个计量经济模型由以下哪些部分构成_ABC_。 A变量 B参数 C随机误差项 D方程式 E虚拟变量31、与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点_BC_。 A确定性 B经验性 C随机性D动态性 E灵活性32、计量经济模型的应用在于_ABDC_。 A 结构分析 B 经济预测 C 政策评价D 检验和发展经济理论 E 设定和检验模型33.下列哪些变量属于前定变量( CD )。 A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量D.外生变量 E.工具变量34.经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数(ABC ) A.折旧率B.税率C.利息率D.凭经验估计的参数 E.运用统计方法估计得到的参数 35对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ ABE ）A无偏性 B有效性C一致性 D确定性E线性特性三、简答题(每题10分，共50分)1、计量经济模型分析经济问题的基本步骤。 答：基本分析步骤是：模型设定、估计参数、模型检验和模型应用。2、 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？作用：（1）可以描述和测量定性因素的影响；（2）能够正确反映经济变量之间的关系，提高模型的精度；（3）便于处理异常数据引入方式：在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。3. 简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关？异方差性是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，古典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。产生原因主要是模型中缺失了某些解释变量，样本数据的观测误差所导致。4. 在多元线性回归分析中，t检验与F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用? 在多元线性回归分析中，t检验常被用作检验回归方程中各个参数的显著性，而F检验则被用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。在一元线性回归分析中，二者具有等价作用，因为二者都是对共同的假设解释变量的参数等于零进行检验。5、 如果线性回归模型存在自相关，那会导致什么后果？检验自相关的方法有哪些？6、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。：简单线性回归模型与多元线性回归模型的区别与联系：模型类型区别联系参数估计检验方法经济意义简单线性回归模型采用普通最小二乘法（OLS）和极大似然估计法。回归系数显著性检验（Z-检验、T-检验、F-检验）虽然建立在某些假定条件不变前提下抽象出来的回归函数不能百分之百地再现所研究的经济过程。从另一方面看，也正是由于这些假定，才能对经济问题进行高度抽象，从而更深刻地揭示经济问题的内在规律，变量之间的因果关系。1、多元线性回归模型和简单线性回归模型基本类似，解释变量由一个增加到两个以上。2、两种模型解决的主要问题相同：根据观测样本估计模型中的各个参数；对估计的参数及回归方程进行统计检验；利用回归模型进行预测和经济分析。多元线性回归模型结构参数即回归系数采用最小二乘法估计；随机扰动项参数对其方差进行估计。判定系数检验（R检验），回归系数显著性检验（T检验），回归方程显著性检验（F检验）。7、 对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行t检验？8、 加权最小二乘法的基本原理是什么？为什么要使用加权最小二乘法估计参数？9、 序列自相关性的后果是什么？简述DW检验的局限性？ 后果：第六章ppt6/7/8 局限:（1）有假定前提条件（ 5个条件） （2）要求有足够样本量（一般要求n15） (3）有不确定区域 (4)只能检验一阶自相关10、 虚拟变量引入的原则是什么？虚拟变量引入的方式及及其作用是什么？原则：（1）如果一个定性因素有m方面的特征，则在模型中引入m-1个虚拟变量；（1分）（2）如果模型中有m个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型中引入m个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性”的设置虚拟变量。（2分）（3）虚拟变量取值应从分析问题的目的出发予以界定；（1分）（4）虚拟变量在单一方程中可以作为解释变量也可以作为被解释变量。（1分）作用：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2分）（2）乘法方式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的描述精度；（2分） ?（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。（1分）11、可决系数说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？第二章PPT31/32/3312、 White检验异方差的基本思想及其检验步骤是什么？基本思想：第五章ppt17 检验步骤：第五章ppt1913、 什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？ 总体回归函数：将总体应变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，样本回归函数：将应变量Y的样本观测值的条件均值表示为解释变量的某种函数。样本回归函数与总体回归函数的联系： （1）样本回归函数的函数形式应与设定的总体回归函数的函数形式保持一致； （2）样本回归函数的回归系数是对总体回归函数参数的估计； （3）样本回归函数的因变量估计值是总体回归函数因变量估计值的估计；（4）回归分析的目的是用样本回归函数去估计总体回归函数。样本回归函数与总体回归函数的区别： （1）总体回归线是未知，但它是确定的；样本回归线随抽样波动而变化，可以有许多条。 （2）总体回归函数的参数虽未知，但是确定的常数；样本回归函数的回归系数可估计，但是随抽样而变化的随机变量； （3）总体回归函数中的随机误差项ut 是不可直接观测的；而样本回归函数中的残差et 是只要估计出样本回归估计值 就可以计算的数值。14、 假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？答：可以考虑以下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等； 我们从这些所有因素中选择一些因素，比如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货膨胀率对国民生产总值回归，建立回归方程；收集数据；作回归；然后检验、修正。15、 多元线性回归模型的古典假定有哪些？为什么要做古典假定？16、什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？（1）多重共线性分为完全多重共线性与不完全多重共线性。（2）完全多重共线性是指，一个具有k个解释变量的线性回归模型里，如果存在不全为零的数使得成立，则称这些解释变量之间存在完全的多重共线性。产生完全的多重共线性的后果是：参数估计值不确定；参数估计值的方差无限大。（3）不完全多重共线性是指，一个具有k个解释变量的线性回归模型里，如果存在不全为零的数使得成立，其中为随机误差项，则称这些解释变量之间存在不完全的多重共线性。产生不完全的多重共线性的后果是：有可能求出参数的估计值，但估计值很不稳定参数估计值的方差会随多重共线性（近似）程度的提高而增大。导致的直接结果是：对总体参数的区间估计将会降低可靠性（区间变宽）。对总体参数的显著性检验（t检验）在统计上将会不显著。17、 自相关性产生的原因有那些？简述序列相关性的几种检验方法。第六章原因：PPT5 检验方法：ppt9/10 18、 在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？修正的决定系数有什么作用。 因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度。，其作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少对决定系数计算的影响；（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较。20、 简述BLUE的含义。答：（1）BLUE是指在古典假定条件下，使用最小二乘估计的统计性质，具体是指OLS估计式中是参数 和 的最佳线性无偏估计式。（2）线性特征是指参数估计是关于被解释变量的线性函数。无偏是指，普通最小二乘估计的的期望值等于总体回归函数 和 ，所以OLS估计是无偏的。即最佳是指参数估计的方差具有最小的特征。即由最小二乘法得到的参数估计，如的方差为任设的另一线性无偏估计量为，则一定有一致性。21、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答：主要区别：描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。22、 简述异方差的后果。第五章 ppt6/723、什么是自相关？其修正方法有哪些？修正方法见：第六章PPT 16-2024、将虚拟变量引入模型的方式主要有哪两种？其作用分别是什么？ PPT4925、 试述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。26、什么是多重共线性？其检验方法有哪些？第四章，概念PPT3 检验方法：1、利用解释变量之间的相关系数判断；2、方差扩大因子法（容许度）；3、直观判断法 ；4、利用解释变量之间的辅助回归及检验判断；5、逐步回归检测法27、什么是异方差？其后果是什么？第五章 概念PPT3，后果ppt6/728、 简述检验法的使用法则P142第五章 PPT10-1529、简述计量经济分析中参数估计的准则。最小二乘法,误差到最小,把参数估计出来30、 什么是多重共线性，导致多重共线性的原因有哪些？第四章，概念PPT3 原因：ppt431、 异方差的后果有哪些？第五章PPT6/7/832、简述检验的运用过程1.算残差 2.算dw的值 33、简述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。答：计量经济学分析分为四步骤：模型设定、估计参数、模型检验和模型应用。 （1）模型设定就是要把研究的经济变量之间的关系用适当的数学关系式表达出来，是由经济变量、待估计参数和随机误差项等因素构成，可能是单一方程模型，也可能是联立方程模型，因此在设定合理经济模型时，一定要有科学的理论依据，要选择适当的数学形式，在方程中变量要具有可观测性。（2）估计参数是通过样本观测数据正确地估计总体模型的参数，确定满足计量经济要求的参数估计式，最常用的方法是普通最小二乘法。（3） 模型检验就是检验设定模型是否符合经济理论（经济意义检验），模型中参数对变量是否具有显著性（统计推断检验），模型是否符合计量经济方法的基本假定（计量经济学检验）以及对检验模型是否有效（预测检验）。（4）模型应用主要用于经济结构分析、经济预测和政策评价等。为经济结构分析提供定量的信息；经济预测可以对被解释变量在未来时期状态的动态预测，也可以对被解释变量在不同空间状况的空间预测；利用经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价34、简述计量经济分析中参数估计的准则。 无偏性；最小方差性；一致性35、 什么是异方差性，导致异方差性的原因有哪些？第五章PPT3/4/536、 简述自相关DW检验的基本思路第六章ppt10/1138、 简述自相关性的后果。 第六章PPT6/7/839、简述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。答：一般分为5个步骤：根据经济理论建立计量经济模型；样本数据的收集；估计参数；模型的检验；计量经济模型的应用。40、什么是异方差？修正异方差的方法有哪些？答：（1）设线性回归模型为如果随机误差项 的方差随某个解释变量 的变化而变化，即则称随机误差项存在异方差。（2）检验异方差的方法有：Goldfeld-Quandt检验White检验ARCH检验Glejser检验Breush-Pagan检验图形41、将虚拟变量引入模型的方式主要有哪两种？其作用分别是什么？答：（1）虚拟变量的定义（2）通常有加法引入和乘法引入两种方式。加法引入规则，虚拟解释变量与别的解释变量以相加的关系出现在模型里。加法引入虚拟变量对模型产生结果是改变截距。形式如下： 其中，为具有两个属性类型的定性变量。乘法引入规则，是以乘法形式引入虚拟变量，是在所设定的模型里，将虚拟解释变量与其它解释变量用乘积作为解释变量。乘法引入虚拟解释变量将改变模型中的斜率系数。42、 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 第一章Ppt10/11/12 43、 在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？P25答：模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；模型关系认定不准确造成的误差；变量的测量误差；随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。44、 试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？ P41答案：使用条件： 1） 回归模型包含一个截距项。2） 变量X是非随机变量。3） 扰动项的产生机制： 。4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检验步骤1）进行OLS回归，并获得残差。2）计算D值。3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。4）根据下列规则进行判断：零假设决策条件无正的自相关拒绝无正的自相关无法确定无负的自相关拒绝无负的自相关无法决定无正的或者负的自相关接受45、多重共线性的后果及修正措施。答：产生不完全的多重共线性的后果是：有可能求出参数的估计值，但估计值很不稳定参数估计值的方差会随多重共线性（近似）程度的提高而增大。导致的直接结果是：对总体参数的区间估计将会降低可靠性（区间变宽）。对总体参数的显著性检验（t检验）在统计上将会不显著。46、试述异方差的后果及其补救措施。答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施：加权最小二乘法（WLS）1假设已知，则对模型进行如下变换：2如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。（2） 误差方差和成比例。即3 重新设定模型：47、试述回归分析与相关分析的联系和区别。答：两者的联系：相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续；相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。两者的区别：回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。对两个变量x与y而言，相关分析中：；但在回归分析中，和却是两个完全不同的回归方程。回归分析对资料的要求是：被解释变量y是随机变量，解释变量x是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。四、判断题 (每题2分)1、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( X )2、 D-W值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度越大。（ X ）3、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ V ）4、当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（X ）5、 存在完全多重共线性时，模型参数可以估计但效果不好。（X ）6多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（ X ）7总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（V ）8判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（X ）9当存在自相关时，OLS估计量是无偏的并且也是无效的。（X）10任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（）11、回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（V）12、线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（X）13、多重共线性是样本的特征。（V）14、异方差会使OLS估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（X）15、异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（X）16、 拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（V ）17、任何两个计量经济模型的都是可以比较的。（ X ）18、引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（ V ）19、 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（X ）20、 解释变量两两之间相关系数很高，说明模型不存在多重共线。（X ）21违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。 ( X ) 22要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。 ( X )23当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。(V )24实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。 ( V
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