2022年银行从业资格-风险管理考试题库5

米宝宝科技2022年银行从业资格-风险管理考试题库题目一二三四五六总分得分一.单项选择题(共20题)1.（）仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。A. 现金头寸指标B. 核心存款比例C. 贷款总额与总资产的比率D. 大额负债依赖度正确答案：D,2.已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。 税后净利润 经济资本乘数 VaR（250，99%） 资本预期收益率 2000万元 12.5 1000万元 20% A. 1000B. 500C. 500D. 1000正确答案：C,3.( )因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。A. 内部欺诈B. 内部流程C. 系统缺陷D. 外部事件正确答案：B,4.战略风险评估的流程为( )。A. 专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案B. 战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案C. 制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估D. 专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估正确答案：A,5.（）是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。A. 依法原列B. 效率原则C. 公开原则D. 公正原则正确答案：D,6.商业银行的金融工具和商品头寸可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是()A：记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险B：银行应对该账户的头寸进行准确估值C：该账户中的项目通常按市场价格计价D：银行的存贷款业务归入交易账户正确答案：D,7.（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A. 证监会及其派出机构B. 财政部C. 中国人民银行D. 国务院银行业监督管理机构及其派出机构正确答案：D,8.（）属于商业银行所面临的市场风险。A. 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B. 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C. 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D. 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险正确答案：B,9.（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A. 盈利能力比率B. 效率比率C. 杠杆比率D. 流动比率正确答案：B,10.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A. 独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B. 独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C. 内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D. 审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作正确答案：A,11.银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。A. 实体公正B. 结果公正C. 执法公正D. 程序公正正确答案：D,12.下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A. 短期的潜在风险B. 短期的显性风险C. 长期的显性风险D. 长期的潜在风险正确答案：D,13.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（ ）。A. 利率期货B. 商品期货C. 货币期货D. 指数期货正确答案：B,14.（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A. 操作风险B. 国家风险C. 流动性风险D. 市场风险正确答案：A,15.下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（ ）。A. 代客购汇100万美元B. 买人1亿美元美国国债C. 为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D. 买人10亿元人民币金融债正确答案：C,16.当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余,表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。A. 小于B. 等于C. 大于D. 无所谓正确答案：C,17.根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划不包括的内容是（）。A. 金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施B. 情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景C. 在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排D. 金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据正确答案：D,18.营销专家告诫说，“不要把所有的鸡蛋放进一个篮子”，否则一旦市场突然发生变化，企业就可能因产品的崩溃而元气大伤。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”是经济学上著名的投资理论。这一投资格言说明的风险管理策略是（）。A. 风险分散B. 风险对冲C. 风险转移D. 风险补偿正确答案：A,19.信用评分模型的关键在于( )。A. 辨别分析技术的运用B. 特征变量当前市场数据的收集C. 特征变量的选择和各自权重的确定D. 同一信用等级下所有借款人违约概率的确定正确答案：C,20.商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A. 商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B. 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C. 所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D. 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果正确答案：B,二.多项选择题(共20题)1.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（ ）。A. 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B. 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C. 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D. 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E. 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案正确答案：A,B,C,D,E,2.商业银行在全行范围内开展操作风险的自我评估有助于（）。A. 建立覆盖商业银行各项经营管理活动和业务环节的操作风险动态识别和评估机制，实现 操作风险的主动识别与内部控制持续优化B. 优化和完善各项作业流程,平衡风险与收益,提高服务效率和盈利能力C. 在自我评估的基础上建立操作风险时间数据库，构建操作风险管理基础平台D. 为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础E. 风险关口前移，在风险事件发生和风险恶化前对风险进行识别并推动对其进行防范，从 源头上控制风险隐患正确答案：A,B,C,D,E,3.贷款重组可以采取的措施有（）。A. 减少贷款额度B. 调整贷款利率C. 增加控制措施D. 调整信贷产品E. 调整信贷业务的期限正确答案：A,B,C,D,E,4.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（）。A. 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B. 计算量较小，且准确性提高速度较快C. 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D. 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应正确答案：A,C,E,5.压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有（ ）。A. 评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B. 提高商业银行对自身风险特征的理解C. 为商业银行提供更好的信用风险管理模型D. 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E. 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致正确答案：A,B,D,E,6.当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述， 正确的有（ ）。A. 市场利率不变，银行整体价值不变B. 市场利率下降，银行整体价值减少C. 市场利率下降，银行整体价值增加D. 市场利率上升，银行整体价值增加E. 市场利率上升，银行整体价值减少正确答案：A,C,E,7.商业银行的限额管理体系通常包括（）。A. 国别风险限额B. 单一客户限额C. 行业限额D. 区域限额E. 集团客户限额正确答案：A,B,D,E,8.在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有（ ）。A. 流程分析法B. 情景模拟法C. 风险地图法D. 调查问卷法E. 损失分布法正确答案：A,B,D,9.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险 时，应当特别关注（ ）等风险因素的影响。A. 区域风险B. 行业风险C. 宏观经济因素D. 客户的偿债意愿E. 客户的偿债能力正确答案：A,B,C,10.商业银行市场风险管理体系包括的内容有（）。A. 有效的董事会和高级管理层的治理结构B. 可靠的独立验证机制C. 完善的市场风险管理流程D. 严格的内部控制和审计E. 完备、可靠的IT系统正确答案：A,B,C,D,E,11.为实现内部控制的目标，企业应当建立起包括( )要素的内部控制体系。A. 控制环境B. 风险评估C. 控制活动D. 信息与沟通E. 监控正确答案：A,B,C,D,E,12.已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%，2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保则下列分析恰当的是（）。A. 银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态B. 该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系C. 银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性D. A、B、C公司之间构成连环担保E. 银行L应跟据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信正确答案：A,C,D,E,13.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场价格严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括()A：国别风险B：流动性风险C：信用风险D：战略风险E：操作风险正确答案：B,C,14.商业银行经营目标的矛盾有（）。A. 流动性与效益性B. 流动性与安全性C. 效益性与安全性D. 流动性与效率性E. 安全性与风险分散性正确答案：A,C,15.下列关于授信审批的说法，错误的有（ ）。A. 授信审批应当坚持审贷分离的原则B. 授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估C. 零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露D. 原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请E. 在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量正确答案：C,D,16.根据下面资料，回答101-108题资产负债浮动利率型资产6000万元浮动利率型负债4500万元固定利率型资产4000万元固定利率型负债4500万元 所有者权益1000万元该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年 若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：关于期权风险的Gamma表述错误的是（ ）A. 其他条件不变，期权的存续期间越长， Gamma 绝对值越小B. 买入期权的Gamma 为正C. 卖出期权的Gamma 为正D. Gamma反映了现货价格变动对期权Delta 的影响正确答案：C,17.在战略风险管理中，商业银行面临的外部风险包括（）。A. 行业风险B. 法律风险C. 竞争对手风险D. 客户风险E. 技术风险正确答案：A,C,D,E,18.下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有()。A. 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B. 董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C. 公司治理应维护股东的权利D. 商业银行应保持公司治理的透明度E. 董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构正确答案：A,B,D,E,19.商业银行流动性风险预警信号有（）。A. 商业银行所发行的股票价格下跌B. 所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大C. 商业银行的外部评级上升D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E. 债权人（包括存款人）提前要求兑付，造成支付能力出现不足正确答案：A,B,D,E,20.商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC），有利于（）。A. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平B. 取代股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）C. 优化经济资本在各类业务间的配置D. 有效控制商业银行的总体风险水平E. 反映盈利的长期稳定性正确答案：A,C,D,E,三.不定项选择题(共10题)1.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)(以下简称规则)。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述，回答下列6小题。交易对手信用风险的来源包括（）。A. CDSB. 利率掉期C. 逆同购D. 证券借贷E. 即期外汇买卖正确答案：A,B,C,D,2.战略风险管理案例全球曼氏金融破产风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。根据以上案例描述，回答下列小题。根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。（单选题）A. 战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B. 战略风险管理不需要配置资本C. 战略风险可能引发其他多种风险D. 战略风险管理短期内没有益处正确答案：C,3.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表61。表616月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到1344，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述，回答下列小题。如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（ ）。A. 如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规B. 6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C. 6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规D. 按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E. 按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是7210亿元正确答案：A,C,4.为预防上述材料的类似事件的发生，根据风险与收益相匹配的原则，银行可以选择下列（ ）策略来控制风险。A. 降低风险B. 回避风险C. 转移风险D. 控制风险E. 承受风险正确答案：A,B,C,E,5.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)(以下简称规则)。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述，回答下列6小题。关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。A. 计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B. 交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C. 场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D. 交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险正确答案：B,6.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)(以下简称规则)。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（ ）。A. 在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B. 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C. 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统D. 在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E. 在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理正确答案：A,B,C,D,E,7.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)(以下简称规则)。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。 查看材料A. 较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B. 现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C. 在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D. 对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法正确答案：D,8.2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。A. 识别贷款组合的信用风险B. 监测对合同条款的遵守情况C. 识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D. 评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E. 对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序正确答案：B,C,D,E,9.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险计量的标准方法，银监会起草了衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)(以下简称规则)。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。根据上述案例描述，回答下列问题。交易对手信用风险的来源包括（）。A. CDSB. 利率掉期C. 逆同购D. 证券借贷E. 即期外汇买卖正确答案：A,B,C,D,10.2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。热罗姆盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作，2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。以上材料中体现的风险，若用风险释缓策略来进行控制，最适合兴业银行的风险释缓的有效手段的是（ ）A. 一揽子保险B. 经理与高级职员责任险C. 财产保险D. 业务营销外包正确答案：A,四.判断题(共20题)1.风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效益和节约资源的监管模式。正确答案：A,2.商业银行的国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险准备金计提水平时充分考 虑风险评级结果。（）正确答案：A,3.根据贷款风险分类指引等文件的规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良货款)。（）正确答案：A,4.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 ()正确答案：B,5.巴塞尔协议与巴赛尔协议相比，有大幅度增加高风险业务的资本要求。（）正确答案：A,6.与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。（）正确答案：B,7.债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。（）正确答案：B,8.商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。正确答案：A,9.其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。正确答案：B,10.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()正确答案：A,11.即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。正确答案：B,12.系统性风险对贷款组合信用风险的影响，主要由行业风险和区域风险的变动反映出来。（）正确答案：B,13.新版有效银行监管的核心原则中，有效银行监管的核心原则1为：目标、独立性、权力、透明度和合作。 （）正确答案：B,14.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。正确答案：A,15.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。正确答案：B,16.风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。 ( ) 正确答案：A,17.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。（）正确答案：B,18.巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。()正确答案：B,19.商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。正确答案：B,20.风险管理信息系统应当设置灾难恢复以及应急操作程序。正确答案：A,五.填空题(共20题)1.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理。目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况如表61所示。表61A银行备付金情况单位：亿元6月20日随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温。隔夜拆借利率飙升578基点，达到1344，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述回答下列问题。A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（）。正确答案：100%，2.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理。目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况如表61所示。表61 A银行备付金情况单位：亿元6月20日随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温。隔夜拆借利率飙升578基点，达到1344，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述回答下列8小题。LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少_日的流动性需求。正确答案：000003.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理。目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿元的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况如表61所示。表61 A银行备付金情况单位：亿元6月20日随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温。隔夜拆借利率飙升578基点，达到1344，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据以上案例描述回答下列7小题。A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是_。正确答案：000004.根据下面资料，回答题2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好。正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法。利用大数据和系统手段。实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。根据以上案例描述，回答下列小题。工行作为全球系统重要性银行。其附加资本要求为_。正确答案：000005.表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1 500日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为_ 。正确答案：000006.根据下面资料，回答题2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”）正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行.工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略.实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好。正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法。利用大数据和系统手段。实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构一一信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型.构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况.及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。根据以上案例描述，回答下列小题。工行作为全球系统重要性银行。其附加资本要求为（）。正确答案：1%，7.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长2134，而资本充足率从2003年的143降至2006年的116。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1 010亿英镑，其中892的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85498，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85867，而流动性资产仅占总资产的14133，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0946。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50来自资产证券化，大大高于英国银行平均7的证券化融资率，平均期限35年；10来自资产担保债券。平均期限7年：批发市场拆入资金占25，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据以上案例描述回答下列7小题。英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的_。正确答案：000008.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长2134，而资本充足率从2003年的143降至2006年的116。1997年年底合并总资产仅158亿英镑，2006年年底合并资产达1 010亿英镑，其中892的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85498，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85867，而流动性资产仅占总资产的14133，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0946。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50来自资产证券化，大大高于英国银行平均7的证券化融资率，平均期限35年；10来自资产担保债券。平均期限7年：批发市场拆入资金占25，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的