信贷业务风险预警.ppt

,1.风险预警业务理解和行业实践2.风险预警管理的应用架构,目录,风险预警业务理解和行业实践,目录,1,影响风险预警系统的环境要素,内部环境要素行内对于风险预警的政策性要求，以及岗位、流程以及技术的不断完善,监管环境要素各项关于银行授信风险的监管法规始终强调贷后风险预警的重要性,监管要求,在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和风险预警体系。出现可能影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。引自项目融资业务指引,贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。引自固定资产贷款管理暂行办法,监管要求,银行定义,贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。引自流动资金贷款管理暂行办法,监管要求,商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方，能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的集团客户贷款风险预警。商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置授信风险预警线。引自商业银行集团客户授信业务风险管理指引,监管要求,银行定义,有效的预警管理框架,有效的风险预警机制，必须明确“谁在做、怎么做、做什么”等关键问题；因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准化。,明确的组织职责,合理的信号体系,清晰的预警流程,预警管理框架,高效的信息系统,预警管理模式,预警的专业岗位,预警管理趋势,预警管理趋势,电子化风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程，以积累预警数据信息。,定量化随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示，原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统电子化想结合实现全自动信号识别过程。,差异化预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零售业务、集团客户等。,预警管理的动态特征,重复信号,无效信号,信号池,预警排查,预警跟踪,预警解除,有效信号,预警后续处理,我们不是为了预警而预警，预警是作为贷后管理的重要工具之一，目的是提前发现风险，并采取及时合适的措施防范风险冻结客户授信额度提前收回贷款冻结借款人在我行处开立的存款帐户对客户建立特殊户状态根据合同或担保书，向担保人追索，要求其偿还借款人到期应付的本息和费用处置贷款抵质押品要求借款人增加抵押品提高保证，如更换担保人，提供更多的担保品等提前对贷款风险分类进行重新评估，以决定是否降低其分类变更授信条件资产保全人员介入（对于严重预警信号采取的措施）加强监控力度,基于规则集的零售预警处理模式,原始客户数据,业务数据,个体反欺诈检查集团诈骗检查黑名单检查,欺诈数据库,债项风险检查资金用途检查合作方检查合作项目检查,过滤后客户数据,触发预警信号直接通过规则触发预警后续处理.,规则集,规则集,决策树,决策树,风险预警管理系统的应用架构,目录,2,预警认定,风险管理对象,押品,.,单一客户,大中型客户,小企业客户,.,群组客户,集团客户,同一行业客户,预警应用架构,业务拓展,授信调查和授信方案制定,授信审批,授信执行,贷后管理,预警信号体系,信号1,信号2,信号n,信号识别,信号排查,后续跟踪,.,预警处理,.,预警系统框架,预警认定,预警跟踪,预警认定,预警排查,预警信号排查,预警信号认定,预警信号跟踪,预警信号认定,预警客户认定,预警信号管理,预警客户管理,信号搜集,信号分类,信号排查,信号认定,信号失效,预警发布,预警跟踪,后续措施,预警调整,预警解除,预警客户认定,预警指标体系维护,核心功能,预警对象,预警监测,预警信号,预警流程,预警接口,风险预警管理,核心功能-预警对象,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,预警对象,信号都是依附于某个风险预警对象而存在的,预警对象,信号,该预警对象可以是：某个客户某个行业某个项目,预警对象管理对象与信号的关系,信号与客户的关系：一对一、一对多、多对一、多对多。信号与客户的复杂度要求我们不能简单地从一个角度进行对象管理；我们必须分辨是客户的信号还是信号的客户。,信号1,信号2,信号3,信号4,客户1,客户3,客户2,客户4,预警对象管理对象与信号的关系,所以我们看对象的视角：以客户归集：以客户为基点，了解该客户的预警信号；该视图主要用于单一层面预警信号以信号归集：以信号为基点，了解该包含该信号的客户；该视图主要用于组合层面预警信号在信号管理模块，最终的操作结果都归集到信号状态的变化,核心功能-预警信号,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,信号体系是预警管理的基础定义明确：每个预警信号都有明确的定义，其对象要明确、标准要明确、含义要明确。可量化：理想化的预警体系是尽可能多地可量化，量化程度越高，其含义越清晰，且能根据定量指标通过系统自动实现预警识别。标准化：标准化是指信号体系都有统一的结构，如将信号分拆为信号主体、信号指标、信号触发值等要素构成，方便进行信号体系的维护的扩展。差异化：一方面针对不同的风险管理对象要有差异化的预警指标体系；另一方面对于同一类风险管理对象，预警信号应体现出等级差异。,预警信号体系信号标准化,信号标准化,信号标准化是建立基于规则集信号处理机制的基础,预警信号体系建立步骤,信号体系建立信号体系建立原则客观性原则宏观指标和微观指标相结合原则内部指标与外部指标相结合、以内部指标为主的原则定量和定性相结合、以定量指标为主原则,确定信用风险因素,反应银行风险偏好,确定预警指标体系,设置预警阀值,1,2,3,确定风险驱动因素,确定预警触发值,25,预警信号体系信号来源,1、业务端2、反欺诈3、授信审批4、授信服务/资产评估5、资产组合（情景分析）6、早期预警,外部信息渠道,反欺诈,业务端,授信服务部/资产评估,资产组这/情景分析,1、来自外部机构（人民银行/最高人民法院等）（1）客户的信用信息；（2）客户的负债信息；（3）客户诉讼的信息；（4）客户抵押品2、客户使用其他银行（银行对账单）3、互联网查询；（负面信息）4、政府有关的机构、各类行业协会；5、其他非正式渠道；,外部机构,政府机关,内部信息渠道,预警信号体系风险因素,风险因素反映预警针对的风险点，是预警信号归类的基础，明确风险因素可以从全面的角度体现银行的风险偏好：,1、企业及所有者品格风险,2、企业营运风险,3、财务风险,4、企业银行交易行为风险,5、担保品和风险缓释风险,6、宏观经济、行业以及其它风险,客户接触,资料分析/系统提取,情景分析,预警信号体系指标,指标：是预警对象在某一风险因素下的具体体现，指标体系的建设是将风险因素具体化的过程，因此，指标是在风险因素分类确定的前提下进行设计的，通常情况下指标分为定性指标和定量指标：定性指标：该指标只能用文字进行描述，不能量化，如：经营管理能力企业市场竞争力定量指标：该指标不仅能用文字进行描述，还可以用具体的公式或者数字进行量化，如：年销售收入增长率（今年销售收入去年销售收入）去年销售收入存贷比存款余额贷款余额,预警信号体系指标,定性指标定量化：定性指标在某些情况下是可以转化为定量指标的，而且从预警信号体系建设的原则考虑我们是希望指标能尽可能地定量化，因此，在设立指标过程中应考虑将定性指标向定量指标转化。,预警信号体系触发值,触发值：是指标的属性，一般是针对定量指标而言，指标如果没有触发值的定义就不能反应风险管理的要求，对于指标的触发值在各个时点有不同要求，在同一时点不同触发值的定义也反应了风险控制程度的不同。,预警信号体系信号配置,基于规则集的信号配置一条业务规则由以下几部分构成：参数：规则进行内部运算所需的一些数值（例如运算中所需的系数、权重等），可以是赋予的常数值，也可以是变量，用来控制随其变化而变化的其他的量对象：规则配置过程中使用的变量，针对对象变量规则本身：处理逻辑的描述一个预警信号即为一条业务处理规则，标准化后的预警信号体系能通过规则集来实现可配置化、自动化的预警处理,预警信号体系信号配置,规则对象,规则参数,规则逻辑,预警规则,示例：客户主营销售收入比上年降幅超过25%-红色预警规则对象：主营销售收入增长率规则参数：25%规则逻辑：当主营销售收入增长率25%时，触发预警信号,预警信号体系完善,信号库完善,信号库,信号分析,新信号的加入,原有信号的完善,原信号的退出,新的信号体系,实际产生的信号,风险预警岗应对实际产生的信号定期进行分析，分析的内容不限于：信号使用频率信号有效性、准确性分析其他人工反应的信号情况,仅指标1预警客户群,双指标预警客户群,正常客户群,仅指标2预警客户群,指标2预警线,指标1预警线,触发值1,触发值2,预警客户分布图,预警信号体系完善,调整后的预警线,指标2,指标1,信号触发值调整,预警信号体系,信号生命周期,信号识别,信号处理,处理结束,排查,跟踪,排查中跟踪中,有效无效,新增待排查,核心功能-预警评估,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,预警流程,预警认定流程是一次对预警对象的预警信号的风险评估过程，包括评估对象、评估时间、评估方法、评估过程、评估结论等关键要素。,评估结论,评估工具,评估方法,.,预警评估框架,评估对象：客户、信号评估方法专业预警岗评估、风险预警例会评估等现场考察、电话沟通、其他途径等评估工具预警排查认定表预警跟踪认定表评估流程分支机构预警流程、总行预警流程预警排查流程、预警跟踪流程评估结论评估时间、评估人、评估机构预警等级、等级有效期评估后措施建议等,名单发布,预警流程管理框架,流程入口流程运行流程出口流程输出,转为不良、退出预警,分行核定,排查报告,重点排查要求信号落实情况建议行动方案预警委员会评定确定排查结论,总行核定,预警等级预警认定理由预警后续处理方案认定人认定机构.,总分支行预警排查,总分支行预警跟踪,排查详情表跟踪详情表,预警流程管理流程框架,预警排查方案制定,预警审查,预警例会审定,预警名单发布,信号搜集,预警排查环节,相关信号状态,预警跟踪方案制定,预警审查,预警例会审定,确定是否退出预警,信号更新,预警跟踪环节,待排查,待跟踪,审查认定中,已认定,有效,无效,预警流程与一般流程不同的是：流程运行过程中，流程所要处理的对象分客户和信号两类另外，客户的状态可能时刻在变化；预警信号的数量和有效性也在变化,预警流程管理流程分类,根据预警阶段的不同，分为预警排查与预警跟踪两大类预警排查指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么预警跟踪指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级根据预警审批权限的不同，分为分行内部预警与总行范围预警两大类分行范围针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多重要判定指标：预警信号等级、授信余额总行范围针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大,预警流程管理流程分类,根据预警阶段的不同，分为预警排查与预警跟踪预警排查指针对当前为正常客户的预警发起和认定过程流程重要结论：该客户是否预警客户，预警等级是什么预警跟踪指针对当前为预警客户的预警发起和认定过程流程重要结论：该客户是否退出预警或预警等级是否进行调整，调整后的等级根据预警审批权限的不同，分为分行内部预警与总行范围预警两大类分行范围针对的客户授信额度相对较小，预警情况不是特别严重，对银行影响不是很多重要判定指标：预警信号等级、授信余额总行范围针对的客户授信额度相对较大，预警情况比较严重，对银行影响较大,核心功能-预警接口：预警识别,预警对象,预警信号,预警流程,预警接口,预警监测,风险预警系统,相关系统,预警数据库,账务交易系统,授信管理系统,外部数据源,-从账户表现获取交易行为，预警事件信息-获取预警后账户处理行动任务,-在授信的业务流程中触发预警事件-获取预警名单和预警后授信行动任务,-从外部信息渠道、监管机构获得预警事件信息-向监管报送预警信息,核心功能-预警接口：预警识别,核心功能-预警接口：预警行动,