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,第五章动态经济模型一、定义分布滞后模型和自回归模型分布滞后，若一个回归方程不私包括解释变量的现期值，还包括解释变量的滞后值。K表示滞后的时间长度，短期影响乘数。现期值。,自回归模型：若一个回归模型中包括被解释变量的滞后值。二、产生滞后的原因：1、心理因素：习惯、观念2、技术因素：投入产生3、企业管理三、分布滞后模型的估计（一）有限多项式的滞后模型。阿尔蒙分分布滞后Model基本思想：如果的分布可以近似地用一个关于i的低阶多项式表示三阶多项式一般选择m=3时为最优,引入新变量Z：应用实例：美国制造业19531974年库存额Y与销售额X，销售额对库存额存在明显滞后。滞后长度K=3，多项式阶数,通过回归。（只有19组数据可以利用）19561974参数减少，估计精度提高。？考虑下面的模型请说明如何用Almon滞后方法来估计上述模型。,（二）几何分布滞后模型如果，其滞后变量的系数是按几何数列衰减的，基本假定：随着滞后期K的增加。滞后变量对被解释变量的影响会减小。,（三）以经济理论为基础的几何分布滞后模型。1、自适应预期模型（AdaptiyeExpectionModel）影响Yt的并不是Xt,而是Xt+1的预期值Xt+1如果上一期的预期值偏低，Xt-Xt0,那么新的预期值将自动调高。-_得Yt-(1-r)Yt-1=r,2、部分调整模型。（PartialAdjusrmentMldel）基本假定：在时间t，被解释变量的希望值（desrredValue）Yt是同期解释变量Xt的线性函数。表示调整的速度，越大，调整速度越快；=1时，实际变动即为最优变动，表实际变动占希望变动的比例。,短期弹性为C1，长期弹性为将展开，再循环展开，得短期影响乘数为长期影响乘数,3、自回归模型的估计两个自回归模型：自适应预期模型部分调整模型如何用最小二乘法来实现估计，要求解释变量是非随机变量。如果是随机变量，则必须与随机误差项是不相关的。引入工具变量Xt-1来替代Yt-1Xt-1与随机误差项不相关，可用最小二乘法来估计。？由经济理论现在的消费水平受到现在和过去收入水平的影响，即式中。C=消费，X=收入。试用自适应预期假定推导出上述消费函数的适当模型,
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