计量经济学教案

计量经济学教案应用经济学教研室2006年5月144目 录第1章 绪论 11.1计量经济学11.2计量经济学方法论2第2章 一元线性回归模型72.1回归分析概述72.2一元线性回归模型12第3章 多元线性回归模型 303.1多元线性回归模型303.2多元线性回归模型的统计检验393.3多元线性回归模型的置信区间43第4章 异方差性494.1异方差的概念494.2异方差的后果514.3异方差的检验524.4异方差的修正544.5案例居民储蓄模型估计56第5章 序列相关性595.1序列相关性595.2序列相关性的后果615.3序列相关性的检验625.4序列相关性的修正645.5案例地区商品出口模型估计67第6章 多重共线性706.1多重共线性706.2多重共线性的后果716.3多重共线性的检验736.4多重共线性的方法746.5案例服装市场需求函数75第7章 随机解释变量和虚拟变量787.1随机解释变量问题787.2虚拟变量模型83第8章 单方程计量经济学应用模型 898.1生产函数模型898.2需求函数模型96第9章 滞后变量模型 1029.1滞后变量模型的基本概念1029.2分布滞后模型的参数估计1039.3滞后变量模型的构造1079.4自回归模型的估计1099.5案例我国长期货币流通量需求模型111第10章 联立方程计量经济学模型理论与方法11310.1联立方程模型的基本概念11310.2联立方程模型的结构式和简化式11510.3计量经济学方法中的联立方程问题118第11章 联立方程计量经济学模型的识别 12111.1模型的识别的概念12111.2模型的识别的阶条件和秩条件125第12章 联立方程模型的估计 13012.1联立方程模型的单方程估计方法13012.2联立方程模型的系统估计方法138第一章 绪 论【教学目的与要求】通过本章学习，要求了解计量经济学的基本概念、计量经济学的内容体系以及本课程涉及的内容、计量经济学的主要应用、建立与应用计量经济学模型的工作步骤、学习计量经济学的重要性。要求掌握计量经济学的经济学科性质以及在经济学科中的地位，在建立与应用计量经济学模型的每一步骤中应注意的关键问题。【教学重点与难点】本章重点是对计量经济学的经济学科性质的理解和在建立与应用计量经济学模型的每一步骤中应注意的关键问题。难点是如何将本章的知识用于指导全课程的学习。【教学方法】课堂讲授、实证分析与学生自学相结合。1.1计量经济学一、计量经济学计量经济学，是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。计量经济学可定义为实际经济现象的数量分析。这种分析基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的方法而得以联系。计量经济学研究经济定律的经验判断。本质上，计量经济学的研究方法是，利用统计推断的理论和技术作为桥头堡，以达到经济理论和实际测算相衔接的目的。对经济的数量研究有几个方面，其中任何一个就其本身来说都不应该与经济计量学混为一谈。因此，经济计量学与经济统计学绝不是一样的。它也不等于我们所说的一般经济理论，即使这种理论中有很大部分具有确定的数量特征。也不应把计量经济学的意义与经济学中应用经济学看成是一样的。经验表明，统计学、经济理论和数学的三个方面的观点之一是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点都不是充分条件。这三者的统一才是强有力的工具；正是由于这三者的统一才构成了经济计量学。（R.Frish，Economitrica,1933）Comparison：Mathematical Economics-the mathematical development of the economic theory Economic Statistics-concerned with descriptive statistics: developing and refining Economic data (national income accounts,index numbers) Econometrics-utilizes the data to estimate quantitative economic relationships and To test hypotheses about them.(Michael D. Intriligator, Professor of Economics, University of California, Los Angeles)二、计量经济学模型模型（models），是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型：语义模型（也称逻辑模型）、物理模型、几何模型、数学模型和计算机模型等。经济理论语义模型例1：对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。数理经济模型（经济）数学模型计量经济模型（经济）数学模型比较：数理经济模型：揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。如可将例1中的语义模型写成数理经济模型： 或 计量经济模型：揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述：如可将例1中的语义模型写成计量经济模型：三、计量经济学的内容体系1、 广义计量经济学和狭义计量经济学计量经济学作为经济学的一个分支学科，有其广泛的内容。一般将它分为广义计量经济学和狭义计量经济学。广义计量经济学，是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计算方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。2、 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。3、 计量经济学建模理论与方法的发展传统方法（“结构模型方法”（50、60年代）：以先验给定的经济理论为建立模型的出发点，以模型的参数估计为重心，以参数估计值与其理论预期值相一致为判断标准。试验方法（70年代以后）：从只有少数方程和变量入手，进行试验，包括在各种变量的组合中增删变量、或增删方程、或改变函数形式等，以求取得最佳模型。1.2计量经济学方法论一、传统或经典方法论（建立模型）（一）理论模型的设计1、理论或假说的陈述；2、理论的数学模型的设定；3、理论的计量经济模型的设定；（二）获取数据（三）模型的参数估计（四）模型的检验1、经济意义的检验2、统计检验3、计量经济学检验4、预测检验（五）模型应用1、经济分析/构分析2、经济预测3、政策评价4、检验与发展经济理论例2：凯恩斯消费理论（一）理论模型的设计1、理论或假说的陈述“基本的心理定律是，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加得那么多。”（John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money）即：边际消费倾向（MPC：marginal propensity to consume）大于0而小于1。确定模型所包含的变量：消费（Y）、（X）2、理论的数学模型的设定数理经济学的设定： （1.2.1）或： （1.2.2）这里与分别表示一条直线的截距和斜率，其中就是对MPC的度量。拟定理论模型中待估参数的理论期望值0; 013、理论的计量经济学模型的设定 （1.2.3） 其中：误差项或干扰项（stochastic disturbance term），是一个随机变量。该计量经济消费模型假设了消费对收入有线性关系，但两者的关系还是不准确的，它从一个家庭变到另一个家庭（由误差项表示）。图1.1凯恩斯消费函数及其计量经济模型a. 凯恩斯消费函数b. 凯恩斯消费函数的计量经济模型消费收入收入消费 （二）样本数据的收集为了估计（1.2.3）所示的计量经济模型，即为了得到和，需要有关于收入与消费支出的统计数据。表1.1给出了一组美国经济的数据。表1.1 Y(个人消费支出)和X(国内生产总值)数据(10亿万年美元)年Y X年Y X1980198119821983198419852447.1 3776.32476.9 3843.12503.7 3760.32619.4 3906.62746.1 4148.52865.8 4279.81986198719881989199019912969.1 4404.53052.2 4539.93162.4 4718.63223.3 48383260.4 4877.53240.8 4821(三) 模型的参数估计参数估计将对模型赋予经验内容，是一个纯技术的过程。包括对模型进行识别（对联立方程模型而言）、估计方法的选择、软件的应用等内容。在一定的假设下面，通过普通最小二乘法，利用表1.1中的数据所估计的消费函数是 (1.2.4)从方程（1.2.4）可知，在19801991年期间，边际消费倾向约为0.72，表明在此期间，实际收入每增加一美元，平均而言，实际消费支出增加约72美分。之所以说平均而言，是因为消费和收入之间没有准确的关系。（四）模型的检验1、 经济意义的检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。这里，00.72，则拒绝，接受：，