伊藤引理Tag内容描述：
1、维纳过程与伊藤引理 金融工程学随机过程基础知识2016 11 5 维纳过程 WienerProcess 是马尔科夫随机过程中的一种特殊形式物理学中长用于描述某个粒子受大量小分子碰撞的运动 也成为布朗运动 BrownianMotion 定义 如果变量z满足如下两个基本性质 那么变量z遵循WienerProcess性质1 一个小的时间间隔 t内z的变化 z为 0 1性质2 对于任何两个不同的短期时间间。
2、第12章 维纳过程和伊藤引理-1,随机过程 种类 离散时间、连续时间 离散变量、连续变量,王清生 江西财经大学 金融统计学院,第12章 维纳过程和伊藤引理-2,本章讨论对象 股票价格连续变量、连续时间的随机过程 观察到的股票价格 衍生产品定价核心：伊藤引理,12.1 马尔科夫性质-1,马尔科夫性质 未来仅仅跟当前有关，跟历史无关 市场效率 弱型有效：市场竞争 马尔科夫过程,12.2 连续时间随机变。
3、第12章 维纳过程和伊藤引理1u随 机 过 程u种 类 离 散 时 间 连 续 时 间 离 散 变 量 连 续 变 量 王清生江西财经大学金融统计学院 第12章 维纳过程和伊藤引理2u本 章 讨 论 对 象 股 票 价 格 连 续 变 量。
4、1 第 12章 维纳过程和伊藤引理 2 教学目的与要求 掌握随机变量的概念，了解马尔科夫过程的特点， 掌握维纳过程的特点和性质，掌握一般维纳过程 的特征以及其漂移率和方差率，维纳过程的均值 和标准差。掌握 Ito过程的特征。 3 教学重点及。