初级银行从业《风险管理》考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案51

初级银行从业风险管理考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案1. 多选题：常用的风险识别与分析的方法有()。A.失误树分析法B.简单计量法C.资产财务状况分析D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE2. 单选题：()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B3. 多选题：缺口分析的局限性包括（）。A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异D.非利息收入和费用是银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响正确答案：ABCDE4. 多选题：信用风险的主要形式包括()。A.结算风险B.流动性风险C.非系统风险D.违约风险E.国别风险正确答案：AD5. 单选题：【2012年真题】下列关于商业银行风险管理理念的认识，错误的是()。A.风险管理的目标是从根本上消除各类金融风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体发展战略之中C.商业银行应致力于持久培育良好的风险文化D.良好的风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力正确答案：A6. 多选题：市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入包括（）A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.资金准入E.雇员准入正确答案：ABC7. 多选题：流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用和声誉风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.外汇风险正确答案：ABCD8. 单选题：有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是()。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率正确答案：B9. 单选题：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A.借款人的管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素正确答案：D10. 多选题：市场风险内部模型的优点包括()。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件正确答案：ABCD11. 单选题：【2015年真题】已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为()亿元。A.880B.1375C.1100D.1000正确答案：A12. 单选题：【2014年真题】某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。A.15%B.7%C.17%D.10%正确答案：C13. 单选题：某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为()。A.1.33%B.1.74%C.2.00%D.3.08%正确答案：B14. 多选题：下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系正确答案：ABD15. 单选题：银行风险管理的流程是()。A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测正确答案：C16. 单选题：关于操作风险报告的说法，不正确的是()。A.操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分B.报告应针对风险的变动情况评估资本的充足状况，并提出改进建议C.报告应对风险指标的变化情况、与阈值的距离等作出分析和解释D.业务部门不能单独向高级管理层汇报，必须经过操作风险管理部门正确答案：D17. 单选题：下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整正确答案：C18. 单选题：【2013年真题】下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额正确答案：D19. 单选题：【2013年真题】下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构正确答案：D20. 单选题：久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和()的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率正确答案：A21. 多选题：关于商业银行公司的治理理解正确的是()。A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度正确答案：ABDE22. 单选题：下列关于风险文化的表述，不正确的是()A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标C.制度是风险文化的精神核心D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡正确答案：C23. 多选题：下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A.久期缺口可以用来评估利率变化对商业银行某个时期的流动性状况的影响B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生正确答案：ACDE24. 单选题：【2018年真题】商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。A.公司业务部门B.个人金融业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门正确答案：C25. 单选题：【2012年真题】商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的()。A.15%B.20%C.25%D.30%正确答案：B26. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE27. 单选题：【2011年真题】下列关于利率风险的说法，正确的是()。A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来利益将增加B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时银行同样可能面临基准风险正确答案：D28. 单选题：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A.CVaRB.CCVaRC.CVaR（CVaR+CVaR+CVaR)D.CVaR（CVaR+CVaR+CVaR)正确答案：C29. 单选题：（）是最具流动性的资产。A.现金B.股票C.同业借款D.贷款正确答案：A30. 单选题：小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。A.5%B.6.67%C.11.67%D.13.67%正确答案：C31. 单选题：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险B.技术风险C.品牌风险D.客户风险正确答案：B32. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE33. 多选题：【2014年真题】商业银行的战略风险主要体现在()。A.实现战略目标所需要的资源匮乏B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C.政治、经济和社会环境发生变化D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.整个战略实施过程的质量难以保证正确答案：ABDE34. 单选题：中资商业银行需行政许可的事项不包括()。A.设立境内分支机构B.开办衍生品交易业务C.发放新贷款D.变更注册资本正确答案：C35. 单选题：根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为（）A.0.17%B.1.57%C.1.36%D.2.43%正确答案：B36. 单选题：根据巴塞尔委员会的要求，下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行必须持有多种外币资产来一一对应其外币债务C.商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债D.对于持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾检查一定时期内对错配情况的限制条件正确答案：B37. 多选题：【2014年真题】信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有()。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素正确答案：ABD38. 单选题：商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C39. 多选题：【2013年真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE40. 单选题：下列属于流动性最差的资产的是()。A.现金B.活期存款C.无法出售的贷款D.股票正确答案：C41. 单选题：操作风险自我评估流程是()。(1)控制措施评估(2)全员风险识别与报告(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估A.(3)(1)(5)(4)(2)B.(4)(1)(5)(2)(4)C.(1)(5)(2)(3)(4)D.(2)(5)(1)(3)(4)正确答案：D42. 单选题：商业银行盈利的根本手段是()。A.高利贷B.证券投资C.支付、结算收费D.经营风险正确答案：D43. 单选题：【2013年真题】下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型正确答案：D44. 单选题：对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的()。A.25%B.50%C.75%D.100%正确答案：B45. 单选题：()又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率正确答案：B46. 多选题：【2014年真题】在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有()。A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告正确答案：ABCE47. 多选题：商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁正确答案：ABCE48. 单选题：商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是()。A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值正确答案：A49. 多选题：下列关于风险监测报告的说法，正确的有()。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.风险监测应一次性集中完成C.风险监测需要根据风险的变化情况及时调整风险应对计划D.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行客体风险和风险管理状况的工具E.可信度高的风险报告能为管理层提供全面、及时和精确的信息正确答案：ACDE50. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC51. 多选题：操作风险的外部事件因素包括（）造成损失或者不良影响而引起的风险。A.外部欺诈B.内部欺诈C.政治风险D.监管规定E.业务外包正确答案：ACDE52. 单选题：假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B53. 多选题：商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施正确答案：ABCDE54. 单选题：以下关于贷款转让的论述，正确的是（?）。A.批量转让的本金回收率一般小于100%,即会存在处置损失B.与单笔不良贷款处置相比，批量转让可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益C.通过协议转让、招标、拍卖等形式D.以上都正确正确答案：D55. 单选题：商业银行面临的()要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A.客户风险B.技术风险C.项目风险D.品牌风险正确答案：B56. 多选题：【2012年真题】下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有()。A.金融产品服务存在严重缺陷B.国家监督政策加强对商业银行管理C.内控缺失导致违规案件层出不穷D.流动性恶化出现严重支付危机E.缺乏经营特色和社会责任感正确答案：ACDE57. 单选题：【2015年真题】()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A58. 单选题：下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是()。A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求正确答案：D59. 单选题：下列关于操作风险的说法，错误的是（?）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险属于银行的内生风险C.试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险正确答案：D60. 单选题：法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失体现了_和_的关系。（）A.市场风险;信用风险B.操作风险;流动性风险C.操作风险;声誉风险D.战略风险：流动性风险正确答案：B61. 多选题：商业银行在进行集团客户限额管理过程中，应注意的问题有()。A.统一识别标准，实施集团总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，建立集团客户小组D.尽量少用抵押，争取多用保证E.与集团客户签订授信协议，客户无需报告其有关关联交易正确答案：ABC62. 单选题：以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是()。A.全面B.审慎C.有效D.协助正确答案：D63. 多选题：【2015年真题】流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列各选项中，属于流动性比率/指标的有()。A.现金头寸指标B.额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.总资产报酬率E.易变负债与总资产的比率正确答案：ABCE64. 单选题：【2014年真题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A为900亿元，负债L为800亿元，资产久期DA为6年，负债久期DL为3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。A.增加14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增加14.22亿元正确答案：B65. 单选题：【2011年真题】()是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险正确答案：C66. 多选题：关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（）A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：ABE67. 单选题：下列关于久期分析的说法，不正确的是（）。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确正确答案：A68. 多选题：下列关于久期说法正确的是()。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE69. 单选题：反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度正确答案：A70. 多选题：保证法律责任一般包括()。A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证正确答案：BC71. 单选题：下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险正确答案：D72. 单选题：关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：C73. 单选题：下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险正确答案：D74. 单选题：在商业银行的风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险正确答案：A75. 单选题：()是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：C76. 单选题：下列关于操作风险评估说法错误的是()。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则正确答案：C77. 单选题：如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不对正确答案：A78. 单选题：某公司2014年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2014年，期初存货为450万元，期末存货为550万元，则该公司2014年存货周转天数为()天。A.13B.15C.19.8D.22.5正确答案：D79. 多选题：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：ABCE80. 单选题：下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A.审贷分离原则B.审慎审批原则C.诚信审批原则D.公平公正原则正确答案：A81. 单选题：()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D82. 多选题：商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五正确答案：AB83. 单选题：商业银行外部审计主要是针对（）。A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况正确答案：A84. 多选题：内部资本充足评估报告的主要内容包括()。A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试正确答案：ACE85. 单选题：下列说法错误的是（）A.流动性风险可能是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险B.流动性风险可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险C.流动性风险可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度D.流动性风险不会引发清偿性风险正确答案：D86. 多选题：下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：ADE87. 多选题：下列属于CAMELs的有()。A.资本充足性B.资产结构C.资产质量D.盈利性E.市场风险敏感度正确答案：ACDE88. 单选题：某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。对该银行而言,此操作风险事件应归于()类别。A.信息科技系统事件B.内部欺诈事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件正确答案：D89. 单选题：以下属于监管资本中的核心资本的是（）。A.公开储备B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具正确答案：A90. 单选题：()是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A.市场风险B.操作风险C.汇率风险D.利率风险正确答案：D91. 多选题：商业银行的经营原则包括（）。A.盈利性B.安全性C.流动性D.扩张性E.竞争性正确答案：ABC92. 多选题：下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有()。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短正确答案：ABC93. 单选题：假设x、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对x、Y作相同的线性变化X，=2X，Y1=2Y，则x1和Y1的相关系数为()。A.0.3B.0.6C.0.09D.0.15正确答案：A94. 多选题：下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是()。A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系正确答案：ABCE95. 单选题：某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（?）。A.600B.611C.633D.667正确答案：D96. 多选题：商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有()。A.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C.银行资产、负债和表外业务到期期限之间存在差异D.商业银行在对资产负债表进行会计处理时，将功能货币转换成记账货币E.银行、负债之间的币种不匹配时正确答案：ABDE97. 单选题：商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于()风险。A.信用B.操作C.市场D.利率正确答案：B98. 单选题：【2011年真题】在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响正确答案：B99. 单选题：假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为()。A.180B.140C.80D.220正确答案：A100. 单选题：【2012年真题】张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向张某发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为()引起的操作风险。A.内部欺诈B.贷款流程执行不严C.贷款人员技能匮乏D.未授权交易正确答案：B