第三章负债管理课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,0,30 十一月 2024,1,第三章负债管理,商业银行负债构成图,银行负债,按负债内容分,按负债流动性分,各项存款,各种借款,其他负债,流动负债,应付债券,其他长期负债,2021年10月6日,希腊银行业展开自救 国际两大银行兼并,希腊最大商业银行希腊国民银行对外表示，曾经向国际第二大银行欧元银行发起了一项全股权的竞购协议，假设上述买卖成功达成，那么并购后的新银行将成为希腊最大的银行。,更早前，希腊第三大银行阿尔法银行曾经试图并购欧元银行。,按存款买卖的生动性和账户的功用，存款可分为买卖账户和非买卖账户两大类。,一、买卖账户,一活期存款,活期存款是指存款人无需事前通知银行，可以随时签发支票提现或转账支付的存款账户，又称支票存款或支票账户。,第一节 存款种类,活期存款特点,1)活期存款多用于支付和买卖用途，具有货币支付和流通手腕的职能；,2支付方式多样，可运用支票、本票、汇票、转账或其他电子设备停止支付，其中，支票是运用最为普遍；,3对开设该账户的客户及账户余额均有限制，各商业性企业、非营利性集团、政府机构、团体都可以开设该帐户；,4不支付利息，甚至收取手续费,二可转让支付命令账户,转账和付款运用支付命令书替代传统的支票，支付命令书经过背书后可以转让；,按存款平均余额支付利息；,该账户满足了存款人活动性和收益性的双重需求,三货币市场存款账户,有最低开户金额和存款余额2500美元限制，假设低于最低限额，按普通可转让支付命令账户的较低利率计息；,存款利率没有下限限制，并可以浮动；,没有最短存款期限制，但客户提款应提早7天通知银行；,存户运用该账户停止收付，每月不得超越6次。,货币市场存款账户是商业银行抗衡非银行金融机构推出的货币市场基金的产物,四自动转账效劳账户,存户在银行同时开立两个帐户：储蓄存款帐户和活期存款帐户，往常将款项放在储蓄帐户上以获取利息，客户开支票时，银行自动将款项划入活期存款帐户。,在自动转帐制度下，活期存款账户的余额一直坚持1美元，其他存款存入储蓄账户可取得利息支出。,五股金提款单帐户,是由美国信誉协会兴办的一种可付息的支票账户。信誉协会会员的存款作为协会的股金入账，存户可以随时开出股金提款单替代支票用以提现或转账支付。,二、非买卖账户,一活期存款,活期存款是一种银行与客户预先商定存款期限并支付较高利息的存款类型。,活期存款主要有活期存单、大额可转让活期存单和地下账户等类型。,其中大额可转让活期存单是活期存单的创新方式，由美国花旗银行创立于1961年，也是金融创新的标志。,二储蓄存款,储蓄存款是存款人为了积存货币和取得利息而操持的存款。,储蓄存款可分为活期储蓄存款和活期储蓄存款。,活期储蓄存款与活期存款不同，前者面向家庭和非盈利机构，后者面向工商企业。,我国：指居民团体在银行的存款,美国：存款者不用依照存款契约的要求，而是依照,存款机构所要求的任何时间，在实践提取日前,7天以上的时间，提出书面央求提款的一种帐户,三存款的创新种类,1、现金管理账户：1977年美林证券推出，集支票、信誉卡、证券买卖一体，经过货币市场共同基金运作,2、指数活期存款：利息与某种指数挂钩,3、投资账户：提供投资性质的高收益产品，如股票、债券、年金保险、共同基金等，提供咨询及投资组合等建议，赚手续费，但该资金银行不能做存款,4、结构性存款,三、我国商业银行的存款种类,我国商业银行的存款包括人民币存款和外币存款两大类。其中人民币存款又分为团体存款、单位存款和同业存款。,整存整取,活期存款 零存整取,活期存款 整存零取,团体存款 定活两便存款 存本取息,(储蓄存款团体通知存款,教育储蓄存款,基本存款账户,人民币存款 单位活期存款 普通存款账户,单位活期存款 暂时存款账户,单位存款 单位通知存款 公用存款账户,对公存款 单位协议存款,保证金存款,同业存款,我国商业银行的人民币存款种类,第二节 存款运营管理,一、影响存款的要素,经济开展水平和开展阶段,货币政策,物价水平和通货收缩的水平,利率水平,社会保证水平,消费观念和习气,市场竞争格式,银行效劳质量、硬件设备、规模、信誉和群众笼统等要素,二、存款运营战略,丰厚存款种类,合理定价,添加效劳项目和提高效劳质量,提供以贷引存等吸收存款的附加措施,加大存款的营销力度，完善网点设置和硬件设备,提升银行信誉和公共笼统,三、存款的动摇性剖析与管理,一影响存款动摇性的要素,1、趋向性要素,2、时节性要素,3、周期性要素,4、暂时性要素,5、市场价钱要素,二存款动摇性管理,依据存款的动摇水平划分，存款可分为中心存款和非中心存款。,中心存款是指对市场利率变化和外部经济要素变化反响不敏感的、相对比拟动摇的存款。,非中心存款也称为动摇性存款和易变性存款,提高存款动摇性，银行应争取添加中心存款的比重和延伸动摇性存款的占用天数。,为此可调整客户结构分散存款资金来源；提高效劳水平稳固客户关系；掌握存款相关于其他替代投资品的比拟优势，着力宣传存款平安牢靠、支付便利的特点；依据市场利率走势适当调整存款利率,案例剖析：状况引见,XX分行坚持以效益为中心，以调整负债结构为打破口，扩展负债规模为动身点，努力降低负债本钱，片面提高运营效益，收到了较好的成效。截至2021年9月底，该行各项存款余额达100亿元，在全部存款中，活期占比为42.16%，存款付息率为2.5%。1-9月年该行完成利润2.4亿元，在外地同类型银行首屈一指。该行在调整负债结构、降低筹资本钱上所停止的有益探求，具有很强的自创意义。,阅历,阅历之一：不时提高创新产品，提高效劳水平。实际使XX分行深上天体会到，客户选择银行关键取决于其效劳水平和效劳质量优劣。因此，它们一直把改良和提高效劳水平当作一件大事来抓。,阅历之二：夯实客户基础，培育负债继续增长动力。,阅历之三：树立健全考核机制，有效调发开工吸收低本钱存款的积极性，运用过度的财务鼓舞促进业务开展。,第三节 存款定价,旧事,一、存款定价的原那么,1、本钱导向的原那么,2、反映银行运营战略的原那么,3、区别定价的原那么,如银行要稳固原有的市场份额，,不强调资产规模的迅速扩展，,以精细化运营为运营战略。,定价中动摇原有客户，提高效劳,渤海银行理财富品预期收,益8.35%被指庞氏骗局,理财收益存款基准利率,银行追求利润,利率市场化革新的影响不可无视,存款定价旧事,2021年6月8日利率政策调整后，全国银行业金融机构的存款挂牌利率经过初步定价、逐渐调整，最后趋于动摇。,银行的存款利率并没有全部一浮到顶，而是初步构成了分层有序的定价钱局。,按银行类型不同，大致可分为三个层次：一是大型商业银行短期存款利率普遍上浮。政策出台后，大型银行迅速上调一年期以内含存款利率浮动幅度，其中活期存款上浮10%，活期存款上浮7%8%，一年期以上活期存款执行基准利率。二是中型商业银行短期存款利率上浮到顶。利率政策调整当天，中型银行存款挂牌利率基本执行基准利率，随后迅速转为跟随大型银行定价，最后陆续上调短期存款利率浮动幅度，一年期以内含各期限层次存款利率均为基准利率1.1倍，一年期以上活期存款执行基准利率。三是大局部地方法人银行等小型金融机构的全部期限层次存款挂牌利率均为基准利率1.1倍。,二、存款本钱,1、利息本钱,利息率,存款结构,存期长短,风险大小,银行的营销思想,活动性需求状况,2、效劳本钱,3、有关本钱,4、资金本钱,5、可用资金本钱,风险本钱,连锁反响本钱,利息本钱,效劳本钱,思索可用资金率,利率敏理性存款添加,利率变化或效劳增,加对原有存款影响,广告、工资、折旧等,与资金本钱率哪个高,资金本钱,指为筹措资金而支付的一切费用的总和。,反映银行为筹措资金所付出的代价，经过资金本钱与吸收的资金数额相比可得银行的资金本钱率。,资金本钱率=利息本钱+效劳本钱,吸收的资金,可用资金本钱,可用资金：指商业银行可以用于盈利性资产的资金，等于从商业银行总资金来源中扣除必要预备之后的余额。,可用资金本钱：是相关于可用资金的本钱。,可用资金本钱率=,资金本钱,可用资金总额,边沿本钱法,指商业银行吸收一个单位资金所需付出的本钱增量。,边沿资产报答边沿收益,指商业银行每添加一个单位的资金所带来的额外收益。,只要边沿资产报答大于边沿本钱，商业银行才干取得利润。,边沿本钱边沿收益，要紧缩筹集的资金量,边沿本钱=边沿收益，到达了最优的资金规模,某银行新增资金来源加权边沿本钱 单位：亿元,A银行各种新增资金的边沿本钱,三、存款定价的方法,一边沿本钱定价法,二有条件定价法,三市场浸透定价法,四高层目的定价法,五金融市场定价法,六客户关系定价法,1、边沿本钱marginal cost，MC:指银行每添加一个单位的资金所支付的本钱。,2、边沿收益Marginal revenue，MR：指银行每添加一单位的资金所添加的收益。,银行每添加1元存款，会添加0.05元的本钱，添加0.1元的收益,边沿本钱：0.05元,边沿收益：0.1元,一边沿本钱定价法,商业银行采用边沿本钱定价法的益处,1、经过边沿本钱停止调查可以更为准确地看出产品定价的盈利状况，即某一单位价钱只需大于添加一单位的变化本钱，那么价钱即为可以接受。银行可以看出存款利率的最高限额。,2、将边沿本钱与边沿收益联络起来可以决议存款的最优边界或最优规模。,3、即使单纯审视存款的本钱，经过边沿本钱的核算，可以协助银行决议存款的类型。,3、资金的边沿本钱可以作为银行投资决策时的参考利率，银行在确定资金价钱时，只要当新增资产的边沿收益大于新增负债的边沿本钱时，银行才干获利。,什么时分会完成利润最大化呢？,利润最大化原那么：边沿收益MR=边沿本钱MC,4、边沿本钱MC总本钱的变化,新利率以新利率筹集的资金旧利率,以旧利率筹集的资金,边沿本钱率总本钱变化额/筹集的新增资金额,边沿本钱/筹集的新增资金额,例：某银行经过7的存款利率可吸引25万存款，假设提供7.5%的利率，可筹集50万存款，计算边沿本钱率？,边沿本钱MC0.075500.07252,边沿本钱率2/250.08 8,总收益TR存款量边沿收益率,总本钱TC存款量存款利率,假定银行存款利率10,有条件定价法,分类：,按一致规范定价：不思索账户余额，只对存款人开出支票和每一账户活期收固定费用。,自在定价,有条件的自在定价,依据账户的实践状况定价。余额和进出决议费率。,高余额，低进出账户；低余额，高进出账户,不收费、有较低的利息。吸引,小金额、高进出的存款较多。,市场利率高时银行有利可图。,市场浸透法,指短期内经过大大高于市场水平的高利率，或许低于市场规范的低收费来吸引更多客户的定价方法。,这是一种至少在短期内不强调利润对本钱的补偿，,而主要以迅速扩展存款市场份额为目的的一种定价方法。,采取这种战略的银行主要经过提供清楚高于市场水,平的高利率，或许向客户收取远远低于市场规范的费,用来吸引更多的客户。,这种方法有助于银行快速扩张，但通常是以利润的,严重损失为代价的。,一、非存款负债资金来源,一同业借款,同业拆借、转贴现、转抵押,二向中央银行借款,再贴现、再存款,留意：贴现、转贴现和再贴现的区别,三其他短期借款,回购协议：隔夜回购、活期回购、开放式回购,欧洲货币市场借款,第,四,节 非存款负债管理,逆回购,央行2021年10月30日3950亿逆回购创单日规模最高,央行上午在地下市场操作中展开两期共3950亿元逆回购操作，创史上单日新高。这两期逆回购区分是2900亿元7天逆回购和1050亿元28天逆回购。,此次同等于一次降准的逆回购资金投放，估量可以有效缓解月末前因多重不利要素冲击招致的资金充足现象。但思索到7天逆回购的超大规模运用，相应添加了未来一周到期回笼资金，资金利率会出现一定回落，但不会清楚低于央行逆回购操作利率。央行展开如此大规模逆回购，也意味着其动用降准等深度活动性释放工具的能够性降低。,存款利率市场化提速:银行备战同业存单业务2021年10月19日,央行下一阶段任务思绪，存款利率