风险型决策分析培训课程

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第三章 风险型决策分析,什么是,风,风险？,1、风,险,险是关,于,于不愿,发,发生的,事,事件发,生,生的不,确,确定性,之,之客观,体,体现。,A.H.威,雷,雷特,2、风,险,险是可,测,测定的,不,不确定,性,性。F.H.奈特,3、风,险,险是指,实,实际结,果,果与预,期,期结果,相,相背离,从,从而产,生,生损失,的,的一种,不,不确定,性,性。,我,我国学,者,者,风险的,内,内涵,风险衡,量,量公式R=f(C,，,，P),1、风,险,险意味,着,着出现,损,损失，,或,或者是,未,未实现,预,预期的,目,目标值,。,。,2,、,、,这,这,种,种,损,损,失,失,出,出,现,现,与,与,否,否,是,是,一,一,种,种,不,不,确,确,定,定,性,性,随,随,机,机,现,现,象,象,，,，,它,它,可,可,用,用,概,概,率,率,表,表,示,示,出,出,现,现,的,的,可,可,能,能,程,程,度,度,，,，,不,不,能,能,对,对,出,出,现,现,与,与,否,否,作,作,出,出,确,确,定,定,性,性,判,判,断,断,。,。,什,么,么,是,是,风,风,险,险,型,型,决,决,策,策,风,险,险,型,型,决,决,策,策,，,，,是,是,指,指,决,决,策,策,者,者,根,根,据,据,几,几,种,种,不,不,同,同,自,自,然,然,状,状,态,态,可,可,能,能,发,发,生,生,的,的,概,概,率,率,所,所,进,进,行,行,的,的,决,决,策,策,。,。,决,策,策,者,者,所,所,采,采,用,用,的,的,任,任,何,何,一,一,个,个,行,行,动,动,方,方,案,案,都,都,会,会,遇,遇,到,到,一,一,个,个,以,以,上,上,自,自,然,然,状,状,态,态,所,所,引,引,起,起,的,的,不,不,同,同,结,结,果,果,，,，,这,这,些,些,结,结,果,果,出,出,现,现,的,的,机,机,会,会,是,是,用,用,各,各,种,种,自,自,然,然,状,状,态,态,出,出,现,现,的,的,概,概,率,率,来,来,表,表,示,示,的,的,。,。,不,论,论,决,决,策,策,者,者,采,采,用,用,何,何,种,种,方,方,案,案,，,，,都,都,要,要,承,承,担,担,一,一,定,定,的,的,风,风,险,险,，,，,所,所,以,以,。,。,这,这,种,种,决,决,策,策,属,属,于,于,风,风,险,险,型,型,决,决,策,策,。,。,风,险,险,型,型,决,决,策,策,的,的,内,内,涵,涵,条,条,件,件,（1,）,）,存,存,在,在,着,着,决,决,策,策,者,者,希,希,望,望,达,达,到,到,的,的,目,目,标,标,（,（,如,如,收,收,益,益,最,最,大,大,或,或,损,损,失,失,最,最,小,小,）,）,；,；,（2,）,）,存,存,在,在,着,着,两,两,个,个,或,或,两,两,个,个,以,以,上,上,的,的,方,方,案,案,可,可,供,供,选,选,择,择,；,；,（3,）,）,存,存,在,在,着,着,两,两,个,个,或,或,两,两,个,个,以,以,上,上,不,不,以,以,决,决,策,策,者,者,主,主,观,观,意,意,志,志,为,为,转,转,移,移,的,的,自,自,然,然,状,状,态,态,（,（,如,如,不,不,同,同,的,的,天,天,气,气,对,对,市,市,场,场,的,的,影,影,响,响,）,）,；,；,（4,）,）,可,可,以,以,计,计,算,算,出,出,不,不,同,同,方,方,案,案,在,在,不,不,同,同,自,自,然,然,状,状,态,态,下,下,的,的,损,损,益,益,值,值,；,；,（5,）,）,在,在,可,可,能,能,出,出,现,现,的,的,不,不,同,同,自,自,然,然,状,状,态,态,中,中,，,，,决,决,策,策,者,者,不,不,能,能,肯,肯,定,定,未,未,来,来,将,将,出,出,现,现,哪,哪,种,种,状,状,态,态,，,，,但,但,能,能,确,确,定,定,每,每,种,种,状,状,态,态,出,出,现,现,的,的,概,概,率,率,。,。,第,一,一,节,节,期,期,望,望,值,值,准,准,则,则,及,及,其,其,应,应,用,用,一,、,、,期,期,望,望,值,值,一,个,个,决,决,策,策,变,变,量,量d,的,的,期,期,望,望,值,值,，,，,就,就,是,是,它,它,在,在,不,不,同,同,自,自,然,然,状,状,态,态,下,下,的,的,损,损,益,益,值,值,（,（,或,或,机,机,会,会,损,损,益,益,值,值,）,）,乘,乘,上,上,相,相,对,对,应,应,的,的,发,发,生,生,概,概,率,率,之,之,和,和,。,。,决,策,策,变,变,量,量,的,的,期,期,望,望,值,值,包,包,括,括,三,三,类,类,：,损,失,失,期,期,望,望,值,值,（,（,成,成,本,本,、,、,投,投,资,资,等,等,）,）,收,益,益,期,期,望,望,值,值,（,（,利,利,润,润,、,、,产,产,值,值,等,等,）,）,机,会,会,期,期,望,望,值,值,（,（,机,机,会,会,收,收,益,益,、,、,机,机,会,会,损,损,失,失,等,等,）,）,第,一,一,节,节,期,期,望,望,值,值,准,准,则,则,及,及,其,其,应,应,用,用,二,、,、,期,期,望,望,值,值,决,决,策,策,准,准,则,则,：,：,根,根,据,据,每,每,个,个,方,方,案,案,的,的,期,期,望,望,值,值,选,选,择,择,收,收,益,益,期,期,望,望,最,最,大,大,者,者,或,或,者,者,损,损,失,失,期,期,望,望,最,最,小,小,者,者,为,为,最,最,优,优,方,方,案,案,。,。,例1:,某,某,化,化,工,工,厂,厂,为,为,扩,扩,大,大,生,生,产,产,能,能,力,力,拟,拟,定,定,了,了,三,三,种,种,扩,扩,建,建,方,方,案,案,以,以,供,供,决,决,策,策:1.,大,大,型,型,扩,扩,建,建;2.,中,中,型,型,扩,扩,建,建;3.,小,小,型,型,扩,扩,建,建.,如,如,果,果,大,大,型,型,扩,扩,建,建,遇,遇,产,产,品,品,销,销,路,路,好,好,可,可,获,获,利,利200,万,万,元,元,销,销,路,路,差,差,则,则,亏,亏,损,损60,万,万,元,元;,如,如,果,果,中,中,型,型,扩,扩,建,建,遇,遇,产,产,品,品,销,销,路,路,好,好,可,可,获,获,利,利150,万,万,元,元,销,销,路,路,差,差,可,可,获,获,利,利20,万,万,元,元;,如,如,果,果,小,小,型,型,扩,扩,建,建,遇,遇,产,产,品,品,销,销,路,路,好,好,可,可,获,获,利,利100,万,万,销,销,路,路,差,差,可,可,获,获,利,利60,万,万,元,元.,根,根,据,据,历,历,史,史,资,资,料,料,预,预,测,测,未,未,来,来,产,产,品,品,销,销,路,路,好,好,的,的,概,概,率,率,为,为0.7,销,销,路,路,差,差,的,的,概,概,率,率,为,为0.3,试,试,作,作,出,出,最,最,佳,佳,扩,扩,建,建,方,方,案,案,决,决,策,策,。,。,表1：某,化,化工厂扩,建,建问题决,策,策表,单,单位,：,：万元,（1）计,算,算各方案,的,的期望收,益,益值:,大型扩建:E(d1)=0.7*200+0.3*(-60)=122( 万元),中型扩建:E(d2)=0.7*150+0.3*20=111(万元),小型扩建:E(d3)=0.7*100+0.3*60=88(万元),（2）选,择,择决策方,案,案,根据计算,结,结果,大,型,型扩建方,案,案能获利122万,元,元,中型,扩,扩建方案,能,能获利111万元,小型扩,建,建方案能,获,获利88,万,万元。因,此,此,选择,大,大型扩建,方,方案是决,策,策最优方,案,案。,解：,例2：某,副,副食商店,销,销售鲜鱼,，,，平均售,价,价为16,元,元/公斤,，,，平均成,本,本8元/,公,公斤。销,售,售宗旨是,当,当天进货,当,当天销售,。,。如果当,天,天卖不出,去,去，折价,处,处理平均,损,损失2元/公斤，,已,已知该店,以,以往每天,鲜,鲜鱼销售,的,的市场需,求,求量状态,及,及其概率,资,资料如表2所示，,试,试问该店,管,管理者应,如,如何决策,每,每天进货,量,量？,表2：市,场,场销售资,料,料,单,单位,：,：万元,市场需求（公斤/天）,100,200,300,400,概率P.,0.2,0.5,0.2,0.1,（1）首,先,先计算各,个,个方案在,不,不同自然,状,状态下的,收,收益值,将计算的,各,各项收益,值,值填入下,表,表,（2）计,算,算各方案,的,的期望收,益,益值,例3：某,冷,冷饮厂拟,确,确定今年,夏,夏天某种,冷,冷饮的月,计,计划产量,。,。该种冷,饮,饮每箱成,本,本为100元，售,价,价为200元，每,箱,箱销售后,可,可获利100元。,如,如果当天,销,销售不出,去,去，每剩,下,下一箱就,要,要由于冷,藏,藏费及其,他,他原因而,亏,亏损60,元,元。通过,统,统计分析,和,和市场预,测,测，确认,当,当年市场,销,销售情况,如,如表3所,示,示,日销售量（箱）,200,210,220,230,概率P,0.3,0.4,0.2,0.1,表3：冷,饮,饮日销售,量,量概率表,问该厂今,年,年夏天每,日,日生产量,应,应定为多,少,少，才能,使,使利润最,大,大？,（1）首,先,先计算各,个,个方案在,不,不同自然,状,状态下的,收,收益值。,设,设A代表,日,日计划产,量,量，D代,表,表市场的,日,日可能销,售,售量，则,每,每日利润,额,额的计算,方,方法如下,：,：,（2）计算各,方,方案的期望收,益,益值,（3）根据期,望,望收益最大原,则,则，应选择日,产,产量210箱,第一节 期望,值,值准则及其应,用,用,三、期望损失,决,决策准则,期望值决策法,则,则也可以从另,一,一角度，即期,望,望损失的角度,来,来进行分析，,期,期望损失遵从,以,以不同方案的,期,期望损失作为,择,择优的标准，,选,选择期望损失,最,最小的方案为,最,最优方案。,冷饮厂的案例,也,也可以期望损,失,失最小原则进,行,行决策：,表4： 冷,饮,饮不同日产量,方,方案的损失表,期望损失决策,准,准则,第一节 期望,值,值准则及其应,用,用,四、,风险型决策中,完,完整情报的价,值,值,1、,完整情报,：指对决策问,题,题做出某一具,体,体决策行动时,所,所出现的自然,状,状态及其概率,能,能提供完全确,切,切、肯定的情,报,报。也称完全,信,信息。,2、,完整情报价值,：等于利用,完整情报,进行决策所得,到,到的期望值减,去,去没有这种情,报,报而选出的最,优,优方案的期望,值,值。它代表我,们,们应该为这种,情,情报而付出的,代,代价的上限。,完整情报价值,的,的意义,（1）通过计,算,算信息价值，,可,可以判断出所,作,作决策方案的,期,期望利润值随,信,信息量增加而,增,增加的程度。,（2）通过计,算,算信息价值，,可,可使决策者在,重,重大问题的决,策,策中，能够明,确,确回答对于获,取,取某些自然状,态,态信息付出的,代,代价是否值得,的,的问题。,风险型决策中,完,完整情报的价,值,值,把这种具有完,整,整情报的最大,期,期望利润记为,它,它应,该,该等于：,显然,，,。,表示了花钱搞,情,情报所能得到,的,的最大的期望,利,利润。决策时,，,，所花人力、,物,物力去获得完,整,整情报的费用,不,不超过，则获,取,取完整情报的,工,工作是合算的,，,，否则得不偿,失,失。,例1：计算冷,饮,饮厂案例的完,整,整情报价值。,根,根据已提供的,资,资料，计算具,有,有完整情报下,各,各方案的最大,利,利润如表1所,示,示。,表1：完整情,报,报下各方案的,最,最大利润表,具有完整情报,的,的最大期望利,润,润为：,而风险情况下,的,的最大期望利,润,润已算得,，,，,所以完整情报,价,价值为,这里算出的580元就是花,钱,钱搞情报的最,大,大收益，也是,由,由于市场资料,不,不全，决策时,的,的最小期望损,失,失值。,第一节 期望,值,值准则及其应,用,用,五、期望损益,值,值相同方案的,选,选择,在一项决策中,，,，如果期望收,益,益值最大或期,望,望损失值最小,）,）的方案不止,一,一个时，就要,选,选取离差最小,的,的方案为最优,方,方案，按决策,技,技术定义的离,差,差为：,第,i,个方案的离差,；,第,i,个方案的期望,损,损益值；,第,i,个方案在各种,状,状态下的最小,损,损益值。,例1：,设有一个四种,状,状态、三个方,案,案的决策问题,。,。各状态发生,的,的概率及每一,方,方案在各个状,态,态下收益值如,表,表1所示。试,用,用期望损益决,策,策法确定最优,方,方案。,表1： 收益,值,值表,解：,首先计算各方,案,案的期望收益,值,值,E(d,1,)=300.1+100.2+45,0.3+200.4=26.5,E(d,2,)=150.1+250.2+25,0.3+350.4=28,E(d,3,)=330.1+210.2+35,0.3+250.4=28,由最大期望值,准,准则可知，最,优,优方案为d,2、,d,3。,因此，需比较,这,这两个方案的,离,离差。, E(d,2,)min(15,25,25,35),2815,13, E(d,3,)min(33,21,35,25),2821,7,因,，,，所以，应该,选,选取方d,3,作为最优方案,。,。,第二节 决策,树,树分析方法,一、决策树的,概,概念,决策树是一类,常,常用于决策的,定,定量工具，是,决,决策图的一种,。,。它用树形图,来,来表示决策过,程,程中的各种行,动,动方案、各方,案,案可能发生的,状,状态、它们之,间,间的关系以及,进,进行决策的程,序,序。它是一种,辅,辅助的决策工,具,具，可以系统,地,地描述较复杂,的,的决策过程，,这,这种决策方法,其,其思路如树枝,形,形状，所以起,名,名为决策树法,。,。,决策树的结构,决策树的结构,决策点,：它是以方框,表,表示的结点。,方案枝,：它是由决策,点,点起自左而右,画,画出的若干条,直,直线，每条直,线,线表示一个备,选,选方案。,状态节点,：在每个方案,枝,枝的末端画上,一,一个圆圈“,”,”并注上代号,叫,叫做状态节点,。,。,概率枝,：从状态结点,引,引出若干条直,线,线“”叫概,率,率枝，每条直,线,线代表一种自,然,然状态及其可,能,能出现的概率,（,（每条分枝上,面,面注明自然状,态,态及其概率）,。,。,结果点,：它是画在概,率,率枝的末端的,一,一个三角结点,。,。,决策树分析法,运用决策树进,行,行决策的步骤,如,如下：,分析决策问题,，,，确定有哪些,方,方案可供选择,，,，各方案又面,临,临那几种自然,状,状态，从左向,右,右画出树形图,将方案序号、,自,自然状态及概,率,率、损益值分,别,别写入状态节,点,点及概率分枝,和,和结果点上,计算损益期望,值,值。把从每个,状,状态结点引人,的,的各概率分枝,的,的损益期望值,之,之和标在状态,结,结点上，选择,最,最大值（亏损,则,则选最小值）,，,，标在结点上,。,。,剪枝决策。凡,是,是状态结点上,的,的损益期望值,小,小于决策点上,数,数值的方案分,枝,枝一律剪掉，,最,最后剩下的方,案,案分枝就是要,选,选择的决策方,案,案,例1：某企业,为,为了生产某种,新,新产品，决定,对,对一条生产线,的,的技术改造问,题,题拟出两种方,案,案，一是全部,改,改造，二是部,分,分改造。若采,用,用全部改造方,案,案，需投资280万元；若,采,采用部分改造,方,方案只需投资150万元。,两,两个方案的使,用,用期都是10,年,年。估计在此,期,期间，新产品,销,销路好的概率,是,是0.7，销,路,路不好的概率,是,是0.3，两,个,个改造方案的,年,年度损益值如,表,表1所示，请,问,问该企业的管,理,理者应如何决,策,策改造方案。,方案,投资,年度损益值,使用期/年,销路好（P=0.7）,销路不好（P=0.3）,A1全部改造,280,100,-30,10,A2部分改造,150,45,10,10,表1：年度损,益,益表,单,单位：万元,例2：如果对,例,例5中的问题,分,分为前4年和,后,后6年两期考,虑,虑，根据市场,调,调查研究及预,测,测分析，前4,年,年新产品销路,好,好的概率为0.7，而且前4年销路好后6年销路也好,的,的概率为0.9；但若前4,年,年销路差，则,后,后6年销路也,差,差的概率为0.6。在这种,情,情况下，企业,的,的管理者应采,用,用生产线全部,改,改造和部分改,造,造哪个方案更,好,好些？,表2：年度损,益,益表,单,单位：万,元,元,方案,投资,年度损益值,使用期/年,销路好（P=0.7）,销路不好（P=0.3）,A1全部改造,280,100,-30,10,A2部分改造,150,45,10,10,解：决策树绘,制,制如下,多阶决策分析,多阶决策是指,在,在一个决策问,题,题中包含着两,个,个或两个以上,层,层次的决策，,即,即在一个决策,问,问题的决策方,案,案中又包含这,另,另一个或几个,决,决策问题，只,有,有当低一层次,的,的决策方案确,定,定以后，高一,层,层次的决策方,案,案才能确定。,因此，处理多,阶,阶决策问题必,须,须通过依次的,计,计算、分析和,比,比较，直到整,个,个问题的决策,方,方案确定为止,例1：某录音,器,器材厂为了适,应,应市场的需要,，,，准备扩大生,产,产能力，有两,种,种方案可供选,择,择。第一方案,为,为建大厂，第,二,二方案是先建,小,小厂，后考虑,扩,扩建。如建大,厂,厂，需要投资700万元，,在,在市场销路好,时,时，每年收益210万元，,销,销路差时，每,年,年亏损40万,元,元。在第二方,案,案中，先建小,厂,厂，如销路好,，,，三年后进行,扩,扩建。建小厂,的,的投资为300万元，在市,场,场销路好时，,每,每年收益90,万,万元，销路差,时,时，每年收益60万元。如,果,果三年后扩建,，,，扩建投资为400万元，,收,收益情况同第,一,一方案一致。,未,未来市场销路,好,好的概率为0.7，销路差,的,的概率为0.3，；如果前,三,三年销路好，,则,则后七年销路,好,好的概率为0.9，销路差,的,的概率为0.1。无论选用,何,何种方案，使,用,用期均为10,年,年。试作出最,佳,佳扩建方案决,策,策。,多阶决策分析,解：根据已知,资,资料画出决策,树,树图,例2：某企业,欲,欲开发一种新,产,产品，对产品,在,在未来十年的,销,销售情况分两,个,个阶段做出预,测,测。预测前3,年,年和后7年销,路,路都好的概率,是,是0.5，前3年销路好而,后,后7年销路差,的,的概率是0.3，前3年和,后,后7年销路都,差,差的概率是0.2。现有三,个,个方案可供选,择,择：方案甲是,新,新建三个车间,投,投产；方案乙,是,是新建两个车,间,间投产；方案,丙,丙是首先新建,一,一个车间投产,，,，如果前3年,销,销路好，再考,虑,虑是否扩建两,个,个新车间。各,种,种方案的投资,费,费用和利润下,表,表所示。试利,用,用决策树法进,行,行决策分析。,方案,投资额,年利润,当前,3年后,前3年,后7年,销路好,销路差,销路好,销路差,甲,300,0,100,-30,100,-30,乙,200,0,60,20,60,20,丙,100,扩建250,30,30,100,-30,不扩建0,30,30,30,30,可以画出决策,树,树图,解：,思考题,某制药公司拥,有,有某种新药的,专,专利权，他可,以,以卖掉专利，,从,从而获得5万,元,元钱，也可以,自,自己做药物有,效,效性试验，以,便,便确定该药物,是,是否有效。这,些,些试验的费用,是,是1万元。如,果,果发现药物无,效,效，该药物就,不,不会投入生产,。,。制药公司估,计,计试验成功的,概,概率为0.6,，,，而试验不,成,成功的概率为0.4。如果,试,试验说明药物,有,有效，公司仍,有,有两种选择，,卖,卖掉专利和试,验,验结果获利（,去,去掉试验费用,之,之后）11万,元,元，也可以自,己,己生产和销售,该,该药物。公司,估,估计，如果自,己,己生产销售的,话,话，销售收入,（,（去掉试验费,用,用之后）在促,销,销活动成功的,情,情况下为17,万,万元，促销一,般,般的情况下，,销,销售收入为8,万,万元，两种情,况,况出现的可能,性,性相同。按最,大,大期望收益原,则,则，该公司应,该,该如何决策？,