投资决策阶段的控制方法

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第二章 投资决策阶段的控制方法,1、设项目决策的含义,建设工程项目投资决策是,选择和决定投资行动方案的过程，,是指建设工程项目投资者按照自己的意图和目的，在调查、分析和研究的基础上，对投资规模、投资方向、投资结构、投资分配以及投资项目的选择和布局等方面进行分析研究，在一定约束条件下，对拟建项目的必要性和可行性进行技术经济论证，对不同建设方案进行技术经济分析、比较及作出判断和决定的过程。,在项目建设各大阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高（80%90%）。,2、建设项目决策与工程造价的关系,项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；,项目决策的内容是决定工程造价的基础；,造价高低，投资多少也影响项目决策；,项目决策的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果。,3、投资估算的阶段划分与精度要求,项目建议书阶段,的投资估算 ，其对投资估算精度的要求为误差控制在, 30,以内。,初步可行性研究阶段,的投资估算，其对投资估算精度的要求为误差控制在,20,以内。,详细可行性研究阶段,的投资估算其对投资估算精度的要求为误差控制在,10,以内。这个阶段的投资估算经审查批准之后，便是工程设计任务书中规定的项目投资限额。,2.1 投资体制,2.1.1 投资和投资体制,投资,：指经济主体为了预期的效益投入一定量的货币或其他资源，进而形成资产来从事某项产业活动的经济行为。,投资主体,：从事投资活动的法人和自然人。即投资活动的经济主体。,投资效益,社会效益,财务效益,经济效益,只考虑投资项目的盈利能力、创汇能力、投资回收能力和偿贷能力。,体现了投资项目对国民经济的贡献，即项目对增加社会产品和国民收入的能力。,体现了投资项目对社会的贡献，包括国家民族、教育教学、公益福利、生态环境或身心健康等方面，收益对象为社会。,投资体制：,是指组织、领导和管理社会投资活动的基本制度和主要的方式方法。,投资体制,投资决策主体,的层次与结构,投资筹集与运用方式,投资领域各类经济,实体之间的关系,是指具有投资决策自主权的经济实体的构成及它们之间在投资决策权限方面的关系。核心要素，主导地位，表明投资体制的真正属性。,是指投资决策主体筹集和具体运用投资资金的方式和方法。,是指投资项目的建设单位、建筑施工企业、勘察设计单位、建筑材料生产供销企业、机器设备生产供销企业以及银行、投资咨询机构等各类参与投资活动的经济实体之间的分工协作及经济利益联系。,投资体制,投资体制的改革,遵循的原则：,1.投资体制要同整个经济体制相适应，在投资主体方面要相应扩大企业投资决策层次。,2.投资体制改革要与财政、金融、物价管理等方面的改革保持同步。,3.投资体制改革要把投资主体改革放在首位。,内容,：投资主体、投资方式、投资领域经济关系,目标,：投资主体多层化、方式多样化、管理科学化、决策民主化、以经济利益驱动投资，以经济手段调控投资等特点。,案例：,一家水务公司的投资与投资体制。,和泰威尔合作的公司在与泰威尔解除合作关系之前都不能上市。,泰威尔以技术入股占总股本的另外再资金入股，也就是说泰威尔要达到的控股权！,中方的投资构成：由集团的董事按各自在集团中的股份出资，如无资金，则由其他董事出资。,2.1.2 投资体制改革,国务院关于投资体制改革的决定，国发200420号文件。,深化投资体制改革的指导思想和目标,转变政府管理职能，确立企业的投资主体地位,完善政府投资体制，规范政府投资行为,加强和改善投资的宏观调控,加强和改善投资的监督管理,1.概念,在建设工程项目拟建之前，运用多种科学手段综合论证建设工程项目在,技术上,是否先进、实用，在,财务,上是否盈利，作出环境影响、社会效益和经济效益的分析和评价，以及建设工程项目抗,风险能力,等结论，从而确定建设工程项目是否可行以及选择最佳实施方案等结论性意见，为投资决策提供科学依据。,2.作用,投资决策的依据,编制设计文件的依据,筹集资金和向金融机构贷款的依据,建设单位与各协作单位签订合同和有关协议的依据,项目后评估的依据,2.2.1可行性研究的概念和作用,2.2 工程项目可行性研究,可行性研究的现状,20世纪30年代初美国为开发,田纳西河流域,开始采用，获得了很好的经济效果。,二次世界大战后发展迅速，应用范围扩大到很多领域。,1978年，联合国工业发展组织编制了工业可行性研究手册,1983年，我国颁发了建设项目进行可行性研究的试行管理办法，1991年又做了修订。,1987年国家计委和建设部组织编制建设项目经济评价方法与参数，1993年进行修订。,可行性研究自诞生以来，经过了三个发展阶段：,第一阶段,(20世纪50年代以前),：从企业的立场出发，侧重,财务分析,。,第二阶段,(20世纪50年代初到,60年代末),：从侧重微观财务分析发展到同时,从微观和宏观的角度,评价项目的经济效果。,第三阶段,(20世纪70年代以来),：又推出了,社会分析,这一新的方法，把可行性研究及项目评价的水平提高到了一个新的高度。,可行性研究的发展,2.2.2 可行性研究的内容,提出问题,生产什么,用什么生 产,在何处生 产,需要什么条件,用什么方 法,专题研究,市场,资 源,厂 址,工艺技术,外围条件,优化研究,方案选择,工厂规模产品方案工艺流程生产设备,组织机构人员配备,投资费用生产成本,物料流程物料平衡,建设进度投产时间,现金流量和利润,资金筹措计划,编写可行性研究报告，提出评价结论,编制规划,经济分析,综合评价,市场研究、技术研究、效益研究。其中经济分析是核心。,2.2.3 可行性研究的阶段划分,一般分为四个阶段：,（一）机会研究,（二）初步可行性研究,（三）可行性研究,（四）项目评估与决策,可行性研究的阶段划分,机会研究,一般机会研究,特定项目机会研究,初步可行性研究,是否有生命力,是否有利可图,是否值得进行可行性研究,可行性研究,技术经济论证,经济评价,多方案比较,寻找投资机会、鉴别投资方向,能否进行,提供依据,项目的实施提供详细的依据,阶段,工作内容,解决的问题,精度,研究费用所占比例,时间,月,机会研究,（投资机,会论证）,对若干个可能的投资机会进行鉴别和筛选,提出投资方向的建议,1.社会是否需要,2.有没有开展项目的基本条件,30,0.2,1.0,1,初步可行,性研究,进行市场分析,和初步技术经济评价,确定是否进行更深入研究,1 .确定是否进行详细可研,2 .需要进行辅助性专题研究的关键问题,20,0.25,1.25,13,详细可行,性研究,进行更为细致的分析,减少项目项目的不确定性,对可能出现的风险制定防范措施,1 .提出建设方案,2 .效益分析和最终方案选择,3 .确定项目投资的最终可行性和选择依据标准,10,大0.8,1.0,小1.0,3.0,36,或更长,评价与决策,对可行性研究报告提出评价报告、最终决策,10,1,3,或更长,2.2.4可行性研究的内容,总论,产品的市场需求和拟建规模,资源、原材料、燃料及公用设施情况,建厂条件和厂址选择,项目设计方案,环境保护与劳动安全,企业组织、劳动定员和人员培训,项目施工计划和进度要求,投资估算和资金筹措,项目的经济评价,综合评价与结论、建议,一项目建设规模,项目建设规模是指,拟建项目想要建多大,。如：建一座年产100万吨水泥厂。,一般说来，单位投资额是随着建设规模的扩大而逐渐减少的，这是因为大规模生产与小规模生产在基础设施的投资上相差很小而导致的，这种现象在经济学里被称为规模效益递增。同时也应注意生产规模过大，出现规模效益递减。,合理确定项目建设规模，不仅要考虑项目内部各因素间的数量匹配、能力协调，还要使所有生产力因素共同形成的经济实体在规模上大小适应，以合理确定和有效控制工程造价。,2.2.5 投资决策阶段影响工程造价的因素,项目建设规模也称项目生产规模，是指项目设定的正常生产营运年份可能达到的生产能力或者使用效益。,合理经济规模是指在一定技术条件下，项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得较优经济效益的规模。,项目规模合理化的制约因素有：,1. 市场因素,2. 技术因素,3. 环境因素,二、建设地区及建设地点（厂址）,1. 建设地区的选择,建设地区选择得合理与否，在很大程度上决定着拟建项目的命运，影响着工程造价的高低、建设工期的长短、建设质量的好坏，还影响到项目建成后的运营状况。因此，建设地区的选择要充分考虑各种因素的制约，具体要考虑以下因素：,（1）要符合国民经济发展战略规划、国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求。,（2）要根据项目的特点和需要，充分考虑,原材料条件、能源条件、水源条件、各地区对项目产品需求及运输条件,等。,（3）要综合考虑,气象、地质、水文,等建厂的自然条件。,（4）要充分考虑,劳动力来源、生活环境、协作、施工力量、风俗文化,等社会环境因素的影响。,2. 建设地点（厂址）的选择,（1）选择建设地点的要求：,1）节约土地，少占耕地。,2）减少拆迁移民。,3）应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段,4）要有利于厂区合理布置和安全运行。,5）尽量靠近交通运输条件和水电等供应条件好的地方。,6）应尽量减少对环境的污染。,（2）厂址选择时的费用分析。,1）项目投资费用。,2）项目投产后生产经营费用比较。,三、技术方案,1.技术方案选择的基本原则,（1）先进适用,先进与适用，是对立的统一。,（2）安全可靠,项目所采用的技术或工艺，必须经过多次试验和实践证明是成熟的，技术过关，质量可靠，有详尽的技术分析数据和可靠性记录，并且生产工艺的危害程度控制在国家规定的标准之内，才能确保生产安全运行，发挥项目的经济效益。,（3）经济合理,经济合理是指所用的技术或工艺应能以尽可能小的消耗获得最大的经济效果,四、设备方案,在生产工艺流程和生产技术确定后，就要根据工厂生产规模和工艺过程的要求，选择设备的型号和数量。,主要设备方案选择，应符合以下要求：,（1）主要设备方案应与确定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，并满足项目投产后生产或使用的要求。,（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力要相互匹配。,（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。,（4）在保证设备性能前提下，力求经济合理。,（5）选择的设备应符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。,五、工程方案,工程方案选择是在已选定的项目建设规模、技术方案和设备方案的基础上，研究论证主要建筑物、构筑物的建造方案，包括对于建筑标准的确定。,工程方案选择应满足的基本要求包括：,（1）满足生产使用功能要求。,（2）适应已选定的场址。,（3）符合工程标准规范要求。,（4）经济合理。,六、环境保护措施,需要在确定场址方案和技术方案中，调查研究环境条件，识别和分析拟建项目影响环境的因素，研究提出治理和保护环境的措施，比选和优化环境保护方案。,（1）环境保护的基本要求。如：坚持“三同时”原则、坚持污染物排放总量控制和达标排放要求。,（2）环境治理措施方案。如废气、废水、固体废弃物、粉尘等污染治理。,（3）环境治理方案比选。如技术对比、治理效果对比、管理及监测方式对比、环境效益对比等。,2.2.5 可行性研究的内容,总论,产品的市场需求和拟建规模,资源、原材料、燃料及公用设施情况,建厂条件和厂址选择,项目设计方案,环境保护与劳动安全,企业组织、劳动定员和人员培训,项目施工计划和进度要求,投资估算和资金筹措,项目的经济评价,综合评价与结论、建议,可行性研究的内容小结,内容,任务,地位,市场研究,(产品的市场调查与预测研究),项目的,必要性,前提,和基础,技术研究,(技术方案和建设条件),技术上的,可行性,技术基础,经济效益研究,(经济效益的分析与评价),经济上的,合理性,核心,2.2.6可行性研究报告的编制程序,建设单位提出项目建议书和初步可行性研究报告。,项目业主、承办单位委托有资格的单位进行可行性研究。,设计或咨询单位进行可行性研究工作，编制完整的可行性研究报告。,2.2.7可行性研究报告的编制依据,国家和地方的经济和社会发展规划，行业部门发展规划。,项目建议书及其批复文件。,国家有关法律、法规和政策。,对于大中型骨干项目，必须具有国家批准的资源报告、国土开发整治规划、区域规划、江河流域规划、工业基地规划等有关文件。,有关机构发布的工程建设方面的标准、规范和定额。,合资、合作项目各方签订的协议书或意向书。,委托单位的委托合同。,经国家统一颁布的有关项目评价的基本参数和指标。,有关的基础数据。,案例1,我国某一汽车集团在科特迪瓦的汽车项目,1995年某一企业集团随政府代表团出访科特迪瓦。在访问即将结束时，作为访问的最终结果，在中国政府和科特迪瓦政府间签署了中国政府的援助协议。该协议的内容是，由中方提供500万美元的出口信贷。由于有某进出口总公司和某企业集团的副总经理在场，于是决定上汽车项目。根据科方提供的资料，决定建一个年产5000辆的合资卡车组装厂，同时每年还可以向周边国家出口3000辆。这是某企业集团争取到的第一个援外项目，他们认为，可将此看作打开国产车在海外市场的良好契机。,待工厂正式投产后，才发现，对科国的进口关税未作充分了解。在科国整车进口和零部件进口在税率上没有差别，因而搞组装加工没有特殊优惠。且科国的市场容量并未像最初预算的那么大，从实际运转情况看，工厂自开工3年来，只销售出去90辆车。中方从最初的投资到后续的各种追加的费用，总计支出已超过了230万美元，而该项目的应付账已达130万元。,案例2,某公司在秘鲁投资失败案例,原某市物资局下属的塑料编织袋厂，90年代初在秘鲁投资10多万美元，开办了一家塑料编织袋厂，根据当时的可行性研究报告，投资的主要依据是秘鲁生产大量的鱼粉，我国对该产品有大量需求。因秘鲁本国编织袋供给不足，每年需要进口大量的鱼粉包装用编织袋，因此决定进行投资。由于没有选择好合作伙伴，再加上对秘鲁的该行业状况缺乏了解，提供的信息不够准确，事先未进行深入的市场调查，草率做出决策，进行了投资。,项目投产后才发现，产品没有销路。原因是秘鲁政府有规定，包装用鱼粉编织袋为政府采购项目，企业首先应列入政府采购的厂商名单，才有资格竞标，从而得到配额，否则禁止销售。而此前企业对此一无所知，导致生产后产品无销路。,此外，该企业在生产管理及产品质量等方面也存在诸多问题，转产其他类型的编织袋也极为困难，且没有市场前景，最后被迫停产。,案例3,哈根达斯冰淇淋“厕所门”事件,哈根达斯堪称世界知名品牌、雪糕“贵族”。然而2005年6月，哈根达斯却被惊曝“厕所门”事件，深圳哈根达斯品牌经营店的冰淇淋蛋糕加工地点仅与厕所一墙之隔。于是，在深圳市的5家哈根达斯专卖店被卫生监督部门查封。该事件给“哈根达斯”造成了严重的负面影响，而事件的根源却是源于加工地点的选址上。,案例4,河南洛阳春都集团公司,春都曾引领中国火腿肠产业从无到有，市场占有率最高达70%以上，资产达29亿元。然而，仅仅经历几年短暂的辉煌，这家明星企业便跌入低谷。如今春都上百条生产线全线告停，企业亏损高达6亿元，并且欠下13亿元的巨额债务。 一个重要的原因就是盲目投资、盲目扩张。春都集团的前身是洛阳肉联厂，主要从事生猪收购和屠宰。在企业负责人高凤来的果断决策下，1987年8月，中国第一根被命名为“春都”的火腿肠在这里诞生，并迅速受到市场青睐，销售额从最初的2亿多元猛增到20多亿元，年创利润2亿多元。,也许成功来得太容易，春都的经营者头脑开始膨胀发热，当地领导也要求春都尽快“做大做强” 。于是洛阳当地制革厂、饮料厂、药厂、木材厂等一大堆负债累累、与肉食加工不相干的亏损企业被一股脑归于春都名下。,1988年以来，春都集团先后兼并了洛阳食品公司等企业11家，全资收购郑州群康制药厂等6家，与此同时，先后对河南思达科技集团等24家企业进行参股或控股，使集团员工从l 000来人很快突破1万人。在金融机构的鼎力支持下，数亿元资金像胡椒面一样被春都撒向这些企业。 通过几年的扩张，春都资产平均每年以近6倍的速度递增，由1987年的3 950万元迅速膨胀到29.69亿元。然而，扩张不但没有为春都带来多少收益，还使企业背上了沉重的包袱。由于战线过长，春都兼并和收购的l7家企业中，半数以上亏损，近半数关门停产；对20多家企业参股和控股的巨大投资也有去无回。,预测：,用科学的方法预计、推断事物发展的必然性或可能性的行为，即根据过去和现在预计未来，由已知推断未知的过程。,投资预测,：根据现有的经济条件和已掌握的历史资料以及客观事物的内在联系，对投资活动的前景进行预计和测算。,决策：,在充分考虑各种可能的前提下，人们基于对客观规律的认识，对未来实践的方向、目标、原则和方法作出决定的过程。,投资决策：,在实施投资活动之前，对投资的各种可行性方案进行分析和对比，从而确定效益好、质量高、回收期短、成本低的最优方案的过程。,预见性、明确性、相对性、客观性、可检验性、灵活性,合法性、合理性、责任性、民主性、科学性、效益性,2.3建设工程投资预测决策方法,2.3.1预测与决策概述,案例：08年，一家公司与和水务方面技术的合作,据预算，2010年中国整个水务市场容量约3500亿元，到2015年有望增至7500亿元，而随着严重的水污染、地下水位不断下降、干旱和洪灾给国家和国民健康造成越来越大的威胁，水问题已成为今年政府工作的一项重中之重。有专家指出，中国水务产业，城市自来水供应已经饱和，但污水处理行业的发展还有很大的空间。,目前，水务市场仍处于分散阶段，在巨大市场需求之下，企业能否抓住机遇实现升级仍是一个重大挑战。水务行业加速市场化使得跨区域扩张成为可能，只有在市场分散时期充分扩大市场份额的企业才能在未来的行业整合中占据主导地位。,而泰威尔公司就是一个机会，只要与他合作，将他们的技术引进中国，很快，就能在中国水务市场上占有一席之地。,当微软还是一家名不见经传的小公司时，和当时号称“蓝色巨人”的IBM公司有过一次合作，当时，这对还属于起步阶段的微软来说，无异于一次绝佳的机会。但IBM公司为了造成轰动效应，对这次计划制定了严格的保密措施，要求微软签署一份保密合约，协议规定，微软公司不得将此项机密告知任何第三方，否则承担一切责任，但IBM 公司对微软公司的任何机密不感兴趣，因此不承担任何保密责任。,毫无疑问，这是一个不平等条约，可是，比尔盖茨毫不犹豫地签署下来，因为他知道，跟IBM公司合作的机会不是天天有，他没有资格和IBM谈平等的问题。,后来，因为涉及版权问题，IBM转而和数字研究公司的基尔代尔先生合作，可是，基尔代尔先生不肯接受这条不平等保密协议，因为他觉得，合作就是要平等互利，如果不公平，还谈什么合作？结果，IBM公司还是和不要公平只要合作的微软公司签了合约。,之后，在软件设计过程中，根据IBM公司的保密协议，微软员工不得不在比牢房还要封闭，像蒸笼一样闷热的实验室里工作，还要遵守其他种种禁令，对这些苛刻的条件，比尔盖茨先生都一一答应下来。,结果是，IBM公司的新型电脑一上市就大获成功，狂销50万台，一举击败苹果的知名电脑，微软公司也一夜成名，在同行中一举获得领先地位。这为它日后称霸软件世界奠定了坚实的基础。,2.3.2预测方法,预测方法很多，据统计至今已有150种以上，常用的也有二三十种。,主要预测方法及其分类如下：,工程项目投资预测决策方法,预测方法,定性预测,定量预测,综合预测,个人判断法,专家会议法,德尔菲法,简单移动平均法,加权移动平均法,指数平滑法,回归分析法,靠人的主观经验和综合分析能力对未来的发展状况做出预测。直观、简单易行。,当历史资料不全或社会环境因素影响较大时用,依靠充分的历史资料，运用一定的数学模型，计算出未来时间可能出现的结果。精确度高。,定性和定量预测法的综合运用，精度和可靠性较高。,2.3.2.1、定性预测法,定性就是确定预测事物未来的发展性质。,定性预测是依靠个人经验、判断能力和直观材料，确定事物发展性质和趋势的一种方法。,凡对缺乏定量数据或难以用数字表示的事物或状态，多采用此法。,如政治经济发展形势、社会心理、产品品种、花色、款式、包装装潢、学术活动规律等等。,定性预测也有两种：,一种是研究的结果本身就是定性的结果，没有数量化或数量化水平较低。,一种是建立在严格的定量分析的基础上的定性分析预测,个人判断法,根据个人经验、,知识,和判断能力对预测问题做出预测判断，整个预测过程从统计资料的分析到最后预测结论的得出都靠个人经验。,受个人主管因素的影响比较大，片面，精度不高；简便、快捷，在缺乏预测资料的情况下，最大限度利用个人的创造能力。,专家会议法,组织有关方面的专家，以会议的形式，征询意见并将专家们的意见加以分析、汇总和判断，得出预测结论。,信息量大、考虑的因素多、提供的方案多，有利于相互启发，发挥集体智力优势。但容易被权威人士左右，出现一种意见压制另一种意见的情况，甚至有时不愿公开修正已发表的意见。,在实践中运用比较广泛的有头脑风暴法、交锋式会议法和混合式会议法。,头脑风暴法,(Brain Storming)􀋀又称智力激励法、BS法。它是由美国创造学家A.F.奥斯本于1939年首次提出、1953年正式发表的一种激发创造性思维的方法。,它是一种通过小型会议的组织形式，让所有参加在自由愉快、畅所欲言的气氛中自由交换想法或点子并以此激发与会者创意及灵感使各种设想在相互碰撞中激起脑海的创造性“风暴”。,它较多运用于解决那些比较简单、严格确定的问题比如研究产品名称、广告口号、销售方法、产品的多样化研究等以及需要大量的构思、创意的行业如广告业。,头脑风暴法运用案例,有一年，美国北方格外严寒，大雪纷飞，电线上积满冰雪，大跨度的电线常被积雪压断，严重影响通信。过去，许多人试图解决这一问题但都未能如愿以偿。后来，电信公司经理应用奥斯本发明的头脑风暴法尝试解决这一难题。他召开了一种能让头脑卷起风暴的座谈会，参加会议的是不同专业的技术人员，要求他们必须遵守以下原则：􀆑,第一：自由思考。即要求与会者尽可能解放思想，无拘无束地思考问题并畅所欲言，不必顾虑自己的想法或说法是否“离经叛道”或“荒唐可笑”。,第二：延迟评判。即要求与会者在会上不要对他人的设想评头论足，不要发表“这主意好极了”、“这种想法太离谱了”之类。至于对设想的评判，留在会后组织专人考虑。,第三：以量求质。即鼓励与会者尽可能多而广地提出设想，以大量的设想来保证质量较高的设想的存在。,第四：结合改善。即鼓励与会者积极进行智力互补，在增加自己提出设想的同时，注意思考如何把两个或更多的设想结合成另一个更完善的设想。,按照这种会议规则，大家七嘴八舌地议论开来。有人提出设计一种专用的电线清雪机，有人想到用电热来化解冰雪，也有人建议用振荡技术来清除积雪，还有人提出能否带上几把大扫帚，乘坐直升机去扫电线上的积雪。对于这种“坐飞机扫雪”的设想，大家心里尽管觉得滑稽可笑，但在会上也无人提出批评。相反，有一工程师在百思不得其解时，听到用飞机扫雪的想法后，大脑突然受到冲击，一种简单可行且高效率的清雪方法冒了出来。他想每当大雪过后，出动直升机沿积雪严重的电线飞行，依靠高速旋转的螺旋桨即可将电线上的积雪迅速扇落。他马上提出“用直升机扇雪”的新设想，顿时又引起其他与会者的联想，有关用飞机除雪的主意一下子又多了七八条。不到一小时，与会的10名技术人员共提出90多条新设想。,会后，公司组织专家对设想进行分类论证。专家们认为设计专用清雪机，采用电热或电磁振荡等方法清除电线上的积雪，在技术上虽然可行，但研制费用大，周期长，一时难以见效。那种因“坐飞机扫雪”激发出来的几种设想，倒是一种大胆的新方案，如果可行，将是一种既简单又高效的好办法。,经过现场试验，发现用直升机扇雪真能奏效，一个久悬未决的难题，终于在头脑风暴会中得到了巧妙的解决。,头脑风暴法运用案例2,当一枚鱼雷已经接近一艘下锚的驱逐舰，近得来不及发动引擎逃避，有什么办法可以挽救驱逐舰呢？􀂣,在提出一堆建议后，有人开玩笑说“让大家到甲板上去，合力把它吹走。”这个荒唐的建议却启发了另一个人的想法：搬来水管，将它冲走。,事实上，在二战中一艘驱逐舰真的碰到过这种险境，船员们采用了此办法。,一个人的思想会激发另一人的思想，所以一次主持有力的简短的“头脑风暴”，可以产生数量惊人的创意。,德尔菲法,德尔菲法（Delphi）是现代咨询活动中经常应用的一种预测与决策辅助工具。,为了克服专家会议法的缺点而产生的一种专家预测方法。,在预测过程中，专家彼此互不相识、互不往来，这就克服了在专家会议法中经常发生的专家们不能充分发表意见、权威人物的意见左右其他人的意见等弊病。各位专家能真正充分地发表自己的预测意见。,德尔菲是古希腊地名。相传太阳神阿波罗(Apollo)在德尔菲杀死了一条巨蟒，成了德尔菲主人。阿波罗对未来有很高的预见能力。在德尔菲有座阿波罗神殿，是一个预卜未来的神谕之地，于是人们就借用此名，作为这种方法的名字。,1946年，兰德公司首次用这种方法用来进行预测。当时美国为了预测在其“遭受原子弹轰炸后，可能出现的结果”而发明的一种方法。,20世纪中期，当美国政府执意发动朝鲜战争的时候，兰德公司又提交了一份预测报告，预告这场战争必败。政府完全没有采纳，结果一败涂地。从此以后，德尔菲法得到广泛认可。,1964年美国兰德(RAND)公司的赫尔默(Helmer)和戈登(Gordon)发表了“长远预测研究报告”，首次将德尔菲法用于技术预测中，以后便迅速地应用于美国和其他国家。,目前，除了科技领域之外，还几乎被用于任何领域的预测，如军事预测、人口预测、医疗保健预测、经营和需求预测、教育预测等。此外，还用来进行评价、决策和规划工作。,80年代以来，我国也采用德尔菲法进行了预测、决策分析和编制规划工作。,德尔菲法依据系统,的程序,，采用匿名发表意见的方式，即专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，通过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法，作为预测的结果。,德尔菲法运用案例,􀀂 德尔菲法预测2007年考研人数,考研相关数据,历年考研人数统计,1994年11.2万人,1995年15.5万人,1996年20.4万人,1997年24.2万人,1998年27.4万人,1999年31.9万人,2000年39.2万人,2001年46 万人,2002年62.4万人,2003年79.9万人,2004年94.5万人,2005年117万人,2006年127.12万人,20012005报名人数与录取人数,年份 报名人数 增长人数 增幅 录取人数 报名录取比例,2005年 117万 22.7万 24.1% ,2004年 94.5万 14.8万 18.4% 33万 34.92%,2003年 79.7万 17.4万 27.7% 27万 33.87%,2002年 62.3万 16.3万 35.6% 19.5万 31.30%,2001年 46万 6.8万 17.3% 11.05万 24.02%,聘请了10位专家用德尔法进行预测，具体数据见下表􀆑,征询次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,第一轮 130 120 128 137 124 156 134 121 110 123,第二轮 136 139 129 141 124 148 135 129 125 127,第三轮 136 143 130 142 138 141 135 134 131 136,从表中不难看出：专家们在发表第二轮预测意见时，大部分的专家都修改了自己的第一轮预测意见，只有编号为5的专家坚持自己第一轮的意见。专家们发表第三轮预测意见时，只有编号为1、7的专家坚持自己第二轮的意见。经过三轮征询后，专家们预测值的差距在逐步缩小。在第一轮征询中，专家的最大预测值是156与最小预测值110相差46万；在第二轮征询中，专家的最大预测值是148与最小预测值124相差24万；在第三轮征询中，专家的最大预测值是143与最小预测值130相差13万。用平均数确定最终预测值􀆑,（136+143+130+142+138+141+135+134+131+136）/10=136.6万人,2007年考研人数预测结果为136.6万人。,根据教育部公布数据显示：最终报名人数为128.2万人。,1970年春，兰德公司对,未来10年美国铁合金需求量,进行了预测，为钢铁工业和其他相关工业的长期规划提供依据。采用德尔菲法，包括三轮，历时近一年，每一轮的问题包括三个部分：钢铁工业；合金工业；关键性技术的发展预测。要求应答者预测发展趋势曲线以及理由，并设想今后20年内对钢铁工业技术发展趋势。,工作小组从工业、政府、大学、研究所和商界挑选了参与预测的专家名单，在钢铁业专家的指导下选出了100人作为应答者候选人，经过征求专家个人意见，其中42个愿意参加，33人对第一轮问题做出了答复。,1、第一轮预测,专家调查表由三部分组成。,第一部分“钢铁工业”，给出了1960年到1969年美国钢铁工业发展的曲线，如钢铁的销售量、产量及产销率等。要求专家将曲线延伸到1985年，并回答三个问题：专家认为他的曲线延伸可靠性如何？专家在做出他的曲线延伸时，关键性技术发展的假设是什么？其他技术发展的影响？,第一部分还给出了钢铁制造过程流程图和有关技术参数，数据都是1969年的，要求专家预测1980年的相应数据。,第二部分“合金工业”。象第一部分一样给出一些曲线，涉及铁合金工业的各方面，如美国铬消费量、钨消费量等，以及这些材料的进出口量。,第三部分“关键性技术发展建议”给的是空白的发展表格，让专家自由填写。,经过对专家意见的处理，并加以综合，反馈到第二轮。,2、第二轮预测,第一部分“钢铁工业”，包括36项“预测设想”“经济或国际性的考虑”，以及第一轮第一部分所有曲线，要求专家对这些设想进行评分。对于所有原始趋势曲线，都给出了它的延伸部分的四分位区间。要求专家重新做出自己对这些曲线的延伸，并且说明自己的估计是可靠的或是有风险的。上一轮中应答者为曲线延伸所给出的理由经整理反馈回来，共116条，请应答者评分。,第二部分“合金工业”，与第一部分相同。预测设想部分有69项有关合金生产的设想和17项一般考虑，请专家评分。第一轮中的曲线及其延伸的四分位区间和128条预测理由也给了出来，请专家评分。,第三部分“关键性技术发展建议”，给出了36项关键性技术发展，请应答者就1975年以前实现的可能性及对钢铁工业的影响进行评价。另外还给出三条新的需求趋势曲线，请应答者加以延伸和说明。,此轮为了增加有关塑料替代物的信息，增加了聚合物工业的专家。第二轮处理分为三个独立部分：,曲线的新的四分位区间；设想和关键性技术发展的整理归纳；数据的结论，即评分的计算列表。,3、第三轮,专家表仍由三部分组成。第一和第二部分是总结，不需要回答。对第一个问题都列出了从第二轮的结果计算出来的平均值和标准差。第三部分中有一些新的设想以及前一轮中分歧较大的设想，要求应答者重新评价。,第三部分，给出了第二轮中关于可能性和潜在的关键性技术发展的影响分布及有关评论。要求应答者重新表明自己的倾向和每一潜在发展的影响；给出了三条曲线以及应答者们为延伸而列出的理由，要求应答者重新作出曲线延伸并且评定自己估计的可靠性；对于第一、第二部分中出现较大分歧的所有设想，要求应答者重新评价。,通过计算专家答复意见，德尔菲法预测曲线表明未来美国铁合金需求年增长率为22%23%，到1980年美国高级合金钢的需求量：铬钢2530万吨，锰钢100125万吨，镍912万吨。,德尔菲法的特点：,匿名性,反馈性,收敛性,广泛性,德尔菲法的优点：,便于独立思考和判断；,低成本实现集思广益；,有利于探索性解决问题；,应用范围广。,德尔菲法的缺点：,缺少思想沟通交流；,易忽视少数人的意见；,存在组织者主观影响。,2.3.2.2、定量预测,定量预测又称数学模型预测法。它是运用一定的统计和数学方法，通过建立数学分析模型来描述和预测事物变化发展规律的一种预测方法。,因此有两个明显的特点：受人的主观因素影响较小，结果比较客观；对数据的要求、预测者专业能力的要求比较高。,常用的由,时间序列预测方法,和,回归分析预测方法,两大类组成。,定量预测,方法,时间序列,预测法,回归分析,预测法,算术平均预测（简单、移动、指数平滑）,季节分析预测（水平、趋势变动）,马尔可夫预测（市场占有率预测）,趋势预测（直线拟合、指数曲线拟合）,一元线型回归预测,多元线型回归预测,非线性回归预测,自相关回归预测,最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。,古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。,按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。,时间序列预测方法，是把统计资料按时间发生的先后进行排序得出的一连串数据，利用该数据序列外推到预测对象未来的发展趋势。,一般可分为,确定性时间序列预测法,和,随机时间序列预测法,。,确定性时间序列法有：,移动平均法、指数平滑法,、差分指数平滑法、自适应过滤法、直线模型预测法、成长曲线模型预测和季节变动预测法等等。,随机时间序列是通过建立随机时间序列模型来预测，方法和数据要求都很高，精度也很高，应用非常广泛。,优点：,在分析现在、过去、未来的联系时，以及未来的结果与过去、现在的各种因素之间的关系时，效果比较好。,数据处理时，并不十分复杂,缺点：,反映了对象线性的、单向的联系,预测稳定的、在时间方面稳定延续的过程,并不适合进行长期预测,1、简单平均法,简单序时平均数法，也称算术平均法。,即把若干历史时期的统计数值作为观察值，,求出算术平均数作为下期预测值。,这种方法基于下列假设：“,过去这样，今后也将这样,”，把近期和远期数据等同化和平均化，因此只能适用于事物变化不大的趋势预测。,如果事物呈现某种上升、下降或周期性变化的趋势，就不宜采用此法。,19992006年我国水电消费量在能源消费总量中所占的比重如下表所示，使用算术平均法预测2007年水电消费量在能源消费总量中所占的比重。,年份,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,比重(%),4.9,5.1,4.8,4.9,5.2,5.7,6.1,5.9,解：根据预测模型,即我国2007年水电消费在能源消费总量中所占比重为5.3%。,案例,案 例,已知某商场19781998年的年销售额如下表所示，试预测1999年该商场的年销售额。,年份,销售额 （万元）,年份,销售额 （万元）,1978,32,1989,76,1979,41,1990,73,1980,48,1991,79,1981,53,1992,84,1982,51,1993,86,1983,58,1994,87,1984,57,1995,92,1985,64,1996,95,1986,69,1997,101,1987,67,1998,107,1988,69,解：预测值为71万元。,2 、移动平均预测,移动平均法是一种简单平滑预测技术，它的基本思想是：,根据时间序列资料、逐项推移，依次计算,包含一定项数的序时平均值,，以反映长期趋势的方法,。,因此，当时间序列的数值由于受周期变动和随机波动的影响，起伏较大，不易显示出事件的发展趋势时，使用移动平均法可以消除这些因素的影响，显示出事件的发展方向与趋势（即趋势线），然后依趋势线分析预测序列的长期趋势。,简单移动平均法,设有一时间序列 ，则按数据点的顺序逐点推移求出N个数的平均数，即可得到一次移动平均数：,式中 为第t周期的一次移动平均数； 为第t周期的观测值；N为移动平均的项数，即求每一移动平均数使用的观察值的个数。 这个公式表明当t向前移动一个时期，就增加一个新近数据，去掉一个远期数据，得到一个新的平均数。由于它不断地“吐故纳新”，逐期向前移动，所以称为移动平均法。 由于移动平均可以平滑数据，消除周期变动和不规则变动的影响，使得长期趋势显示出来，因而可以用于预测。其预测公式为：,即以第t周期的一次移动平均数作为第t+1周期的预测值。,以过去某一时段的数据平均值作为将来某时期的预测值；对过去若干数据求算术平均数，并把该数据作为以后时期的预测值。,n的选择,n值越小，表明对近期观测值预测的作用越重视，预测值对数据变化的反应速度也越快，但预测的修匀程度较低，估计值的精度也可能降低；反之， n值越大，修匀程度较高，估计值的精度也可能提高。,n值一般在3200之间，视序列长度和预测目标情况而定。水平型数据，n值的选取较为随意；如果序列中含有大量随机成分，或序列的基本发展趋势变化不大， n值取大些；具有趋势性或阶跃型特点的数据， n值取小些。,案 例,已知某商场19781998年的年销售额如下表所示，试预测1999年该商场的年销售额。,年份,销售额 （万元）,年份,销售额 （万元）,1978,32,1989,76,1979,41,1990,73,1980,48,1991,79,1981,53,1992,84,1982,51,1993,86,1983,58,1994,87,1984,57,1995,92,1985,64,1996,95,1986,69,1997,101,1987,67,1998,107,1988,69,年份,销售额,简单移动平均,1978,32,1979,41,1980,48,1981,53,1982,51,45,1983,58,50.2,1984,57,53.4,1985,64,56.6,1986,69,59.8,1987,67,63,1988,69,65.2,1989,76,69,1990,73,70.8,1991,79,72.8,1992,84,76.2,1993,86,79.6,1994,87,81.8,1995,92,85.6,1996,95,88.8,1997,101,92.2,1998,107,96.4,简单移动平均预测的明显缺点是：它假设平均数内的各项观察值对于未来都具有相同的影响，但一般在实际中，往往是越接近预测期的观察值对未来的影响越大，因此又有其它方法来修正。,简单移动平均预测只适用于短期预测，大多情况下只用于以月度或周为单位的近期预测；另一个主要用途是,对原始数据进行预处理，以消除数据中的异常因素或除去数据中的周期变动成分。,趋势移动平均法,当时间序列没有明显的趋势变动时，使用一次移动平均就能够准确地反映实际情况，直接用第t周期的一次移动平均数就可预测第t+1周期之值。,但当时间序列出现线性变动趋势时，用一次移动平均数来预测就会出现滞后偏差。,因此，需要进行修正，修正的方法是在一次移动平均的基础上再做二次移动平均，利用移动平均滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和发展趋势，然后才建立直线趋势的预测模型。故称为趋势移动平均法。,设一次移动平均数为 ，则二次移动平均数 的计算公式为：,再设时间序列 从某时期开始具有直线趋势，且认为未来时期亦按此直线趋势变化，则可设此直线趋势预测模型为：,式中：t为当前时期数；,T为由当前时期数t到预测期的时期数，即t以后模型外推的时间；,为第t+T期的预测值；,为截距；,为斜率。 ， 又称为平滑系数。,根据移动平均值可得截距 和斜率 的计算公式为：,在实际应用移动平均法时，移动平均项数N的选择十分关键，它取决于预测目标和实际数据的变化规律。,案 例,已知某商场19781998年的年销售额如下表所示，试预测1999年该商场的年销售额。,年份,销售额 （万元）,年份,销售额 （万元）,1978,32,1989,76,1979,41,1990,73,1980,48,1991,79,1981,53,1992,84,1982,51,1993,86,1983,58,1994,87,1984,57,1995,92,1985,64,1996,95,1986,69,1997,101,1987,67,1998,107,1988,69,年份,销售额,一次移动平均,二次移动平均,1978,32,1979,41,1980,48,1981,53,1982,51,45,1983,58,50.2,1984,57,53.4,1985,64,56.6,1986,69,59.8,53,1987,67,63,56.6,1988,69,65.2,59.6,1989,76,69,62.72,1990,73,70.8,65.56,1991,79,72.8,68.16,1992,84,76.2,70.8,1993,86,79.6,73.68,1994,87,81.8,76.24,1995,92,85.6,79.2,1996,95,88.8,82.4,1997,101,92.2,85.6,1998,107,96.4,88.96,于是可得t=21时的直线趋势预测模型为：,预测1999年该商场的年销售额为：,3加权移动平均预测,根据时间顺序排列的历史数据，每个数据对预测值的重要性是不同的，将各个数据赋予不同的权重，可以更准确的预测。,往往会对于离预测期越近的数据赋予越大的权重。这样可以更接近事物真实的发展趋势。,案 例,20012006年我国原煤占能源生产总量的比重如表所示，若给予20012006年原煤占能源生产总量比重的权数分别为1、2、3、4、5、6，试预测2007年原煤所占的比重。,年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006,比重(%) 74.1 74.3 74.0 74.6 75.3 74.8,根据预测模型可得：,X=(,74.11+74.32+74.03+74.64+75.35+74.86)/(1+2+3+4+5+6),=1568.4/21=74.7%,即2007年我国原煤占能源生产总量的比重为74.7%,可以看出，加权移动平均的特点是：强调时间序列近期的变动对未来具有较大影响，从而更为合理。但是有时会受加权系数选择的影响。,总之，简单移动平均和加权平均最适用于没有明显趋势的、比较平稳的时间序列，如果时间序列明显表现出某种趋势性特征，或者波动很大，预测效果就会很差。,4 指数平滑预测法,指数平滑（Method of Exponential Smoothing）是一种特殊的加权平均法，特点是对离预测期较近的历史数据给予较大的权数，对较远的给予较小的权数，权数由近到远呈指数递减，所以称之为指数平滑。有着非常广泛的运用。,一般有简单(一次）指数平滑（Simple Exponential Smoothing），二次指数平滑（Double Exponential Smoothing）和更高次的指数平滑。,简单指数平滑,简单指数平滑的基本公式为：,也可表示为：,t期预测值(t期实际值)+(1-)(t-1期预测值),其中，为平滑常数。可以看出，本期的简单平滑值等于本期的实际值与上一期平滑值的加权平均，权数由决定。,以本期平滑值作为下期预测值。,可以发现，这实际上是时间序列的观察值和初始平滑值的加权平均。,平滑系数 ,是前一个观测值与当前观测值之间的权重,一般情况下，观测值呈较稳定的水平发展时，值取值小，0.10.3；,波动较大时，取值0.30.5；,波动很大时，取值0.50.8.,初始值S,0,的确定,当时间序列期数在20个以上时，初始值对预测结果的影响很小，可用第一期的观测值代替，S,0,y,1,。,当时间序列期数在20个以下时，初始值对预测结果的有影响，可取35个观测值的平均值代替，如S,0,（y,1,+y,2,+y,3,）/3。,指数平滑法工作流程,案 例,已知某商场19781998年的年销售额如下表所示，试预测1999年该商场的年销售额。设S0（y1 +y2 +y3 ）/3 ，0.3 。,年份,销售额 （万元）,年份,销售额 （万元）,1978,32,1989,76,1979,41,1990,73,1980,48,1991,79,1981,53,1992,84,1982,51,1993,86,1983,58,1994,87,1984,57,1995,92,1985,64,1996,95,1986,69,1997,101,1987,67,1998,107,1988,69,解：确定初始平滑值,S,0,S,0,=（32+41+48）/3=40.33,按指数平滑法计算公式,则1999年的预测值为96.25万元。,年份,销售额,S,t,(1),预测值,40.33,1978,32,37.83,40.33,1979,41,38.78,37.83,1980,48,41.55,38.78,1981,53,44.98,41.55,1982,51,46.79,44.98,1983,58,50.15,46.79,1984,57,52.21,50.15,1985,64,55.74,52.21,1986,69,59.72,55.74,1987,67,61.90,59.72,1988,69,64.03,61.90,1989,76,67.62,64.03,1990,73,69.24,67.62,1991,79,72.17,69.24,1992,84,75.72,72.17,1993,86,78.80,75.72,1994,87,81.26,78.80,1995,92,84.48,81.26,1996,95,87.64,84.48,1997,101,91.65,87.64,1998,107,96.25,91.65,1999,96.25,案例,19911996年我国人均布产量如表第,栏所