商业银行流动性管理

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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,返回目录,36,College Of Finance,Hunan University,商业银行,管,管理学,教学课程,组,组,课件制作,组,组,CollegeOfFinance, HunanUniversity,金融学院,湖南大学,精,精品课程,第九章,商,商业,银,银行流动,性,性管理,商业银行,管,管理学,本章目录,学习指引,9.1,商,商业银行,流,流动性管,理,理的含义,与,与必要性,9.2商,业,业银行流动,性,性的衡量,9.3商,业,业银行流动,性,性的需求与,供,供给,9.4现,金,金资产与头,寸,寸管理,9.5案,例,例分析,复习思考题,学习指引,主要内容:,商业银行流,动,动性管理的,含,含义与必要,性,性;流动性,的,的衡量指标,;,;流动性预,测,测;现今资,产,产的构成与,管,管理;头寸,的,的构成与管,理,理。,学习重点:,流动性的含,义,义、流动性,的,的衡量指标,、,、现金资产,的,的构成及管,理,理原则、几,个,个头寸概念,的,的区别,9.1,商业银行,流,流动性管理,的,的含义与必,要,要性,本节主要知,识,识点:,商业银行流,动,动性管理的,含,含义,商业银行流,动,动性管理的,必,必要性,一、商业银,行,行流动性管,理,理的含义,流动性管理,的,的含义,是指商业银,行,行满足存款,人,人提取现金,、,、支付到期,债,债务和借款,人,人正常贷款,需,需求的能力,。,。,流动性的分,类,类,基本流动性,充足流动性,流动性管理,的,的主要难题,第一是如何,准,准确预测商,业,业银行的流,动,动性需求;,第二是如何,满,满足商业银,行,行的流动性,需,需求;,第三是如何,在,在流动性与,效,效益性之间,取,取得最佳平,衡,衡。,二、商业银,行,行流动性管,理,理的必要性,流动性管理,的,的必要性,流动性被视,为,为商业银行,的,的生命线。,流,流动性不仅,直,直接决定着,单,单个商业银,行,行的安危存,亡,亡,对整个,国,国家乃至全,球,球经济的稳,定,定都至关重,要,要。,1997年,爆,爆发的东南,亚,亚金融危机,中,中,泰国、,马,马来西亚、,印,印尼、菲律,宾,宾等国家都,发,发生了因客,户,户挤兑而引,发,发的流动性,危,危机,并迫,使,使大批商业,银,银行清盘,,以,以致引发了,一,一场波及全,球,球许多国家,和,和地区的金,融,融危机。,9.2,商业银行流,动,动性的衡量,本节主要知,识,识点:,财务比率指,标,标法,市场信号指,标,标,一、财务比,率,率指标法,资产流动性,指,指标,负债流动性,指,指标,商业银行流,动,动性指标的,趋,趋势,资产流动性,指,指标,现金状况指,标,标,现金状况指,标,标=现金和,存,存放同业款,项,项/总资产,流动性证券,指,指标,流动性证券,指,指标=政府,债,债券/总资,产,产,净联邦头寸,比,比率,净联邦头寸,比,比率=(售,出,出的联邦资,金,金购入的,联,联邦资金)/总资产,能力比率,能力比率=,贷,贷款与租赁,资,资产/总资,产,产,担保证券比,率,率,担保证券比,率,率=担保证,券,券/证券总,额,额,负债流动性,指,指标,游资比率(,热,热线比率),游资比率=,货,货币市场资,产,产/货币市,场,场负债,短期投资对,敏,敏感性负债,比,比率,短期投资对,敏,敏感性负债,比,比率=短期,投,投资/敏感,性,性负债,经纪人存款,比,比率,经纪,人,人存,款,款比,率,率=,经,经纪,人,人存,款,款/,存,存款,总,总额,核心,存,存款,比,比率,核心,存,存款,比,比率=核,心,心存,款,款/,总,总资,产,产,存款,结,结构,比,比率,存款,结,结构,比,比率=活,期,期存,款,款/,定,定期,存,存款,商业,银,银行,流,流动,性,性指,标,标的,趋,趋势,美国,参,参与,保,保险,保,保险,商,商业,银,银行,的,的流,动,动性,趋,趋势,58.2,52.4,44.7,44.8,55.8,68.4,活期存款/定期存款,60.2,56.6,57.0,60.7,59.3,58.9,贷款与租赁/总资产,-3.4,-3.4,-2.4,3.9,-3.7,-3.3,净联邦资金/总资产,7.3,6.3,8.9,10.6,11.9,12.5,现金资产/总资产,1996年,1993年,1991年,1989年,1987年,1985,年,流动性指标,表9-1,美,美,国,国被,保,保险,商,商业,银,银行,的,的流,动,动性,指,指标,单,单,位,位:%,表9-1,显,显示,,,,美,国,国被,保,保险,商,商业,银,银行,的,的流,动,动性,指,指标,有,有下,降,降趋,势,势。,商业,银,银行,流,流动,性,性指,标,标的,趋,趋势,(,(续,),),中国,国,国有,商,商业,银,银行,流,流动,性,性指,标,标趋,势,势,47.08,46.83,55.49,活期存款/(定期存款+储蓄存款),79.70,80.00,81.77,对其他部门债权/总资产,6.35,8.35,7.24,(储备资产-准备金)/总资产,1997年,1996年,1995年,流动性指标,表9,-2,中,中,国,国国,有,有商,业,业银,行,行流,动,动性,指,指标,趋,趋势,单,单,位,位:%,由表9-2可,见,见,,我,我国,国,国有,商,商业,银,银行,流,流动,性,性指,标,标也,呈,呈现,出,出下,降,降趋,势,势。,二、,市,市场,信,信号,指,指标,公众,的,的信,心,心,股票,价,价格,商业,银,银行,发,发行,债,债务,工,工具,的,的风,险,险溢,价,价,资产,售,售出,时,时的,损,损失,履行,对,对客,户,户的,承,承诺,向中,央,央银,行,行借,款,款的,情,情况,资信,评,评级,9.3,商业,银,银行,流,流动,性,性需,求,求与,供,供给,本节,主,主要,知,知识,点,点:,商业,银,银行,流,流动,性,性需,求,求,商业,银,银行,流,流动,性,性需,求,求的,供,供给,商业,银,银行,流,流动,性,性预,测,测,一、,商,商业,银,银行,流,流动,性,性需,求,求,流动,性,性需,求,求的,含,含义,流动,性,性需,求,求的,类,类型,季节,长期流动性需求,周期性流动性需求,临时流动性需求,流,动,动,性,性,需,需,求,求,的,的,含,含,义,义,商,业,业,银,银,行,行,流,流,动,动,性,性,需,需,求,求,通,通,常,常,来,来,自,自,以,以,下,下,几,几,个,个,方,方,面,面,:,:,客,户,户,从,从,其,其,存,存,款,款,中,中,提,提,取,取,现,现,金,金,;,;,商,业,业,银,银,行,行,为,为,了,了,留,留,住,住,老,老,客,客,户,户,,,,,同,同,意,意,对,对,已,已,到,到,期,期,贷,贷,款,款,展,展,期,期,或,对,对,已,已,承,承,诺,诺,的,的,贷,贷,款,款,履,履,行,行,承,承,诺,诺,;,;,商,业,业,银,银,行,行,为,为,了,了,争,争,取,取,新,新,客,客,户,户,,,,,满,满,足,足,新,新,客,客,户,户,的,的,贷,贷,款,款,需,需,求,求,;,;,偿,还,还,其,其,他,他,商,商,业,业,银,银,行,行,的,的,借,借,款,款,;,;,向,中,中,央,央,银,银,行,行,缴,缴,存,存,存,存,款,款,准,准,备,备,金,金,;,;,支,付,付,营,营,业,业,费,费,用,用,及,及,税,税,金,金,;,;,向,股,股,东,东,派,派,发,发,现,现,金,金,股,股,利,利,等,等,。,。,长,期,期,流,流,动,动,性,性,需,需,求,求,长,期,期,流,流,动,动,性,性,需,需,求,求,趋,趋,势,势,预,预,测,测,图,(,(A,),),、,、,(,(B,),),、,、(C),说,说,明,明,长,长,期,期,流,流,动,动,性,性,需,需,求,求,预,预,测,测,虽,虽,然,然,较,较,为,为,复,复,杂,杂,,,,,但,但,是,是,长,长,期,期,流,流,动,动,性,性,需,需,求,求,趋,趋,势,势,相,相,对,对,稳,稳,定,定,。,。,基本趋势,图(A) 商业银行存款变动图,3,6,9,12,3,6,9,12,100,200,300,400,0,实际值(2001年),预测值(2002年),总存款(百万元),需求,月份,长期流,动,动性需,求,求(续,),),总贷款(百万元),图(B)商业银行贷款变动图,趋势上限,需求,3,3,6,6,9,9,12,12,月份,0,100,200,300,400,实际值(2001年),预测值(2002年),图(B,),)是贷,款,款变动,图,图。将,不,不同时,期,期贷款,需,需求最,高,高点连,接,接成线,,,,这是,商,商业银,行,行长期,贷,贷款趋,势,势线,,表,表示长,期,期贷款,的,的上限,,,,低于,贷,贷款趋,势,势线的,曲,曲线部,分,分,表,示,示季节,性,性贷款,变,变化引,起,起的现,金,金需求,。,。,长期流,动,动性需,求,求(续,),),图(C,),)是前,两,两个图,的,的合成,图,图,代,表,表商业,银,银行的,流,流动性,需,需求变,化,化。本,图,图中因,长,长期贷,款,款趋势,线,线的幅,度,度高于,长,长期存,款,款趋势,线,线的幅,度,度,故,存,存在一,定,定的长,期,期流动,性,性需求,。,。,流动性需求(百万元,),图(C) 商业银行流动性需求图,3,3,6,6,9,9,12,12,月份,0,100,200,300,400,实际值(2001年),预测值(2002年),季节性流动性需求,趋势性流动性需求,二、商,业,业银行,流,流动性,需,需求的,供,供给,流动性,供,供给的,渠,渠道,库存现,金,金,存放于,中,中央银,行,行的超,额,额准备,金,金,短期证,券,券,证券回,购,购协议,从中央,银,银行借,入,入资金,向其他,商,商业银,行,行拆借,资,资金,发行大,额,额可转,让,让定期,存,存单,国外借,款,款,其他形,式,式的负,债,债,商业银,行,行流动,性,性需求,的,的供给,(,(续),影响流,动,动性供,给,给的渠,道,道,流动性,需,需求的,不,不同种,类,类,商业银,行,行的管,理,理哲学,筹资的,成,成本,商业银,行,行的流,动,动性计,划,划,外部环,境,境的变,化,化,三、商,业,业银行,流,流动性,需,需求预,测,测,流动性,预,预测的,方,方法,资金来,源,源与运,用,用法,资金结,构,构法,概率分,析,析法,资金来,源,源与运,用,用法,基本步,骤,骤为,存贷款,趋,趋势预,测,测,存贷款,季,存贷款,周,周期性,因,因素预,测,测,存贷款,预,预测值,为,为趋势,性,性存贷,款,款、季,节,节性因,素,素与周,期,期性因,素,素之和,:,:,存(贷,),)款预,测,测值=,趋,趋势预,测,测+季,节,节性因,素,素+周,期,期性因,素,素,流动性,需,需求预,测,测=贷,款,款变化,的,的预测,值,值+法,定,定准备,金,金变化,值,值-存,款,款变化,的,的预测,值,值,资金结,构,构法,商业银,行,行的存,款,款和其,他,他资金,来,来源可,以,以分为,游资负,债,债。,易变负,债,债。,稳定资,金,金。,根据三,类,类负债,的,的稳定,性,性程度,,,,相应,提,提取不,同,同比例,的,的流动,性,性准备,。,。,例如,,对,对游资,负,负债提,取,取95%的流,动,动性准,备,备,对,易,易变负,债,债持有30%,的,的流动,性,性准备,,,,对于,稳,稳定资,金,金持有,不,不超过15%,的,的流动,性,性准备,。,。,资金结,构,构法(,续,续),在上述,假,假定条,件,件下,,则,则负债,流,流动性,准,准备公,式,式如下,:,:,负债流,动,动性准,备,备=95%,(,(游资,负,负债-,法,法定准,备,备)+30%,(易,变,变负债-法定,准,准备),+15,%(,稳,稳定资,金,金-法,定,定准备,),)在贷,款,款方面,,,,商业,银,银行必,须,须估计,最,最大可,能,能的新,增,增贷款,额,额,并,保,保持100%,的,的流动,性,性准备,。,。,商业银行的,总,总流动性需,求,求公式如下,:,:,流动性总需,求,求=负债流,动,动性需求+,贷,贷款流动性,需,需求,=95%,(,(游资负债-法定准备,),)+30%,(易变负,债,债-法定准,备,备)+15%(稳定,资,资金-法定,准,准备)+100%预,计,计新增贷款,概率分析法,流动性需求,的,的公式,流动性需求=出现A情,况,况的可能性,在A情况,下,下的流动性,缺,缺口+出现B情况的可,能,能性在B,情,情况下的流,动,动性缺口+,+,实例,根据下表所,给,给数据,计,算,算商业银行,流,流动性需求,。,。,20%,-0.7,2.4,1.7,流动性最坏,70%,0.2,1.8,2.0,流动性一般,10%,0.6,2.2,2.8,流动性最好,各种情况发生的概率,净流动性头寸,平均贷款估计,平均存款估计,可能的流动性状况,概率分析法,(,(续),根据上述数,据,据,商业银,行,行预期的流,动,动性需求为,:,:,商业银行的,预,预期流动性,需,需求=0.610%+0.270%+(-0.7),20%=0.06,(,(亿元),上例说明,,该,该商业银行,在,在计划期内,总,总的流动性,状,状况是有,盈,盈余(600万元),,商,商业银行应,进,进一步做好,存,存、贷款期,限,限合理匹配,,,,金额尽量,均,均衡的有关,工,工作,避免,大,大额贷款集,中,中投放造成,流,流动性不足,,,,而当存款,增,增长时又需,寻,寻找资金出,路,路、引起资,金,金往返调度,的,的情况。,9.4,现金资产与,头,头寸管理,本节主要知,识,识点:,商业银行现,金,金资产的构,成,成与管理,商业银行头,寸,寸的构成与,管,管理,一、商业银,行,行现金资产,的,的构成与管,理,理,商业银行现,金,金资产的构,成,成,库存现金,在中央银行,存,存款,存放同业款,项,项,结算在途资,金,金,商业银行现,金,金资产的管,理,理,总量适度,适时调节,安全保障,二、商业银,行,行头寸的构,成,成与管理,商业银行头,寸,寸的构成,基础头寸,基础头寸=,库,库存现金+,超,超额准备金=库存现金+,备付金存款,可用头寸,可用头寸=,基,基础头寸+,存,存放同业款,项,项,可贷头寸,可贷头寸=,可,可用头寸-,备,备付金限额,商业银行头,寸,寸的预测,中长期头寸,预,预测,短期头寸预,测,测,某银行中长,期,期头寸预测,表,表,530,-60,21 000,30,500,27 700,12,266,-360,21 060,-6,-100,27 200,11,-,360,360,21 420,0,0,27 300,10,-1 080,1 080,21 060,0,0,27 300,9,-672,860,19 980,12,200,27 300,8,1 378,-720,19 120,42,700,27 100,7,1 568,-1 380,19 840,12,200,26 400,6,986,-,1 080,21 220,-6,-100,26 200,5,-2 364,1 800,22 300,-36,-600,26 300,4,-1 926,1 080,20 500,-54,-900,26 900,3,330,140,19 420,30,500,27 800,2,102,180,19 280,18,300,27 300,1,19 100,27 000,12,头寸余缺,=-,贷款变动量,贷款总额,法定准备金变动量,存款变动量,存款总额,月份,某银行短期,头,头寸预测表,7 000,四、在央行存款期末余额,2 000,500,1 000,500,三、在央行存款减少额,(一)归还人行借款,(二)向人行领取现金,(三)同业往来清出,3 000,1 000,1 500,500,二、在央行存款增加额,(一)向人行借款增加,(二)现金缴入,(三)同业往来清入,6 000,一、在央行存款期初余额,金 额,项,目,短期头寸预,测,测表单位:万元,9.5,案例分析,情况介绍,A行12月1日资产负,债,债表有关项,目,目如下:,净贷款和租,赁,赁为35.02亿元;,存,存放同业的,现,现金和存款6.33亿,元,元;售出联,邦,邦资金0.48亿元;,联,联邦政府债,券,券1.85,亿,亿元;购入,联,联邦资金0.62亿元,;,;活期存款9.88亿,元,元;定期存,款,款26.27亿元;总,资,资产44.46亿元。,根,根据这些数,据,据,你可计,算,算出哪些流,动,动性指标?,分析,根据流动性,指,指标法,可,以,以计算下列,一,一些指标,:,案例分析,(,(续),复习思考,题,题,试述商业,银,银行流动,性,性管理的,必,必要性。,商业银行,的,的流动性,如,如何衡量,?,?,商业银行,现,现金资产,由,由哪些构,成,成?现金,资,资产管理,的,的原则是,什,什么?,如何理解,商,商业银行,流,流动性需,求,求和流动,性,性供给?,它,它们和净,流,流动性头,寸,寸关系怎,样,样?,如何运用,资,资金来源,和,和运用法,预,预测商业,银,银行的流,动,动性需求,?,?,
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