银行授信风险管理

按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,銀行授信風險管理,XXX,XXXX銀行,信用風險管理處,20,XX.X.XX,扮黑臉的歲月,1,2.授信產品,2,3.個人審查,重,重點,(一)IndividualFinancials,(a)個人,財,財力(年收入/不動產/存款/基金投資),(b)個人借款,(c)信用,卡,卡/現金卡使用,狀,狀況,(二)Individual Non-Financials：,(a)年齡,(,b,),教育程度,(c),職業,(d),婚,姻狀態,(e)扶養人數,3,4.企業審查,徵,徵信五P,借款戶資力(People),授信展望(Perspective),債權保障(Protection),借款用途(Purpose),還款來源(Payment),1,2,3,4,4,負面表列 一,票信不良,退票、拒往,繳息記錄不正常,訴訟,企業內部人事問,題,題,家族企業成員、,或,或股東不合,資金挪用,經營繋於負責人,一,一人身上,財務主管更換(無前景，Keyman先走人),1,5,負面表列 二,公司財務不良,金融負債過高(高門檻資本技,術,術密集產業大幅,舉,舉債,但營運效,益,益未見,致週轉,不,不靈),負債異常增加(擔保品於銀行,融,融資後，又向租,賃,賃公司借款，且,有,有民間設定抵押),營運長期虧損(價格接單不,順,順以債養債),應收帳/票過長(為建下游通,路,路放寬A/R期,間,間，A/R占營,收,收，又逢廠商,倒,倒帳/原3-4個月期票，客,戶,戶改採180天T/T),2,6,負面表列 三,自有資金不足(長研發、長製,程,程產業，資金需,求,求大/無財支,持,持，無以為繼),建商推案不順,投資不當(大,陸,陸投資失利積壓,資,資金/經營者,投,投資股票、期貨,失,失利/資金,套,套牢，利息費用,大,大於營業盈餘/錯估不動產,景,景氣/財務,操,操作習慣以短支,長,長),轉投資事業虧損(跨足汽機車,、,、人壽、水泥、,半,半導體巨額虧損,或,或效益未現，致,財,財務危機),關係企業拖累(背書保證),2,7,負面表列 四,擔保品,股票(未上市,櫃,櫃、負面表列),不動產,特殊區域：淹水/供過於求,非正常用途：賭,場,場/酒店,高危險群住宅：,輻,輻射屋/海砂屋/地震帶,產權不清;有糾,紛,紛;持分不完全,農、林、養殖地,機器設備(保,守,守承作),3,8,綜合評估,授信風險,無法按期收回的,流,流動性風險,無法收回本息的,財,財務風險,內部處理作業風,險,險,利率、匯率變動,風,風險,中小企業經營能,力,力,大型企業產業競,爭,爭力,授信期間,無擔保授信信用,風,風險,擔保授信擔保力,9,5.黑臉理論,打一場仗，不是,只,只要想怎麼打，,還,還要想怎麼退(做最壞的打算),放款，是一種藝,術,術,急事緩辦,沒有不能做的案,子,子，只有不能做,的,的包裝,信任度，決定你,的,的【】與,否,否,【】=效率、輕,重,重、視界、昇遷,10,企業組經理,區域中心經理,駐區審查主管,授信審查委員會,董事長,常董會/董事會,Marketing Side,CreditSide,總行,區域中心,Level 1,Level 2,Level 3,RM/徵信員,審查部經理,總行審查主管,授信長,6.銀行授審,組,組織架構,總經理,法金處處長,事業處處長,評,等,會,議,11,7.,授,授,信,信風,險,險相,關,關組,織,織架,構,構,Workout,RiskAsset,Review,(RAR),PortfolioManagement,(PMU),CreditPolicy,Unit,(CPU),CreditReview,CoreCreditRiskManagementFunctions,LoanRecoveryDepartment,FinancialReporting,Audit&ComplianceUnits,CreditAdministration,TrainingDepartment,RelatedDepartments,RiskAnalytics,12,掌握,風,風險,，,，就,是,是創,造,造利,潤,潤,信,用,用風,險,險衡,量,量,信用,風,風險,組,組成,要,要素,ProbabilityofDefault(PD),BorrowerRisk,LossGivenDefault(LGD),TransactionRisk,ExposureatDefault(EAD),ExposureatDefault,EffectiveMaturity(M),TimeDimensionRisk,ExpectedLoss(EL),風險,權,權數,(RiskWeight),EL=PD*LGD*EAD,0.3%*90%*50,000m=135mv.s.10%*20%*10,000m=200m,13,違約,Default,的,定,定義,借款,人,人在,銀,銀行,尚,尚未,對,對持,有,有的,擔,擔保,品,品進,行,行拍,賣,賣前,，,，可,能,能無,法,法全,額,額履,約,約：,銀行,停,停止,計,計息,損失,已,已發,生,生，,如,如轉,呆,呆帳,、,、提,存,存特,別,別損,失,失準,備,備,銀行,將,將債,權,權折,價,價停,損,損出,售,售,借款,人,人因,重,重整,迫,迫使,銀,銀行,接,接受,本,本息,或,或手,續,續費,之,之折,讓,讓或,延,延後,借款,人,人申,請,請破,產,產,本息,逾,逾期,90,天,14,違約,機,機率(PD),之,之應,用,用,3,4,1,2,5,6,9,10,7,8,.,.,.,.,.,借款,人,人評,等,等,BorrowerRating,PD,3,4,1,2,5,6,.,.,.,.,.,7,8,案件評等,Facility Rating,LGD,EAD,M,授信案件,之核批,授信額度,之訂定,風險調整後,之放款訂價,經濟資本之,有效配置,資本適足率,之計算/維持,備抵呆帳,之提列,資產組合,風險管理,15,信用,風,風險,衡,衡量,計,算,算信,用,用風,險,險因,素,素,PD,LGD,EAD,Maturity,FinancialPerformance,GrowthProspects,OperatingPerformance,Industrycompetitiveness,ManagementQuality,Loanrepaymentschedule,Informationofdefaultevent,(typeanddate),Facilitytype,Seniorityofthefacility,Recoveryinformation,Collateralinformation,Costincurredbycollateral/transaction,Obligorindustry,Loanrepaymentschedule,Maturity,by,borrower,by,facility,16,差距,分,分析-BASELIIvs,現,現行,做,做法,(a),內部,評,評等,項目,BASEL II 基本要求,現行做法,評等等級數目,正常貸款：個評級,:個評級,正常貸款：個評級,:個評級,評等層面:借戶 vs Facility,兩套評等,無區分,信用提昇工具,保證人與借戶的連結,擔保品與Facility連結,並無做連結,與違約概率連結的評等制度,違約概率與評等的對應,無違約概率的估計,風險集中,單一評等有30%的上限,第4級評等超過總放款額度30%,17,差距,分,分析-BASELIIvs,現,現行,做,做法,(b),違約,率,率與,風,風險,管,管理,項目,BASEL II 基本要求,現行做法,定價,風險導向,非風險為主,預計貸款損失的提撥,預計損失(EL)基礎,不具風險敏感度,額度給予訂定,風險導向,金額大小為主,利潤分析,RISK-ADJUSTED,風險敏感度低的1988 Basel I 為依據,資本的分配,風險導向,18,差距,分,分析-BASELIIvs本,行,行現,行,行做,法,法,(c),消費,金,金融,項目,BASEL II 之基本要求,現行做法,風險區隔,風險區隔以:,借戶風險,產品種類,逾期,年份,風險區隔有改進的必要,歷史資料,違約資產總額的資料,違約定義不一致,同質性,一致的標準,需被測試,19,9.,人,人,才,才養,成,成必,經,經階,段,段,20,健全,的,的風,險,險管,理,理,可以,降,降低,銀,銀行,未,未來,潛,潛在,損,損失,讓,讓,股,股東,以,以,最小,的,的風,險,險,獲得,最大,的,的利,潤,潤,21,TheEnd,22,