计量经济学及其应用课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,绪论,绪论,1,通过本章我们要知道,什么是计量经济学,为什么要学习计量经济学,如何学习计量经济学,计量经济学方法,通过本章我们要知道,2,什么是计量经济学？,计量经济学是一门用于验证和测度的学科,运用数学、统计学、和经济理论对经济现象进行定量分析的社会学科,对客观经济数据得出的理论结果验证,什么是计量经济学？计量经济学是一门用于验证和测度的学科,3,为什么要学习计量经济学？,验证和测度经济现象,例如,C-D,生产函数,计量经济学测定 ，求出产出弹性大小，从而衡量技术进步水平,为什么要学习计量经济学？验证和测度经济现象,4,如何学习计量经济学？,涉及数学、统计学、经济理论,应先掌握微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学等,一定的计算机基础知识,Eviews,软件的应用,如何学习计量经济学？涉及数学、统计学、经济理论,5,计量经济学方法,计量分析一般步骤,通过理论分析建立理论假设,在理论假设基础上构建计量经济学模型,收集样本数据,估计计量经济学模型的参数,模型的检验,计量经济学方法 计量分析一般步骤通过理论分析建立理论假设,6,构建计量经济学模型,构建计量经济学模型,7,变量,被解释变量 解释变量,随机误差项，简称误差项,变量 被解释变量,8,收集样本数据,数据质量和数量直接影响到分析结果,收集样本数据数据质量和数量直接影响到分析结果,9,计量经济学模型的参数估计,常用方法,1,、普通最小二乘法,OLS,2,、加权最小二乘法,WLS,3,、间接最小二乘法,ILS,计量经济学模型的参数估计常用方法,10,模型检验,步骤,D,B,C,A,经济意义检验,统计检验,计量经济学检验,模型预测检验,本课重点,模型检验步骤DBCA经济意义检验统计检验计量经济学检验模型预,11,计量经济学模型的应用,预测：是指利用现有样本数据以外的某些变量值，给出经济变量值在未来时期中或其它空间上的预测结果,结构分析：是应用计量经济学模型对经济变量之间的关系作出定量的测度,政策评价：是通过计量经济学模型仿真各种政策措施的效果，对不同的政策方案进行比较和选择,计量经济学模型的应用预测：是指利用现有样本数据以外的某些变量,12,推断统计学知识简介,、,总体：,统计学中把所研究对象的全体称为总体。总体中的每个元素称为个体，总体中个体的数目称为总体容量（）。,、,样本：,由总体中的若干个体组成的集合称为一个样本，样本中个体的数目称为样本容量（,n,）。,根据样本的信息来推测总体的情况，并给出这个推断的可靠程度，称为推断统计。推断统计要求从总体中抽取样本须满足随机原则，即抽样本时总体中的每个个体都有同等的机会成为样本中的元素。,一、总体、样本与随机变量,推断统计学知识简介、总体：统计学中把所研究对象的全体称,13,、,随机变量：,按一定的概率取不同数值的变量称为随机变量（,，,等）。一个随机变量的完全信息包括它的取值范围及取每个数值的概率，称为随机变量的分布。对随机抽样，样本中的每个个体的数量指标也是随机变量，且与总体有相同的分布，即样本是,n,个相互独立且与总体有相同分布的随机变量，这是推断统计的基础。,、随机变量：按一定的概率取不同数值的变量称为,14,二、总体分布的数字特征,参数,、总体均值：,表示总体的平均水平，记为,或,E(.),。,均值具有如下性质：,（）若,a,为常数，则,E(a)=a,（）若,，,为随机变量，,a,b,为常数，则,E(a,+b,)=aE(,)+bE(,),（）若,，,为相互独立的随机变量，则,E(,.,)=E(,).E(,),二、总体分布的数字特征参数、总体均值：表示总体的平,15,2,、总体方差：,表示总体的离散程度，记为,2,或,Var(.),方差具有如下性质：,（,1,）若隐若,a,为常数，则,Var(a)=0,（,2,）若,，,为相互独立的随机变量，,a,b,为常数，则,Var(a,+b,)=a,2,Var(,)+b,2,Var(,),称为总体标准差。,2、总体方差：表示总体的离散程度，记为2,或Var(.),16,三、几个重要的连续型随机变量的分布,、正态分布与,t,分布,T,分布密度函数曲线的形状与标准正态分布密度函数曲线的形状相似，当样本数大于等于时，,t(n),近似于,N(0,1),。,、,分布与,分布,分布密度函数曲线的形状与,分布密度函数曲线的形状也相近。,三、几个重要的连续型随机变量的分布、正态分布与t分布、,17,四、估计量的评价,评价利用统计量的信息可以对未知参数进行估计，估计量是一个随机变量，其优劣有一些评价标准。,、无偏性：,若，则称为的无偏估计量。,通常称为系统误差，无偏估计意味着无系统偏差。,、有效性：,设和都是的无偏估计量，且，则称为的有效估计量。在样本容量相同的情况下，有效估计量的值在的附近最为集中，是非常理想的估计量。,、一致性：,若依概率收敛于,即对任意,其中,n,为样本容量，则称为的一致估计量，通常把样本容量大于等于的样本看作大样本，一致性在大样本下才起作用。,四、估计量的评价评价利用统计量的信息可以对未知参数进行估,18,五、假设检验,、假设检验：,关于未知分布的假设称为统计假设，其中关于未知参数的假设称为参数假设。根据样本的信息来检验关于总体的假设称为假设检验。,被检验的假设称为原假设，原假设的对立假设称为备择假设。,假设检验的思路是：,假设定原假设为真，在此条件下计算已知样本出现的概率，如果是小概率（即小于），就违背了小概率原理（小概率事件在一次试验中几乎不应该出现），这从统计上说明原假设为真是错误的，因此拒绝原假设，否则接受原假设。,五、假设检验、假设检验：关于未知分布的假设称为统计假设,19,、假设检验的一般步骤：,统计量以小概率取值的区间称为拒绝域。统计量落在拒绝域中，就拒绝原假设,。,（）根据实际，提出原假设,、备择假设,（）在假定,成立条件下确定检验统计量，并根据,和已知样本计算统计量值。,（）给定显著性水平,，查对应统计量分布表得到,的拒绝域。,（）如果统计量值落在拒绝域内，则拒绝,H,0,，否则接受,。,、假设检验的一般步骤：统计量以小概率取值的区间称为拒绝域。,20,矩阵运算,一、矩阵的定义,矩阵运算一、矩阵的定义,21,计量经济学及其应用课件,22,计量经济学及其应用课件,23,计量经济学及其应用课件,24,计量经济学及其应用课件,25,计量经济学及其应用课件,26,计量经济学及其应用课件,27,计量经济学及其应用课件,28,