第三章商业银行负债业务管理(商业银行经营管理学湖南课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,0,11 十一月 2024,1,第三章商业银行负债业务管理(商业银行经营管理学湖南,本章目录,学习指引,3.1商业银行负债业务管理的性质与构成,3.2商业银行存款管理,3.3商业银行借入资金的管理,3.4案例剖析,温习思索题,学习指引,主要内容：商业银行负债的性质、构成；商业银行存款管理的目的、存款的本钱管理与商业银行存款的定价；商业银行借入资金的渠道与借入资金时应思索的要素。,学习重点：商业银行负债的性质；商业银行负债的构成；历史数据加权平均本钱法、边沿本钱法以及估量加权平均本钱法在商业银行存款本钱计算中的运用；商业银行借入资金应思索的要素。,3.1,商业银行负债业务管理的性质与构成,本节主要知识点：,商业银行负债的性质,商业银行负债的构成,一、商业银行负债的性质,商业银行负债的性质可归结如下：,负债是银行满足活动性需求的重要手腕,负债的规模和结构决议其资产的规模和结构,负债构成社会流通中的货币量,负债是银行的主要资金来源,二、商业银行负债的构成,商业银行负债的构成可以从不同角度去调查。,按负债的内容分,各项存款,各种借款,其他负债,按负债的活动性分,活动负债,应付债券,其他临时负债,各项存款,我国对存款的分类,按存款资金性质及计息范围划分：财政性存款和普通性存款,按存款期限长短划分：活期存款和活期存款,按存款对象不同划分：单位存款和团体存款,按信誉性质划分：原始存款和派生活款,国外罕见的存款分类,传统种类：包括活期存款、活期存款、储蓄存款。,创新种类：包括可转让支付命令账户、自动转账效劳账户、超级可转让支付指令账户、货币市场账户、团体退休金账户。,各种借款,同业借款,同业拆借,抵押借款,转贴现,回购协议,向中央银行借款,再贴现,再存款,其他负债,发行大额可转让活期存单CDs,面额大以百万美元为计算单位,存期短 16个月,活动性好可以转让,发行采取无记名方式,发行金融债券,结算占用他人资金,商业银行负债构成图,银行负债,按负债内容分,按负债流动性分,各项存款,各种借款,其他负债,流动负债,应付债券,其他长期负债,商业银行负债构成图,3.2,商业银行存款管理,本节主要知识点：,商业银行存款管理的目的,商业银行存款的本钱管理,商业银行存款的定价,一、商业银行存款管理的目的,坚持存款的动摇性,降低存款的本钱率,提高存款的增长率,商业银行存款管理的目的续,1、对以后银行要求职工揽存,的 看法：存款立行对吗？,2、对商业银行来说存款越多,越好，你以为这句话对吗？,二、商业银行存款的本钱管理,商业银行存款本钱的构成,利息本钱,营业本钱,资金本钱,可用资金本钱率,存款加权平均本钱率,边沿本钱,商业银行存款本钱的管理(续),边沿本钱方法,估量加权平均本钱方法,商业银行存款本钱的计算,历史数据加权平均本钱方法,历史数据加权平均本钱方法,历史数据加权平均本钱方法的运用,以表3-1为例说明该方法的运用,依据表3-1的数据资料，计算有关负债的历史加权本钱,历史数据加权平均本钱方法(续),边沿本钱方法,边沿本钱方法的运用,以表3-2为例说明该方法的运用,从表中可以看出，由于边沿收益率高于边沿本钱率，银行净收益额不时提高，直到资金本钱率到达5.5%为止。在这个利率下，净收益到达了高峰。但当超越这一资金本钱率时，银行虽然能筹集到更大规模的资金，但因边沿本钱率高于边沿收益率，使得银行净收益逐渐增加。在给定的假定和预测条件下，5.5%的资金本钱率是该银行的合理选择。,估量加权平均本钱方法,估量加权平均本钱方法的运用,以表3-3为例说明该方法的运用,依据表3-3计算加权平均估量本钱率和盈利资产收益率,三、商业银行存款的定价,商业银行存款定价方法,目的利润定价法,边沿本钱定价法,市场浸透定价法,高层目的定价法,价钱表定价法,目的利润定价法,目的利润定价法公式,某项存款利率=该项存款的营业本钱率+目的利润率,目的利润定价法中心,中心在于要严厉测算各种存款的营业本钱。,测算各种存款营业本钱时，不只要计算存款部门直接营业本钱，而且要将全行的一些直接本钱合理分摊到存款部门。假设商业银行的本钱管理深化而细致，运用这种方法有其优势：既目的明白，又无机动余地下限是保本，下限是保本加目的利润。,边沿本钱定价法,计算公式,边沿本钱=总本钱变化额,=新利率新利率下吸收的存款量-旧利率,旧利率下吸收的存款量,边沿本钱率=总本钱变化额存款增量,市场浸透定价法,概述,这是一种至少在短期内不强调利润对本钱的补偿，而主要以迅速扩展存款市场份额为目的的一种定价方法。,采取这种战略的银行主要经过提供清楚高于市场水平的高利率，或许向客户收取远远低于市场规范的费用来吸引更多的客户。,这种方法有助于银行快速扩张，但通常是以利润的严重损失为代价的。,高层目的定价法,概述,这种方法针对客户中高存款余额者设计。银行家应用精心设计的广告方案，向事业有成的专业人员、业主及其他高支出家庭提供全方位的金融效劳并收取较高的费用，而对其他存款账户，尤其是那些低余额高进出的账户依照盈亏平衡原理定价。,这种方法的优点是可以抓住存款大户，控制小额存款，有利于控制本钱，获取较高盈利，但其缺陷是对银行的社会笼统有一定的负面影响。,价钱表定价法,概述,这种方法是指商业银行将各种存款的收费规范及计息规则列成表格，张榜发布。,价钱表按收费条件可分为三类：第一类收费定价；第二类固定费率；第三类有条件收费定价参看表3-4、表3-5。,这种定价法严厉按银行的实践本钱确定，平安牢靠，且透明度高。,3.3,商业银行借入资金的管理,本节主要知识点：,商业银行借入资金的各种渠道,商业银行借入资金时应思索的要素,一、商业银行借入资金的渠道,同业拆借,向中央银行借款,欧洲货币市场借款,同业存款,回购协议,发行金融债券,借入资金渠道,转贴现,抵押借款,再贴现,再存款,二、借入资金时应思索的要素,借入资金的规模,资金缺口=以后和预期未来的存款与投资量以后和预期的存款量,借入资金的,期限,借入资金的相对本钱,借入资金的,风险,借入资金的,法规限制,3.4 案例剖析,中国工商银行河南省平顶山分行火车站支行坚持以效益为中心，以调整负债结构为打破口，努力降低负债本钱，片面提高运营效益，收到了较好的成效。截至1999年5月底，该行各项存款余额达69 402万元，在全部存款中，活期占比为42.16%含对公存款，存款付息率为3.256%。1998年该行完成利息及手续费支出5 716万元，完成利润2 449万元，走在全行之前列。该行在调整负债结构、降低筹资本钱上所停止的有益探求，具有很强的自创意义。,状况引见,案例剖析续,存款工具是银行为客户提供的一种主要金融资产。客户能在多大水平上接受这一金融资产，主要取决于客户的动机和选择。存还是不存？存多还是存少？选择何种存款工具？而这些效果的决策权、自动权基本掌握在存户手中，银行通常处于主动位置。因此，对银行来说，存款实践上是一种主动负债。银行要在存款运营上完成预期目的，就不能像方案经济时代一样等客上门，而是要变主动负债为积极运营，经过一系列战略措施使银行推出的存款工具能迅速占领市场。,剖析,案例剖析续,积极运营的详细战略措施很多。就居民储蓄存款而言，首先，必需注重利率上下的杠杆作用和优质高效的效劳开发，并针对客户的储蓄动机设计出多样化的储蓄存款工具；其次，必需做好广告宣传、增强外勤任务和合理设置网点；最后，必需注重储蓄业务操作的现代化树立，提高储蓄任务人员的积极性、改善效劳态度等。同时，银行应提供全方位的信誉效劳，以亲密银行与企业的关系为中心，开发多样化的企业存款工具，努力做到以贷引存、存贷结合，并结合银行的资产业务和中间业务，协助企业管好、用好资金。,温习思索题,负债对商业银行管理有何意义？,商业银行存款管理的目的有哪些？,假定商业负债的构成如表3-6，负债应担负的营业本钱总额为2125万元，据此计算与剖析：1全部负债加权平均本钱率；2有息负债加权平均利息率；3假设该行思索短期内扩展负债规模，估量新增的边沿本钱率为10.07%，请剖析该行添加负债的能够性。,温习思索题续,表3-6 A商业银行银行负债状况表,6 345,82 000,合 计,174,5.8,3 000,其他负债,900,10.0,9 000,金融债券,138,6.9,2 000,短期借款,512,6.4,8 000,同业借款,1 104,9.2,12 000,可转让大额存单存款,3 132,8.7,36 000,定期储蓄存款,385,5.5,7 000,有息活期存款,0,0,5 000,零息活期存款,利息金额,利率（%）,平均余额,负债项目,