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,YOUR SITE HERE,#,广发基金,-,稳进,2,号多空策略,A/B,期,广发基金管理有限公司,2014,年,2,月,广,发,发,基,基,金,金,|2,目,录,录,1.,策,略,略,简,简,介,介,2.,仿,真,真,投,投,资,资,业,业,绩,绩,3.,优,势,势,总,总,结,结,4.,实,际,际投,资,资,业,业,绩,绩,5.,产品简介,6.,市,场,场,展,展,望,望,广,发,发,基,基,金,金,|3,目,录,录,1.,策,略,略,简,简,介,介,2.,仿,真,真,投,投,资,资,业,业,绩,绩,3.,高,峰,峰,回,回,落,落,值,值,4.,客,户,户,服,服,务,务,广,发,发,基,基,金,金,|4,投,资,资策,略,略,通,过,过,把,把,握,握,行,行,业,业,发,发,展,展,趋,趋,势,势,和,和,市,市,场,场,运,运,行,行,趋,趋,势,势,，,，,精,精,选,选,优,优,势,势,行,行,业,业,中,中,经,经,营,营,稳,稳,健,健,、,、,业,业,绩,绩,良,良,好,好,、,、,具,具,有,有,长,长,期,期,增,增,长,长,潜,潜,力,力,的,的,“,“,金,金,股,股,”,”,进,进,行,行,投,投,资,资,，,，,并,并,运,运,用,用,金,金,融,融,衍,衍,生,生,工,工,具,具,控,控,制,制,市,市,场,场,下,下,行,行,风,风,险,险,，,，,追,追,求,求,长,长,期,期,稳,稳,定,定,回,回,报,报,。,。,策,略,略,简,简,介,介,广,发,发,基,基,金,金,|5,策,略,略,的,的,原,原,理,理,策,略,略,简,简,介,介,股,票,票,现,现,货,货,多,多,头,头,股,指,指,期,期,货,货,空,空,头,头,超,额,额收,益,益,市,场,场,波,波,动,动,对冲市场,波,波动,超额收益,广发基金,|6,策略的特,色,色,创新升级,的,的基本面,选,选股,+,对冲投资,策,策略,策略的优,势,势,精选金股,，,，灵活主,动,动,创新升级,，,，加入对,冲,冲策略优,化,化组合,平稳风控,，,，降低波,动,动率,策略简介,朱平先生,，,，公司副总经理,，,，兼任广,发,发基金管,理,理有限公,司,司量化投,资,资部总经,理,理，中国,证,证券监督,管,管理委员,会,会第五届创业板发,行,行审核委,员,员会兼职,委,委员。曾,任,任上海荣,臣,臣集团市,场,场部经理,、,、广发证,券,券投资银,行,行部华南,业,业务部副,总,总经理、,基,基金科汇,基,基金经理,、,、易方达,基,基金管理,有,有限公司,投,投资部研,究,究负责人,、,、广发基,金,金管理有,限,限公司总,经,经理助理,。,。,投资经理,简,简介,广发基金,|7,广发基金,|8,目录,1.,投资策略,2.,仿真投资,业,业绩,3.,高峰回落,值,值,4.,客户服务,广发基金,|9,仿真投资,业,业绩以投,资,资经理实,盘,盘操作的,多,多头组合,真,真实业绩,为,为基础。,以真实的,多,多头业绩,整,整合了即,期,期的股指,期,期货对冲,策,策略，展,示,示的是组,合,合对冲后,的,的仿真业,绩,绩。,仿真投资,业,业绩,模拟方法,广发基金,|10,仿真投资,业,业绩,净值表现,风险提示,：,：由于我,国,国股票市,场,场成立时,间,间较短，,不,不能反映,股,股市发展,的,的所有阶,段,段，股票,的,的过往收,益,益情况及策,略,略的仿真,业,业绩并不预示其未,来,来表现，,也,也不构成,以,以此为投,资,资标的或采用,本,本策略的投资组合业绩表现的保,证,证。,广发基金,|11,仿真投资,业,业绩,月回报,2012,2013,2014,1,月,-3.01%,2.67%,6.80%,2,月,3.49%,1.36%,0.51%,3,月,2.88%,7.84%,4,月,-2.96%,0.70%,5,月,3.27%,6.59%,6,月,3.96%,11.17%,7,月,1.45%,1.04%,8,月,3.05%,-2.77%,9,月,-1.43%,1.34%,10,月,2.00%,-4.64%,11,月,-2.02%,1.76%,12,月,1.16%,1.51%,月平均回报,0.99%,2.38%,3.65%,月回报波动,2.63%,4.35%,4.45%,最佳月回报,3.96%,11.17%,6.80%,最差月回报,-3.01%,-4.64%,3.65%,年回报,12.07%,31.33%,7.34%,沪深,300,指数,6.52%,-7.65%,-5.04%,与沪深,300,指数差额,5.55%,38.97%,12.38%,风险提示,：,：由于我,国,国股票市,场,场成立时,间,间较短，,不,不能反映,股,股市发展,的,的所有阶,段,段，股票,的,的过往收,益,益情况及,策,策略的仿,真,真业绩并,不,不预示其,未,未来表现,，,，也不构,成,成以此为,投,投资标的,或,或采用本,策,策略的投,资,资组合业,绩,绩表现的,保,保证。,广发基金,|12,仿真投资,业,业绩,月回报,风险提示,：,：由于我,国,国股票市,场,场成立时,间,间较短，,不,不能反映,股,股市发展,的,的所有阶,段,段，股票,的,的过往收,益,益情况及,策,策略的仿,真,真业绩并,不,不预示其,未,未来表现,，,，也不构,成,成以此为,投,投资标的,或,或采用本,策,策略的投,资,资组合业,绩,绩表现的,保,保证。,广发,基,基金,|13,仿真,投,投资,业,业绩,胜率,统,统计,胜率统计,日,周,月,盈利,277,67,20,亏损,222,38,6,总计,499,105,26,胜率,56%,64%,77%,风险,提,提示,：,：由,于,于我,国,国股,票,票市,场,场成,立,立时,间,间较,短,短，,不,不能,反,反映,股,股市,发,发展,的,的所,有,有阶,段,段，,股,股票,的,的过,往,往收,益,益情,况,况及,策,策略,的,的仿,真,真业,绩,绩并,不,不预,示,示其,未,未来,表,表现,，,，也,不,不构,成,成以,此,此为,投,投资,标,标的,或,或采,用,用本,策,策略,的,的投,资,资组,合,合业,绩,绩表,现,现的,保,保证,。,。,广发,基,基金,|14,高峰,回,回落,值,值的,含,含义,从投,资,资组,合,合的,资,资产,净,净值,高,高峰,到,到其,最,最低,值,值（,最,最大,亏,亏损,）,）的,百,百分,比,比。,用来,测,测量,投,投资,组,组合,在,在一,个,个时,间,间段,的,的风,险,险的,手,手段,。,。,通常,表,表示,为,为组,合,合份,额,额净,值,值的,下,下降,百,百分,比,比。,本策,略,略的,高,高峰,回,回落,值,值,测试,期,期间,，,，本,策,策略,最,最低,高,高峰,回,回落,值,值为,-9.84%,。,测试期间,，,，未,曾,曾有,两,两个,月,月的,连,连续,亏,亏损,；,；组,合,合份额,净,净值,回,回落,后,后，,一,一般,在,在一,个,个季,度,度内,即,即回,补,补并,再,再创,新,新高,。,。,仿真,投,投资,业,业绩,高峰回落,值,值,广发,基,基金,|15,目录,1.,投资,策,策略,2.,仿真,投,投资,业,业绩,3.,优势,总,总结,4.,客户,服,服务,广发,基,基金,|16,长期,回,回报,高,高,从,2012,年,1,月,9,日至,2014,年,2,月,7,日，,累,累计,收,收益,为,为,1.58,，同,期,期沪,市,市,300,指数,累,累计,收,收益,为,为,0.93,。,夏普,比,比率,达,达,1.83,抗跌,性,性强,从,2012,年,1,月,9,日至,2014,年,2,月,7,日，,高,高峰,回,回落,值,值最,低,低为,-9.84%,，同,期,期沪,市,市,300,指数,高,高峰,回,回落,值,值最,低,低为,-21.40%,。,策略的优,势,势总,结,结,风险,提,提示,：,：由,于,于我,国,国股,票,票市,场,场成,立,立时,间,间较,短,短，,不,不能,反,反映,股,股市,发,发展,的,的所,有,有阶,段,段，,股,股票,的,的过,往,往收,益,益情,况,况及,策,策略,的,的仿,真,真业,绩,绩并,不,不预,示,示其,未,未来,表,表现,，,，也,不,不构,成,成以,此,此为,投,投资,标,标的,或,或采,用,用本,策,策略,的,的投,资,资组,合,合业,绩,绩表,现,现的,保,保证,。,。,广发,基,基金,|17,目录,1.,投资,策,策略,2.,仿真,投,投资,业,业绩,3.,高峰,回,回落,值,值,4.,实际,投,投资,业,业绩,广发,基,基金,|18,实际投资业绩,净值,表,表现,风险,提,提示,：,：由,于,于我,国,国股,票,票市,场,场成,立,立时,间,间较,短,短，,不,不能,反,反映,股,股市,发,发展,的,的所,有,有阶,段,段，,股,股票的过,往,往收,益,益情况,并,并不预示,其,其未,来,来表,现,现，,也,也不,构,构成,以,以此,为,为投,资,资标,的,的或,采,采用,本,本策,略,略的,投,投资,组,组合,业,业绩,表,表现,的,的保,证,证。,朱总,运,运用,相,相同,策,策略,实,实际,操,操作,的,的某,组,组合,。,。从,2013,年,12,月,24,日至,2014,年,2,月,7,日，,组,组合,实,实际,收,收益,为,为,6.1%,，同,期,期沪,深,深,300,收益,为,为,-3.2%,。,广发,基,基金,|19,实际投资业绩,月回,报,报,风险,提,提示,：,：由,于,于我,国,国股,票,票市,场,场成,立,立时,间,间较,短,短，,不,不能,反,反映,股,股市,发,发展,的,的所,有,有阶,段,段，,股,股票,的,的过,往,往收,益,益情,况,况并,不,不预,示,示其,未,未来,表,表现,，,，也,不,不构,成,成以,此,此为,投,投资,标,标的,或,或采,用,用本,策,策略,的,的投,资,资组,合,合业,绩,绩表,现,现的,保,保证,。,。,广发,基,基金,|20,朱平,管,管理,的,的某,现,现货,组,组合,表,表现,（,（不,对,对冲,）,）,注：,1,、该,组,组合,规,规模,19.44,亿元,，,，为,0-95%,仓位灵活配,置,置型产品,2,、因合同中,与,与委托人约,定,定，该组合,不,不允许投资,创,创业板,3,、其余现货,组,组合因运作,时,时间未满,1,年，未做展,示,示,广发基金,|21,朱平管理的,某,某现货组合,表,表现（不对,冲,冲）,52,周中，,35,周获得正收,益,益，周胜率,67.3%,。周最大收,益,益,5.9%,，最大回撤,-5.3%,广发量子对,冲,冲系列产品,业绩表,广发基金,|22,资产管理计划名称,成立时间,最新,净值,累计,净值,增长率,累计收益,折,年化,同期沪深,300,广发量子对冲,1,号,2011-11-4,1.322,32.20%,14.11%,-15.10%,广发量子对冲,2,号,2012-11-23,1.197,19.70%,16.05%,7.00%,广发量子对冲,3,号,2013-3-21,1.117,11.70%,12.94%,-10.73%,广发量子对冲分级,5,号,2013-3-13,1.14,14.00%,15.12%,-8.83%,广发量子对冲,6,号,2013-3-6,1.126,12.60%,13.33%,-11.16%,广发量子对冲,7,号,2013-3-25,1.129,14.87%,16.65%,-11.01%,广发量子对冲,8,号,2013-3-25,1.124,14.36%,16.08%,-11.01%,广发量子对冲分级,9,号,2013-4-27,1.112,11.20%,13.95%,-4.79%,广发,-,华西,-,量子对冲分级,10,号,2013-9
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