序列相关和异方差的处理

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第七章 序列相关和异方差的处理,一、序列相关,1、无自相关,：简言之，就是任一样本点的误差项都不受其他样本点的误差项影响。,2、出现的原因,：,（1）惯性：,（2）偏误：,（3）蛛网现象：就是供给对价格的反应要滞后一个时期。,4、序列相关的形式：,（1）一阶自相关:,其中-1 1,（2）高阶自相关；,在回归模型中，多数讨论是限于,一阶自相关形式。,序列相关的检验方法,1、,作散点图法,（图形法）,：,以时间为横轴，残差e为纵轴，画散点图，看有无系统性模式；,2,、,D-W检验：,德宾沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法，其公式为：,D-W=,续,D-W检验,把上式计算的D-w值，与德宾沃森给出的不同显著性水平的D-W值之上限d,U,和下限d,L,(它们与样本容量n和自变量个数p有关)进行比较，D-W的取值域在0-4之间。,自相关判断,在D-W小于等于2时,，D-W检验法则规定：,如D-Wd,L,，认为e,i,存在正自相关；,如D-Wd,U,，认为e,i,无自相关；,如d,L,D-Wd,U,，不能确定e,i,是否,有自相关。,在D-W大于2时,，D-W检验法则规：,如4-D-Wd,L,，认为e,i,存在负自相关；,如4-D-wd,U,认为e,i,无自相关；,如d,L,4-D-Wd,U,，不能确定是否,有自相关,。,自相关检验步骤,Step1:提出假设：H,0,:,Steo2:构造D-W统计量；,Step3:确定d,L,(下限）和d,U,(上限）；,Step4:判断：,D-W检验例：,y,i,430,335,520,490,470,210,195,270,400,480,409,322,458,526,477,312,195,283,458,361,21,13,62,-36,-7,-102,0,-13,-58,119,441,169,3844,1296,49,10404,0,169,3364,14161,64,2401,9604,841,9025,10404,169,2025,31329,三,、,消除序列相关的方法,1、一阶差分法：,2、广义差分法,。,四、异方差及其检验：,1、异方差性：,2、使用普通最小二乘法估计参数的后果,：,（1）回归系数的最小二乘法估计不具有有效性或不再是最小方差；,（2）很可能假设检验的结论不正确：可能高估 ，从而使得显著的系数变成统计上不显著。,3、异方差性的检验方法,：,（1）图解法P95,（2）等级相关检验法：,五.多重共线性及检验方法,1.无共线性,:在多元回归模型中,各自变量之间是线性独立的.,2.后果,:,一个或多个回归系数的t检验在统计,上不显著()偏小.,3.检验方法,:,(1)R,2,值高而显著的t检验少;,(2)散点图法;,(3)计算自变量间的相关系数,显著性检验,1、t检验,2、F检验,3、多重共线性,