差别存款准备金动态调整

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,差别存款准备金动态调整,1定义：指把金融机构准备金与其资本充足率、资产,质量状况等指标挂钩。,2 调整目的：引导并鼓励金融机构自我调整信贷,投放，防范风险，保持稳健经营。,3 调整根底：,(1)据银行信贷偏离经济增长、物价涨幅的程度。,(2)据各金融机构对整体偏离的影响及各自系统重,要性程度和稳健性状况。,4 测算时间：年初测算全年规划需总行核批,月初测算本月规划需总行批准,一、差异准备金动态调整方案设计思路,1,调控范围：,1总行层面：政策性银行、国有银行、全国性股,份制银行、较大型地方银行,2省级分行：城商行、外资银行、农信社、农合,行、农商行、城信社、财务公司、,信托公司、金融租赁公司、汽车金,融公司、村镇银行共10类机构,一、差异准备金动态调整方案设计思路2,各家银行执行的差异准备金率测算公式：,为某金融机构。,为对某金融机构实施的差异准备金率。,为某金融机构稳健性调整参数。,为某金融机构按宏观审慎要求测算出的资本充,足率。,为某金融机构实际资本充足率。,二、,测算方法,指各家金融机构的实际资本充足率数据来自银监局。,鉴于目前各家银行按季计算资本充足率，所以在实际操作中，考虑到数据的可得性，测算全年规划时各行实际资本充足率水平一般采用上年2季末资本充足率数据,2021年规划2021年3季度,实际资本充足率,基于宏观审慎要求的资本充足率,=最低资本充足率要求,+系统重要性附加资本,+资本缓冲要求,其中：农村合作银行、农村商业银行、城市商业银行、,村镇银行2006年以前开业：最低资本充足率要求=8%,农村信用社：最低资本充足率要求：,按宏观审慎要求测算的资本充足率,6%,8%,8%,4%,6%,系统重要性附加资本根据各金融机构的系统重要性程度差异，赋予不同的值。,赋值方法：,(1)把辖内资产规模最大的地方法人金融机构作为参照,机构，其赋值为1%包商。,(2)其他银行按其资产与基准银行资产之比赋值。,赋值公式：,某行系统重要性附加资本,=0.5%+1%-0.5%某行资产规模/最大行资产规模,赋值范围： 0.5% , 1%,系统重要性附加资本,资产负债表上本外币资产总规模,例如：假设截至2021年9月末，包商银行辖内最大法人金融机构资产规模为1000亿元，内蒙古银行资产规模为500亿元。那么他们的系统重要性附加资本分别为：,包商银行：=0.5%+1%-5%1000/1000,=1%,内蒙古银行: = 0.5%+1%-5%500/1000,=0.75%,系统重要性附加资本范例,资本缓冲要求=留存资本缓冲+逆周期资本缓冲,1.留存资本缓冲=0目前暂定,2.逆周期资本缓冲,1引入的意义：旨在抑制金融体系顺周期波动，防范信,贷过快增长导致系统性风险的影响,2计算公式：逆周期资本缓冲要求=0 )= 贷款同比,增速-GDP增速- 目标CPI,资本缓冲要求1,资本缓冲要求2,其中： 为i行对整体信贷顺周期奉献度参数。,= i行系统重要性附加资本100,宏观经济热度参数内蒙古为1.8,GDP增速：为自治区政府正式公布的2021年预期目标减0.5个,百分点；二季度后按各省正式公布的2021年目标统,一调整。我区13%2021年,目标CPI：全国 4%。,总 结: 资本缓冲要求= 贷款增速-16.5%,系统重要性参数,例如：包商银行、内蒙古银行贷款同比增速均为26.5%，那么他们的资本缓冲要求分别为：,包商银行：=0+1%1001.826.5%-12.5%-4%),=18%,内蒙古银行：=0+0.75%1001.8(26.5%-12.5%-4%),=13.5%,资本缓冲要求范例,差异准备金率,=,= 1.2 -,=1.2(,+,+ ),复原公式简化版,0.5%+1%-0.5%某行资产规模/最大行,资产规模包商,(贷款同比增速-GDP增速-目标CPI),系统重要性附加资本,资本缓冲要求,最低资本充足率要求8%,-,合意贷款,1. 定义：指金融机构不用交差异准备金，其新增贷,款应为多少。,2.计算方法：合意贷款增速平滑贷款余额,1合意贷款增速：当差异准备金率等于0时，用,公式倒推出来的增速,信贷规划合意贷款测算方法,差异准备金率,= = 1.2 - 当 等于0，有,= 1.2,/1.2=,+,+,合意贷款增速,0.5%+1%-0.5%某行资产规模/最大行,资产规模包商,(贷款同比增速-GDP增速-目标CPI),系统重要性附加资本,资本缓冲要求,最低资本充足率要求8%,计算方法：,民币贷款余额数,2在图表导向中选择做折线图,3在折线上点右键，选择“添加趋势线，在选项一,栏中，选择“显示公式，即为贷款余额平滑公式,4令公式中的X=13，即为2021年末平滑贷款余额,平滑贷款余额,假定某家机构合意贷款增速为20%，2021年末平滑贷款余额为100亿元，那么2021年合意贷款为：,20%100=20,合意贷款测算例如,谢谢！,