风险监测报告与风险水平评价（演示稿）

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,177,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,风险监测报告与风险水平评价,总行风险管理部,2021年12月，天津,“资本逃避动乱和纷争，它的本性是害怕的。这是真的，但还不是全部真理。资本家害怕没有利润或利润太少。就象自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就大胆起来。如果有的利润，它就保证被到处使用；有的利润，它就活泼起来；有的利润，它就铤而走险；为了的利润，它就敢践踏一切人间法律；有的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。如果动乱或纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。,引 言,?资本论?第一卷引文,每一起严重事故的背后，必然有,29,次轻微事故、,300,起未遂先兆以及,1000,起事故隐患。,引 言,海恩法那么,风险监测报告概述,1,风险监测内容与分析方法,风险报告,风险水平评价,4,2,3,内 容 提 要,Part,：,风险监测报告概述,1,一风险监测报告定义,风险监测是指运用各类监测手段，持续对各种可量化的风险指标以及不可量化的风险因素进行监测，动态捕捉风险变化趋势，跟踪分析风险状况及分析原因的过程。,一风险监测报告定义,风险报告是有关风险信息的获取、分析、反映及传导活动。风险报告的职责主要表达在：,使用并支持一致的风险语言,使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息,利用内部数据和外部信息，为风险管理目标实施提供支持,保证风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险,管理部门、外部监管部门、投资者报告,风险识别,风险评估,风险控制,风险监测,二风险监测报告的必要性和重要性,二风险监测报告的必要性和重要性续,我行一级法人、多级管理的组织架构决定了风险监测报告的必要性。董事会、高管层需要掌握全面、准确的风险信息，才能制定符合实际需要的风险管理战略和政策,董事会,董事会风险管理委员会,董事会审计委员会,审计局,行长,风险管理委员会,资产负债管理委员会,贷款审查委员会,资产处置审查委员会,信用风险管理,流动性风险管理,操作风险管理,市场风险管理,信贷管理部,信用审批部,特殊资产经营部,三农信贷管理部,前台业务部门,内控与法律合规部,运营管理部,资产负债管理部,金融市场部,风险管理总监,风险管理部,一级分行管理层,二级分行管理层,支行管理层,一级分行风险管理部,风险主管,风险合规 经理,二级分行风险管理部门,支行风险管理部门或岗位,风险监测报告失败案例,引以为鉴,案例名称,监测报告失败分析,后果,某国内最大,PTA,生产企业期货投机失败,波及我行贷款,1.,受金融危机影响，,PTA,行业经营形势急剧恶化，经营行未能结合客户风险监测调整信贷策略,2.,经营行没有及时监测和报告资金动向，部分信贷资金可能被企业用于期货接盘,3.,忽视了企业对外投资风险的监测和报告,企业停产重组；我行信用证发生垫付,某县支行柜员长期挪用客户资金未被发现,1.,涉案员工平时爱打大麻将，经常参与社会赌博，监测到了却没有引起足够重视,2.,涉案员工岗位调整后，其管理的会计档案混乱，迟迟未能交出有关业务，经营行既没有报告，也没有引起警觉,3.,检查中已发现该支行存在传票处理不合规、无会计分录、凭证审查不严、业务一手清等诸多问题，但上级行没有持续跟踪监测,涉案员工挪用客户资金客户资金长达,7,年，累计,90,万元,后果很严重,中信泰富,炒汇巨亏事件,1.,低估世界经济尤其是澳洲经济下行风险，甚至某种程度上对宏观经济监测做出过于乐观的分析判断,2.,在全球经济已显危险征兆下依然追加投资，却没有人预警，风险报告机制形同虚设,3.,对外风险信息的发布不及时 ，违反风险报告的监管要求，导致香港警方对中信泰富大动干戈,中信泰富巨亏,155,亿港元,;,公司股价在两天内暴跌近,80% ;,荣智健卸任中信泰富主席,在以往的经营管理中，各级机构、各个部门也有相应的风险监测报告工作，对及时反映风险状况、有效防控风险起到了积极作用。但是，由于缺乏统一管理和汇总报告，有关风险信息比较零散，各部门监测报告之间既有交叉又有空白，不利于全面、及时、准确地反映全行整体风险状况，并在适当的层面上进行经营管理决策和风险控制。,风险管理部成立之后，专设风险监测报告处，主要负责：,定期、不定期对全行整体信用风险、操作风险、市场风险进行监测、预警,分析、评价全行整体风险状况，定期向外部监管部门、董事会、监事会和风险管理委员会报送相关报表和报告，对风险预警提出改善管理的建议报告，并监督执行,定期对全行信贷、非信贷资产质量及表外业务风险状况进行监测、分析和报告,配合董事会办公室开展风险信息披露和业绩推介材料的组织工作,牵头制定年度风险管控方案，组织实施风险考核评价，检查、分析和评估总行相关部门和分支机构的风险管理状况,建立和完善风险管理信息监测体系及相关管理信息系统,建立和完善内部风险报告制度,二风险监测报告的必要性和重要性续,加强风险监测报告工作的举措：,建立风险报告制度体系。制定?中国农业银行风险报告制度?，举办制度学习培训班，监测并通报制度执行效果,密切关注宏观风险和重点领域风险风险,设立风险监测联系点,编制?中国农业银行风险管理根本报表?,创立?风险专报?和?风险提示?两个监测报告平台的作用，及时报告预警。,目前，共撰写?风险专报?132期，每期?风险专报?均按照行领导批示及时反响有关部门和相关分行，催促组织事后核查，促进处置化解。下发?风险提示?，同时为加强总分行风险信息共享，启用“风险提示邮箱，聚集各分行发布的?风险提示?，以更准确地掌握全行风险动态，有针对性地提示和报告风险，并推动分行风险提示工作的开展。,研发风险监测报告系统，加强信用、市场与操作风险的实时监测、报告,开展风险形势分析座谈和实地调研,做好对一级分行和派驻风险经理的风险监测报告培训。加强与分支行的工作沟通，及时解决工作中遇到的问题,二风险监测报告的必要性和重要性续,董事会,高级管理层,大脑,各级行,风险管理部门,神经系统,客户经理,产品经理,风险经理,神经末梢,“全方位风险监测报告 是银行业风险管理的开展趋势，主要表达在风险监测报告的全面性、全程性、全员性和系统性：,三构建全方位的风险监测报告体系,全面性,风险监测报告要覆盖表内外、境内外、本外币等各项业务和信用、市场、操作等各种风险,全程性,风险监测报告要贯穿经营管理的全过程，每个流程、每个环节、每个步骤都要明确相关职责,全员性,从董事长、行长、监事长到下面的每一个岗位、每一位员工，包括风险经理、客户经理，都是风险监测报告的参与者，都有监测报告职责,系统性,风险监测报告体系是网状的、矩阵式的结构，类似于人体中的神经系统。在这个体系里，信息要共享，动作要协调，报告要及时,不同层级、不同部门、不同岗位的监测报告内容和要求不同,客户风险监测,业务风险监测,职能风险监测,组合风险监测,各类风险信息汇总到风险管理部门，形成完整的风险视图，向高管层和董事会报告,在目前两级内设、两级派驻的风险管理组织体系中，及时、准确地监测报告风险是各级风险管理人员的重要职责之一,高级管理层,资产负债管理委员会,风险管理委员会,资产处置审查委员会,一级分行管理层,一级分行风险管理部门,风险管理委员会,市场风险,资产负债部,金融市场部,信用风险,信贷管理部,信用审批部,特殊资产,经营部,操作风险,内控与法律,合规部,监察保卫部,流动性风险,资产负债部,金融市场部,董事会,风,险,管,理,部,贷款审查委员会,派驻风险主管,二级分行管理层,二级分行风险管理部门,支行管理层,派驻风险经理,农户金融部,农村产业金融部,住房金融与个人信贷部,大客户部,托管业务部,公司业务部,机构业务部,信用卡中心,金融市场部,人力资源部,运营管理部,国际业务部,结算与现金管理部,个人金融部,财务会计部,产品研发部,电子银行部,信息技术管理部,三构建全方位的风险监测报告体系续,四以资本充足率为核心的全面风险监测报告,“资本评估应覆盖银行面临的所有实质性风险。尽管委员会认识到并非所有风险都可以精确计量，但仍然需要开发测算风险的程序。尽管无法包括所有的风险，风险监测分析考虑以下风险：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户的利率风险、其他风险。,资本是抵御风险的最后一道屏障，尽管“微观风险监测有着各自不同的目的、意义和作用，全面风险监测的根本目的是评估资本。,巴塞尔新资本协议第,732,条,风险种类的划分不是绝对的，各类风险相互交织、相互转化,最后的落脚点是资本、风险、收益平衡问题,五风险监测报告的监管要求,银监会,?商业银行信息披露方法?,?商业银行市场风险操作风险、信息科技风险管理指引?,?商业银行并表监管指引?,证监会,?公开发行证券的公司信息披露编报规那么第26号商业银行信息披露特别规定?,联交所,?证券上市规那么?,巴塞尔新资本协议有关要求,?商业银行信息披露方法?银监会令2007年第7号第十九条：“商业银行应披露以下各类风险和风险管理情况：,一信用风险状况。商业银行应披露信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和收益的情况，包括产生信用风险的业务活动、信用风险管理和控制政策、信用风险管理的组织结构和职责划分、资产风险分类的程序和方法、信用风险分布情况、信用风险集中程度、逾期贷款的账龄分析、贷款重组、资产收益率等情况。,二流动性风险状况。商业银行应披露能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略。,三市场风险状况。商业银行应披露其市场风险状况的定量和定性信息，包括所承担市场风险的类别、总体市场风险水平及不同类别市场风险的风险头寸和风险水平；有关市场价格的敏感性分析；市场风险管理的政策和程序；市场风险资本状况等。,四操作风险状况。商业银行应披露由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成的风险，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性作出说明。,五其他风险状况。其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素。,银监会对风险报告的要求,?商业银行信息披露方法?银监会令2007年第7号第二十条：“商业银行应从以下四个方面对各类风险进行说明：,一董事会、高级管理层对风险的监控能力；,二风险管理的政策和程序；,三风险计量、监测和管理信息系统；,四内部控制和全面审计情况。,?商业银行市场风险管理指引?银监会令2004年第10号，2004年12月29日,?中国银行业实施新资本协议指导意见?银监发200724号，2007年2月28日,?商业银行操作风险管理指引?银监发200742号，2007年5月14日,?银行并表监管指引试行?银监发20215号，2021年2月4日,?商业银行信息科技风险管理指引?银监发202119 号， 2021年3月5日,?中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引?银监发202135号，2021年4月23日,?银行业金融机构国别风险管理指引?2021年6月,银监会对风险报告的要求续),?公开发行证券的公司信息披露编报规那么第26号商业银行信息披露特别规定?中国证券监督管理委员会公告202133号第十六条：“ 商业银行应在定期报告中披露以下各类风险和风险管理情况：,一信用风险状况。商业银行应披露信用风险管理、信用风险暴露、信贷资产质量和收益的情况，包括产生信用风险的业务活动、信用风险管理和控制政策、信用风险管理的组织结构和职责划分、资产风险分类的程序和方法、信用风险分布情况、信用风险集中程度、不良贷款分析、贷款重组、不良贷款的地区分布和行业分布等情况。,二流动性风险状况。商业银行应披露能反映其流动性状况的有关指标，分析资产与负债在期限、结构上的匹配情况，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略。,三市场风险状况。商业银行应披露其市场风险状况的定量和定性信息，包括所承担市场风险的类别、总体市场风险水平及不同类别市场风险的风险头寸和风险水平；所承担各类市场风险的识别、计量和控制方法；有关市场价格的敏感性分析，包括利率、汇率、股票及其他价格变动对商业银行经济价值或财务状况和盈利能力的影响；市场风险管理的政策和程序；市场风险资本状况等。,四操作风险状况。商业银行应披露由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成损失的风险。,五其他风险状况。其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素。,?公开发行证券的公司信息披露编报规那么第26号商业银行信息披露特别规定?第二十四条：“ 商业银行的信用风险状况、流动性风险状况、市场风险状况、操作风险状况和其他风险状况发生变动，对公司的经营或盈利能力造成重大影响的，商业银行应及时进行公告。 ,证监会对风险报告的要求,巴塞尔新资本协议对风险报告的要求,“银行应当建立一套系统，充分监测和报告风险暴露，以及银行风险轮廓变化对资本需求的影响评估。银行的高级管理层或董事会，应定期收到有关银行风险轮廓和资本需求的报告。报告应确保高级管理层：,1对实质性风险的水平和开展趋势及其对资本水平的影响做出评价；,2对资本评估计量系统中关键假设的敏感度和合理性做出评价；,3确定银行持有充足的资本抵御各种风险，并到达既定的资本充足性比率目标；,4根据银行报告的风险轮廓，评估未来资本需求，并对银行战略方案做出必要调整。,“作为银行内部操作风险评估系统的一局部，银行必须系统地跟踪与操作风险相关的数据，包括各产品线发生的巨额损失。必须将操作风险评估系统整合入银行的风险管理流程。评估结果必须成为银行操作风险状况监测和控制流程的有机组成局部。,完善信用风险内部报告制度，设计并尽快投产满足内部评级体系监管要求的内部报告体系。,Part,：,风险监测内容与分析方法,2,风险,监测,风险监测是各级行、各部门、各岗位共同承担的持续活动，是风险分析、评价、报告、预警、提示的根底和前提。通常采用定量指标监测和定性因素监测相结合的方法，持续、动态识别和跟踪一系列关键风险指标和重点风险因素，分析风险指标变动原因及趋势，评估风险因素影响范围及程度，监控风险水平。,风险监测应覆盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险等各类风险。根据监测对象不同，可分为宏观风险监测、组合风险监测、客户产品和交易对手风险监测、内部管理和流程风险监测等。,一宏观经济形势是风险监测分析的重要内容,不良贷款与经济增长负相关，且与滞后两年的经济增长率有较强的相关性。,不良贷款与信贷增长负相关，因为信贷扩张可以推延不良贷款的暴露。,历史经验说明：,宏观调控是国家为实现宏观经济总体目标，运用经济、行政、法律等手段，对经济运行和经济关系进行持续调节与控制，以保证经济协调、健康、快速开展。宏观调控政策主要包括财政政策、货币政策、产业政策、环境政策、就业政策、社会保障政策、管理贸易政策等。,总供给和总需求的平衡表达为价格。一般而言，供大于求那么价格水平降低；反之价格水平上升。居民消费价格指数CPI、工业品价格指数PPI和原材料、燃料、动力购进价格指数是主要的价格指标。同时，社会价格水平受到货币供给量的影响，也受收入水平的制约。,居民收入水平和就业受制于宏观经济总体状况，也受国家收入分配政策、消费政策、法律法规的影响。居民收入水平直接决定消费者购置力水平，并影响社会总需求。全社会实现充分就业有助于社会稳定，有效提高居民收入水平，促进消费需求增加。,市场经济下，社会经济活动总量及增速取决于市场规模变化，而规模在总需求、总供给的此消彼长中扩大或萎缩。供给来自生产，中长期看取决于投资；供给应需求而生，因此需求是经济增长的原动力。通常认为，需求表达在消费、投资和进出口，即拉动经济的“三驾马车；供给主要表达在工业品及农产品生产。因此，社会经济总量的变动情况主要从消费、投资、进出口、工业品生产等方面加以监测。,也被称为商业周期、景气循环，是指经济运行中周期性出现的扩张与紧缩交替更迭、循环往复的一种现象，是国民总产出、总收入和总就业的周期性波动变化。通常分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。当经济处于衰退和萧条阶段时，缺乏核心竞争力的企业将大量倒闭，就业及经济总量下降。经济周期是客观的，人为力量能在一定程度上影响经济周期，但难以从根本上改变它。,宏观经济监测分析的内容,经济周期,总供给和总需求,价格水平,收入与,就业,宏观调控政策,当前，我国经济根本处于持续健康阶段，但经济结构面临转型调整的挑战。,近年来我国总供给快速增加，成为“世界工厂；经济开展主要依靠投资和外需拉动，内需相对疲软。今后一段时期，开拓内需和改善投资结构成为推动经济开展的主要方向。,2021年以来，价格总水平出现了一定上涨，通货膨胀压力越来越大，近期有所缓和,启动收入分配机制改革，各地提出工资薪金增长目标和提高最低工作标准，有望在一定程度上刺激居民消费。,目前，国家宏观调控政策进退两难。,宏观调控政策,财政政策,是国家按照根据一定时期的政治、经济、社会开展任务而确定的财政工作的指导原那么，通过财政支出与税收政策来调节总需求。增加政府支出，可以刺激总需求，从而增加国民收入，反之那么压抑总需求，减少国民收入。,国民收入分配政策,预算收支政策,税收政策,财政投资政策,财政补贴政策,预算外资金收支政策,国债政策,其他财政政策,货币政策,是政府有关部门或中央银行为实现既定的经济目标稳定物价，促进经济增长，实现充分就业和平衡国际收支运用各种工具调节货币供给和利率，进而影响宏观经济的方针和措施的总和。通过政府对货币、信贷及银行体制的管理来实施。, 控制货币发行 存款准备金率 公开市场操作 调整再贴现率, 调控对政府贷款 信用管制如信贷方案、窗口指导、惩罚性央票等,产业政策,尚无明确定义，可以看做中央或地方政府制定的，主动干预产业经济活动的各种政策的集合。产业政策能够调控经济结构，调节供给，影响经济的长期开展。,产业结构政策,产业组织政策,产业布局政策,环保政策,一国的环境政策是其保护环境的大政方针，直接关系到该国的环境立法和环境管理，及其环境整体状况。环境政策对经济开展主要起限制和引导作用。,其他政策,就业政策,社会保障政策,管理贸易政策,其他政策,宏观经济分析,-,主要监测指标,指标名称,指标说明,权威发布机构,发布频率,国内生产总值（,GDP,）,代表本国（或本地区）经济活动总量。,国家统计局,月度,居民消费价格指数（,CPI,）,反映与居民生活有关的商品及劳务价格统计出来的物价变动指标，是观察通货膨胀水平的重要指标。,国家统计局,月度,工业品价格指数（,PPI,）,衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度，是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标。我国,PPI,包括生产资料和生活资料两大类，调查产品,4000,多种，覆盖全部,39,个工业行业大类。,国家统计局,月度,全社会固定资产投资,固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。,国家统计局,月度,消费品零售额,各种经济类型的批发零售贸易业、餐饮业、制造业和其他行业对城乡居民和社会集团消费品零售额和农民对非农业居民零售额的总和。反映社会商品购买力的实现程度，以及零售，市场的规模状况。,国家统计局,月度,进出口额,进出口总额能反映一国经济活动总量及与外部市场的关联程度。进出口额的差值形成贸易顺差或贸易逆差，与投资、消费共同构成一国的,GDP,。,海关总署,月度,利率,/,汇率,利率是重要的金融变量，涉及经济金融各方面；它代表资金的运用成本，对投融资行为有直接影响。汇率取决于多种因素，能决定一国货币在国际市场上的购买力，对开放经济体影响重大。,人民银行,不定期,货币供应量,货币供应量能决定社会的价格水平，与实体经济总量密切相关，是一国央行调控经济的重要手段。通常其结构是按照流动性大小划分，包括,M0,、,M1,、,M2,和,M3,。,人民银行,月度,工业生产增加值,工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果；是工业企业生产过程中新增加的价值。能反映工业企业的投入、产出和经济效益情况，以及工业生产对,GDP,的贡献。,国家统计局,月度,消费者信心指数（,CCI,）,是反映消费者信心强弱的指标，综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受，是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标，是监测经济周期变化不可缺少的依据。,国家统计局,月度,采购经理人指数（,PMI,）,包括制造业和非制造业采购经理指数，是经济先行指标中一项非常重要的附属指标，能够快速及时反映市场动态。我国,PMI,体系包括生产指数、新订单指数、主要原材料库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数等五个方面。通常，指数高于,50%,为扩张信号，低于为萎缩，接近40则有萧条的忧虑。,国家统计局,月度,房地产市场运行情况,包括房地产开发完成情况、商品房销售和空置情况、房地产企业资金来源情况、,70,个大中城市房屋销售价格指数和全国房地产开发景气指数（又称“国房景气指数”）的全国和分省数据。,国家统计局,月度,国际原油价格,现代经济高度依赖能源供给，国际原油价格对各国经济都有重大影响。油价与美元走势密切相关。,Bloomberg,每天,全社会用电量,用电量是宏观经济的先行指标，能够体现经济活跃程度和生产、服务行为的规模。,中电联,月度,波罗的海干散货指数（,BDI,）,航运业的经济指标，它包含了航运业的干散货交易量的转变，反映即期市场行情。由于航运业与原材料供应和国际贸易密切相关，,BDI,指数也间接反映了全球经济的景气程度。,波罗的海航交所,每天,风险经理应当监测的宏观经济金融情况,了解当地社会、经济环境,经营环境,经济开展水平,地区生产总值、地区生产总值增长率、人均地区生产总值；,财政收入总量、财政收入增长率、地方税收收入总量、转移支付总量、县乡两级政府债务水平；,城镇居民人均收入水平与结构、农村居民人均收入水平与结构、县域优势行业职工平均收入水平；,城镇社会保障养老、医疗、工伤、失业覆盖率、农村社会保障养老、医疗覆盖率。,自然环境与资源禀赋,地理状况、区位特点、交通便利程度；,主要的农作物、经济作物、水产资源、森林资源、矿产资源、水利资源；,当地易发的主要自然灾害，包括气象灾害、地质灾害、病虫疫害等，各种自然灾害的发生特点，及主要影响的生产生活对象、影响程度和范围。,产业结构,区域经济中农业、工业、效劳业等三大产业的规模、结构，及其变动趋势；,区域支柱行业及其特点，包括各行业的周期特性是属于顺经济周期行业、逆经济周期行业，还是弱经济周期行业、外向型程度、所处产业链位置及与上下游行业的关系、行业技术标准、国家或区域行业政策要求、环境保护政策与标准、是否有特许经营要求、行业平均规模、行业整体盈利水平等。,了解当地社会、经济环境,经营环境续,市场环境,房地产政策和价格，土地出让价格；,行业协会、资产评估、资信评价、信用担保、仓储等中介效劳机构是否兴旺，行为是否标准；,土地经营权、林权、房地产、机器设备抵押品等生产要素的流转、交易市场是否活泼、成熟；,财产保险覆盖率、农业保险险种及参保率。,社会信用状况,金融机构贷款的平均不良率、各类型客户的贷款不良率；,经济纠纷执行收回率、县域企业的欠税情况、政府性债务拖欠情况；,企业近些年是否出现过大面积逃废银行债务，以及以前的农户贷款是否有过大范围成心赖债不还等情况。,风险经理应当监测的宏观经济金融情况续,了解当地社会、经济环境,同业竞争态势,金融资源,存款总量与结构、存款增长率；,贷款总量与结构、贷款增长率。,其他银行机构,银行数量、网点分布、人员状况；,各银行主要目标客户、产品特点；,各银行在风险控制方面的主要做法。,利率水平,小企业、个体工商户、农户等不同类型客户的平均贷款利率水平。,风险状况,各银行不良贷款率、不良贷款余额及不良贷款变动趋势；,各类型客户平均不良贷款率、不良贷款损失率；,新发生大额不良贷款或重大客户风险情况。,风险经理应当监测的宏观经济金融情况续,主要外部数据来源,外部数据来源,数据服务范围,是否公开提供,国家统计局,发布主要宏观经济指标，特别是实体经济方面的宏观指标。包括,GDP,、,CPI,、,PPI,、,CCI,、,PMI,、,国房景气指数，等等。,公开,人民银行,利率、汇率、货币投放量、贷款投放等主要金融指标。,公开,海关总署,/,各地海关,进出口数据（地方海关数据可用于验证贸易背景真实性）,部分公开,财政部,财政预算和财政收支数据。,公开,行业协会,如中国电力企业联合会、中国钢铁业协会等均提供本行业主要经济指标的详细数据。,不公开,万德（,Wind,）,目前国内最权威的经济和金融数据提供商，提供宏观、产行业、区域等多维度数据。同时，通过其券商报告平台，也可以获得一些券商采集和发布的行业数据。,不公开,国务院发展研究中心（,DRC,）,通过国研网等渠道提供宏观、产行业数据；也提供区域数据但大不是数据表单形式。,部分公开,专业网站,如房地产行业的焦点网、搜房网；钢铁行业的我爱钢铁网；电力行业的中电联网站，等等。,部分公开,银联信,其建设和运营的“中国信贷风险信息库”是非银行机构建设的最大信贷风险信息库。,不公开,CEIC,香港环亚经济数据有限公司提供的亚洲经济信息数据库，其数据被研究机构和金融机构广泛采用，覆盖面很广，数据质量较好。,不公开,Bloomberg,全球广泛使用的金融信息服务平台之一，提供各种经济和金融资讯及数据服务。,不公开,中国社会科学院金融研究所,其发布的,银行理财产品评价分析月报,是目前观察国内银行理财产品整体情况的主要信息平台。,公开,高速信贷投放，对推动经济企稳起到了重要作用。,中国经济增长仍较粗放。局部地区和企业借强调“保增长，放松了“调结构。,民营企业和中小企业遭遇本钱上升、人民币升值、融资难。,为了保持长期开展，中国经济结构调整的紧迫性不应放缓，而应加强。,一、经济增长仍然过度依赖投资,投资仍是拉动中国经济增长的第一动力，效劳业增加值占GDP的比重仍大大低于世界平均水平。,我国GDP总量大概相当于全球GDP的8%，但消耗了世界能源的18%，钢铁的44%，水泥的53%。,二、“两高一剩 行业有所抬头,3月中旬全国粗钢日产量为194.5万吨,创历史新高。,今年前三季度，由于高耗能行业增长较快，能源消费量大幅上升，全国规模以上工业企业单位工业增加值能耗同比只下降2.56%，与全年4%目标差距还很大。,三、环境污染总体形势不容乐观,中国,26%,的环保重点城市和,17%,的地级市空气质量达不到国家二级标准；,10%,的耕地面积重金属超标；,20%,的水质为劣,类。,全国发生多起铅、铬、硅、化工、河流、海洋污染事件。,四、民营企业生存环境堪忧,局部行业“国进民退。如蒙牛、日照钢铁、鹰联航空等。,信贷收紧对民营企业影响更大。国企和平台更容易获得融资。,实体经济整体经营环境不佳，收益降低。局部资金转向民间借贷。如浙江温州、江苏宿迁、内蒙古鄂尔多斯、河南南阳等。,宏观风险监测分析例如：,二信用风险监测分析,产行业监测,贷款组合监测,资产质量,风险变动,结构性风险,集中度,基于内部评级的监测,客户和交易对手监测,其他业务信用风险监测,金融市场业务,表外信用业务,信用风险，尤其是不良贷款的反弹风险，在今后相当长一段时间，仍然是我国银行业的主要风险,信用风险监测是指信用风险管理者通过各种监控手段和工具，持续、动态捕捉信贷资产组合及客户层面的异常变动，判断是否已经到达引起关注的水平或已经超过阈值。此外，还包括跟踪收集可能引发信用风险的重大事件，及时掌握、预警信用风险变化趋势等管理活动,1,、产行业风险监测,行业自身,属性,突发事件,风险,产业链,风险,行业财务,风险,行业经营,风险,行业环境,风险,产行业,风险,风险因素,主要内涵,行业属性,不同行业属性差异巨大，分析重点也应有所不同。主要包括：子行业构成、季节、地域性是否突出、资金、劳动或技术密集、周期波动性强弱、抗周期或顺周期、朝阳或成熟产业、海外市场依赖性、产业链长短、是否是支柱产业、主导产业，等等。,行业环境,旨在了解行业发展的外部环境。主要包括：经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规、国际产业环境，等等。,行业经营,旨在预测目标行业的发展前景以及该行业中企业所面临的共同风险。主要包括：市场供求、产品价格水平、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况、行业整体财务状况、行业整体技术水平，等等。,行业财务,旨在把握行业的偿债能力、盈利能力、资本增值能力和资金营运能力，深入剖析行业发展的潜在风险。主要包括,:,资产负债率、净资产收益率、盈亏系数、盈亏深度、资本积累率、销售利润率、产品产销率、行业信贷规模匹配度，等等。,产业链,旨在通过分析上、下游产业运行情况，从整个产业链层面把握行业风险。主要包括,:,行业产业链结构、上、下游产行业风险、原材料和能源供应情况及趋势，等等。,突发事件,对行业造成重要影响的突发事件，包括技术缺陷、贸易争端、安全隐患、政策突变，等等。如三聚氰胺事件对乳制品行业造成了重大冲击；美国实施保护性关税限制我国轮胎正常出口。,产行业风险监测通常可以从行业环境风险、行业经营风险、行业财务风险、产业链风险和重大突发事件风险等方面着手。,例如1：十大行业风险监测,（亿元）,贷款余额,比年初,集中度,比年初,不良余额,比年初,不良率,比年初,1.,制造业,11542,1124,29.6%,0.7pp,261.0,-29.0,2.26%,-0.52pp,2.,房地产业,5096,-431,13.1%,-2.3pp,63.3,-31.3,1.24%,-0.47pp,3.,电力、燃气及水的生产和供应业,4324,318,11.1%,0.0pp,102.5,-25.2,2.37%,-0.82pp,4.,交通运输、仓储和邮政业,4293,544,11.0%,0.6pp,64.3,7.3,1.50%,-0.02pp,5.,批发和零售业,3603,724,9.3%,1.2pp,92.0,3.8,2.55%,-0.51pp,6.,水利、环境和公共设施管理业,2503,-20,6.4%,-0.6pp,40.1,-19.8,1.60%,-0.77pp,7.,建筑业,1985,304,5.1%,0.4pp,17.6,-9.1,0.88%,-0.70pp,8.,租赁和商务服务业,1655,202,4.3%,0.2pp,19.7,-3.2,1.19%,-0.38pp,9.,采矿业,1465,209,3.8%,0.3pp,9.0,3.2,0.61%,0.15pp,10.,农、林、牧、渔业,663,108,1.7%,0.2pp,30.1,-4.7,4.54%,-1.73pp,其他行业,1814,-93,4.7%,-0.6pp,66.3,-14.5,3.65%,-0.58pp,公司类贷款合计,38944,2989,100%,0.0pp,766.0,-122.6,1.97%,-0.50pp,票据贴现,917,-494,0.9,0.8,0.10%,0.09pp,法人贷款合计,39861,2495,766.9,-121.8,1.92%,-0.45pp,例如2：产能过剩行业风险监测,国家提出了钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备六个行业存在产能过剩问题,行业,贷款余额,不良贷款,国家主要调控措施,某期末,比年初,增速,余额,占比,钢铁,不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目；,推广高强度建筑用钢材；,2011,年底前，坚决淘汰,400M,3,及以下高炉等；,水泥,严格控制新增产能；,对,2009,年,9,月底前尚未开工项目一律停建并清理；,三年内彻底淘汰落后产能；,平板,玻璃,严格控制新增产能；,对在建及未开工项目认真清理，对拟建项目不得备案；,三年内淘汰“平拉法”（含格法）落后产能；,煤化工,今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目；,今后三年不再安排新的现代煤化工试点项目；,多晶硅,严格控制在能源短缺、电价较高地区新建项目；,提高项目准入门槛；,2011,年前淘汰落后产能；,风电,设备,打破地方保护主义壁垒；,禁止落后技术产品进入市场；,合 计,2,、贷款组合监测,把贷款作为资产组合进行整体监测，能够评估业务多样化带来的风险分散效果，防止行业、区域、客户、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。,组合监测根本理念,前提条件：各项类资产间的相关性不同,实现方式：低相关、负相关的资产进行组合配置，动态管理,组合维度：通常是行业、区域、产品、期限等维度,管理目标：风险一定时收益最大，或者收益一定时风险最小,驱动因素：风险-收益均衡,整体状况,不良贷款变动,新发生不良贷款,不良贷款清收、回调、抵债、核销,分区域和业务条线资产质量,新发放贷款质量,资 产 质 量,贷款形态迁徙,向上迁徙,向下迁徙,信用等级迁徙,跨多个等级迁徙,到期收回监测,风 险 变 动,业务结构,产品结构,行业结构,区域结构,客户结构,期限结构,担保结构,结 构 性 风 险,行业集中度,区域集中度,担保集中度,集 中 度,对于结构性和集中度风险，风险经理要结合自身的业务组合、市场定位、资产组成和比较优势，灵活掌握和监测相关指标,贷款组合监测续,例如1：不良贷款监测分析,年初不良贷款余额,1336,亿元,当年新增贷款,形成不良,38,亿元,清收,358,亿元,回调,159,亿元,抵债、核销,12,亿元,年末不良贷款余额,1193,亿元,降级,348,亿元,386,亿元,529,亿元,增加项,减少项,比年初减少,14,3,亿元,2004,年以来我行不良率变化趋势,四大行不良率比照情况,次级贷款,可疑,+,损失贷款,清收不良贷款,不良贷款账龄结构情况,不良贷款与逾期贷款比较情况,亿元,贷款,不良贷款,不良率,2009,年以来新发放法人贷款,其中：,2009,年发放,2010,年发放,2011,年发放,近三年发放法人贷款占,%,08年以来新发放法人贷款形成不良情况,已逾期不良贷款,还旧借新,64%,借新还旧,3%,新增信用,25%,新增客户,6%,债务重组,2%,迁徙金额,期末形态,向上迁徙合计,向下迁徙合计,迁徙合计,总计,正常,关注,次级,可疑,损失,年初形态,正常,关注,次级,可疑,损失,总计,迁徙率,期末形态,向上迁徙合计,向下迁徙合计,迁徙合计,正常,关注,次级,可疑,损失,年初形态,正常,关注,次级,可疑,损失,法人贷款形态迁徙情况,迁徙金额,迁徙率,单位：亿元,41,贷款减值拨备稳步增长，风险抵补能力不断增强,资产质量和风险抵补同业比较,2010,年四大行年报比较 （单位：亿元）,不良贷款,不良率,逾期,/,不良,关注类占比,拨备覆盖率,拨贷比,信贷成本率,1004,2.03%,75.4%,6.39%,168%,3.40%,0.96%,732,1.08%,139.8%,3.35%,228%,2.46%,0.45%,647,1.14%,87.0%,3.51%,221%,2.56%,0.54%,625,1.10%,100.4%,2.62%,197%,2.17%,0.29%,银行业,4336,1.13%,218%,根据年报披露数据，我行静态风险水平仍然高于其他三大行,不良率高于同业,关注类贷款占比高于同业3月末，我行关注类贷款3190亿元，占比6.2%,分类审慎程度优于同业,逾期贷款与不良贷款的比例为75.4%，明显低于同业,拨备覆盖率同业最低，拨贷比同业最高,政府融资平台,房地产,“两高一剩,“三农县域,政府融资平台贷款余额*亿元，比年初增加*亿元；占贷款总额的*%，比年初提高*个百分点,公益性、准公益性、经营性平台贷款分别占20%、34%、46%；现金流全覆盖、根本覆盖、半覆盖、无覆盖平台贷款分别占；经济兴旺地区平台贷款占比60%；,县级以下平台贷款占比21%,不良贷款余额*亿元，比年初减少*亿元；,不良贷款率*%，比年初下降*个百分点,12个主要“两高一剩行业贷款余额5084亿元，,比年初增加393亿元，增幅8.4%，低于全行贷,款平均增幅6.6个百分点,不良贷款余额131亿元，比年初减少16亿元；不良贷款率2.57%，比年初下降0.56个百分点,水泥行业贷款比年初增加104亿元，增量限额35亿元使用率297%,县域贷款余额,14609,亿元，占全行贷款,31%,，比年初增加,2675,亿元，占全行贷款增量,43%,农户小额贷款,房地产相关贷款不含经营性物业贷款1046亿元合计11180亿元，比年初增加2792亿元；不良贷款余额101亿元，比年初减少65亿元；不良率0.9%，比年初下降1.1PP,法人房地产贷款余额4396亿元，比年初增加976亿元；,不良贷款余额,54,亿元，比年初减少,58,亿元；不良率,1.24%,，,比年初下降,2.06,个百分点,个人住房贷款余额,6784,亿元，比年初增加,1816,亿元；不良贷款余额,47,亿元，比年初减少,7.4,亿元；不良率,0.7%,，比年初下降,0.4PP,例如2：重点、热点业务风险监测,根据不同时期的业务经营形势，捕捉前沿热点信息，把握风险监测重点，及时识别各类主要风险,例如3：信用风险缓释担保结构监测分析,法人贷款,比年初,占比,比年初,不良贷款,比年初,不良率,比年初,信用,535,-6.0,38.7%,-2.7%,4.2,0.0,0.78%,0.01%,保证,397,42.0,28.7%,1.5%,9.6,-1.1,2.41%,-0.60%,抵押,184,-18.0,13.3%,-2.2%,12.9,2.5,6.99%,1.85%,质押,215,67.8,15.5%,4.3%,0.2,-0.1,0.08%,-0.09%,其他,52,-9.3,3.7%,-0.9%,0.00,0.0,0.00%,0.00%,合计,1383,76.5,100.0%,-,26.8,0.0,1.94%,-0.11%,个人贷款,比年初,占比,比年初,不良贷款,比年初,不良率,比年初,信用,保证,抵押,质押,其他,合计,法人贷款,个人贷款,基于,RWA,的风险分析,风险收益随等级变化趋势明显,例如4：基于新资本协议的风险监测,评级结果,客户数,贷款额,占比,不良额,不良率,预期损失率,AAA+,AAA,AAA-,AA+,AA,AA-,A+,A,A-,BBB+,BBB,BBB-,8655,466,1.20%,12.79,2.75%,3.63%,BB,B,C,D,免评级,未评级,合计,3,、客户和交易对手风险监测,客户和交易对手风险监测内容包括：客户行为、经营和财务状况、企业开展前景，还款方式、担保缓释、风险定价、客户信用等级和风险分类形态变动，交易对手信用状况等。,辖内客户重大信用风险事件的跟踪监测,生产经营状况监测：减产、停产，销售大幅下降，利润大幅下滑等,突发风险事件监测：高管外逃，重大生产平安事故、环保事故，重大债务纠纷，重大投资损失等,国别风险,日本地震、利比亚动乱,企业环境污染和平安生产事故频发,分行,客户名称,用信余额,（亿元）,风险分类,情况概述,受热带风暴影响，,2011,年,8,月,8,日大连福佳大化石出现剧毒化工产品泄漏危险。,8,月,14,日，大连市政府决定，福佳大化,PX,项目立即停产并尽快搬迁。,受暴雨影响，晶科能源海宁工厂废料经排入河道，,9,月,15,日晚，,500,名群众聚集在公司门前，就环境污染问题讨要说法，并与公安人员发生冲突。,2,月,3,日，沈阳皇朝万鑫大厦因烟花鞭炮引发重大火灾，大厦烧毁严重。,3,月,15,日，央视报道“双汇集团下属子公司济源双汇使用含瘦肉精的猪肉”。当日双汇集团旗下上市公司双汇发展股票跌停，并发布停牌公告。,公司组装铅酸蓄电池，,2011,年,7,月在政府环保专项行动中被列入停产整顿企业名单，已停产。,此外，还有部分铅蓄电池行业客户生产技术落后，污染环境，周围群众血铅超标。环保部、国家发改委等展开铅蓄电池生产企业专项整治，取缔关闭,583,家、停产整治,405,家、停产,610,家。,合计,客户风险监测例如1：,企业涉及非法经营和财务造假,分行,客户名称,用信余额,（亿元）,风险分类,情况概述,企业涉嫌非法代开“公路、内河货物运输业统一发票”被税务、公安机关调查，企业生产已经停止。,媒体披露吉林紫鑫药业通过设关联交易，进行 “自买自卖”，虚增业绩，引起市场骚动，公司股票已被停牌。,利用虚假合同，抽逃注册资本，企业不具备贷款主体资格；贷款抵押物严重高估；涉嫌挪用贷款及诈骗；企业已经停产。,部分在美国股市上市的中国企业，未能满足信息披露要求、财务遭质疑，面临停牌或退市处罚，并可能遭受股东集体诉讼和民事赔偿。,审计署调查，认为公司涉嫌提供虚假资料，骗取银团贷款。目前，银监局和当地政府已成立协调小组，牵头核实，尚未公布核查结果。,合计,客户风险监测例如2：,企业涉及民间借贷、老板出逃,分行,客户名称,用信余额,（亿元）,风险分类,情况概述,传因赌博欠下巨额赌资，董事长黄鹤逃往国外。,担保人无锡市北定混凝土有限公司的法定代表人由于经济纠纷出逃，被多个债务人起诉，已被拘留。,盲目扩张，参与民间资金借贷，资金紧张，出逃。,企业过度扩张，资金大量通过民间借贷支撑，导致财务状况恶化，资金周转难以为继。,同属信泰集团控股，法定代表人胡福林于,2011,年,9,月,20,日突然失踪后，温州瓯海区政府于次日立即介入。,10,月初，胡福林已返回温州。,企业参与民间借贷，在众多集体“跑路”后陷入资金困局，影响公司正常生产经营，导致企业关闭。,蔡建武兄弟多次通过为中介提供存款获取高额利息收入，后在与中介合作时被骗资金约,8000,万元。,公司法人代表陈良光的女婿因参与经营担保公司失败，为偿还债务，企业经营受到较大影响。,为他人代开信用证，到期没有付款。,法定代表人因借款给担保公司，无法收回后出逃，同时同业抽贷,2000,万元，导致企业资金链断裂。,客户风险监测例如3：,客户风险监测例如4：,(1),企业或法人代表涉案、涉诉,(2)与局部融资性担保机构合作面临风险,局部与我行合作的融资性担保机构主体资格不合法，存在超额担保问题,(3)局部大集团、上市公司难以继续承担资产避风港的角色,受政策因素，局部大型集团客户出现经营亏损，或资金紧张,(4)局部政府融资平台贷款风险显现,已经逾期的平台贷款,尚未逾期但已不良平台贷款,近期发生重组的平台贷款,公路行业平台贷款,未来1年有贷款到期的平台客户,(5)重压之下局部房地产客户风险凸显,(6),三农贷款风险需要持续关注,不良率超过,30%,的县支行,(7)大额不良客户抓紧清收,一掌握法人客户贷款风险根本情况,一看借款人,客户根本情况,主体资格及经营资格是否合法；,借款人是否为股份公司，是单一公司或子公司；,股东出资情况及股东实力、产权是否明晰；,客户银行信用、商业信用记录以及客户法定代表人和核心管理人员的背景、主要履历、品行和个人信用记录。,客户内部管理情况,管理能力从业经验和股东实力；对外投资多元化和沿产业链扩张，主要还得看管理能力，中国企业最大的风险就是盲目投资的风险，对外投资不能超越企业的管理能力和资金承受能力。,所处行业,是否为行业龙头、重点客户；,判断行业是否景气定量指标：设备利用率和价格走势；,如何看待产能过剩：市场经济开展的特征表现为优胜劣汰，反映为产能过剩，正常市场10%-15%的产能过剩是合理的，设备利用率的正常值在79%-83%之间，超过90%那么认为产能不够，而价格走势较为直观反映供求关系。,客户所处行业和区域。,主要受资源、原料、市场、运输距离以及产业集中度等的综合影响，最终反映为产品本钱和产品价格的差异 。,风险经理应当监测的重点客户和业务根本风险,一掌握法人客户贷款风险根本情况,二看工程、用途：,工程准入,工程未经有权部门同意立项，可行性研究报告未经有权部门批复或核准备案，工程及投资主体未取得土地、环评及特殊行业相关许可等合法性批件；工程不符合国家产业政策、农行信贷政策；工程资本金比例等指标或条件未到达准入要求。,产品价格包括销售价格与本钱要素,要清楚客户的产品价格在同类产品的比较，引起价格变化的主要因素，对上下游客户议价能力的强弱；产品价格的传导能力，价格变化是跟随，还是参与，还是有定价权等等。,上游供给商和下游销售市场,通过了解客户交易对手的情况，来间接印证客户在业内的影响力、产品品牌知名度、市场竞争能力等；客户原材料供给的稳定性、可靠性。客户销售网络及客户资源。评价客户是否具有稳定的销售网络，上下游客户群体是否稳定。,风险经理应当监测的重点客户和业务根本风险续,一掌握法人客户贷款风险根本情况,二看工程、用途续：,了解资金结算方式,购置原材料设备组织生产建设销售产品货款回笼：出钱和进钱是两个关键环节。购置原材料的结算方式和销售产品的结算方式，能够反映出工程地位的强弱和商誉的支持力度。,环保因素,环保准入是工程合法性具备的三大要素之一，并且越来越严格。关注客户可持续开展对低环保投入的依赖程度；关注环保对规模的准入要求。,是否该工程为新兴领域,没有经过市场检验的技术创新工程，风险是偏高的，贷款的收益与风险不匹配。因此，对一些高新技术工程，特别是带有实验性质的新技术工程，我行持审慎介入的态度，如要介入，那么必须有足够的风险对冲措施。,风险经理应