风险统计和概率分析课件

,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,风险统计和概率分析课件,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,风险统计和概率分析课件,*,第四章 风险统计和概率分析,本章内容提要,风险统计分析,概率的计算,概率分布,风险统计和概率分析课件,本章学习目标,学会数据的整理和表示；,掌握数据集中趋势的测度与数据离散程度的测度；,了解并会运用常见的概率分布。,风险统计和概率分析课件,本章重点与难点,重点：,数据的整理和表示；,数据的计量,(,数据集中趋势的测度与数据离散程度的测度,),。,难点：,数据收集。,风险统计和概率分析课件,第一节 风险统计分析,一、数据收集,（一）数据来源,:,企业自身的历史损失资料（含近期的损失资料）；,同类系统的损失资料；,外界公布的有关的损失统计资料；,国际性动态资料。,风险统计和概率分析课件,一、数据收集,（二）数据要求,准确性：反映客观情况；,完整性：避免得出片面的结果。,风险统计和概率分析课件,一、数据收集,（三）收集方法,论文、研究报告及其他出版物；,风险咨询机构、保险公司、政府有关机构；,直接调查。,例：直接调查收集数据信息时，表格设计注意要点（,PP71-72,）。,风险统计和概率分析课件,二、数据整理,（一）数据整理：根据研究任务的需要，按自己设计的整理方案要求，将收集来的数据进行加工、综合，使之条理化、系统化，成为能够反映事物总体特征的综合资料。,（二）几个概念：频数、频率（相对频数,=,频数,/,总数）、组距（上限,-,下限）、组中值,=,（上限,+,下限）,/2,。,（三）分组频数的几个问题：,组距可以是等距，也可以是不等距；,风险统计和概率分析课件,二、数据整理,2.,就离散型和连续型变量，上下限写法不同。对离散型可一一列举，而对连续型，相邻两组的上下限应重合，并统一规定上下限数值的归属。习惯下限包括在本组中，而上限不包括在本组中。,3.,若,N,表总次数，斯特奇斯组距,C,经验公式：,C=,（最大值,-,最小值）,/,（,1+3.322lgN),风险统计和概率分析课件,三、数据的表示,（一）频数分布表示,频数分布；（,P72,）,频数分布比较；（,P73,）,相对频数分布（,P73,）,累计频数分布（,PP73-74,）,风险统计和概率分析课件,三、数据的表示,（二）统计图表示,直方图：有频数和频率直方图（底为各组的组距，高为频率除以组距,),。,圆饼图：直观。,柱状图：能表示多个变量的值（,P76,）。,风险统计和概率分析课件,三、数据的表示,4.,频率折线图：连接图,4-1,或图,4-2,中每个长方形上层的中点而成，折线代表的函数近似于密度函数，其累计频率函数成为经验分布函数。极限情形下为密度函数与分布函数。,5.,曲线图：为所选目的而采用,(PP76-77),。,风险统计和概率分析课件,四、数据的计量,(,比照随机变量相关概念理解,),数学期望,(,均值,),中位数：连续时为,F(x)=1/2,的解,x,；离散为,1/2=F(x)Za=a,，,(0=a=1),。,上,a,分位点：,PX=Za=a,，,(0=a=1),。,风险统计和概率分析课件,四、数据的计量,(,比照随机变量相关概念理解,),方差,标准差,变异系数,(Coefficient variation),偏态系数,(Skewness),风险统计和概率分析课件,四、数据的计量,（一）数据集中趋势的测度（位置的计量）,1.,算术平均值（,PP78-79,）；,2.,几何平均值（,P79,）；,3.,中位数（,P80,）；,4.,众数,(P80),。,风险统计和概率分析课件,四、数据的计量,（二）数据离散程度的测度,1.,极差：数组中的最大与最小值之差。,2.,均方差与标准差（,P81,）,数组：,例：分组频数数据的标准差（,PP81-82,）,风险统计和概率分析课件,四、数据的计量,3.,变差系数：标准差除以平均数的百分比。,例：,P83,风险统计和概率分析课件,四、数据的计量,（三）偏态,计算公式,1,：,P84,计算公式,2,：依随机变量的偏度类比。,风险统计和概率分析课件,第二节 概率的计算,略！,风险统计和概率分析课件,第三节 概率分布,一、常见的离散型分布,:,二项分布、泊松分布、负二项分布等。,二、常见的连续型分布,:,均匀分布、正态分布、指数分布、伽玛分布、对数正态、帕累托分布等。,三、实际分布与理论分布,风险统计和概率分析课件,第三节 概率分布,拟合损失分布,整理记录数据；,选择分布类型；,分布参数的估计；,拟合分布检验：（,1,）卡方检验；（,2,）偏度、峰度来检验总体是否为正态分布。,风险统计和概率分析课件,思考题与作业题,思考题,1,：写出对数正态分布、帕累托分布的密度函数，并观察其图形特征？,思考题,2,：考察负二项分布的形成过程，阐述其描述现实生活情景的适应性。,讨论专题：,查找数据，用,SPSS,、,SAS,或,Eviews,等统计软件测试其分布。,作业题：第,3,题、第,4,题（,P99,）,风险统计和概率分析课件,