现代管理方法课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,现代管理方法,工商管理学院,梁隆,开宗明义,现代管理方法课程的必要性,现代管理方法课程的主要内容,现代管理方法课程的学习方法,现代管理方法课程的必要性,管理的科学性与艺术性。,学习现代管理方法，是提高处理管理中复杂问题的能力的有效途径。,现代管理方法是其他专业课程学习的必要工具。,现代管理方法课程的主要内容,专题一：管理系统分析,专题二：管理决策技术,专题三：最优化方法,专题四：综合评价方法,专题五：价值工程,专题六：网络计划技术,现代管理方法课程的学习方法,定量方法与定性方法的有机结合,侧重于方法的应用,专题一：管理系统分析,在自然界和人类社会中，可以说任何事物都是以系统的形式存在的。我们所要研究的每个问题或对象都可以看作一个系统。人们在认识客观事物或改造客观事物的过程中，用综合的思维方式看待事物，根据事物中内在的、本质的、必然的联系，从整体的角度进行分析和研究，这类事物就被看成一个系统。,管理系统工程是以企业管理系统为研究对象的一门组织管理技术，也是一门以系统科学、运筹学、计算机应用技术为主体的综合交叉性学科。其基本思想是坚持整体观念、统筹兼顾，运用有关优化分析方法，实现管理系统整体功能提高。,主要内容,系统,系统工程,系统分析与系统设计,系统工程的技术方法,一、系统,系统思想,系统的概念与特性,系统的一般描述,系统理论简介,1、系统思想,古代朴素的系统思想,系统思想的成熟与发展,1.1古代朴素的系统思想,系统的概念来源于人类长期社会实践活动，人类很早就已经有了系统思想萌芽，主要表现在对整体、组织、结构、等级等概念的认识。,1.1古代朴素的系统思想,朴素的系统思想方法和系统工程方法的实践应用可以追溯到古代，在改造大自然，改造环境的过程中，出现了许多充分体现系统思想和方法的事例：,1.2系统思想的成熟与发展,1925年，美籍奥地利生物学家贝塔朗菲提出了系统论的思想。,1937年，美籍奥地利生物学家贝塔朗菲提出一般系统论原理。,1954年，美籍奥地利生物学家贝塔朗菲与经济学家鲍尔丁、生物学家杰拉德、生物数学家拉波波特一同发起成立了“一般系统研究会”，此四人被认为是系统运动之父。,这个时期的自然科学为马克思主义哲学提供了丰富的资料。辩证唯物主义认为，物质世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程所形成的统一整体。辩证唯物主义的物质世界普通联系和整体性的思想，也就是系统思想。,系统思想在辩证唯物主义那里获得了哲学的表达形式，在运筹学和其他学科中获得了定量的表达方式，并在系统工程应用中不断充实自己实践的内容，系统思想方法从一种哲学思维逐步形成为专门的科学系统科学。,20世纪60年代起，西方国家先后建立了一批专门的系统科学研究机构，许多高校开办系统科学专业，出版机构积极支持系统科学著作的出版，创办了一批系统科学学术期刊。,现代科学技术在高度分化基础上高度综合的大趋势，导致了系统科学学科群的产生和发展。系统科学改变了人类的思维方式，为人们研究现代社会、经济和各个科学领域中的复杂问题提供了新思路、新途径。系统科学的发展代表了当代科学技术发展的新潮流。,1.2系统思想的成熟与发展,20世纪50年代中期，钱学森和许国志把运筹学带到中国，在中国科学院力学研究所组建了中国最早的运筹学研究组。此后，钱学森又开始并领导了中国的国防系统分析研究工作。,50年代末期，中国科学家开始将运筹学运用于国民经济发展之中。华罗庚从运筹学中提炼出可以直接用来解决系统管理、优化问题的“优选法”和“统筹法”，同时还总结出“图上作业法”等中国特有的系统科学方法。,70年代，在钱学森、宋健等人的大力倡导下，中国出现了新的系统科学研究热潮，一批在数学、工程、经济等领域有影响的专家率先转入系统科学研究。,80年代，中科院及有关部委相继组建了系统科学或系统工程研究所，不少高校建立了研究机构，并开始招收、培养系统工程、管理工程专业的本科生、硕士生和博士生。同时，组建了中国系统工程学会、中国优选法统筹法与经济数学研究会等学术团体。,2、系统的概念与特性,系统的概念,系统的特性,系统的形态,2.1系统的概念,“系”指关系、联系，“统”指有机统一，“系统”则指有机联系和统一。,系统,就是由相互作用和相依赖的若干组成部分结合而成的、具有特定功能的有机整体。,2.1系统的概念,系统必须具备三个条件：,第一是系统必须由两个以上的要素(部分、元素)所组成，要素是构成系统的最基本单位，因而也是系统存在的基础和实际裁体，系统离开了要素就不成其为系统；,第二是要素与要素之间，存在着一定的有机联系，从而在系统的内部和外部形成一定的结构或秩序，任一系统又是它所从属的一个更大系统的组成部分(要素)，这样，系统整体与要素，要素与要素，整体与环境之间存在着相互作用和相互联系的机制；,第三是任何系统都有特定的功能，这是整体具有不同于各个组成要素的新功能，这种新功能是由系统内部的有机联系和结构所决定的。,相关概念系统结构、系统行为和系统功能,系统的结构形式（简称结构）是指系统的组成部分及其相互间的联系，它是系统保持整体性和使系统具有一定整体功能的内部依据。,在系统结构的基础上，开展系统个组成部分及其相互联系的活动，这些活动综合起来，形成系统的行为（或动作），同时与环境发生作用，产生系统整体效应（功能）。,系统结构是基础，行为是完成系统功能而进行的一系列活动（即系统过程的集合），功能是系统整体与外部环境相互作用的关系（即系统过程的秩序，有序才可能产生功能）。,2.2系统的特性,整体性,相关性,目的性,环境适应性,2.2系统的特性整体性,系统整体性说明，任何一个要素不能离开整体去研究，要素间的联系和作用也不能脱离整体的协调去考虑。系统不是各个要素的简单叠加、拼凑，否则它就不会具有作为整体的特定功能。对于一个组织化程度高的系统来说，一般是“整体大于它的部分之总和”。有人称之为系统整体性原理。在一个系统中，即使每个要素并不都很完善，但它们也可以协调、综合成为具有良好功能的系统。反之，即使每个要素都是良好的，但作为整体却不具备良好的功能，也不能称为完善的系统。,2.2系统的特性整体性,系统的整体原则对管理工作的指导意义：,依据确定的管理目标，从管理的整体出发把管理要素组成一个有机的系统，协调并统一管理诸要素的功能，使系统功能产生放大效应，发挥出管理系统的整体优化功能。,把不断提高管理要素的功能作为改善管理系统整体功能的基础。一般是从提高组成要素的基本素质入手，按照系统整体目标的要求，不断提高各个部门特别是关键部门或者薄弱部门的功能素质，并强调局部服从整体，从而实现管理系统的最佳整体功能。,改善和提高管理系统的整体功能，不仅要注重发挥各个组成要素的功能，更重要的是要调整要素的组织形式，建立合理结构，促使管理系统整体功能优化。,2.2系统的特性相关性,系统的组成要素是相互联系、相互依赖、相互作用又相互制约的。,整体性确定了系统的组成要素，相关性则说明这些要素之间的关系。,系统的相关性可以表现在组成要素之间的空间结构、时间顺序、信息传递、相互作用和管理方式等。,2.2系统的特性相关性,系统的相关性原则对管理工作的指导意义：,在实际管理中，当我们要想改变某些不合要求的要素时，必须注意考察与之相关的要素的影响，使这些相关要素发生相应的变化。通过各要素发展变化的同步性，可以使各要素之间相互协调匹配，从而增强协同效应，以提高管理系统的整体功能。,管理系统内部诸要素之间的相关性不是静态的，而是动态的。,管理系统的组成要素，既包括系统层次间的纵向相关，也包括个组成要素的横向相关。协调好各要素之间的纵向和横向相关，才能实现系统整体功能最优。,2.2系统的特性目的性,人造系统均具有目的性，而且往往不止一个目标。,系统的目标可以定性的表述，但应尽可能定量化。,系统的目标通常由一系列反映系统特征的指标体系来体现。对于一个复杂的大系统，在系统的总目标之下一般都有数个层次的分目标。系统的分目标应在总目标的指导下确定，即系统的分目标必须保证总目标的实现。在指标体系中，有些指标之间可能是存在矛盾的，这就要求从总体利益出发，寻求平衡或折中方案。,2.2系统的特性目的性,由于复杂系统是具有多目标和多方案的，当组织规划这个错综复杂的大系统时，常采用图解方式来描述目的与目的之间的相互关系，这种图解方式称为目的树。,2.2系统的特性目的性,系统的目的性原则要求人们正确地确定系统的目标，从而运用各种调节手段把系统导向预定目标，达到系统整体最优的目的。,目标管理（MBO）就是在系统的目的性原则指导下，使企业适应市场变化，协调其实现经营目标的各项管理工作，完善经济责任制，体现现代企业管理的系统化、科学化、标准化和制度化。,2.2系统的特性环境适应性,任何一个系统都存在于一定的物质环境中，它必然要与外界环境产生物质的、能量的和信息的交换，外界环境的变化必然对系统产生影响。系统必须适应外部环境的变化，否则就没有持续的生命力。,2.2系统的特性环境适应性,坚持环境适应性原则，就是说我们不仅要注意系统内各要素之间相关性的调节，而且要考虑系统与环境的关系，只有系统内部关系和外部关系相互协调、统一，才能全面发挥出系统的整体功能，保证系统整体向最优化方向发展。,2.3系统的形态,自然系统与人造系统,实体系统与概念系统,静态系统和动态系统,封闭系统与开放系统,对象系统和行为系统,控制系统和因果系统,2.3系统的形态 自然系统与人造系统,这是从构造要素的性质来划分的。,自然系统是指那些由矿物、植物、动物等自然物所组成的系统。例如，生态系统、海洋系统、矿藏系统等都是自然系统。,人造系统是人类为了各种目的而制造出来的系统。如生产系统、军事系统、铁路系统等，种类繁多，一般可包括三种类型；,工程技术系统：如汽车、机器人、电子计算机等。,社会系统和管理系统：由一定的组织所组成、并按一定的制度、程序、手续等进行活动，如军队、学校、工厂等。,科学体系和技术体系：是根据人类对自然、社会和思维的发展规律的认识而建立起来的思想体系，如物理学、政治经济学、哲学等。,实际上，大多数系统是自然系统与人造系统的复合系统。,2.3系统的形态 实体系统与概念系统,凡是由矿物、生物、机械、能量和人等实体要素构成的系统称为实体系统。,凡是由概念、原理、原则、方法、制度、程序等非物质要素所构成的系统称为概念系统，如管理系统、教育系统、语言学、设计方案、下棋规则等。,实体系统与概念系统在多数情况下是相互联系、不可分割的，实体系统是概念系统的物质基础，而概念系统则为实体系统的运行提供指导和服务。,2.3系统的形态 静态系统和动态系统,是从系统的状态与时间关系的角度来考虑的。,静态系统，表示系统运动规律的数学模型中不会有时间因素，状态参数不随时间改变的系统。,动态系统就是系统的状态变量是随时间而变化的。,事实上，完全静态的系统是不存在的，只是系统状态随时间的变化极小，即处于稳定状态，可近似地看作静态系统。,2.3系统的形态 封闭系统与开放系统,这是以系统是否与外界环境有物质、能量或信息交换为标准来进行分类的。,封闭系统又称为孤立系统，它与外界环境不发生任何形式的交换，呈一种封闭状态的系统。绝对孤立的系统是不存在的，只是有时为了方便起见，把某些与环境联系少的系统近似地看作封闭系统。,一个系统如果与环境有较多的物质、能量、信息的交换，即与环境之间有输入、输出关系，就称为开放系统。,2.3系统的形态 对象系统和行为系统,对象系统是按照具体研究对象进行区分而产生的系统。当系统按照具体研究对象而加以区分时，就有各种各样的具体对象系统，如自然、社会、思维领域中的各种具体的对象系统。再如企业的经营计划系统、生产系统、库存系统等。,行为系统是以完成目的行为作为组成要素的系统。,行为系统的区别并不以系统的组成部分及其结构特征作为标准，而是根据行为特征的内容加以区别的。也就是说，尽管有些系统组成部分及其有关内容是相同的，但如果其执行特定功能的作用不同，那它们就不能是同类的系统。,行为系统一般需要通过组织体系来体现，如社会系统、经济系统、管理系统等。,2.3系统的形态 控制系统和因果系统,控制系统是具有控制功能和手段的系统，控制就是为了达到某个目的给对象系统所施加的必要动作。控制对象要由控制装置操纵使其达到规定的目的。当控制系统由控制装置自动进行时称之为自动控制系统。,因果系统是输出完全决定于输入的系统，因果系统必须是个开放系统。因果系统的内容是由单一因素决定的，其状态与结果具有一致性。这类系统一般为测试系统。加信号系统、记录系统、测量系统等。,2.3系统的形态,具体系统形态可能千变万化，但是基本上可以看作是由上述各种系统形态相互组合而形成的。它们之间往往是相互交叉和相互渗透的。,3、系统的一般描述,框图描述法,集合描述法,3.1框图描述法,3.2集合描述法,Sys ：系统,A：要素的集合,R：要素之间各种关系的集合,Stru：要素之间的组织结构,注意：,作为一个系统，包含要素的集合、要素之间关系的集合和要素的组织结构，三者缺一不可。,同样的要素，排列组合不同，连接形式不同，数量比例不同等形成不同的结构分布，表现出不同功能,是不同的系统!,3.2集合描述法,G=S，E,其中：,S= S,i,i,=1，2，3，4，5,E= S,1,，S,2,， S,1,，S,4,， S,2,，S,3,， S,2,，S,5,， S,3,，S,4,， S,4,，S,5,， S,5,，S,3, ,S,1,S,2,S,3,S,4,S,5,4、系统理论简介,一般系统论,控制论,信息论,耗散结构理论,协同学理论,突变理论,二、系统工程,系统工程的概念,系统工程的特点,系统工程的技术内容,系统工程方法论,1、系统工程的概念,系统工程是用科学的方法规划和组织人力、物力、财力，通过最优途径的选择，使工作在一定期限内收到最合理、最经济、最有效的效果。,系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用科学方法，是一种对所有系统都具有普遍意义的科学方法。,系统工程主要解决系统分析、系统设计、系统运行、系统优化及系统管理等基本问题。,1、系统工程的概念,将系统工程应用于（企业）管理领域，称之为,管理系统工程,。即,管理系统工程,可以认为是以各层次的管理活动为对象运用系统工程的原则和科学方法，通过最优途径的选择，为管理活动提供最优规划和计划，进行有效地协调和控制，使管理工作在一定期限内收到最合理、最经济、最有效经济效益和社会效益的组织管理方法。,2、系统工程的特点,研究思路的整体化,应用方法的综合化,组织管理上的科学化、现代化,3、系统工程的技术内容,运筹学,概率论和数理统计学,数量经济学,技术经济学,管理科学,计算机技术,4、系统工程方法论,硬系统方法论,软系统方法论,韧系统方法论综合集成法,4.1硬系统方法论,所谓“硬系统”是指偏工程性质的，它们的机理比较明显，因而较容易用数学模型来表述，一般可用定量方法计算出最优解。,美国贝尔电话研究中心的霍尔(ADHall)在1962年提出了“三维结构方法论”，又称“三维结构体系”。三维结构体系是由时间维、逻辑维和知识维组成的一个立体的、跨学科的体系， 霍尔的系统工程方法论强调明确目标，核心内容是最优化，认为现实问题都可以归结为工程一类的问题，可用定量分析的方法求得最优解。,4.1硬系统方法论,4.1硬系统方法论,系统工程活动矩阵,4.1硬系统方法论,系统工程五个主要工作阶段,4.2软系统方法论,所谓“软系统”是指偏于社会经济型的系统，它们的机理往往并不清楚，难于完全用数学模型和定量方法来表述、处理问题。,英国兰卡斯特大学的切克兰德认为，完全按照霍尔的解决工程问题的方法来解决社会问题或“软系统”问题，会碰到许多困难。尤其是在设计价值系统，系统模型化和系统最优化等步骤方面，有许多因素是很难进行定量化分析的。因此，切克兰德提出了自己的方法论，并把它称为“软系统”方法论。,4.2软系统方法论,4.2软系统方法论,切克兰德方法的核心不是“最优化”，而是“比较”或“学习”，从模型与现状的比较中来学习改进现状的途径，强调找出可行、满意的结果。“比较”这一步骤，含有组织讨论，听取各方面有关人员意见的意思，从而不拘泥于描述定量求解的过程，这正好反映了人的因素和社会经济系统等软系统的特点。,切克兰德方法论是霍尔的方法论的扩展。当现实问题确实能够工程化，在弄清其要求时，概念模型阶段就相当于霍尔的方法论中的最优化阶段，实施的不是变革，而是设计好的最优系统。,4.3韧系统方法论综合集成法,韧系统是一个软、硬交融的系统。,软系统方法主要以定性分析为主，硬系统方法则主要以定量分析为主，而在韧系统分析方法中，定量、定性方法交织在一起互相补充，发挥各自优势，实现“1+1,2”的功效。,4.3韧系统方法论综合集成法,三、系统分析与系统设计,系统分析的概念,系统分析的步骤,系统分析的内容,系统分析在管理中的应用范围,系统设计及其一般步骤,1、系统分析的概念,关于系统分析的概念至今还没有一个比较完整和严谨的科学定义。一般认为，（管理）系统分析就是对（管理）系统内的基本问题，用系统观点思维推理，在确定和不确定的条件下，探索可能采取的方案，通过分析对比，为达到预期目标选出最优方案的一种辅助决策的方法。也可以说，系统分析就是为决策者选择一个行动的方向，通过对情况的全面分析，对可能采取的方案进行选优，为决策者提供可靠的依据。,2、系统分析的步骤,3、系统分析的内容,系统问题分析,系统环境分析,系统目标分析,系统结构分析,系统问题分析,系统环境分析,系统环境分析的目的在于认识系统与环境的依存关系，考虑环境要素的影响及后果，并在解决系统问题时对这些影响和后果予以充分地估计。,系统环境分析的内容包括两个方面；一是确定系统的边界，二是将环境要素定量化。,系统目标分析,系统问题分析和环境分析明确了系统的目的，要使系统的目的落到实处，就必须把目的加以具体化和定量化，即选择和制定实现系统目的的各项目标，这就是系统目标分析的任务。,系统目标分析的内容,建立目标集,分清主次目标，协调目标冲突和利害冲突,论证目标的合理性、可行性和经济性,系统结构分析,在建立系统目标集后，构造出相应于系统目标的系统组成要素,确定系统组成要素的相互关系,确定系统组成要素在系统阶层上的分布形式,对前述三者的初步结论，在系统整体上进行协调，以求得系统的合理结构,4、系统分析在管理中的应用范围,制定管理系统规划方案,重大工程项目的组织和管理,选定厂址和确定工厂规模,新产品设计,厂内的生产布局和工艺路线组织,编制生产作业计划,库存管理,资金成本管理,质量管理,5、系统设计及其一般步骤,系统设计和系统分析是紧密联系在一起的，是系统分析的后续部分，其基本任务就是充分利用和发展系统分析的成果，并把这些成果具体化和结构化，从而产生解决问题的最优设计方案。,四、系统工程的技术方法,系统建模技术,系统优化技术,系统模拟技术,系统评价决策分析技术,专题二：管理决策技术,管理就是决策，或者说管理的核心是决策，决策在科学管理中的作用是显而易见的。,决策论是帮助人们进行科学决策的理论和分析方法。,主要内容,决策相关基本问题,管理决策基本方法,确定型决策,风险型决策,不确定型决策,效用理论,一、决策相关基本问题,决策的概念,决策的原则,决策理论,决策的类型,决策的过程,决策的方法,决策问题的构成,1、决策的概念,决策就是做决定。,决策就是选择的过程。,信息是决策的依据,决策前期包括预测、调查工作。,2、决策的原则,最优化原则,满意原则,3、决策理论,古典决策理论,是古典管理理论时期的决策理论以,最优化、完全理性,为决策前提,行为决策理论,赫伯特西蒙提出的以,满意化、有限理性,为前提假设,4、决策的类型,长期决策与短期决策,战略决策、战术决策与业务决策,集体决策与个人决策,程序化决策与非程序化决策,一次决策和多阶段决策,确定型决策、风险型决策与不确定型决策,5、决策的过程,识别问题、确定目标,拟定备选方案,筛选方案,执行方案,监督和评估,6、决策的方法,主观决策,计量决策,6.1 主观决策,所谓主观决策方法，是指利用心理学、社会学的成就，采用有效的组织形式，在决策过程中，直接利用专家们的知识和经验，根据已经掌握的情况和资料，提出决策目标以及实现目标的方法，并作出评价和选择。,经验问题。,形式多样，如德尔菲法、头脑风暴法。,6.2 计量决策,计量决策方法是决策中的“硬技术”，是建立在数学、统计学等基础上的决策方法。,核心是把决策中的变量与变量、变量与目标之间的关系用数学式表示出来，建立数学模型，根据条件，通过计算求得答案，提供决策依据。,7、决策问题的构成,决策问题的三项基本要素,决策问题的基本条件,7.1 决策问题的三项基本要素,任何决策问题都必须具有两个或两个以上的,行动方案A,i,人们可以控制的因素。,任何决策问题，无论采取哪一个行动方案，都存在一种或几种,自然状态S,j,（事件） 人们不可控制的因素。,采取某方案后在特定状态下会产生相应的损失或收益，为了度量决策的效果，用,损益函数R（ A,i,， S,j,）或L（A,i,，S,j,）,来描述，损益函数的取值就是,损益值,。,7.2 决策问题的基本条件,决策者有一个明确的预期达到的目标，如收益最大或损失最小。,存在两个或两个以上可供决策者选择的行动方案。,对每一行动方案所面临的自然状态全可以知道。,每一个行动方案在不同自然状态下的损益值能够计算或定量估计出来。,损益矩阵,二、确定型决策,决策条件,决策者有一个明确的预期达到的目标，如收益最大或损失最小。,存在两个或两个以上可供决策者选择的行动方案。,对每一行动方案所面临的自然状态全可以知道,唯一自然状态,。,每一个行动方案在自然状态下的损益值能够计算或定量估计出来。,分析思路直接比较结果,盈亏平衡分析,线性盈亏平衡分析,非线性盈亏平衡分析,C=S,C=F+VQ,S=PQ,线性盈亏平衡分析,固定成本F,总成本C,销售收入S,产销量Q,成本、收入,线性盈亏平衡分析应用举例,厂址选择,某公司为生产某种产品，拟建新厂，初选甲乙两地，有关数据如下，试用盈亏平衡分析法选址。,甲地,乙地,年固定成本,160000元,156000元,单位产品变动成本,12元,14元,产品单价,20元,20元,自制外购决策,某企业生产上需要某种配件，现有两种解决办法,（1）向外定购；（2）自制。向外定购每台价格p元，自制需固定成本F元，每台可变成本v元，如何决策？,设备选型,某零件需要车削作业，这个作业可以在普通车床、六角车床或者自动车床上进行，有关数据如下，请选择。,车床,不变成本（元）,可变成本（元）,普通车床,5,0.19,六角车床,30,0.10,自动车床,70,0.06,非线性盈亏平衡分析,金额,规模,销售收入,固定成本,0,QE1,QB,QE2,总成本,非线性盈亏平衡分析应用举例,某拟建项目生产某种电子产品，预定该电子产品每台售价为3000元，单位变动成本1000元，该项目的年固定成本为180万元。,1、选择合适方法确定拟建项目生产规模。,2、若批量采购零配件，单位变动成本由于享受优惠，将按照固定的变化率0.1元随产量Q降低至（10000.1Q）元，单位售价由于市场竞争的需要，可能按照固定的变化率0.3元随产量Q降低至（30000.3Q）元，选择合适方法确定拟建项目生产规模。,三、风险型决策,决策条件,决策者有一个明确的预期达到的目标，如收益最大或损失最小。,存在两个或两个以上可供决策者选择的行动方案。,对每一行动方案所面临的自然状态全可以知道,多种自然状态，出现概率可知,。,每一个行动方案在各种自然状态下的损益值能够计算或定量估计出来。,分析思路比较损益期望值,涉及主要决策方法,最大可能性法,决策表（损益表）法,决策树法,情报的价值与贝叶斯决策,马尔可夫决策,1、最大可能性法,我们知道，一个事件的概率越大，该事件发生的可能性越大。基于此，我们可以在风险型决策问题中选择一个概率最大的状态进行决策，而不考虑其它状态，这样，问题就成为一确定型决策问题。,易看出，这种方法简单易行，但须,注意：在收益矩阵中的元素差别不大，而各状态中某一状态的概率明显大得多时，应用此法决策效果较好；若各状态概率都很接近，而损益值相差较大时，不宜采用此法。,2、决策表（损益表）法,P（s,2,）,P（s,j,）,P（s,n,）,P（s,1,）,某鲜鱼商店销售鲜鱼，平均销售价为20元千克，平均成本10元千克。销售宗旨是当天进货当天销售。如果当天卖不出去，折价处理平均损失3元千克。商店以往每天鲜鱼的市场需求(销售)量状态及其概率资料如表所示。试问该鱼店领导应如何决策每天进货量?,3、决策树法,除以上介绍的运用期望（损益）值决策准则在决策表上进行分析外，还可以利用一种树状的网络图形决策树来进行决策分析，这就是决策树法。它是决策分析中最常用的方法之一。这种方法不仅直观方便，而且可以更有效地解决比较复杂的决策问题。,决策树由决策节点、状态节点（方案节点）、树枝、树梢四部分组成。,决策树的画法,先画一决策节点，用“口”表示；从这一点引出方案分枝，每一分枝表示一个行动方案，分枝上注明方案名或代号；方案分枝的端点画上方案节点（或称策略点、状态点），用“,o,”表示。,再从每个方案节点引出状态分枝（也称概率分枝），每一分枝表示一种状态；分枝上注明状态名或代号及其出现的概率（可注在括弧内）；树梢末画上“”表示结果节点旁边的数字代表相应的损益值。,决策树分析的具体步骤,画出决策树。按照从左到右的顺序画决策树。画决策树的过程本身就是一个对决策问题进一步深入探索的过程。,按从右到左的顺序。计算各方案的损益期望值，并将结果标注在相应的状态节点处。,选择收益期望值最大的（或损失期望值最小的）作为最优策略（方案）。并将其期望值标注在决策节点处，同时将不考虑的方案分枝剪掉，用“,”表示。,决策树应用举例,某企业为开发某新产品考虑筹建分厂，经过调查研究取得以下有关资料：建造大厂和分厂的投资费用分别为300万元和120万元，使用期限均考虑10年；新产品前3年销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3，3年后销路好的概率为0.9，销路差的概率为0.1。若建大厂，销路好每年可获利100万元，销路差每年要损失20万元(若建大厂，前三年销路差，以后没有转机)；若建小厂，销路好每年可获利40万元，销路差每年仍可获利30万元。若先建小厂，当销路好时3年后再扩建，需要扩建投资200万元，扩建后销路好以后7年中每年可获利95万元(扩建后销路差每年损失20万元)；当销路差时不再扩建。试用决策树法决策。,从以上讨论可以看出，决策树方法具有这样的优点：它可以构成一个简单的决策过程，使决策者可以有顺序、有步骤地周密思考各有关因素，从而进行决策。对于较复杂的序贯决策问题，可以画出树形图，进行集体讨论，集体决策。,4、情报的价值与贝叶斯决策,全情报的价值,贝叶斯决策,4.1 全情报的价值,假如我们能够根据各种情报得到，可以完全准确地预测未来出现的各自然状态的信息（情报），则称这样的情报为,全情报,（perfect information）。,要获得情报，可以通过抽样调查、购买情报、请专家预测等各种手段来得到，但不管采取什么手段，一般都要付出代价。究竟要花多少代价去获得全情报才合算，就得估计全情报的价值，即利用新信息情报的可靠资料进行预分析，弄清新情报的价值。但由于事先并不确知会出现哪种状态，因此全情报实际上并不存在，因而我们只能计算,全情报的期望价值。全情报的期望价值,记为EVPI（expected value of perfect information）。为了叙述方便，我们常将全情报的期望价值简称为,全情报价值,。,全情报的真正价值在于减少不确定情况下的机会损失。倘若能获得理想的全情报，那么风险型决策也就成为确定型决策了，这时的机会损失必然为零。,固然全情报的价值十分重要，但要获得并不容易，需花费一定的代价。我们将搜集全情报所花费的代价称为,全情报费用,，记为CPl（cost 0f perfect information）。,显然只有当CPIEVPl时全情报才值得搜集；否则就不值得搜集。通常我们就把确定是否搜集全情报的准则，称为EVPI,准则,。,当然运用EVPI准则也有一定的风险，这是因为EVPI并非全情报的真正价值，而是全情报的期望价值（平均价值）。,举例,我国某地区地下可能贮有石油，其概率（先验概率）为0.3，若自行钻探需花费30万元，然而一旦探明有石油，开采后可获利100万元；若将该地石油开采权租让给外国石油公司开发，可得租金10万元，且一旦出油还可额外再得10万元。问应如何决策?,EPPI全情报的利润期望值,4.2 贝叶斯决策,在实际决策中人们为了获取情报，往往采取各种“试验”手段（这里的试验是广义的，包括抽样调查、抽样检验、购买情报、专家咨询等），但这样获得的情报，一般并不能准确预测未来将出现的状态，所以这种情报称为不完全情报。但倘若它能提高决策的效果，它仍是有价值的。,对于风险型决策问题，直接影响到决策效果好坏的关键在于对自然状态的概率分布所做估计的精确性。如果决策者通过“试验”等手段，获得了自然状态出现概率的新信息作为补充信息，用它来修正原来的先验概率估计。修正后的后验概率（posterior probability），通常要比先验概率准确可靠，可作为决策者进行决策分析的依据。由于这种概率的修正是借助于贝叶斯定理完成的，所以这种决策就称之为贝叶斯决策。,贝叶斯决策步骤,举例,5、马尔可夫决策,风险型决策方案择优与决策面临自然状态出现概率有着密切关系。实际经营管理中企业为了对产品种类或经营方向作出决策，需要分析市场竞争因素之间的相互影响，引起不同自然状态之间出现概率的转移。比如市场上出售的同类商品，由于质量不同、价格不同、包装不同而有不同品牌和规格，而消费者由于受多种因素的影响也会发生购买兴趣的转变，因而就会出现同类商品中不同品牌、不同规格商品市场占有率的相互转移。当风险型决策问题比较复杂，考虑状态概率转移情况时，一般采用马尔可夫决策。,马尔可夫决策分析法是应用俄国数学家马尔可夫于20世纪初发现的系统状态转移规律的数学方程，分析随机事件未来发展变化趋势及其可能结果，为决策者提供决策信息的一种分析方法。这种分析方法被企业广泛应用于市场问题、设备维修、广告策略等决策问题。,5.1 状态和状态概率,马尔可夫决策分析决策问题，将研究对象视为系统。系统发展要经历多个阶段，系统研究变量所涉及的多个因子在不同阶段会有不同的结果，称为研究变量的状态，不同结果的可能性称状态概率。例如，企业某种商品每季度的销售情况可以分为“畅销”和“滞销”两种状态，在不同季度商品出现“畅销”和“滞销”的可能性即为状态概率。,又如，研究这样一个企业间竞争问题，一个800户居民社区内A，B，C三个商店，从产品结构与服务质量等方面展开竞争，各自原有稳定的居民购买者开始出现变化。研究变量为企业的市场占有率，A，B，C三商店不同月份内的市场占有率水平，即为变量的状态概率。如果经过市场调查获得上月与本月三家商店的居民购买者资料如表所示。,如果按社区每户平均购买额推算，显然，上月A，B，C商店的市场占有率分别为0.312，0.313，0.375。本月的市场占有率则为0.288，0.306，0.406。我们将三商店在此居民区的竞争视为系统；三商店不同时期的市场状态即各自的市场占有率X,A,，,x,B,，,x,c,记作向量,x,=(,x,A,，X,B,，X,c,)。于是记上月三商店市场占有率向量为,x,0,=(0.312，0.313，0.375)，本月市场占有率向量为,x,l,=(0.288，0.306，0.406)。,5.2 状态转移矩阵,前述社区内三个商店市场占有率的变化是因三个商店在前后两个月中都失去一些顾客，同时也都赢得了一些顾客。顾客流动资料如表所示。,我们据此能写出上月至本月800户居民购买倾向所显示的转移频数矩阵为：,矩阵N的每一行的元素表示各商店保持和失去的消费者户数，矩阵N的每一列的元素表示各商店保持和争取到的消费者户数。,此转移频数矩阵N的各行和分别除以各对应的频数，便得到三商店市场占有率的状态转移矩阵为：,状态转移概率矩阵通常有两种方法估算。一是统计估算法。如上例，依据调查资料表估算而得。二是主观概率法。即在缺乏历史资料或资料不全的情况下，根据人们自己的经验和知识对事件发生可能性程度作出主观估计。,5.3 马尔可夫过程,马尔可夫过程是指系统由某一阶段状态转移到另一阶段状态的转移过程。在这个转移过程中存在着转移概率构成的状态转移矩阵P。同时具有以下两个重要特征：,一是系统发展过程中到达每一阶段的状态仅与现在状态有关，而与过去状态无关。比如，企业第三季度销售状态，仅与第二季度状态有关，而与第一季度的状态无关。,二是系统发展较长时间条件下，系统会趋于稳定状态。,由马尔可夫过程数学表达式，我们可以计算出该居民点A、B、C商店以后每个月市场占有率的状态值。,四、不确定型决策,决策条件,决策者有一个明确的预期达到的目标，如收益最大或损失最小。,存在两个或两个以上可供决策者选择的行动方案。,对每一行动方案所面临的自然状态全可以知道,多种自然状态，出现概率未知,。,每一个行动方案在各种自然状态下的损益值能够计算或定量估计出来。,分析思路决策准则,不确定型决策问题举例,某企业生产一种新产品，有三种推销策略，记为A1(让利销售)，A2(送货上门)，A3(不采取措施)。未来市场可能有畅销(s1)，一般(s2)、滞销(s3)三种状态，但未能确知属于何种状态，也未能判明各种状态发生的可能性(概率)。决策者估计出各种销售情况下，采取各种策略的盈利，如表所示。,常用决策准则,最大最小决策准则,最大最大决策准则,乐观系数准则,等可能性准则,最小机会损失准则,1、最大最小决策准则,瓦尔德准则（Wald decision criterion）,这种决策准则是从各方案的最小,收益值,中选择最大的，所以也称为“小中取大”法。,这是一种万无一失的保守型决策者的选择准则，这种类型的决策者处理问题总是从各种最坏的情况出发，然后再考虑从中选择一个最好的结果，因此这种决策方法也称为,悲观法,。,注意，若决策表中给出的是,损失矩阵,，则悲观法应采用,最小最大准则,。,2、最大最大决策准则,也称这种方法为“大中取大”法。,这是一种决策者对客观情况总是抱乐观态度的决策方法，所以也称,乐观法,。,注意，如果给出的是,损失矩阵,，则乐观法应是,最小最小准则,。,在客观条件一无所知的情况下，采用这种决策方法。虽然看起来抱有很大的进取心，但它却是一种,偏于冒进,的决策准则，所以一般不宜采用这种方法。,max,max,3、乐观系数准则,赫威兹准则 Hurwicz decision criterion,这是一种折衷的决策准则，即决策者对客观条件的估计既不乐观也不悲观，主张一种平衡。通常用一个表示乐观程度的系数a(0a1)来进行平衡。用下式进行计算：,选乐观系数,4、等可能性准则,Laplace准则,在决策过程中，决策者不能肯定哪种状态容易出现，所以采取“一视同仁”的态度，认为它们出现的可能性相等。如果有n个状态，每个状态出现的概率均为1/n，然后按风险型决策中的收益最大期望值法进行决策。,具体做法,5、最小机会损失准则,沙万奇准则 Savage decision criterion,最小机会损失决策准则，又称为最小遗憾值（后悔值regret value）准则。,决策者在决策时，一般易于接受某一状态下收益最大的方案。但由于无法预知哪一状态一定出现，因此当决策时如果没有采纳收益最大的方案，就会有后悔之感。我们就把最大收益值与其它收益值之差作为后悔值（遗憾值），称为机会损失值（opportunity loss value）。我们自然希望机会值最小，所以这种决策方法，也称为最小后悔值法，简称后悔值法。,决策步骤,小结,对于非确定型决策问题，采用不同的决策方法所得的结果不尽相同；而且也难以判断各方法之优劣，这是因为这些方法之间并没有一个统一的评比标准。因此在实际应用中究竟采用哪种方法，决策者并无客观标准作为依据，而需要考虑决策者对各种状态所持态度来决定。若态度乐观，可采用乐观法；若态度悲观，可采用悲观法；若态度乐观但又不盲目乐观，可采用乐观系数法（乐观系数的确定本身也带有主观意识，可以根据实际情况酌情而定，也可以多选几个乐观系数进行计算，以便进一步比较），若重视机会损失，可采用后悔值法；若认为各状态发生的机会相等可采用等可能性法。,为使非确定情况下的决策更合理些，最好的办法，无过于对各种状态多做些调查研究，搜集一些过去的统计资料，设法估计出各状态出现的概率，然后再进行决策。这就是上节讨论的风险型决策的内容。,五、效用理论,前面讨论的决策问题，都是建立在期望值准则（EMV准则）的基础上，这种方法对于决策者来说，一方面承认货币期望值能够成为衡量方案优劣的尺度，同时也承认货币值只具有客观价值而无主观价值，粗看起来这种观点似乎是很合理的，但事实并非如此。因为一定数量的货币值对于不同的决策者，或对同一个决策者在不同场合下具有不同的主观价值，我们知道任何决策活动总是少不了决策者的参与，因此不考虑决策者本身对货币的主观价值是不切实际的。,问题,某工厂在考虑生产某项新产品时，有两种方案可供选择：一种是传统的加工方法，另一种是采用新技术的加工方法。根据过去的经验，采用前一种方法完成任务的把握性很大，并可得到25万元的收益；而采用后一种方法完成任务的把握性只有50（具有相当大的风险!），但若完成任务可有200万元的收益，若完不成任务会损失100万元。试问决策者应如何决策?,对后一种方案，按EMV准则不难算得期望收益为50万元，超过前一种方案25万元的收益，照理说应该选择后一种方案。可是，一些决策者（不是所有的!）宁愿选择前一种方案，即宁愿稳拿25万元也不愿承担50完不成任务的风险采用后一种方案，这里面就包含着决策者的偏好（preference）和对风险的态度。,为了度量人们对货币的主观价值就需要引入“效用”的概念。,所谓效用，就是用一种相对数量指标（无量纲）来表示决策者对风险的态度、对某事物的倾向和对某种后果的偏爱程度等主观因素的强弱程度。,一般地说，货币值大的，相应的效用值就大，但是货币值数量和相当的效用值数量之间不是线性函数关系，所以通常以效用期望值作为效用大小的一种度量。,1、效用曲线,由于决策者的经济地位、个人素质以及对风险态度等的不同，同样的期望损益值可能赋予不同的效用值。,若在直角坐标系中，用横坐标表示损益值，用纵坐标表示效用值，就可以画出某个人的效用曲线，相应的函数关系就是效用函数。,一般地说不同的人其效用曲线也不同。,效用值约定在0，1上取值。,为了使效用曲线既能反映货币量的客观价值，又能反映决策者的决策偏向和评价标准（即货币量的主观价值），往往在征求意见时采取与决策者对话的方式，建立相应的效用涵数。,与决策者对话的基本方法有两种。,直接提问法,对比提问法。,前者由于提问与回答都很含糊，难以确切，所以这种方法应用较少。我们着重介绍后一种对比提问法。,效用曲线的画法,举例,常见的效用曲线大致有三种类型。其中L1是一条向上凸起的曲线，它表明决策者对风险反映敏感，宁愿稳扎稳打，不愿冒过大风险的特点，这是一位谨慎从事、保守型的决策者；L2是一条向下凹进的曲线，它表明决策者对增加收益反映敏感，这是一位喜欢冒险、进取型的决策者；L3是一条效用值与损益值成正比的直线，决策者是一位循规蹈矩、严格按照期望值准则做决策的人。,2、效用曲线的应用,利用效用函数作决策的原则，称为,效用值准则,。,对于一次性且风险较大的决策利用该准则进行决策确有方便之处。,当决策者的效用曲线给出后，将决策树末端的损益值用相应的效用值代替，然后根据效用值和相应的概率计算出,期望效用值,，最后进行决策。,举例,在上例中，如果投资者对某厂开发甲、乙两种新产品的项目进行投资。已知甲产品销路好和销路差的概率均为0.5，损益值分别为20万元和,10万元；乙产品销路好和销路差的概率均为0.5，损益值分别为15万元和 5万元。试用效用准则进行决策。,解：,设A,1,，A,2,分别表示开发产品甲、乙的两个方案，按期望值准则不难算得,因两者的期望值相等，故难以作出决策。,现采用效用值准则来考虑这个问题。,在上例中，已得到这位投资者的效用曲线。根据效用曲线求得，,u(15)=0.92，u(, 5)=0.35。,