Eviews上机操作步骤

第 二 次 上 机 主 要 内 容一 、 多 元 线 性 回 归二 、 异 方 差 的 检 验 和 修 正 一 、 多 元 线 性 回 归 举 例 ： 教 材 76页 例 3.5.1 1、 估 计 模 型 参 数 ； 2、 计 算 在 置 信 度 为 0.05的 情 况 下 参 数 的置 信 区 间 ； 3、 说 明 参 数 的 经 济 意 义 ； 1、 估 计 模 型 参 数 （ 一 ） 建 立 工 作 文 件 ； （ 二 ） 导 入 数 据 ； （ 三 ） 估 计 方 程 。 导 入 数 据 从 EXCEL表 直 接 导 入 FILE-IMPORT-READ TEXT-LOTUS-EXCEL 参 数 估 计 结 果 模 型 估 计 结 果 为 1ln08.00ln92.0ln06.163.3ln ppXY (9.03)(25.35)(-2.28)(-7.34)28.2583,50.1.,9983.0,9987.0 22 FWDRR 2、 置 信 区 间 的 计 算 参 数 的 置 信 区 间 用 来 考 察 ： 在 一 次 抽 样 中 所估 计 的 参 数 值 离 参 数 的 真 实 值 有 多 “ 近 ” 。 在 变 量 的 显 著 性 检 验 中 已 经 知 道 ： )1(1 kntkncSt ii iiii i ee 容 易 推 出 ： 在 (1-)的 置 信 水 平 下 i的 置 信 区 间 是 ( , ) i it s t s i i 2 2其 中 ， t/2为 显 著 性 水 平 为 、 自 由 度 为 n-k-1的 临 界 值 。 在 本 例 中 ,给 定 =0.05， 查 表 得 临 界 值 ：t0.025(11)=2.201从 回 归 计 算 中 已 得 到 ： 035.0,08.0 126.0,924.0 042.0,055.1 402.0,633.3 3 21 03 2 1 0 SSSS 计 算 得 参 数 的 置 信 区 间 ： 0 ： (2.748,4.518) 1 ： (1.147, 0.963 ) 2 ： (-1.201,-0.647) 3 ： (-0.003,-0.157) 上 述 参 数 估 计 值 的 真 值 是 以 95 的 概 率落 入 上 述 区 间 。 结 果 分 析 （ 1） 在 1981年 至 1994年 之 间 ， 中 国 城 镇居 民 对 食 品 的 消 费 支 出 对 总 支 出 的 弹 性 为1.055， 也 就 是 说 当 总 消 费 支 出 增 长 1%的时 候 ， 对 食 品 的 消 费 支 出 会 增 长 1.055%。这 说 明 当 城 镇 居 民 的 总 消 费 支 出 水 平 增 长时 ， 对 食 品 的 消 费 支 出 会 以 更 快 的 速 度 增长 。 （ 2） 从 模 型 中 可 以 看 出 ， 食 品 价 格 对 食品 消 费 支 出 的 弹 性 为 0.08， 也 就 是 说当 食 品 价 格 增 长 1 的 时 候 ， 食 品 消 费 支出 下 降 0.08%。 这 说 明 食 品 价 格 变 化 对 食品 消 费 支 出 的 影 响 很 小 ， 主 要 原 因 在 于食 品 是 一 种 必 需 品 。 （ 3） 居 民 消 费 价 格 对 食 品 消 费 支 出 的 弹性 为 0.92。 也 就 是 说 当 居 民 消 费 价 格上 升 1 时 ， 食 品 消 费 支 出 会 下 降 0.92。这 主 要 是 因 为 居 民 消 费 价 格 的 上 升 会 导致 实 际 的 居 民 消 费 总 支 出 水 平 的 下 降 ，其 中 也 包 括 食 品 消 费 支 出 的 下 降 。 二 、 异 方 差 的 检 验 和 修 正 例 题 4.1 1、 能 利 用 G Q方 法 和 white方 法 进 行 异方 差 检 验 ； 2、 对 异 方 差 进 行 修 正 1、 异 方 差 检 验 （ 1） white检 验 第 一 步 、 用 最 小 二 乘 法 估 计 出 方 程 ； 第 二 步 、 进 行 怀 特 检 验 ， view-residual tests-white Heteroskedasticity,可 以选 择 有 交 叉 项 ， 也 可 以 选 择 没 有 交 叉 项； 第 三 步 、 判 断 是 否 存 在 异 方 差 性 通 过 white检 验 可 以 看 到 ： 辅 助 回 归 方 程 它 的 F检 验 是 显 著 的 ， =13.36， 与 卡方 分 布 的 临 界 值 相 比 也 是 显 著 的 ， 说 明 方 差存 在 异 方 差 性 。 iiiiiiii XXXXXXe 215224213221102 2nR 通 过 对 辅 助 回 归 方 程 的 估 计 可 以 看 出 ，存 在 函 数 关 系、与这 说 明而 其 他 则 不 显 著 ，前 面 的 参 数 是 显 著 的 ，、 222 22 )(lnln )(lnln xxexx也 就 是 说 存 在 异 方 差 性 。 （ 2） GQ检 验 首 先 ， 按 某 一 解 释 变 量 对 观 察 值 进 行 排序 ， 这 里 我 们 选 择 X2为 标 准 排 序 ， Procs菜 单 项 选 Sort series项 ， 出 现 排 序 对 话框 ， 输 入 X2， OK 其 次 ， 将 样 本 值 去 掉 中 间 七 个 数 据 ， 得到 两 个 容 量 为 12的 样 本 ， 分 布 进 行 回 归， 求 出 各 自 的 残 差 平 方 和 。 得 出 残 差 平 方 和 进 行 比 较 F RSS2/RSS1=4.31 F的 临 界 值 为 3.18 拒 绝 同 方 差 假 设 ， 表 明 该 总 体 随 机 干 扰项 存 在 单 调 递 增 的 异 方 差 。 2、 异 方 差 的 修 正 1、 生 成 新 的 序 列 1/e的 绝 对 值 ， 注 意 ：命 令 ABS（ ） ， 意 味 着 对 括 号 里 的 内 容 取绝 对 值 ； 2、 选 择 加 权 最 小 二 乘 法 ， 并 输 入 权 序 列的 名 称 。 作 业 题 一 、 P91页 11题 1、 估 计 模 型 参 数 ， 写 出 估 计 结 果 ； 2、 计 算 在 置 信 度 为 0.05的 情 况 下 参 数 的置 信 区 间 ； 3、 说 明 参 数 的 经 济 意 义 ； 4、 回 答 中 国 2000年 制 造 业 整 体 呈 现 规 模报 酬 不 变 的 状 态 吗 ？ 二 、 P135页 第 7题 1、 用 OLS建 立 线 性 模 型 ， 写 出 估 计 结 果 ； 2、 检 验 模 型 是 否 存 在 异 方 差 性 ， 写 出 检验 过 程 ； 3、 如 果 存 在 异 方 差 性 ， 试 采 用 适 当 的 方法 估 计 模 型 参 数 ， 写 出 权 矩 阵 以 及 估计 后 的 参 数 结 果 。 1D 第 一 题 答 案 的 置 信 区 间 ： 97.0,25.036.061.0,36.061.0 36.0*176.0 ,176.0,61.0 2/ 置 信 区 间 为 t S