巴塞尔协议第三版修订版(中文版)

巴塞尔银行监管委员会巴塞尔 II: 流动性覆盖率和流动性风险监测工具 年 月重点注意事项:(非原文附加的内容)本文为巴塞尔合同第三版由电脑自动翻译后的内容，其中会有大量的错字与语法错误,建议如想要学习本文，先学习的巴塞尔合同三,然后在进行比照学习,更新某些指标,以保证术语等内容的精确性重点注意事项:(非原文内容）本文为本人对巴塞尔合同第三版(英文版)进行电脑自动翻译后进行转换为WORD版本，如进行巴塞尔合同的学习，建议先进行巴塞尔合同三(中文版)银监会翻译 的学习后,在进行本文的学习,以便保证术语名称的精确性这份出版物是可在国际清算银行网站 （.og上).国际住区 年的银行。保存所有权利。摘要可以转载或翻译提供引用源。国际原则书号9年-9131-92-0 (打印)国际原则书号9年919-92-0 (在线)内容Introdction.第 1 部分:流动性覆盖率.一.目的的 LCR 和使用QLA.4II。Dfiitio of the LCR.6A.Stoc o HLA.71。特性的HLA.72.业务规定.93HQLA.股票的多样化4.定义的 HQLA.11B.总净钞票流出.21.s outs.202.Cash inflows.34三.应用程序问题为 LCR.37.频率的计算和报告.37B.Scope of pplicaon.38。差别在首页 / 主机流动性规定.382治疗的流动性转移限制.39.Crrncis.39art2: Moitori tols.40一.合同期限错配.40I。浓度的资金.42II。可支配的资产.44四。CR 按重大货币.5V与市场有关的监测工具.46附件 1: 短期证券融资交易水平 2 资产上限计算48附件 : 原则为评估替代流动性措施的资格.50附件 3: 指引准则银行使用的选项,由于另类流动性措施根据 LCR.6附件 4：阐明性摘要的 CR.6缩略语表资产支持商业票据资产支持商业票据ALA另类流动性的措施裁谈会存款证明光盘信用违约互换CP P应急资金筹划商业票据闽菜外部信用评估机构HQA高质量流动资产内部评级法内部评级为基本LC流动性覆盖率按揭成数贷款价值比率NSFR净稳定融资比率光突发互换资产负债表PDPSE违约概率公共部门实体小巴住房抵押贷款支持证券SIV构造性的投资工具SP特殊目的实体简介1。本文档简介了巴塞尔委员会的一种核心的改革，以发展更具弹性的银行部门: 流动性覆盖比率 (LCR)。CR 的目的是增进银行的流动性风险状况的短期弹性。它是通过保证银行有充足的现货未支配的优质流动性资产 (HQLA)在私人市场成钞票来满足其流动资金需求 30 日历天流动性压力状况下的很容易和立即可以转换。CR 将提高银行业的能力，以吸取冲击所产生的金融和经济的压力，不管来源,从而减少风险的溢出效应从金融领域向实体经济。本文档列出其执行时间表与 CR 原则。.在初期的流动性阶段从 年开始的金融危机，诸多银行 充足的资本水平 尽管仍然遇到困难由于她们没有以审慎的方式管理其流动性。危机的金融市场和银行部门正常运作到开车回家流动性的重要性。在危机爆发前资产市场十分活跃，资金很容易获得低成本。在市场条件下的迅速逆转阐明如何迅速流动性可以蒸发掉,而非流动性可以最后延长一段时间。银行体系面临沉重压力，必须中央银行采用行动,以支持这两个的货币市场和运作,在某些状况下，个别机构来了。3某些银行的困难的因素是流动性风险管理的基本原则中的失误。作为回应，作为其流动性框架的基本 年委员会刊登声音流动性风险管理和监督 (声音原则) 的原则。声音原则提供详尽的指引,对风险管理和监管的资金流动性风险和应有助于增进更好的风险管理,在这个核心的领域,但只有与否由银行和监管者的充足执行。因此，委员会将继续监测执行的监督,保证银行遵守这些基本原则的状况。以补充这些原则，委员会进一步加强了其流动性框架，通过开发资金流动性的两个最低原则。为此，我们制定了这些原则有两个独立的但是互补目的。第一种目的是保证它有足够的HQA 求生为期1个月的重大压力方案增进短期复原力的一家银行的流动性风险配备文献。该委员会制定 LR 来实现这一目的。第二个目的是增进复原能力在一段时间内通过创立额外的奖励，银行以资助其活动与更稳定资金来源的正在进行的基本上。净稳定资金比率 (NSR)，这种不受此文档，补充 LR和有一年的时间范畴。它已提供可持续的期限构造的资产和负债。这两个原则重要涉及国际协调的特定参数的规定值。某些参数，但是，涉及元素的国家自由裁量权以反映特定司法管辖权的条件。在这些状况下,参数应是透明和明确概述在各管辖区提供清晰管辖范畴内和国际上的规定。.应强调 LCR 原则规定了最低限度的国际活跃银行的流动性。银行估计将满足这一原则,以及坚持声音原则。符合委员会的资本充足率原则,国家当局也许需要更高的最低水平的流动性。特别是,主管应当注意内LCR 假设也许不会捕获所有的市场条件或所有时间的压力。因此有空主管需要额外水平的流动性将举办，如果她们觉得 L没有充足反映她们的银行面临的流动性风险。7.考虑到 LCR 是，靠自己的力量,局限性以衡量所有尺寸和一家银行的流动性，委员会还制定了一套的监测工具，以进一步加强和增进全球流动性风险监管的一致性。这些工具是 L的补充,用于不断监测流动性风险敞口的银行，和沟通这些母国和东道国的监督人员之间的接触。8.委员会现正履行逐渐安排实行 LCR,协助保证银行部门能满足原则通过合理的措施，同步还支持对经济的贷款。9.委员会仍然坚定地觉得 LCR 是集简介了由巴塞尔合同 III 的改革的重要构成部分,并实现时，将有助于提供更强健且有弹性的银行体系。然而，委员会也已注意到原则的金融市场,信用扩展与经济增长和持续株一次引入 LCR，某些银行系统中的影响。它因此决定分阶段引进 LCR,类似于巴塞尔合同 II的资本充足率规定的方式提供。.具体而言,将简介了 CR，按筹划于年 月1 日,但最低规定将定为6%和上升在平等的年度环节将在 年 1月 1日达到 100。这种循序渐进的措施，加上流动性原则,出版物所作的订正，以保证 LCR 可以改善无物质中断向有序化的银行系统或正在进行融资的经济活动增强。 年 月 1日 年 1 月1 日年 1 月 1日 年1 月1 日 年 月 1日最低 LCR80 0%80%9010011.委员会还重申其观点，在应激期间，它将完全适合银行使用她们的 QLA,从而低于最低的股票。监督员随后将评估这种状况,会对可用性根据状况予以指引。此外,个别为宏观经济和构造改革目的也许选择本国银行业体系,符合其更广泛的经济转型的设计不同的实行筹划正在接受财政支持的国家方案。1.委员会目前正在审查 NSF，持续之前必须通过一段观测期,仍然是通过审查，以解决任何意想不到的后果。它仍然是委员会的意图，FR，涉及任何修订,将成为 年1月1日的最低原则。1.本文献组织如下:第 1 部分定义为国际活跃银行 LC 和解决应用程序问题。部分 2提出了一套监控工具使用的银行和监管者在她们的流动性风险监测。第 1 部分:流动性覆盖率14.委员会制定了 LR 通过保证她们有足够的 HQLA 求生持久 3个日历日内重大压力情景增进银行的流动性风险状况的短期弹性。1CR应当是流动性风险监管措施的核心构成部分，但必须辅之以其她方面符合合理的原则，涉及在部分 ,并在合适时候,NSFR的监测工具使用银行的流动性风险管理框架的具体监督评价。此外，主管人员也许会规定个别银行采用更严格的原则或参数以反映其流动性风险简介和主管的评估其遵守声音原则。一.目的的 CR 和使用 HLA1.本原则的目的是保证银行有足够的存货涉及钞票或资产,可以转换成钞票,很少或没有价值的损失在私人市场的支配HL，以满足其流动性需求为 30日历天流动性压力状况。在最低限度，支配 HQLA 股票应使银行可以生存直到天 0 的应力状况,届时假定可以采用合适的纠正措施的管理和监督员,或者是银行可以以有序的措施解决。此外，它给中央银行更多的时间，采用合适的措施,应当均有被视为必要时。如所述声音原则，给出了时间的流出和流入,不拟定性也估计银行被意识到的 30 天期限内任何潜在的不匹配，并保证足够的 HLA 可用来满足在整个期间任何钞票流量缺口。7.LCR 基本上由银行内部使用以特遣队流动性事件暴露量评估的老式的流动性覆盖率措施。该方案的总的净钞票流量是要到将来 30 日历天计算。原则规定,无财政压力的状况下，比的价值将不低于1004（即 HQL股票至少应等于总的净钞票流出量） 在正在进行的基本上由于未支配 HQLA 的股票打算作为防御潜在发病的流动性压力。在期间的财务压力，然而,银行也许会使用她们的 HQA的股票,从而低于 100%，保持在10%,在这种状况下 CR 可以产生不应有的负面影响,对银行和其她市场参与者。主管随后将评估这种状况,会调节她们根据这种状况下，灵活地响应。18.特别是，其 HQA 有关银行使用监督决定应遵循审议的核心目的和 LR 的定义。主管应行使她们的评估判断和不只占目前的宏观金融环境,但也考虑前瞻性评估宏观经济和金融状况。在拟定响应,主管应当懂得某些操作可以是顺周期，如果在市场范畴内应力的状况下应用。主管应当谋求跨辖区采用一致的基本上考虑到这些因素。(a）主管应当在初期阶段,评估条件并采用行动如果觉得有必要，以应对潜在的流动性风险。（b)主管应容许低于 10%的报告 LC 分化反映。任何潜在的监督响应应当相称与司机、震级、持续时间和频率的报道局限性。（c)主管应评估公司和市场特定因素在决定作出合适的反映,以及有关的国内和全球的框架和条件的其她考虑因素的数目。潜在因素涉及,但不是限于:()LR 低于 100%的因素。这涉及使用存量的 HLA，无法滚动资金或大意外依托特遣队义务。此外，因素也许波及到整体的信贷、 资金和市场条件，涉及流动性信贷、 资产和资金市场,影响个别银行或所有的机构,不管自己的条件;（ii）多大限度上的 LCR报告有所减少，是由于公司特定或整个市场的冲击;（iii)一家银行的整体健康和风险简介,涉及活动,职位其她监管规定、 内部风险系统、控件和其她管理流程,等等;(iv)幅度、 持续时间和频率报告衰落的 HQ;(v)潜在的蔓延对金融体系和信贷或减少的市场流动性由于行动保持 10%； LR 的附加限制的流量(vi)其她资金来源的特遣队如中央银行资金、5或其她行动的审慎监管当局可用性。(d)主管应有一系列的工具及其处置解决报告的LR 低于 100。银行可使用A在这两个异质的、系统性的应激事件，她们的股票，虽然监督响应之间的两个也许有所不同。(）在最低限度,银行应当提出一份评估流动性状况,涉及奉献其 CR 低于100的因素,已经和将采用的措施和对状况的潜在长度的盼望。增强的报告给主管应符合缺口的持续时间。()如果合适，主管人员也许还规定行动由一家银行，以减少其对流动性风险，加强其总体的流动性风险管理,或改善其应变筹划提供资金。（ii)但是，在足够严肃的全系统压力的状况下,影响整个金融系统应当被考虑。潜在的措施,恢复流动性水平应当讨论,并应在觉得合适,避免有关银行和金融系统作为一种整体上的附加应力的时间内执行。(e）主管人员的答复应符合审慎监管框架的总体措施。二.LCR 的定义19.这一原则的场景需要联合的特质和全市场的冲击会导致:(a）流失的比例零售存款;(b)无担保的批发资金能力;部分损失(c）部分损失的担保，短期融资一定抵押品和交易对手；(d)将来自银行的公共信用评级由达和涉及三个级别,涉及附带过帐规定;降级的附加合同外流（e)增长市场的波动，影响质量的抵押品或潜在将来照射的导数职位和因而需要更大的担保品折价率或增长抵押物,或导致其她流动性需求;（f)不定期承诺但未使用的信用和流动性设施，银行已提供应其客户; 借鉴和(g）也许需要为该银行买回的债务或荣誉非合同义务,为了减轻名誉风险。20.摘要,在指定的应力状况整合了许多在 年到银行就需要充足的流动性，另一方面可以存活数达 30 个日历日内的一种重大压力场景开始的金融危机期间经历的冲击。21.这个压力测试应被视为银行最低监管规定。银行估计将进行自己的压力测试,以评估她们，应当超越这最低,构建她们自己也许导致困难,为她们特定的业务活动的方案的流动资金水平。这种内部的压力测试应纳入比本原则所规定的更长时间视野。银行估计将与主管分享这些附加的应力测试的成果。22R 有两个组件:（a）HA 在压力条件下; 股票价值和(）共收回的钞票净流出，按如下所述的方案参数计算。存量的 HQA0在接下来30 日历天的总净钞票流量A.评估的HQL23.LR分子是HL 的股票。按照原则，银行必须持有一只股票的支配HLA覆盖的总净钞票流出 (见下文定义) 订明的应力状况下的 30 天期间。为了符合HQLA,资产应液体在市场上有的应力时,抱负状况下，被中央银行资格。如下论述了此类资产一般应具有的特点和她们应满足的业务规定。61.HL 的特点.资产被觉得是HQLA,如果她们可以很容易地和立即转换成钞票在很少或没有价值的损失。流动性资产取决于底层的应力状况下,要调降和考虑的时间范畴的卷。但是,也有一定的资产,更有也许产生的资金不会招致大折扣在发售或回购合同 （回购) 火销售市场虽然在压力的时候。本节概述了影响可依托资产市场，提高流动性时在也许应力范畴内考虑的因素。这些因素应协助主管拟定哪些资产,尽管会议从第 49至54 段原则在私人市场,涉及在HQL的股票不充足流动性。(i) 基本特性低风险:是风险较低的资产往往有较高的流动性。高信誉发行人和附属地位低限度的增长资产的流动性。低的持续时间、7低法律风险、低通胀风险和提高资产的流动性在所有的低外汇风险的可自由兑换货币面额。易用性和拟定性的估价: 如果市场参与者都更有也许批准它的估值将会增长资产的流动性。资产与更多的原则化、均质和简朴构造倾向于更可互换,增进流动性。高质量流动性的资产的定价公式必须易于计算,并不取决于强的假设。投入的定价公式也必须公开。在实践中,这应排除列入最构造化或布满异国情调的产品。风险资产与低有关性：HLA 的股票不应错路 (高度有关）风险。例如，金融机构出具的资产都更容易流动时期银行业流动性压力。在发达国家和承认的交易所上市： 正在列出增长资产透明度。(二) 有关市场的特点积极和相称大的市场:资产应当在任何时候均有活跃的直接发售或回购市场。这意味着：有应市场广度和市场深度的历史证据。这也许表白由低出价问息差、 高的交易量和众多的市场参与者。市场参与者的多样性减少市场集中度和增长市场流动性的可靠性。有应当是稳健的市场基本设施到位。多种致力于市场庄家的存在增长流动性，报价将成为最有也许供买进或卖出 HQLA。低波动性：资产的价格保持相对稳定，并且不太容易大幅价格下滑，随着时间的推移会有低概率触发逼迫的销售，以满足流动性规定。交易的价格和息差的波动，是简朴代理的市场波动的措施。在压力时期应当是相对稳定的市场条件 （例如价格和理发) 和卷的历史证据。飞行到质量：从历史上看，市场已经表白将移动到这些类型的资产在发生系统性危机的倾向。代理的市场流动性和银行系统压力的有关性是可以使用的一种简朴措施。25.概述的这些特点,流动资产与否高质量的测试是通过发售或回购，假定她们发明流动性的能力是保持不变，虽然在严重的特质的时期和市场压力。低质量的资产一般不能满足这一考验。一家银行试图提高资产质量低下的严峻的市场压力条件下的流动性将需要接受大甩卖折扣或发型来弥补较高的市场风险。那也许不仅侵蚀市场的信心在银行,但会也生成标记市场损失银行持有类似的工具将添加到其流动性状况，从而鼓励进一步火销售和价格下降的压力和市场流动性。在这些状况下,私人市场的流动性，这种工具很也许会迅速消失。26.LA(除了级 2 资产定义如下） 抱负状况下应当有资格在中央银行8即日流动资金需求和流动性设施在一夜之间。在过去，中央银行提供了进一步支撑银行体系流动性的严重应力条件下的供应。中央银行资格因此应提供更多信心,银行持有可用于严重的应激事件而不会损坏整个金融系统的资产。这反过来会提高自信在安全和稳健的流动性风险管理在银行体系。27应然而,指出中央银行资格并不由自身构成的 QLA 作为资产分类的基本。2.业务经费2中的 HQLA 股票的所有资产都是按照下列业务规定。业务规定的目的是要结识到满足这种资产类别的4954 段所述的并不是所有的资产，风险权重和信用评级原则应有资格获得股票有可用性的压力期间可以避免及时货币化的 QLA 其她业务限制。29.这些业务的规定，以保证 HQ 的股票在这种管理方式，银行可以并且可以证明，它立即可以作为特遣队经费来源，供银行将转化为通过直接发售或回购合同,在任何时间 30 天应激期弥补资金缺口之间钞票流入和流出的钞票使用存量资产与使用产生的流动性没有限制。0。银行应当定期在通过回购或直接发售，股票资产的代表比例套现测试其市场准入，为赚钱,可用性的资产，其过程的有效性,尽量减少负面信号的实际应力期间的风险。31所有资产在股票都应当支配。无障碍手段免费的法律、 法规、 合同或其她限制的能力银行的清算,出让、转让，或将资产分派。在股票资产应当不会承诺 (显式或隐式) 安全、名贷方或信用增强任何交易，也不指定,以支付业务费用 （涉及租金、 工资）。在反向回购、 融资融券交易在银行举办,不被再，法律和契约上可供银行使用收到的资产，可说是 HQ 的存量的一部分。此外，QLA，预先放置或交存，或向中央银行或公共部门实体 （PSE) 认捐的股票有资格但有不被用来产生流动性的资产也许列入的股票。93A 银行应从股票中排除这些资产，尽管会议的无障碍指定第 3 段中定义，银行不会套现压力期间应付外流的业务能力。作战能力，将资产套现就需要有程序和合适的制度到位，涉及提供访问到所有必要的信息,在任何时间执行的任何资产的赚钱与第 3段所述的功能。货币资产化必须可执行程序,从业务的角度来看，在资产类别中有关管辖权的原则结算期。33.股票应当控制的功能被控管理 (如司库），银行的流动性意味着函数有持续的权威，而法律和业务能力，套现股票的任何资产。无论是通过维护单独的池管理，唯一的目的,特遣队资金来源，用作函数或通过展示功能 30 天胁迫期间可以套现任一点资产和收益的做因此到的可用 30 天应激期间功能没有直接冲突的既定的业务或风险管理方略的资产,必须证明控制。例如,资产应如果不涉及在股票发售这项资产，没有更换整个的 天内,将删除会创立开放风险位置超过内部限制的对冲。4.A 银行获准对冲与 HQLA 的股票所有权有关的市场风险和仍然涉及资产中的股票。如果它选择对冲市场风险，银行应考虑到 (在应用于每个资产市场价值)如果会浮现对冲关闭早 (如果正在发售资产) 的钞票流出。3.根据声音原则原则 9银行应监测的法律实体和物理位置在哪里举办抵押品和它如何也许及时动员起来。具体而言,它应在标记法律实体、 地理位置、 货币和特定监禁的地方有一种政策或银行账户 HQA 举办的地方。此外，银行应拟定与否应基于操作的因素中排除任何此类资产，因此,有能力来拟定其股票在平常的基本上构成。6.如中段 11 和 72，排位赛HQA 举办以满足法定流动性规定在法律实体或分综合水平(如合用) 只可列入综合一级股票有关的风险 (按衡量 CR 中的法律实体或分综合的集团的净钞票流量) 也反映在合并 LCR 的范畴内。HQL举办的法律实体的任何盈余只可以列入综合股票如果这些资产还将免费提供应统一(父） 实体压力的时候。37。在评估资产与否自由转让，出于监管规定,银行应注意资产不也许免费提供应合并的实体,由于监管、 法律、 税务、 会计或其她障碍。她们可以自由地转移到其她可以变现的资产的实体的范畴内,在没有市场准入的法律实体的资产才应被列入。38.在某些司法管辖区,大、 深、活跃回购市场不存在为有资格的资产类别,因此此类资产很也许是通过直接发售调降。在这些状况下，银行应从 HQLA 的股票排除这些资产那里有障碍发售,如大甩卖折扣,这将会导致该违背最低偿付能力的规定，或规定持有此类资产，涉及但不是限于市场制作的法定最低库存规定。3银行不应涉及在 HQA的股票的任何资产或生成从资产的流动性,她们已经收到根据权抵押,如果实益拥有人有 0天应激期间撤回这些资产的合同权利。100.资产收到抵押品衍生品交易，亦不隔离，可以合法地被再也许列入HQA 的股票，假设银行记录有关联的风险合适流第16 段所述。41.所述原则 8 的声音原则，银行应当积极地管理其即日流动资金头寸和风险，在正常和压力的条件下及时履行支付和结算，从而有助于顺利运作的支付和结算系统。银行和监管机构应当结识到 LCR 应力场景并不涉及预期或非预期的即日流动资金需求。42.尽管LCR 估计将满足和报告时采用单一货币,银行估计将可以满足她们的每种货币的流动性需要和维护 L 符合其流动性需求分布按货币。银行应可以用股票来生成中的货币和管辖权的净钞票流量浮现的流动性。因此，按货币 LCR 是预期要监视和报告，使银行和其主管来跟踪任何潜在的货币错配问题也许出目前第 2部分所述。银行外汇流动性风险管理,应考虑到互换货币和访问有关外汇市场的能力在压力条件下有也许迅速侵蚀的风险。它应结识到突发的不利的汇率变动也许大幅扩大既有的不匹配的位置和变化任何外汇对冲措施的有效性。4。以减轻也许浮现的悬崖效应如果合资格的液体资产变得没有资格 (如由于评级下调），容许银行继续这些资产在其股票的流动性资产额外0 日历天。这将使银行更多的时间，根据需要调节其股票或替代该资产。多样化的 HQ 股票44.HL 股票应当非常多元化内资产类自身 (除了主权债务银行首页管辖权或从管辖权的银行操作; 中央银行储藏; 中央银行的债务证券； 和钞票)。虽然有些资产类别更容易保持液态不管状况如何，事前是不也许懂得肯定每个资产类别中哪些具体的资产也许会受到冲击事后。银行应当因此有政策和限制以避免资产类型、发行人和问题类型和货币 (与按货币的净钞票流量的分布一致)在资产类别内部的浓度。定义 LA45.的 HQL 股票应涉及资产与第 247 段所述的特点。本节简介符合这些特点,因此可以涉及在股票的资产的类别。6.有两个类别的资产中的股票可以涉及。涉及在每个类别中的资产是那些银行持有应激期间,不管其残存的成熟的第一天。级别 1资产可以涉及不受限制,而第2级资产可以只占 4%的股票。47.主管也可以选择其她类资产涉及内水平 2（级 2B资产-请参阅下文第 53 段)。如果涉及，则这些资产应涉及不超过15%的总存量的Q。她们也必须涉及在级别 资产整体 4%的上限。48.后需要理发，合用范畴和考虑短期证券融资交易和互换的 HQLA 的 天内到期的抵押掉期交易的展开后,应拟定水平 2B 资产,0%的上限水平2 资产和 1%上限。在这种状况下,短期内交易是与到期日达及涉及30 个日历日内交易。附件 中提供的计算措施的具体信息。(i) 级资产49.水平 1 资产可以涉及无限的共享池的不受下 LR 理发。1然而，各国监管机构也许会规定理发水平 基于的证券，在其她的事情、 她们持续时间、 信贷和流动性风险和典型回购理发。50.水平 资产仅限于:()纸币和硬币；(b)中央银行储藏金 (涉及法定存款准备金)，12的范畴内，中央银行的政策使她们可以在面对压力； 取用13(c)有价证券代表声称上或者担保的主权国家,中央银行、公营机构、国际清算银行、 国际货币基金组织、 欧洲中央银行和欧洲共同体或多边开发银行，14和满足如下所有条件:分派 0%风险权重根据巴塞尔II 信用风险; 原则化措施1在与由较低的浓度；描绘的大、 深、 活跃的回购或钞票市场交易作为一种可靠的市场 (回购或销售) 的流动性来源有良好的记录,虽然在强调的市场条件； 和不是义务的金融机构或其附属的任何实体。1(d)在主权有 0的风险权重，主权或在国内货币发行的主权或中央银行的流动性风险正在采用或在银行的母国;国家的中央银行债务证券和(e)在主权有 0的风险权重，以外国货币发行的国内主权或中央银行债务证券有资格达银行大量强调源于银行的业务在银行的流动性风险的司法管辖区的特定外币的净钞票流量。(i) 级资产51水平 2 资产 (涉及水平 2 资产和上级容许任何级别 2 资产)可以涉及在 HQLA,规定她们不超过0的总存量涉及已经应用了理发之后的股票。级别 2资产上限和水平2资产上限的计算措施载于第 48 段和附件1。52.理发 5%应用于目前举办的 HQLA 股票每个水平 2A资产的市场价值。 级资产仅限于如下:(a）代表索赔或主权债务提供担保的有价证券，中央银行，公营机构或满足如下所有条件的多边发展银行:7分派 20%的风险权重根据巴塞尔 I 信用风险； 原则化措施在与由较低的浓度;描绘的大、 深、 活跃的回购或钞票市场交易作为一种可靠的市场 (回购或销售) 的流动性来源有良好的记录，虽然在强调的市场条件 (即最多可下降的价格不超过 10%或增长发型重要的流动性压力有关时期的 30 天期限不超过 10 个百分点);和不是义务的金融机构或其附属的任何实体。18（)公司债务证券 （涉及商业票据)1和担保的债券20,满足如下所有条件:在公司债务证券的状况下: 不出具金融机构或任何其附属实体；在担保债券的状况下: 不出具银行自身或任何其附属实体;或者 () 从一种被承认的外部信用评估机构(闽菜）的长期信用评级的至少有AA-21或不到位的长期评级,短期评级等效质量到长期评级; 或 (ii) 并没有被承认的闽菜的信用评估，但内部评级为概率的默认（）至少相应的信用评级 AA-;在大、 深、积极回购或由较低的浓度; 描绘的钞票市场交易和作为一种可靠的市场 (回购或销售） 的流动性来源有良好的记录，虽然在强调的市场条件: 即最多可下降价格或理发 0天内有关时期重要的流动性压力不超过10%的增长。（ii） 级 B 资产53.某些额外资产 （水平 2B） 也许列入级别2 在国家主管部门的自由裁量权。在选择时将这些资产列入为 LCR 级别 2，主管估计将保证这些资产完全符合合格原则。2主管估计也将保证银行有合适的制度和措施,监测和控制银行也许会接触到在持有这些资产的潜在风险(如信用和市场风险）。54.一种较大的发型被应用于目前举办的 QA 股票每级 B资产的市场价值。级 B 资产仅限于如下：(a）住宅抵押贷款支持证券(S)满足所有如下条件也许列入级 2B,受 5%发型：不签发,并不产生的标的资产由银行自身或任何其附属的实体；有一种长期的信用评级从 A 承认闽菜或高,或不到位的长期评级，短期等效质量到长期评级;在与由较低的浓度； 描绘的大、深、 活跃的回购或钞票市场交易有良好的记录,正如一种可靠的 （回购或发售) 虽然是在市场的流动性来源强调市场条件,即最多可下降的价格不超过2%或理发 0 天内不超过20 个百分点,在有关期间内的大量流动性压力;增长基本资产池仅限于住宅按揭贷款,并且不能涉及构造化的产品；基本抵押贷款是充足追索权贷款(即在取消抵押品赎回权所得财产的按揭业主仍然负责销售的任何短缺）和发行; 平均有 8%最大贷款价值比 (LV)和，证券化受风险保存规定发行人保存她们将证券化资产中的权益的规定。()公司债务证券 (涉及商业票据)23，满足所有如下条件也许涉及在水平的 2B,受减值 50%:不出具一家金融机构或任何其附属的实体；或者（)有一种长期的信用评级从A + 和 BB之间或不到位的长期评级,短期评级等值的长期评级； 质量承认闽菜或 (ii)并没有被承认的闽菜的信用评估和内部评级为 PD 相应的 A + 和 BBB; 之间的信用评级在大、 深、 积极回购或由较低的浓度；描绘的钞票市场交易和作为一种可靠的市场(回购或销售） 的流动性来源有良好的记录,虽然在强调的市场条件，即最多可下降的价格不超过 20%或在3天内不超过 20个百分点，在有关期间内的大量流动性压力增长理发。()一般股股本满足所有如下条件也许列入级 B,受减值 50%:不出具一家金融机构或任何其附属的实体;外汇交易和集中清算;成分的重要股票指数在首页的管辖权或在哪里发生流动性风险，决定由在管辖范畴内的索引所在的位置; 主管在一家银行的国内管辖权的国内货币或货币的管辖权，在一家银行的流动性风险;在大、深、 积极回购或由较低的浓度; 描绘的钞票市场交易和作为一种可靠的市场 （回购或销售) 的流动性来源有良好的记录，虽然在强调的市场条件，ie 份额最多可下降价格不应超过 40%或增长在理发不明显的流动性有关时期的 3 天期限已超过 40 个百分点。(四) 司法管辖区与局限性HQLA (a) 的资格评估申请另类流动性治疗措施 （ALA)55某些司法管辖区也许有供应局限性的水平 1资产 (或级别1 和级别 2 资产2)在她们本国的货币,以满足银行与重大的风险暴露，这种货币的总需求。为理解决这种状况，委员会制定了控股的 HQLA,股票，估计可合用于数目有限的货币和司法管辖区的替代治疗。这种替代治疗资格将在合格原则内所载附件 的基本上判断和将拟定通过独立的同行审查过程,由会议委员会监督。这一进程的目的是保证替代疗法仅用时尚有真正的短缺在 HQLA 的国内货币相对于这种货币的需求。2556为符合资格的替代治疗，管辖权应可以表白:有是由于供应量局限性的QLA 在其本国货币,同步考虑所有有关因素影响的供应和需求，这种QA;6局限性导致的长期构造性制约因素，不能解决在中期内;它有能力通过任何机制或控制到位，以限制或减轻风险替代治疗不能按预期； 和它是致力于观测义务有关的监督性监测、披露和定期自我评估和独立的同行审查其资格的替代治疗。所有上述条件必须得到满足，要进行替代治疗。57.AL求诊的司法管辖区会否采用分阶段安排实行 LR第 0 段规定,不管采用 ALA 解决的管辖权的资格将基于完全实行的 CR 原则 (即 10规定)。(b)潜在选项替代治疗8选项 1 与费用有关的中央银行，从合同致力于流动性设施:并没有足够的 QL 的货币,作为参照的资格的原则和原则，来拟定选项 1 将容许银行访问费用由有关的中央银行（即有关鉴于货币问题)提供的合同承诺流动性设施。这些设施不应混淆定期中央银行的长期安排。特别是,这些设施都与到期日,即，在最低限度，30 天LCR窗外中央银行和商业银行之间的合同安排。进一步,合同必须是到期前不可撤销和波及没有事后信贷决定由中央银行。这种设施只是容许的如果也是设施无论多少,收取的费用如果任何,绘制对设施和费用设立以便银行声称设施线到满足LCR 和不做的银行，有类似金融的鼓励措施,以减少对流动性风险敞口。那就是,收费应当定，用于安全设施的资产净收益率不应为任何材料的差别,在信用风险调节后高于代表资产组合的级别1 和级别 ，净收益率。管辖权谋求采用选项 1 费用合适设立方式如所订明的这一段独立的同行审查中应阐明理由。59。选项 2 外币 Q 覆盖国内货币流动性的需要:并没有足够的HQA的货币，作为参照的资格的原则和原则,来拟定选项 将容许主管容许银行证据局限性HQLA在国内的货币 (这将匹配的潜在风险货币) 举办 HQL 不匹配有关联的流动性风险货币的货币提供,由此产生的货币不匹配位置是合理且可控范畴内限制批准由她们的主管。主管应当限制这种职位内水平符合银行的外汇风险管理能力和需求，并保证此类职位波及货币可自由地、 可靠地转换，由银行进行有效的管理,不会构成不必要的风险对其财务实力。在管理这些职位,银行应考虑其能力互换货币,进出有关外汇市场，也许在压力条件下迅速侵蚀的风险。它还应考虑到突发的不利的汇率变动也许大幅扩大既有的不匹配位置和变化任何外汇对冲措施的有效性。0.占外汇风险与外汇 HQL 用来支付在国内货币的流动性需求,这种流动性的资产应接受最低理发的 8%是活跃的在全球外汇市场的重要货币。27为其她货币,司法管辖区应当增长到合适水平的基本上历史 （每月) 汇率波动之间的货币对在一段时间的发型。28如果本国货币正式挂到另一种货币,一种有效的机制下，理发的盯住汇率可以减少到pg 安排下反映有限的汇率风险的水平。要想获得这种治疗措施的司法管辖权应当证明在独立的同行审查其货币汇率机制的有效性和评估维持联系汇率制度的长期前景。61.发型上的外国货币在选项 2 下使用 HLA 将只合用于 QLA 超过了上级指定的阈值，即不不小于 。这是为了容纳一定水平的银行在其正常经营过程中也许普遍存在的货币错配。2选项 额外使用级别 资产具有较高的发型：此选项解决的货币有水平 1 资产局限性,而合资格的原则及原则，参照拟定那里有足够的水平 2A 资产。在这种状况下，监管者可以选择容许证据 HLA在国内的货币 (以匹配而招致的流动性风险的货币) 短缺的银行持有额外水平2A 资产中的股票。这些额外的水平 2A 资产将理发最低的 ,即 5%高于 15%的发型合用于水平 A 资产涉及在中，40%的上限。高发型用于支付任何额外的价格和增持了水平 2A 资产之外,40%的上限,所引起的市场流动性风险和提供克制银行要使用此选项基于产量的考虑。30主管有义务进行分析,以评估与否额外的发型是足够水平 A市场资产的她们,并应增长的发型，如果有合法理由来达到目的。主管应解释和独立的同行审查评估过程阐明 （涉及增长的幅度为自己剪头发，如果合用的话) 的分析成果。任何级别的 2,银行持有的资产将保持 15%,不可以举办其她级别2 资产上限。(c） 最大限度的使用选项替代治疗6。任何上述选项的使用将受到限制指定主管人员在管辖范畴内的货币有资格获得替代治疗。限制应表述QA (无论是单独或组合)与使用选项有关联的最大容许银行将列入其 L,如 HQLA 银行总金额的比例则需在有关货币持有。31与所选项关联的 HQL 是指: （i) 如果选项 1，大量致力于流动性设施获有关的中央银行;(二) 的备选案文 2，HQA 用来弥补局限性的 QLA 的国内货币; 外币金额及 () 如选项 3,级别 2 资产金额举办 （涉及那些内,40的上限）。6.如果,例如,使用选项的最大级别设立为 8%,它意味着银行采用的选项,要么单独或组合，将只被容许，涉及HQLA (后应用任何有关理发) 与所选项关联所需的HQLA 中有关货币量的 80%。2因此,至少 20%的HQLA 规定将有应达到的水平资产有关的货币。有关货币的 HQLA 银行的实际短缺固然进一步受到限制的选项的最大使用率。65使用的选项容许由主管的最高水平的合适性将独立的同行审查过程中进行评估。设立的级别应符合估计面临的 LCR 货币有关,考虑到所有有关的因素，随着时间的推移也许会影响间隙的大小银行 HQA 间隙的大小。主管应当解释此级别如何推导，并证明为什么这支持 HA 的局限性在银行体系。在那里相对较高水平的选项用法容许由主管 （如超过 0%)，这一级别的合用性会在独立的同行审查更加严密。(d)监督的义务和规定6.管辖权与局限性 HQLA 必须除其她外，履行下列义务(具体的规定载列于附件 ）:监督性监测： 应当有记录清晰的监管框架,监督和控制其银行，选项的使用,监测其遵守有关规定合用于其使用的选项;披露框架： 管辖权应披露其框架将选项应用于其银行(与否在其网站上或通过其她方式）。信息披露应启用其她各国监管机构和利益有关者充足瞭解其符合资格的原则和原则,它监督其银行; 选项的使用方式的替代治疗资格定期自我评估:管辖权应为替代治疗每隔五年后它已通过选项，执行自我评估其资格和向其她各国监管机构和利益攸关方成果。6督导在管辖范畴内与局限性 HA 应制定规则和规定她们的银行,由选项的使用顾及下文所列指引原则 。(附件 涉及更多的指引,对银行的用法的阿拉巴马州）原则:监管者应保证银行使用的选项不是简朴地通过替代HA 重要基于产量考虑选择银行的利润最大化的经济选择。必须考虑替代的 HQLA 投资组合的流动性特点,要比其净收益更重要。原则2: 主管应保证约束选项的使用,既为所有银行都与暴露有关货币和银行的银行基本。原则 3： 监管者应保证银行有，在可行的状况下,采用合理环节使用级别1和级别 2 的资产和减少其流动性风险，以及如何提高 LC 之前可以应用替代治疗, 的总体水平。原则 4：监事应当有一种机制克制使用的选项，以减轻风险的非性能替代 HQA(v) 治疗沙利亚符合银行68.伊斯兰教教法符合银行面对宗教严禁持有某些类型的附息债券证券等资产。虽然是在有足够的 LA 的司法管辖区,沙利亚符合银行可以满足 LCR 规定不可逾越障碍也许仍然存在。在这种状况下，各国监管机构的司法管辖区在哪沙利亚符合银行运作有自由裁量权来定义伊斯兰教教法符合金融产品 (如债券) 作为替代 HQLA 只合用于此类银行，条件或监管机构也许需要的发型。应当指出的是，这种治疗的目的是不让伊斯兰教教法符合银行持有较少的 HQA。LC 的最低限度原则，基于计算替代HL（后发型)公觉得这些银行,HQL 不应低于最低 L 原则合用于其她银行中的司法管辖权。应用伊斯兰教教法符合银行这种治疗的各国监管机构应遵守监督性监测和类似于上文第66 段所述的披露义务。B.总的净钞票流出6。一词总净钞票流出33在随后的 30 日历天被定义为减去总预期的钞票流入在指定的压力的状况下的总的预期的钞票流出。共有预期钞票流出量计算多种类别或类型的负债和资产负债表承诺的未归还余额乘以费率，她们估计将逃跑或画。总预期的钞票流入是多种类别的合同应收款的未归还余额乘以利率预期的她们都是流在 75%的总预期的钞票流出合计帽假设情景下计算的。总的净钞票流量在接下来 30 个日历日内 总预期的钞票流出 in总预期的钞票流入;总的预期的钞票流出量的75%70.虽然大多数滚率、 削减率和类似因素协调跨辖区在本原则中所述，几种参数是由监管当局在国家一级拟定。在这种状况下，参数应当是透明和公开刊登。7附件 4 提供的合用于每一类别的因素摘要。2.银行将不容许双计数项,即如果某项资产是HQLA 的股票的一部分（即分子)，有关的钞票流入量也不能算作钞票流入量 (即分母的一部分)。那里有潜在项目可以在多种流出类别计数、 (如犯下流动性设施授予盖内30 个日历天内到期的债务）,银行只已承当到该产品最大的合同流出。钞票流出(i） 零售存款流失73。零售存款被指存款的一家银行的一种自然的人。从法律实体、独资或合伙的存款是在批发存款类别中捕获的。受管制的 LR 零售存款涉及活期存款和定期存款，除非否则排除下第 8 和 83 段中所列原则。4。这些零售存款分为稳定和不稳定部分的资金作为描述下面，列出为每个类别的最低径流率。零售存款的流失率是最低的楼层,率较高径流建立个别地区酌情在每个管辖区应力内捕获存款人行为。(a） 稳定存款 (径流率 = 3及以上)5.稳定的存款，一般会收到 5一种决定性因素，是有充足的保险34通过有效的存款保险筹划或提供同等的保护公共担保的存款的金额和地点:存户有其她既定与银行合伙关系，使存款提款的也许性微乎其微; 或矿位于事务性帐户 (如帐户自动放置薪金)。76.为本原则的目的,有效的存款保险筹划指的是保证它有能力以迅速回报，（ii) 的覆盖面明确界定和 (iii） 的公众意识是高筹划 （i）。存款保险公司的一项有效的存款保险筹划有正式的法律权力,履行其任务,是业务上独立、透明和负责。明确的司法管辖权和具有法律约束力的主权存款保证，有效地作为存款保险的职能可以视为一种有效的存款保险筹划。7存款保险单独存在并局限性以考虑存款稳定。.司法管辖区也许选择应用径流量的 3%,以稳定的存款在其管辖范畴,如果她们符合上述稳定存款原则和存款保险筹划如下附加条件:35的保险筹划基于系统的回忆通过定期收集工作征收银行与保险的存款;36该方案具有足够的手段,保证随时访问更多的资金在该事件大呼吁其储藏,如明确和具有法律约束力的保证从政府或常设机关借用政府;和访问到的存款在短时间内一旦触发的存款保险筹划是提供应存户。7司法管辖区应用3%流失率来稳定存款保险安排,满足上述条件的存款应当可以提供证据的径流率稳定存款低于 3%的银行系统内应力经验相一致与 LC 内条件的任何期间。(b) 不稳定存款 （径流率= 10%及以上）79.监管当局估计所需合用于在其管辖范畴内的潜在不稳定零售存款最低径流率为 10%桶开发附加桶和径流率高。这些特定司法管辖权的径流率应当明确概述和公开透明。水桶不太稳定的存款可以涉及不完全由有效的存款保险筹划或主权存款担保的存款，高价值存款、 存款从复杂或高净值个人，存款可以迅速撤回 (如互联网存款)和外币存款，由于每个管辖权拟定的。80.如果一家银行是不可以容易地认出其中零售存款将限定为稳定,根据上面的定义 (如银行无法拟定有效的存款保险筹划或主权存款担保所涵盖的存款）,它应当发生全额不太稳定木桶中，由其主管。8。外汇零售存款是以比使本国货币在银行经营的司法管辖权的任何其她货币计价的存款。监事会拟定在其管辖范畴内的银行应当用于外币存款的决胜因素。外币存款将被视为不稳定如果有理由相信此类存款是比国内外币存款波动更为剧烈。外币存款的波动性影响因素涉及的类型和复杂的存户,以及这种存款 (如存款与否链接到业务需求的货币相似,或与否存款都在寻找收益） 的性质。82.将从总的预期的钞票流出排除钞票流出有关的零售存款与残存的成熟或声明的撤回告知期不小于 30天,如果储户提取存款在CR，30 天时限内的没有法律权利或提前撤出在物质上不小于所损失的利