泰信天天收益

泰信每天收益开放式证券投资基金半年度报告摘要6月30日基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：8月25日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字批准，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于8月20日复核了本报告中的财务指标、净值体现、利润分派状况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大漏掉。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赚钱。基金的过往业绩并不代表其将来体现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲理解具体内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录12 基金简介12.1 基金基本状况12.2 基金产品阐明12.3 基金管理人和基金托管人12.5 信息披露方式13 重要财务指标、基金净值体现23.1 重要会计数据和财务指标23.2 基金净值体现24 管理人报告34.1 基金管理人及基金经理状况34.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信状况的阐明44.3 管理人对报告期内公平交易状况的专项阐明54.4 管理人对报告期内基金的投资方略和业绩体现的阐明54.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望54.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的阐明64.7 管理人对报告期内基金利润分派状况的阐明65 托管人报告75.1 报告期内本基金托管人遵规守信状况声明75.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分派等状况的阐明75.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、精确和完整刊登意见76半年度财务会计报告（未经审计）76.1资产负债表76.2 利润表86.3 所有者权益（基金净值）变动表96.4 报表附注107 投资组合报告147.1 期末基金资产组合状况147.2 债券回购融资状况147.3 基金投资组合平均剩余期限157.4 期末按债券品种分类的债券投资组合157.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细167.6 “影子定价”与“摊余成本法”拟定的基金资产净值的偏离167.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细167.8 投资组合报告附注168 基金份额持有人信息178.1 期末基金份额持有人户数及持有人构造178.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的状况179 开放式基金份额变动1710 重大事件揭示1810.1 基金份额持有人大会决策1810.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1810.3 波及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼1810.4 基金投资方略的变化1810.5 为基金进行审计的会计师事务所状况1810.6 管理人、托管人及其高档管理人员受稽查或惩罚等状况1810.7基金租用证券公司交易单元的有关状况1810.8 偏离度绝对值超过0.5%的状况192 基金简介2.1 基金基本状况基金简称泰信每天收益货币交易代码290001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2月10日报告期末基金份额总额2,423,452,594.082.2 基金产品阐明投资目的保证本金安全和资产的充足流动性,追求超过业绩比较基准的钞票收益投资方略运用久期控制、类别配备和无风险套利等投资方略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性业绩比较基准半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率风险收益特性属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称泰信基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴胜光宁敏联系电话电子邮箱 客户服务电话 400-888-598895566传真2.5 信息披露方式 刊登基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F3 重要财务指标、基金净值体现3.1 重要会计数据和财务指标 单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（1月1日-6月30日）本期已实现收益19,185,255.24本期利润19,185,255.24本期净值收益率0.7672%3.1.2 期末数据和指标报告期（1月1日-6月30日）期末基金资产净值2,423,452,594.08期末基金份额净值1.00003.1.3 合计期末指标报告期（1月1日-6月30日）合计净值收益率14.1722%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其她收入（不含公允价值变动收益）扣除有关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、上述基金业绩指标不涉及持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分派是按月结转份额。3.2 基金净值体现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值收益率份额净值收益率原则差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率原则差过去一种月0.1340%0.0075%0.1627%0.0000%-0.0287%0.0075%过去三个月0.3850%0.0065%0.4936%0.0000%-0.1086%0.0065%过去半年0.7672%0.0052%0.9819%0.0000%-0.2147%0.0052%过去一年2.6640%0.0073%2.6253%0.0020%0.0387%0.0053%过去三年8.2122%0.0060%7.7480%0.0021%0.4642%0.0039%自基金合同生效起至今14.1722%0.0050%11.6009%0.0021%2.5713%0.0029%注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率半年期银行定期存款税后利率=（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率3.2.2 自基金合同生效以来基金合计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范畴”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。多种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范畴分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，钞票5-80%。2、因业务发展需要，经基金管理人第二届董事会第2次（通讯）会议审议通过，批准何俊春女士不再兼任泰信每天收益基金基金经理，由现任基金经理之一马成先生继续管理该基金。具体状况请见4月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上的泰信基金管理有限公司有关调节泰信每天收益基金基金经理的临时公示。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理状况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F成立日期：5月23日法定代表人：孟凡利总经理：高清海电话：（021）50372168传真：（021）50372197联系人：王伟毅发展沿革：泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现改名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，5月8日获准开业，是国内实行“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务部）、营销筹划及基金事务团队（分基金事务、客户服务、营销筹划）、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售）、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部及北京分公司、深圳分公司。截至6月30日，公司共管理泰信每天收益货币、泰信先行方略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票等6只开放式基金，基金资产规模141.96亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期何俊春女士本基金基金经理兼泰信双息双利基金经理2月9日4月18日11工商管理研究生，曾在齐鲁证券任职。12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、交易主管。10月起兼任泰信双息双利基金基金经理。马成先生本基金基金经理10月10日-6经济学研究生。加入泰信基金管理公司，先后担任理财顾问部高档经理，投资管理部经理助理，集中交易室交易主管，泰信双息双利基金经理助理。注：证券从业的含义遵从行业协会证券从业人员资格管理措施的有关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信状况的阐明在本报告期内，本基金管理人严格遵循证券投资基金法、证券投资基金运作管理措施、货币市场基金管理暂行措施等法律法规和泰信每天收益开放式证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基本上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易状况的专项阐明4.4.1 公平交易制度的执行状况 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指引意见（中国证券监督管理委员会公示 9号），公司制定了公平交易制度，合用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动有关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易状况进行定期和不定期评估。4.4.2 本投资组合与其她投资风格相似的投资组合之间的业绩比较我司旗下管理的其她基金中不存在与本基金风格相似的情形，互相之间的业绩体现不具有可比性。4.4.3 异常交易行为的专项阐明 本基金在本报告期内不存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资方略和业绩体现的阐明4.4.1 基金业绩体现截至报告期末，本报告期基金净值收益率为0.7672%，同期业绩比较基准收益率为0.9819%。4.4.2 行情回忆及运作分析一季度，虽然国际经济环境形势不明朗，但是随着国内外一系列振兴经济措施的出台以及部分经济指标的回升，特别是在贷款超预期的增长下，引起了市场对通胀上升的担忧，最明显的就是对继续降息的预期大大减少。加之A股反弹所导致的资金分流效应使得债市在1月份浮现一波较大幅度的回调，收益率曲线进一步陡峭化，信用债利差明显缩小。随后，债券价又开始小幅反弹。二季度，国际、国内经济形势逐渐好转，央行继续维持适度宽松的货币政策，信贷规模超预期增长，上半年新增贷款达到创纪录的7.4万亿。PMI 从3 月份开始，持续四个月位于临界点50%以上，6 月全月发电量同比实现3.6%的正增长，是自10月以来初次实现月发电量正增长。基准利率和存款准备金率没有调节，但是银行超储率比第一季度有较大幅度所回落。市场流动性仍然富余，贸易数据仍然没有明显好转。随着大宗商品价格的上涨，市场对通货膨胀的预期加大。5月下旬，IPO的恢复，对债券市场产生了较大的影响，货币市场收益率明显上行。报告期内本基金规模总体保持稳定，继续维持低久期方略，减少利率风险，充足保证了基金的流动性。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望对国内而言，经济复苏已经得到确认。虽然目前市场上流动性仍然富余，但是随着IPO的恢复，以及央行对宽松的货币政策进行微调，将对货币市场利率产生较大的影响，中短期利率的波动性必将加大，并且将浮现逐渐上行的趋势。虽然央行将继续维持适度宽松的货币政策，但是进一步释放流动性并没有太多的空间。央行使用最频繁的手段也许仍然是公开市场业务，并且公开市场操作的利率将逐渐上行。我们觉得将来一段时间债券收益率曲线也许会进一步平坦然后再继续陡峭。泰信每天收益基金将继续坚持稳健投资方略，采用短久期方略，以保证本基金良好的流动性、灵活性和安全性，积极把握多种交易机会，为持有人继续发明安全稳定的收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的阐明 按照有关法律法规，我司制定了泰信基金管理有限公司证券投资基金估值政策与程序，成立了估值委员会，由主管基金运营的公司总经理助理负责，成员涉及清算会计、金融工程、基金投资、监察稽核等业务骨干，所有成员均具有较为丰富的证券投资基金从业经验。估值委员会负责制定、修订估值政策与程序、定期对估值政策和程序进行评价，负责拟定估值模型、估值流程，对特殊投资品种给出估值价格，及对外信息披露工作等。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突，本基金基金经理不参与估值。4.7 管理人对报告期内基金利润分派状况的阐明 1、基金合同有关利润分派的商定：（1）本基金收益根据每日基金收益公示，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当天收益并分派，每月集中支付收益。投资者当天收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分派。（2）本基金根据每日收益状况，将当天收益所有分派，若当天净收益不小于零时，为投资者记正收益；若当天净收益不不小于零时，为投资者记负收益；若当天净收益等于零时，当天投资者不记收益。（3）本基金每日收益计算并分派时，以人民币元方式簿记，每月合计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得钞票收益；若投资者在每月合计收益支付时，其合计收益正好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者所有赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益正好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。（4）T 日申购的基金份额不享有当天分红权益，赎回的基金份额享有当天分红权益。（5）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一种月不支付。每一基金份额享有同等分派权。2、报告期内已实行的利润分派状况：本报告期内，本基金以合计收益转份额的形式进行了6次收益支付，金额总计21,713,183.99 元。进行的收益支付涉及上年度最后一种收益结转日之后未结转的收益，不涉及目前会计期间最后一种结转日之后实现的收益。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信状况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（如下称“本托管人”）在对泰信每天收益开放式证券投资基金（如下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其她有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分派等状况的阐明 本报告期内，本托管人根据证券投资基金法及其她有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、精确和完整刊登意见 本半年度报告中的财务指标、净值体现、收益分派状况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范畴内。）中国银行股份有限公司8月20日 6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：泰信每天收益开放式证券投资基金 报告截止日： 6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末6月30日上年度末12月31日资 产：银行存款6.4.7.1328,469,937.44732,006,454.75结算备付金4,888,888.891,500,000.00存出保证金-交易性金融资产6.4.7.21,329,735,503.693,487,978,977.76其中：股票投资-债券投资1,329,735,503.693,487,978,977.76资产支持证券投资-衍生金融资产6.4.7.3-买入返售金融资产6.4.7.4790,000,000.00-应收证券清算款-100,028,000.00应收利息6.4.7.513,050,523.126,091,017.49应收股利-应收申购款140,410,439.17-其她资产6.4.7.6-资产总计2,606,555,292.314,327,604,450.00负债和所有者权益附注号本期末6月30日上年度末12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款179,983,900.00-应付赎回款40,694.089,920.10应付管理人报酬538,660.69859,381.71应付托管费163,230.50260,418.70应付销售服务费408,076.32651,046.73应付交易费用6.4.7.711,075.6047,938.05应交税费-应付利息-应付利润1,659,148.027,267,513.88其她负债6.4.7.8297,913.02294,500.00负债合计183,102,698.239,390,719.17所有者权益：实收基金6.4.7.92,423,452,594.084,318,213,730.83未分派利润6.4.7.10-所有者权益合计2,423,452,594.084,318,213,730.83负债和所有者权益总计2,606,555,292.314,327,604,450.00注：报告截止日6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,423,452,594.08份。6.2 利润表会计主体：泰信每天收益开放式证券投资基金本报告期：1月1日至6月30日 单位：人民币元项 目附注号本期金额1月1日至6月30日上年度可比期间金额1月1日至6月30日一、收入28,309,157.5338,867,720.781.利息收入22,299,574.2438,648,261.27其中：存款利息收入6.4.7.11549,873.771,316,114.78债券利息收入20,086,288.0323,204,263.19资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入1,663,412.4414,127,883.30其她利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）6,009,583.29218,584.51其中：股票投资收益6.4.7.12-债券投资收益6.4.7.136,009,583.29218,584.51资产支持证券投资收益-衍生工具收益6.4.7.14-股利收益6.4.7.15-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16-4.其她收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17-875.00二、费用-9,123,902.29-8,131,289.191管理人报酬-4,210,516.92-3,754,095.772托管费-1,275,914.14-1,137,604.733销售服务费-3,189,785.65-2,844,012.044交易费用6.4.7.18-5利息支出-229,256.97-280,068.33其中：卖出回购金融资产支出-229,256.97-280,068.336其她费用6.4.7.19-218,428.61-115,508.32三、利润总额19,185,255.2430,736,431.59四、净利润19,185,255.2430,736,431.596.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：泰信每天收益开放式证券投资基金本报告期：1月1日至6月30日单位：人民币元项目本期1月1日至6月30日实收基金未分派利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）4,318,213,730.83-4,318,213,730.83二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-19,185,255.2419,185,255.24三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,894,761,136.75-1,894,761,136.75其中：1.基金申购款4,416,085,214.77-4,416,085,214.772.基金赎回款（以“-”号填列）-6,310,846,351.52-6,310,846,351.52四、本期向基金份额持有人分派利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-19,185,255.24-19,185,255.24五、期末所有者权益（基金净值）2,423,452,594.08- 2,423,452,594.08 项目上年度可比期间1月1日至6月30日实收基金未分派利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）3,669,627,758.73-3,669,627,758.73二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-30,736,431.5930,736,431.59三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,324,414,224.45-1,324,414,224.45其中：1.基金申购款8,314,063,473.68-8,314,063,473.682.基金赎回款（以“-”号填列）-9,638,477,698.13-9,638,477,698.13四、本期向基金份额持有人分派利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-30,736,431.59-30,736,431.59五、期末所有者权益（基金净值）2,345,213,534.28-2,345,213,534.286.4 报表附注6.4.1 基金基本状况泰信每天收益开放式证券投资基金(如下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(如下简称“中国证监会”)证监基金字147 号有关批准泰信每天收益开放式证券投资基金设立的批复核准，由泰信基金管理有限公司根据证券投资基金管理暂行措施及其实行细则、开放式证券投资基金试点措施等有关规定和泰信每天收益开放式证券投资基金基金契约(后改名为泰信每天收益开放式证券投资基金基金合同)发起，并于 年2 月10 日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，初次设立募集不涉及认购资金利息共募集人民币6,020,966,560.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字()第004 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据货币市场基金管理暂行规定、泰信每天收益开放式证券投资基金基金合同的有关规定，本基金的投资范畴为流动性良好的短期金融工具，涉及到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA 级公司债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其她流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180 天。多种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范畴分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，钞票5-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。6.4.2 会计报表的编制基本本基金的财务报表按照财政部于 年2 月15 日颁布的公司会计准则基本准则和38 项具体会计准则、其后颁布的公司会计准则应用指南、公司会计准则解释以及其她有关规定(如下合称“公司会计准则”)、中国证监会基金部告知4 号有关发布证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号（试行）等问题的告知、中国证券业协会于 年5 月15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引、泰信每天收益开放式证券投资基金基金合同和中国证监会容许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循公司会计准则及其她有关规定的声明本基金半年度财务报表符合公司会计准则的规定，真实、完整地反映了本基金 年6 月30 日的财务状况以及 年上半年度的经营成果和基金净值变动状况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与近来一期年度报告一致的阐明。 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与近来一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错改正的阐明无。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税128号有关开放式证券投资基金有关税收问题的告知、财税78号有关证券投资基金税收政策的告知及其她有关财税法规和实务操作，重要税项列示如下：(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范畴，不征收营业税。(b) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和公司所得税。(c) 对基金获得的公司债券利息收入，由发行债券的公司在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收公司所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其她重大利害关系的关联方发生变化的状况无。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系泰信基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构山东省国际信托有限公司(“山东国投”)基金管理人的股东江苏省投资管理有限责任公司基金管理人的股东青岛国信实业有限公司(“青岛国信”)基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范畴内按一般商业条款签订。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易无。6.4.8.1.2 债券交易无。6.4.8.1.3债券回购交易无。6.4.8.1.4 权证交易无。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金无。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期1月1日至6月30日上年度可比期间1月1日至6月30日当期应支付的管理费4,210,516.923,754,095.77其中：当期已支付3,671,856.233,165,170.73期末未支付538,660.69588,925.04注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日合计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 * 0.33% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期1月1日至6月30日上年度可比期间1月1日至6月30日当期应支付的托管费1,275,914.141,137,604.73其中：当期已支付1,112,683.64959,142.57期末未支付163,230.50178,462.16注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日合计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 * 0.1% / 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期1月1日至6月30日当期应支付的销售服务费当期已支付期末未支付合计泰信基金管理有限公司1,575,776.89208,125.371,783,902.26中国银行620,477.58137,404.18757,881.76合计2,196,254.47345,529.552,541,784.02获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间1月1日至6月30日当期应支付的销售服务费当期已支付期末未支付合计泰信基金管理有限公司2,096,935.17386,785.662,483,720.83中国银行88,885.40217,215.50306,100.90合计2,185,820.57604,001.162,789,821.73注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日合计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费前一日基金资产净值 * 0.25 % / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期1月1日至6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行313,394,603.7098,809,998.63-上年度可比期间1月1日至6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行596,364,609.84796,758,981.37-193,500,000.0010,369.356.4.8.4 各关联方投资本基金的状况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的状况无。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其她关联方投资本基金的状况份额单位：份关联方名称本期末6月30日上年度末12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例山东省国际信托有限公司54,950,742.512.27%100,036,217.522.32%6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期1月1日至6月30日上年度可比期间1月1日至6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行328,469,937.44505,576.88134,354,931.051,222,634.12注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的状况本报告期及上年可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.9 期末（6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。6.4.9.2 期末持有的临时停牌股票无。6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购无。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要阐明的其她事项无。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合状况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资1,329,735,503.6951.02其中：债券1,329,735,503.6951.02 资产支持证券-2买入返售金融资产790,000,000.0030.31其中：买断式回购的买入返售金融资产-3银行存款和结算备付金合计333,358,826.3312.794其她资产153,460,962.295.88合计2,606,555,292.31100.007.2 债券回购融资状况金额单位:人民币元序号项目金额占基金资产净值的比例（）1报告期内债券回购融资余额6,230,056,796.26 1.78 其中：买断式回购融资-2报告期末债券回购融资余额-其中：买断式回购融资-注：1.报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简朴平均值。对于交易所休市而银行间有交易的状况，也视为交易日记录在内。2.在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。7.3 基金投资组合平均剩余期限7.3.1 投资组合平均剩余期限基本状况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 51报告期内投资组合平均剩余期限最高值172报告期内投资组合平均剩余期限最低值39注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内52.547.43其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-230天(含)60天19.41-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-360天(含)90天13.64-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-490天(含)180天6.05-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债1.11-5180天(含)397天（含）9.58-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-合计101.227.437.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（）1国家债券-2央行票据688,624,945.2428.423金融债券393,044,298.3516.22其中：政策性金融债210,817,117.778.704公司债券26,900,539.30 1.115公司短期融资券221,165,720.80 9.136其她-合计1,329,735,503.6954.87剩余存续期超过397天的浮动利率债券26,900,539.301.117.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（）1080109208央票922,900,000289,335,480.9111.942080110408央票1042,000,000199,602,703.788.24304070504建行03浮1,814,000182,227,180.587.52404021404国开141,000,000100,511,976.974.155090101209央票121,000,00099,977,472.824.136080111208央票1121,000,00099,709,287.734.117088116708明珠CP01800,00080,453,738.233.328088119108北车CP01700,00070,659,809.402.92908041508农发15600,00060,268,171.652.49100802国开08500,00050,036,969.152.067.6 “影子定价”与“摊余成本法”拟定的基金资产净值的偏离项目偏离状况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数58报告期内偏离度的最高值 0.4086%报告期内偏离度的最低值0.1510%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简朴平均值0.2589%7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 投资组合报告附注7.8.1 基金计价措施阐明：本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。7.8.2 本报告期内无剩余期限不不小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20的状况。 7.8.3本基金本期末持有的前十名证券中没有浮现被监管部门备案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、惩罚的情形。7.8.4 其她资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息13,050,523.124应收申购款140,410,439.175其她应收款-6待摊费用-7其她-合计153,460,962.297.8.5 投资组合报告附注的其她文字描述部分：无。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人构造份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人构造机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例10,611228,390.591,375,756,326.3456.77%1,047,696,267.7443.23%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的状况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金269,936.930.0111%9 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 年2 月10 日）基金份额总额6,023,310,189.68报告期期初基金份额总额4,318,213,730.83报告期期间基金总申购份额4,416,085,214.77报告期期间基金总赎回份额-6,310,846,351.52报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额2,423,452,594.08注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决策报告期内无基金份额持有人大会决策。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动因业务发展需要，经基金管理人第二届董事会第2次（通讯）会议审议通过，批准何俊春女士不再兼任泰信每天收益基金基金经理，由现任基金经理之一马成先生继续管理该基金。具体状况请见4月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上的泰信基金管理有限公司有关调节泰信每天收益基金基金经理的临时公示。除此之外，报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。10.3 波及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无波及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资方略的变化 报告期内基金投资方略未发生变化。10.5 为基金进行审计的会计师事务所状况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。10.6 管理人、托管人及其高档管理人员受稽查或惩罚等状况 报告期内，管理人、托管人及其高档管理人员无受稽查或惩罚的状况发生。10.7基金租用证券公司交易单元的有关状况 金额单位：人民币元券商名称交易单元数量债券回购交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期债券回购成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例海通证券19,181,800,000.00100%- 注：根据中国证监会有关完善证券投资基金交易席位有关问题的告知（证监基金字【】48号）中有关“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的规定，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场名誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用状况进行总体评价，决定与否对交易单元租用状况进行调节。10.8 偏离度绝对值超过0.5%的状况本基金本报告期内未浮现偏离度绝对值超过0.5%的状况。泰信基金管理有限公司8月25日