应用时间序列(B卷)

有_准则和 _准则 .二、简答题（共22 分， 1 题 10 分,2 题 12 分）1 简述如何选择合适的ARMA(p,q) 模型来拟合一个观测道德平稳时间序列。一、填空题（每小题3 分，共 18 分）2 简述时间序列分析方法和其它统计分析方法的区别？ Xt Xt10. 5Xt2at 该模型对应方程的特征根是 _1_。2ARMAP(p,q) 模型 的自 相关 函数 和 偏自 相关 函数 均表 现为_.3时 间 序 列 分 析 的 早 期 研 究 分 为 _ 和三证明题（共12 分）_.4设 时 间 序 列 Xt , 当 _1. 随机过程定位为X tf t,0 t，其中 f t 是具有周期 T 的函数， 是区间（ 0.T）上均匀分布的随机变量，证明X t 是宽平稳过程_序列 X t , 为严平稳。5. ARMA 模型的参数估计方法主要有 _、_和_6. 同一个序列可以构造两个不同的 ARMA 模型，两个模型都显著有效，那么到底应该选择哪个模型用于统计推断，所用的选择准则主要四分析计算题（共48 分，每题 12 分）设 X t 为 MA(1) 序列 X tt1 t 1 , t WN 0,21, 给出，其中11. 求 AR(2) 序列的偏自相关系数。321 ,的矩估计。2. 已知一个t0.5yt 1t写出此模型的传递形式和逆转形4 判断下面模型的平稳性和可逆性AR(1) 模型 y,（1） xtt1.7 t 10.6 t 2式。（2） xt0.4xt 2t1.2 t 10.2 t 2