上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书.doc

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人 华安基金管理有限公司 重要提示 本基金经中国证监会2006年2月22日证监基金字 2006 30号文批准募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会 核准 但中国证监会对本基金募集的核准 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险 投资人认购 申购基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 但不保 证基金一定盈利 也不保证最低收益 目 录 一 绪言 1 1 二 释义 2 1 三 基金管理人 3 1 一 基金管理人概况 3 1 二 注册资本和股权结构 3 1 三 主要人员情况 3 1 四 基金管理人的职责 3 5 五 基金管理人的承诺 3 5 六 基金管理人的内部控制制度 3 6 四 基金托管人 4 1 一 基金托管人情况 4 1 二 基金托管人的内部控制制度 4 2 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 4 3 五 相关服 务机构 5 1 一 基金份额发售机构 5 1 二 登记结算机构 5 8 三 律师事务所和经办律师 5 8 四 会计师事务所和经办注册会计师 5 9 六 基金的募集 6 1 一 基金募集的依据 6 1 二 基金类型和存续期间 6 1 三 募集方式 6 1 四 募集期限 6 1 五 募集对象 6 1 六 募集场所 6 2 七 基金份额面值 认购价格 6 2 八 认购费用 6 2 九 认购开户 6 2 十 网上现金认购 6 3 十一 网下现金认购 6 3 十二 网下股票认购 6 4 十三 募集资金利息与募集股票权益的处理方式 6 6 十四 募集期间的资金 股票与费用 6 6 七 基金合同的生效 7 1 一 基金备案条件 7 1 二 基金的验资和备案 7 1 三 基金合同生效 7 1 四 基金募集失败 7 1 五 基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模 7 1 八 基金份额折算与变更登记 8 1 一 基金份额折算的时间 8 1 二 基金份额折算的原则 8 1 三 基金份额折算的方法 8 1 九 基金份额的交易 9 1 一 基金上市 9 1 二 基金份额的上市交易 9 1 三 基金份额参考净值的计算与公告 9 1 四 终止上市交易 9 2 十 基金份额的申购与赎回 10 1 一 申购和赎回场所 10 1 二 申购和赎回的开放日及时间 10 1 三 申购和赎回的数额限制 10 1 四 申购和赎回的原则 10 1 五 申购和赎回的程序 10 2 六 申购 赎回的对价和费用 10 2 七 申购 赎回清单的内容与格式 10 3 八 暂停申购 赎回的情形 10 10 九 集合申购与其他服务 10 10 十一 基金的投资 11 1 一 投资目标 11 1 二 投资理念 11 1 三 投资范围 11 1 四 投资策略 11 1 五 投资组合管理 11 2 六 业绩比较基准 11 4 七 风险收益特征 11 4 八 投资限制 11 4 九 基金的融资 11 5 十 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 11 5 十二 基金的财产 12 1 一 基金资产总值 12 1 二 基金资产净值 12 1 三 基金财产的账户 12 1 四 基金财产的处分 12 1 十三 基金资产的估值 13 1 一 估值日 13 1 二 估值方法 13 1 三 估值对象 13 2 四 估值程序 13 2 五 基金净值的确认 13 2 六 估值错误的处理 13 2 七 暂停估值的情形 13 3 八 特殊情况的处理 13 3 十四 基金的收益与分配 14 1 一 基金收益的构成 14 1 二 基金净收益 14 1 三 收益分配原则 14 1 四 基金收益分配数额的确定原则 14 1 五 基金收益分配方案 14 2 六 基金收益分配方案的确定 公告与执行 14 2 十五 基金的费用与税收 15 1 一 基金运作费用 15 1 二 基金销售费用 15 1 三 不列入基金费用的项目 15 3 四 基金税收 15 3 十六 基金的会计与审计 16 1 一 基金会计政策 16 1 二 基金的审计 16 1 十七 基金的信息披露 17 1 一 招募说明书 17 1 二 基金合同 托管协议 17 1 三 基金份额发售公告 17 1 四 基金合同生效公告 17 1 五 基金份额折算日公告 基金份额折算结果公告 17 1 六 基金开始申购 赎回公告 17 2 七 基金份额上市交易公告书 17 2 八 基金资产净值公告 基金份额净值公告 基金份额累计净值公告 17 2 九 申购 赎回清单 17 2 十 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告 17 2 十一 临时报告与公告 17 2 十二 澄清公告 17 3 十三 基金份额持有人大会决议 17 4 十四 中国证监会规定的其他信息 17 4 十五 信息披露文件的存放与查阅 17 4 十八 风险揭示 18 1 一 市场风险 18 1 二 管理风险 18 1 三 流动性风险 18 1 四 技术风险 18 1 五 基金投资组合收益与标的指数收益偏离的风险 18 1 六 标的指数变更的风险 18 2 七 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 18 2 八 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 18 2 九 退市风险 18 2 十 投资人申购失败的风险 18 3 十一 投资人赎回失败的风险 18 3 十二 基金份额赎回对价的变现风险 18 3 十三 第三方机构服务的风险 18 3 十四 不可抗力 18 3 十五 声明 18 3 十九 基金合同的终止与基金财产清算 19 1 一 基金合同的终止 19 1 二 基金财产清算小组 19 1 三 基金财产清算程序 19 1 四 清算费用 19 2 五 基金清算剩余财产的分配 19 2 六 基金财产清算的公告 19 2 七 基金财产清算帐册及文件的保存 19 2 二十 基金合同的内容摘要 20 1 二十一 基金托管协议的内容摘要 21 1 二十二 对基金份额持有人的服务 22 1 二十三 其他应披露事项 23 1 一 选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准和程序 23 1 二 席位租用期限及更换方式 23 1 三 席位运作方式 23 2 四 其他事宜 23 2 二十四 招募说明书存放及查阅方式 24 1 二十五 备查文件 25 1 附件 1 基金合同内容摘要 附 1 1 附件 2 基金托管协议内容摘要 附 2 1 一 绪言 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 以下简称 本招募说明书 依据 中华人民共和国证券投资基金法 以下简称 基金法 证券投资基金销售管 理办法 以下简称 销售办法 证券投资基金运作管理办法 以下简称 运作 办法 证券投资基金信息披露管理办法 以下简称 信息披露办法 及其他有关 规定以及 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 以下简称 基金合同 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对 其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写 并经中国证监会核准 基金合同是约定基 金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额 即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务 应详细查阅基金合同 二 释义 本招募说明书中 除非文意另有所指 下列词语或简称具有如下含义 基金或本基金 指上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人或本基金 管理人 指华安基金管理有限公司 基金托管人或本基金 托管人 指中国建设银行股份有限公司 基金合同 指 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对基金合 同的任何有效修订和补充 托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 上证 180 交易型开放式 指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 招募说明书 指 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及基金管 理人对其定期作出的更新 招募说明书是基金向社会公开发售时对基 金情况进行说明的法律文件 自基金合同生效之日起 每 6 个月更新 1 次 并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告 更新内容截至每 6 个 月的最后 1 日 基金份额发售公告 指 上证 180 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 司法解释 行政规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 基金法 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过 自 2004 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资 基金法 及颁布机关对其不时作出的修订 销售办法 指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投 资基金销售管理办法 信息披露办法 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投 资基金信息披露管理办法 运作办法 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投 资基金运作管理办法 交易型开放式指数证 券投资基金 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 定义的 交易型开放式指数基金 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国人民银行和 或中国银行业监督管理委员会 基金合同当事人 指受基金合同约束 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指年满 18 周岁 合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证 军人证件等有效身份证件的中国公民 以及中国证监会批准的其他可 以投资基金的自然人 机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法 注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业 法人 社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法 规定的条 件 经中国证监会批准投资于中国证券市场 并取得国家外汇管理局 额度批准的中国境外基金管理机构 保险公司 证券公司以及其他资 产管理机构 投资人 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者的合称 基金份额持有人 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人 发售代理机构 指基金管理人指定的 在本基金认购期间代理本基金发售业务的机构 发售协调人 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 申购赎回代理券商 指基金管理人指定的 在基金合同生效后代理办理本基金申购 赎回 业务的证券公司 又称为代办证券公司 销售代理机构 指发售代理机构和申购赎回代理券商 登记结算机构 指中国证券登记结算有限责任公司 登记结算业务 指 中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算 业务实施细则 定义的基金份额的登记 托管和结算业务 募集期 指自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月的期间 基金合同生效日 指基金募集期结束后达到基金合同生效条件 基金管理人向中国证监 会办理基金备案手续完毕 并收到其书面确认的日期 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所的正常交易日 T 日 指本基金在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的日期 T n 日 指 T 日后 不包括 T 日 第 n 个工作日 n 指自然数 开放日 指为投资人办理基金申购 赎回等业务的工作日 日 月 指公历日 月 认购 指在本基金募集期内 投资人申请购买本基金基金份额的行为 投资 人可以现金或股票方式申请认购 申购 指在基金合同生效后 投资人申请购买本基金基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件 要求基金管理人购回本基 金基金份额的行为 申购 赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文件 申购对价 指投资人申购基金份额时 按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价 指投资人赎回基金份额时 基金管理人按基金合同和招募说明书规定 应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证 180 指数及其未来可能发生的变 更 抽样复制 指按一定标准选取部分标的指数成份股 并通过定量优化方法 确定 各组合证券的权重 以使组合表现紧密跟踪标的指数表现的指数模拟 方法 现金替代 指申购 赎回过程中 投资人按基金合同和招募说明书的规定 用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 指最小申购 赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 投资人申购 赎回时应 支付或应获得的现金差额根据最小申购 赎回单位对应的现金差额 申购或赎回的基金份额数计算 最小申购 赎回单位 指本基金申购份额 赎回份额的最低数量 投资人申购 赎回的基金 份额应为最小申购 赎回单位的整数倍 基金份额参考净值 指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购 赎回清 单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考 净值 简称 IOPV 预估现金部分 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申 购 赎回的投资人的相应资金 由基金管理人计算并公布的现金数额 元 指人民币元 指定交易 指 上海证券交易所全面指定交易制度试行办法 中定义的 全面指 定交易 基金份额折算 指本基金建仓结束后 基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金 份额进行变更登记的行为 基金收益 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利 息及其他合法收入 收益评价日 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日 本基金收益评价日为每年 3 月 1 日 5 月 1 日 9 月 1 日和 11 月 1 日 收益评价日如恰逢节假日 则自动顺延至下一工作日 基金累计报酬率 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去 1 乘以 100 标的指数同期累计报 酬率 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息以及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去负债后的价值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值 以确定基金资产净值的过程 基金份额净值 指基金资产净值除以基金份额总数 基金份额净值的计算 精确到 0 001 元 小数点第四位四舍五入 因此导致的损益归入基金财产 国家另有规定的 从其规定 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 指基金合同当事人无法预见 无法抗拒 无法避免且在基金合同由基 金管理人 基金托管人签署之日后发生的 使基金合同当事人无法全 部或部分履行基金合同的任何事件 包括但不限于洪水 地震及其他 自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 法律法规变化 突 发停电或其他突发事件 证券交易所非正常暂停或停止交易 三 基金管理人 一 基金管理人概况 1 名称 华安基金管理有限公司 2 注册地址 上海浦东新区浦东南路 360 号 新上海国际大厦 38 楼 3 设立日期 1998 年 6 月 4 日 4 法定代表人 杜建国 5 办公地址 上海浦东新区浦东南路 360 号 新上海国际大厦 2 楼 37 楼 38 楼 6 联系电话 021 58881111 7 联系人 冯颖 二 注册资本和股权结构 1 注册资本 1 5 亿元人民币 2 股权结构 持股单位 持股占总股本比例 上海电气 集团 总公司 20 上海国际信托投资有限公司 20 上海广电 集团 有限公司 20 上海工业投资 集团 有限公司 20 上海沸点投资发展有限公司 20 三 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员的姓名 从业简历 学历及兼职 情况等 1 董事会 王成明先生 大学学历 高级经济师 历任上海市仪表电子工业供销公司副总经理 总经理 党委副书记 上海市仪电商社总经理兼党委书记 上海仪电控股 集团 公司副 总裁 上海广电股份有限公司总经理 董事长 上海广电 集团 有限公司副总裁 总裁 党委副书记 上海电气 集团 总公司党委书记 董事长 韩方河先生 研究生学历 高级经济师 历任上海市物价研究所所长 上海市物价局 政策研究处处长 上海国际信托投资公司证券总部副总经理 证券投资信托部总经理 现 任华安基金管理有限公司董事 总经理 辜昌基先生 大专学历 高级工程师 历任上海合成纤维研究所副科长 中石化上海 石化总厂涤编厂总工程师 厂长助理 中石化上海石化股份公司副总经理 中石化上海金 山实业公司总经理 上海市经委副主任 现任上海工业投资 集团 有限公司董事长 俞妙根先生 大学学历 高级经济师 历任上海申信进出口公司副经理 上海国际信 托投资公司公关部科长 驻德国汉堡办事处总代表 AIT 公司董事会董事总经理 信托二 部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理 资金信托总部总经理 行政管理部经理 现任 上海国际信托投资有限公司副总经理 顾培柱先生 大专学历 高级经济师 历任上海电子管二厂车间副主任 上海电子管 厂副科长 办公室主任 上海电子管六厂 二厂厂长 副厂长 上海灯泡厂厂长 上海真 空电子器件股份有限公司常务副总经理 副董事长 董事长 上海广电 集团 有限公司 副总裁兼上海广电电子股份有限公司董事长 上海广电 NEC 液晶显示器有限公司董事长 现任上海广电 集团 有限公司总裁 张军先生 大学学历 会计师职称 中国注册会计师 中国注册税务师 历任湘财证 券有限责任公司营业部 上海总部财务负责人 现任上海沸点投资发展有限公司投资部总 经理 独立董事 萧灼基先生 研究生学历 教授 现任全国政协委员 政协经济委员会委员 北京大 学经济学院教授 博士生导师 北京市 云南省 吉林省 成都市 武汉市等省市专家顾 问 北京市场经济研究所所长 经济界 杂志社社长 主编 吴伯庆先生 大学学历 一级律师 具有证券律师资格 1998 年曾荣获上海市十佳律 师称号 现任金茂律师事务所专职律师 上海市律师协会副会长 夏大慰先生 研究生学历 教授 历任上海财经大学科研处处长 上海财经大学南德 管理学院院长 上海财经大学常务副校长 现任上海国家会计学院院长 党委书记 APEC 金融与发展项目执行秘书处秘书长 兼任香港中文大学荣誉教授 中国工业经济研究与开 发促进会副会长 中国会计学会副会长 财政部会计准则委员会咨询专家 上海证交所上 市公司专家委员会委员 上海工业经济专业研究会主任委员等职务 2 监事会 陈涵女士 研究生学历 经济师 历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理 资 产信托总部实业投资部副经理 资产管理总部投资业务部副科长 现任上海国际信托投资 有限公司资产管理总部投资业务部科长 韩国璋先生 大学学历 高级经济师 历任上海木螺钉五厂党支部副书记 上海钢球 厂党支部副书记 书记 上海钢球厂全质办副主任 主持 综合办副主任 主持 综合 管理部副主任 主持 上海机电工业管理局局长秘书 上海机电控股 集团 公司办公室 主任 上海电气 集团 总公司总裁助理兼集团办公室主任 现任上海电气 集团 总公 司副总裁 徐丹女士 研究生学历 高级会计师 中国注册税务师 历任上海石化总厂计财处会 计 财务副科长 中石化上海金山实业公司财务处副处长 上海金山实业投资发展有限公 司总会计师兼财务部主任 上海金山区财政局副局长 中石化上海浦东开发办财务处处长 兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理 现任上海工业投资 集团 有限公司总会计师 戴金宝先生 研究生学历 高级经济师 历任上海无线电三厂供销科科员 上海无线 电二厂设计科设计师 党委书记助理 纪委书记 上海广电股份有限公司 原上海广播电 视集团公司 组织部长 办公室主任 董事会秘书处主任 现任上海广电 集团 有限公 司战略发展部经理 蒋位先生 研究生学历 经济师 曾在上海财经大学任讲师 上海市发展计划委员会 工作 现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理 孙志方先生 研究生学历 经济师 曾在上海国际信托投资公司综合研究室 法律顾 问室 证券投资信托部工作 历任华安基金管理有限公司监察稽核部总经理 现任华安基 金管理有限公司总经理助理 研究发展部总监 3 高级管理人员 韩方河先生 研究生学历 高级经济师 23 年经济 金融从业经验 历任上海市物价 研究所所长 上海市物价局政策研究处处长 上海国际信托投资公司证券总部副总经理 证券投资信托部总经理 现任华安基金管理有限公司董事 总经理 邵杰军先生 研究生学历 13 年证券 基金从业经验 曾任申银万国证券股份有限公 司基金管理总部总经理助理 现任华安基金管理有限公司副总经理 姚毓林先生 研究生学历 13 年证券和投资专业经验 曾是美国避险基金投资公司 Berens Capital 合伙人 并曾在美国道琼斯公司 Dow Jones 房屋抵押贷款债券部 美 国高盛公司 Goldman Sachs 风险管理部和美国避险基金公司 Alpha Asset Management 工作 现任华安基金管理有限公司副总经理 李炳旺先生 研究生学历 19 年基金业工作经验 曾任国际证券投资信托公司资讯暨 注册登记部主管 怡富证券投资信托公司注册登记与 IT 资讯部主管 综合规划部副总经理 现任华安基金管理有限公司副总经理 章国富先生 研究生学历 20 年经济 金融从业经验 曾任上海财经大学副教授 硕 士生导师 上海大华会计师事务所会计师 中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经 理 上海华虹 集团 有限公司财务部副部长 主持工作 上海信虹投资管理有限公司副 总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监 现任华安基金管理有限公司督察长 2 本基金基金经理 刘光华先生 工商管理硕士 7 年银行 基金从业经历 曾在中国农业银行上海市分 行国际业务部 路透集团上海代表处 中银国际上海代表处工作 2001 年加入华安基金管 理有限公司 曾任研究发展部高级研究员 从事汽车和机械行业及相关上市公司研究 现 任 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 基金经理 卢赤斌先生 硕士学位 7 年证券从业经历 1998 年至 2004 年曾先后在美国先锋证券 公司 The Vanguard Group 投资系统部和股票基金管理部工作 参与负责公司证券管理 系统的研发和协助基金经理管理本公司主要股票指数基金的运作 2004 年 7 月加入华安基 金管理有限公司 在基金投资部从事交易型开放式指数证券投资基金的研发工作 3 本公司采取集体投资决策制度 投资决策委员会成员的姓名和职务如下 韩方河先生 董事 总经理 姚毓林先生 副总经理 王国卫先生 总经理助理 基金投资部总监 孙志方先生 总经理助理 研究发展部总监 陆敏慧女士 固定收益部副总监 诸 慧女士 集中交易部副总监 上述人员之间不存在亲属关系 4 业务人员的准备情况 公司目前共有员工 165 人 45 以上具有硕士以上学历 主要来自国内外证券公司等 金融机构 其中 80 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历 具有丰富的实际操作经 验 所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚 公司业务由投 资与研究 营销 后台支持等三个业务板块组成 其中投资与研究 后台支持二个板块由 曾在国际著名金融企业从业十年以上 经验丰富的海归专业人士领军 四 基金管理人的职责 根据 基金法 的规定 基金管理人应履行以下职责 1 依法募集基金 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售 申购 赎回和登记事宜 2 办理基金备案手续 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账 进行证券投资 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案 及时向基金份额持有人分配收益 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6 编制中期和年度基金报告 7 计算并公告基金资产净值 确定基金份额申购 赎回价格 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 9 召集基金份额持有人大会 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 11 以基金管理人名义 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 五 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺建立健全内部控制制度 采取有效措施 防止违反 证券法 行为 的发生 2 基金管理人承诺建立健全内部控制制度 采取有效措施 防止违反 基金法 及相 关法律法规行为的发生 3 基金管理人承诺加强人员管理 强化职业操守 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范 诚实信用 勤勉尽责 不从事以下活动 1 越权或违规经营 2 违反基金合同或托管协议 3 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 4 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 5 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 6 玩忽职守 滥用职权 7 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内 容 基金投资计划等信息 8 除为基金管理人进行基金投资外 直接或间接进行其他股票交易 9 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 10 其他法律法规以及中国证监会禁止的行为 4 基金管理人关于履行诚信义务的承诺 基金管理人承诺将以取信于市场 取信于社会为宗旨 按照诚实信用 勤勉尽责的原 则 严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定 不断更新投资理念 规范基金 运作 5 基金经理承诺 1 依照有关法律法规和基金合同的规定 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益 2 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何第三人谋取不当利益 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资 内容 基金投资计划等信息 4 除为基金管理人进行基金投资外 不直接或间接进行其他股票交易 也不协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 六 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则 1 健全性原则 内部控制包括公司各项业务 各个部门或机构和全体人员 并涵盖到决策 执行 监 督 反馈等各个环节 2 有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法 建立合理的内部控制程序 维护内控制度的有效执 行 3 独立性原则 公司各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立 公司基金资产 自有资产 其他资 产的运作应当分离 4 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 5 成本效益原则 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本 提高经济效益 以合理的控制成本达 到最佳的内部控制效果 2 内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明 分工明确的组织结构 以实现对公司从决 策层到管理层 操作层的全面监督和控制 具体而言 包括以下组成部分 1 董事会 董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任 2 监事会 监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动 董事和公司管理层 的行为行使监督权 3 督察长 督察长对董事会直接负责 对公司的日常经营管理活动进行合规性监督 和检查 直接向公司董事会和中国证监会报告 4 风险控制委员会 风险控制委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而 成立的非常设机构 以召开例会形式开展工作 向公司总经理负责 主要职责是评估监察 稽核部提交的重要事项 如新产品的推出 新业务流程的建立 原先业务流程的重大改变 交易对手的选择 新托管机构和代销机构的引进等 5 监察稽核部 监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检 查 向公司风险控制委员会和总经理报告 6 各业务部门 内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责 各部门的 主管在权限范围内 对其负责的业务进行检查监督和风险控制 各位员工根据国家法律法 规 公司规章制度 道德规范和行为准则 自己的岗位职责进行自律 3 内部控制制度概述 公司内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等部分组成 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开 是各项基本管理制度 的纲要和总揽 内部控制大纲应当明确内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 基本管理制度包括风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监 察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度 和紧急应变制度等 部门业务规章是在基本管理制度的基础上 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责 任 操作守则等的具体说明 4 基金管理人内部控制五要素 内部控制的基本要素包括 控制环境 风险评估 控制活动 信息沟通 内部监控 1 控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础 包括公司治理结构体系和内部控制体系 公司内 部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化 内部控制的组织体系 内部控制的制度体 系 员工的道德操守和素质等内容 公司自成立以来 通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识 致 力于从公司文化 组织结构 管理制度等方面营造良好的控制环境氛围 使风险意识贯穿 到公司各个部门 各个岗位和各个业务环节 逐步完善了公司治理结构 加强了公司内部 合规控制建设 建立了公司内部控制体系 2 风险评估 公司通过对组织结构 业务流程 经营运作活动进行分析 测试检查 发现风险 将 风险进行分类 按重要性排序 找出风险分布点 分析其发生的可能性及对目标的影响程 度 评估目前的控制程度和风险高低 找出引致风险产生的原因 采取定性定量的手段分 析考量风险的高低和危害程度 在风险评估后 确定应进一步采取的对应措施 对内部控 制制度 规则 公司政策等进行修订和完善 并监督各个环节的改进实施 3 控制活动 公司的一系列规章制度 业务规则在制定 修订的过程中 也得到了一贯的实施 主 要包括 组织结构控制 操作控制 会计控制 信息沟通 内部监控 组织结构控制 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工 及部门间相互合作与制衡的原则 基金投资管理 基金运作 市场营销等业务部门有明确的授权分工 各部门的操作相互独 立 相互牵制并且有独立的报告系统 形成权责分明 严格有效的三道监控防线 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线 各部门内部工作岗位合理分工 职责 明确 对不相容的职务 岗位分离设置 使不同的岗位之间形成一种相互检查 相互制约 的关系 以减少差错或舞弊发生的风险 各相关部门 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线 公司在相关部门 相关岗 位之间建立标准化的业务操作流程 重要业务处理表单传递及信息沟通制度 后续部门及 岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任 以监察稽核部对各部门 各岗位 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度 如风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 公司财务制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度和紧急应变制度等 控制日常运作和经营中的风险 公司各业务部门在 实际操作中遵照实施 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开 分账管理 独立核算 公司会计核算与 基金会计核算在业务规范 人员岗位和办公区域上严格分开 公司对所管理的不同基金分 别设立账户 分账管理 以确保每只基金和基金资产的完整独立 基本的会计控制措施主要包括 复核 对账制度 凭证 资料管理制度 会计账务的 组织和处理制度 运用会计核算与账务系统 准确计算基金资产净值 采取科学 明确的 资产估值方法和估值程序 公允地反映基金在估值时点的价值 信息沟通 为了及时实现信息的沟通 有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈 公司采取 以下措施 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系 通过建立有效的信息交流渠道 保 证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息 保证信息及时送达适当的 人员进行处理 制定了管理和业务报告制度 包括定期报告和不定期报告制度 按既定的报告路线和 报告频率 在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告 内部监控 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程 对控制环境 控制 活动等进行持续的检验和完善 监察稽核人员负责日常监督工作 促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度 保证 制度的有效实施 公司监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查 检验其是否 符合设计要求 并及时地充实和完善 反映政策法规 市场环境 组织调整等因素的变化 趋势 确保内控制度的有效性 5 基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实 准确 并承诺公司将根据市场变 化和业务发展来不断完善内部风险控制制度 四 基金托管人 一 基金托管人情况 1 基本情况 名称 中国建设银行股份有限公司 简称 中国建设银行 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人 郭树清 成立时间 2004 年 09 月 17 日 组织形式 股份有限公司 注册资本 壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间 持续经营 基金托管资格批文及文号 中国证监会证监基字 1998 12 号 联系人 尹 东 联系电话 010 6759 7420 中国建设银行股份有限公司的前身是原中国建设银行 成立于 1954 年 2004 年 9 月 原中国建设银行重组分立为中国建设银行股份有限公司与中国建银投资有限责任公司 中 国建设银行股份有限公司继承了原中国建设银行的商业银行业务 相关资产与负债 以及 相关权利和义务 中国建设银行为客户提供全面的商业银行产品与服务 截至 2005 年 6 月 30 日止 中国建设银行的总资产达人民币 42 241 亿元 贷款总额达人民币 23 744 亿元 存款总额达人民币 37 813 亿元 根据 银行家 杂志按截至 2004 年 12 月 31 日止总资产 进行的排名 中国建设银行在全球银行中列第 35 位 中国建设银行于 2005 年获 银行家 杂志评选为我国 年度最佳银行 中国建设银行的多个产品与服务上在国内银行业居于市 场领先地位 包括基本建设贷款 住房按揭贷款和银行卡业务等 中国建设银行拥有广泛 的客户基础 与多个大型企业集团及中国经济命脉行业的主导企业保持银行业务联系 中 国建设银行在国内拥有广泛的网络 截至 2005 年 6 月 30 日止拥有约 14 250 家分支机构 中国建设银行总行设基金托管部 基金托管部下设综合制度处 基金市场处 资产托 管处 QFII 托管处 基金核算处 基金清算处和监督稽核处 7 个职能处室 现有员工 50 余人 2 主要人员情况 罗中涛 基金托管部副总经理 暂时主持日常工作 曾就职于国家统计局 建设银行 总行评估 信贷 委托代理等业务部门并担任领导工作 对统计 评估 信贷及委托代理 业务具有丰富的领导经验 李春信 基金托管部副总经理 曾就职于建设银行总行人力资源部 计划部 筹资部 国际业务部并担任领导工作 对计划 个人银行及国际业务具有丰富的领导经验 3 基金托管业务经营情况 截止到 2005 年 12 月 31 日 中国建设银行已托管兴华 兴和 泰和 金鑫 金盛 金 鼎 汉博 通宝 通乾 鸿飞 银丰共 11 只封闭式证券投资基金 以及华夏成长 融通新 蓝筹 博时价值增长 华宝兴业宝康系列 包括宝康消费品 宝康债券 宝康灵活配置 3 只子基金 博时裕富 长城久恒 银华保本增值 华夏现金增利 华宝兴业多策略增长 国泰金马稳健回报 银华 道琼斯 88 精选 上投摩根中国优势 东方龙 博时主题行业 华富竞争力优选 华宝兴业现金宝 上投摩根货币 华夏红利 博时稳定价值 银华核心 价值 上投摩根阿尔法 中信红利精选共 24 只开放式证券投资基金 托管基金财产规模达 798 43 亿份 二 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定 守法经 营 规范运作 严格监察 确保业务的稳健运行 保证基金财产的安全完整 确保有关信 息的真实 准确 完整 及时 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构 风险与内控管理委员会直接负责中国建设银行的风险管理与内部控制工作 对托管业 务风险控制工作进行检查指导 基金托管部专门设置了监督稽核处 配备了专职内控监督 人员负责托管业务的内控监督工作 具有独立行使监督稽核工作职权和能力 3 内部控制制度及措施 具备系统 完善的制度控制体系 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作 流程 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理实行 严格的复核 审核 检查制度 授权工作实行集中控制 业务印章按规程保管 存放 使 用 账户资料严格保管 制约机制严格有效 业务操作区专门设置 封闭管理 实施音像 监控 业务信息由专职信息披露人负责 防止泄密 业务实现自动化操作 防止人为事故 的发生 技术系统完整 独立 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督方法 基金托管人依照 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规和基金合同的约定 监督基金管理人各基金的投资运作 并主要采用技术系统监督和人工监督相结合的方式 基金托管人利用自行开发的 证券投资基金托管业务综合系统 基金监督子系统 严格按照现行法律法规以及基金合同规定 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合情况进行监督 并定期编写 基金投资运作监督报告 报送中国证监会 基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中 对基金管理 人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行人工检查监督 2 监督流程 基金托管人每日按时通过基金监督子系统 对各基金投资运作比例控制指标进行例行 监控 如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况 严密监视 及时提醒基金管 理人 发现违规行为 与基金管理人进行情况核实 并向基金管理人发出书面通知 督促 其纠正 同时报告中国证监会 基金托管人收到基金管理人的划款指令后 对涉及各基金的投资用途及费用等内容进 行合法合规性监督 无误后再进行划款并记入各基金会计账目 每双月定期根据基金投资运作比例监督情况 分别编写 基金投资运作监督报告 对 各基金投资运作进行合法合规性 投资独立性和风格显著性等方面的评价 报送中国证监 会 五 相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 网下现金发售直销机构 1 华安基金管理有限公司上海投资理财中心 地址 上海市浦东新区浦东南路 360 号新上海国际大厦 2 楼 电话 021 68863400 传真 021 68863223 联系人 程安至 2 华安基金管理有限公司北京投资理财中心 地址 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 106 室 电话 010 66219999 传真 010 66214060 联系人 刘彦竹 2 网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构 1 国泰君安股份有限公司 注册地址 上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人 祝幼一 电话 021 62580818 传真 021 62583439 联系人 芮敏祺 客服电话 800 820 6888 网址 2 申银万国证券股份有限公司 注册地址 上海市常熟路 171 号 法定代表人 谢平 电话 021 54033888 传真 021 64738844 联 系 人 王序微 客服电话 021 962505 公司网址 3 海通证券股份有限公司 注册地址 上海市淮海中路 98 号 法定代表人 王开国 电话 010 53594566 传真 010 53830991 联系人 丁险峰 客服电话 021 962503 公司网址 4 招商证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 45 层 法定代表人 宫少林 电话 0755 82943511 传真 0755 82943237 联系人 黄健 客服电话 4008888111 0755 26951111 公司网址 5 长江证券有限责任公司 注册地址 武汉市新华路特 8 号 法定代表人 明云成 联系人 毕艇 电话 027 65799560 传真 027 85481532 客服电话 4008888999 公司网址 6 光大证券股份有限公司 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15 楼 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦 15 楼 法定代表人 王明权 电话 021 68816770 传真 021 68817271 联系人 张琦 客服电话 10108998 公司网址 7 广发证券有限责任公司 办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场 36 38 41 42 楼 法定代表人 王志伟 电话 020 87555888 传真 020 87557985 联系人 肖中梅 客服电话 020 87555888 公司网址 8 银河证券有限责任公司 注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 朱利 电话 010 66568613 66568587 传真 010 66568536 联系人 郭京华 客服电话 010 68016655 公司网址 9 上海证券有限责任公司 注册地址 上海市九江路 111 号 办公地址 上海市临平北路 19 号 法定代表人 蒋元真 电话 021 65076608 557 传真 021 65213164 联系人 刘永 客服电话 021 962518 公司网址 10 中信证券股份有限公司 注册地址 广东省深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 办公地址 北京市新源南路 6 号京城大厦 3 楼 法定代表人 王东明 电话 010 84864818 63266 传真 010 84865560 联系人 陈忠 客服电话 010 84588266 公司网址 11 中信万通证券有限责任公司 注册地址 青岛市市南区东海西路 28 号 办公地址 青岛市市南区东海西路 28 号 法定代表人 史洁民 电话 0532 85023905 传真 0532 85023905 联系人 李锦 客服电话 0532 96577 公司网址 12 中信建投证券有限责任公司 注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝内大街 188 号 法定代表人 黎晓宏 电话 010 65183888 传真 010 65182261 联系人 魏明 客服电话 4008888108 公司网站 13 中国国际金融有限公司 注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人 汪建熙 电话 021 58400833 传真 021 68875123 联系人 王欢 客服电话 021 58796226 3670 公司网址 14 南京证券有限责任公司 注册地址 江苏省南京市大钟亭 8 号 办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人 张华东 电话 025 83367888 4101 传真 025 83364032 联系人 胥春阳 客服电话 025 83364032 公司网站 15 平安证券有限责任公司 办公地址 深圳市八卦三路平安大厦三楼 法定代表人 叶黎成 电话 0755 82450826 传真 0755 82433794 联系人 余江 客服电话 95511 公司网站 16 中原证券有限责任公司 注册地址 许昌市南关大街 38 号 办公地址 郑州市经三路 15 号广汇国贸大厦 10 楼 法定代表人 张建刚 电话 0371 65585610 传真 0371 65585665 联系人 梁锦宝 客服电话 0371 967218 公司网址 www ccne 17 东方证券股份有限公司 注册地址 上海市浦东大道 720 号 20 楼 办公地址 上海市浦东大道 720 号 20 楼 法定代表人 王益民 电话 021 62568800 3003 传真 021 62569651 联系人 吴宇 客服电话 021 962506 公司网址 18 东海证券有限责任公司 注册地址 江苏省常州市延龄路常信大厦 18 19 楼 办公地址 上海市东方路 989 号中达广场 17 楼 法定代表人 顾森贤 电话 021 50588876 传真 021 50585607 联系人 龙涛 客服电话 0519 8166222 公司网址 19 华泰证券有限责任公司 注册地址 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人 吴万善 电话 025 84457777 721 传真 025 84579879 联系人 袁红彬 客服电话 025 84579897 公司网址 20 国信证券有限责任公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 26 层 法定代表人 胡继之 电话 0755 82133066 传真 0755 82133302 联系人 林建闽 客服电话 8008108868 公司网址 21 国海证券有限责任公司 注册地址 广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人 张雅锋 电话 0771 96100 0755 82485852 传真 0755 82485852 联系人 徐伟平 客服电话 4008888100 公司网址 22 德邦证券有限责任公司 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区小西路 49 号 办公地址 上海市浦东南路 588 号浦发大厦 26 层 法定代表人 王军 电话 021 68590808 8125 传真 021 68596077 联系人 罗芳 客服电话 021 68590808 8119 公司网址 3 网上现金发售代理机构 网上现金发售代包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的 67 家证券公 司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 银河证券有限责任公司 联合证券有限 责任公司 中信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 广东证券股份有限公司 西南证券有限责任公司 华龙证券有限责任公司 大同证券经纪 有限责任公司 民生证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 北京证券有限责任公司 长江证券有限责任公司 中信万通证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 兴业证券 股份有限公司 天同证券有限责任公司 华泰证券有限责任公司 渤海证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 金通证券股份有限公司 万联证券有限责任公司 国元证券有限 责任公司 湘财证券有限责任公司 东吴证券有限责任公司 东方证券股份有限公司 光 大证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 国联证券有限责任公司 金信证券有限责 任公司 平安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司 东北证券有限责任公司 天和 证券经纪有限公司 南京证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 国海证券有限责任 公司 财富证券有限责任公司 泰阳证券有限责任公司 东莞证券有限责任公司 中原证 券有限责任公司 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