C18017S大类资产配置与财富管理答案90~100分

C18017S 大类资产配置与财富管理答案 单选题 1 资产配置采用的 BL 模型引入了 D 周期主观判断 2 C 买入并持有策略 属于消极型资产配置策略 3 按照恒定混合策略 如果股票大涨 客户应如何操作 B 卖出一 部分权益类品种买入其他 使得各品种占比回复到期初情况 4 资产 A 收益率 6 风险为 6 资产 B 收益率为 8 风险 8 且相关系数为 1 则平均配置 A 和 B 的组合 收益和风险分别为 C 7 1 5 下列关于资产配置的表述 错误的是 A 资产配置按照范围可以 分为战略性资产配置 战术性资产配置和资产混合配置 6 在同一风险水平下能够令期望投资收益率 C 最大 的资产组合 或者是在同一期望投资收益率下风险 最小 的资产组合形成了有 效市场前沿线 7 在市场多变的情况下 如果客户风险承受能力较稳定 哪种资产 配置策略适用于他 B 恒定混合策略 多选题 1 资产配置的类型 从范围上看可以分为 ABC A 全球资产配置 B 股票债券资产配置 C 行业风格资产配置 2 BL 资产配置模型有哪些特点 BD B 融入投资经理观点 D 利 用资产的低相关属性 3 资产配置需要考虑的因素包括 ABCDE A 影响投资者风险承受 能力和收益要求的各项因素 B 影响各类资产的风险收益状况以及相 关关系的资本市场环境因素 C 资产的流动性特征与投资者的流动性 要求相匹配的问题 D 投资期限 E 税收考虑 4 下列哪些是风险平价理论的特点 BC B 不需要输入预期收益率 C 根据波动率相等确定资产类别比例 5 美国经济学家马科维茨 Markowitz 于 1952 年首次提出的投资 组合理论获得了诺贝尔经济学奖 该理论包含两个重要内容 AB A 均值 方差分析方法 B 投资组合有效边界模型 6 下列关于资产配置的表述 正确的是 BCD B 其目标在于协 调提高收益与降低风险之间的关系 与投资者的特征和需求密切相 关 C 从实际投资的需求来看 资产配置的目标在于以资产类别的 历史表现与投资子者的风险偏好为基础 决定不同资产类别在投资 组合中所占的比重 从而降低投资风险提高投资收益 D 需要考虑 投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素 判断题 1 对资产配置的理解必须建立在对普通股票和固定收入证券的投资 特征等多方面问题的深刻理解基础之上 对 2 有效的资产配置可以起到降低风险 提高收益的作用 对 3 从资产配置的角度看 投资组合保险策略是将全部资金投资于风 险资产的一种动态调整策略 错 4 假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化 或 者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化 投资范围中不包 含无风险资产 无风险资产的波动率为零 曲线是一条典型的有 效边界 对 5 财富管理的核心在于投资 强调投资能力 错