不确定性和随机性.ppt

1 不确定性和随机性 2 主要讲授内容 一 不确定性二 随机性三 不确定性和随机性之间的关系四 不确定的测度方法 3 一 不确定性 不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果 或者说 只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种 就会产生不确定性 特定意义下的定义 由此发展了不确定性经济学 不确定性经济学是西方经济学的大家族中派生出来的交叉学科和边缘学派 在经济理论中 对不确定性的分析和认识不仅是经典的 阿罗 德布鲁 一般均衡理论的基本内容 同时也是信息经济学 行为以及实验经济学 制度经济学 演化经济学等新兴理论 以及现代金融理论 产业组织理论 企业理论 劳动经济学等学科的基本内容 不确定性的分析和认识不仅决定着经济学对现实的分析和解释力 同时也是经济学现代发展的一个极为重要的方向 4 二 随机性 随机变量 randomvariable 表示随机现象 在一定条件下 并不总是出现相同结果的现象称为随机现象 各种结果的变量 一切可能的样本点 例如交易量和交易价格的变化等 都是随机变量的实例 随机试验 试验的结果为多个且可能的结果事先知道 但在试验前不知道哪一结果到底会发生 试验可以在相同条件下重复进行 按照随机变量可能取得的值 可以把它们分为两种基本类型 离散型随机变量 即在一定区间内变量取值为有限个 或数值可以一一列举出来 例如股票成交价格序列 某地区某年人口的出生数 死亡数 某药治疗某病病人的有效数 无效数等 连续型随机变量 即在一定区间内变量取值有无限个 或数值无法一一列举出来 例如某地区男性健康成人的身长值 体重值 一批传染性肝炎患者的血清转氨酶测定值等 5 随机变量的定义 设E是一随机试验 它的样本空间是 如果对于每一个 有实数 和它相对应 这样就得到一个定义在 上的单值实函数 称 为随机变量 随机变量一般用 或X Y Z等表示 由定义可知 随机变量X是由样本空间 到实数轴的单值映射 而它的值随着试验的结果的不同而取不同的值 因此在试验之前只知道它可能的取值范围 而不知道其取什么值 又由于试验的各个结果的出现是有一定的概率的 于是随机变量的取值也有一定的概率 这是随机变量与普通变量的本质区别 6 三 不确定性与随机性之间的关系 7 四 不确定的测度方法 所用工具 微积分 概率论 统计学 鞅理论等模型主要分类 离散时间模型连续时间模型