套算汇率的计算课件.ppt

1 套算汇率的计算 基本汇率 本国货币与关键货币对比制定出来的汇率套算汇率 根据基本汇率套算出来的本国与他国货币的汇率 2 一 同边相乘法 1 使用条件 两种货币与关键货币的汇率标价为 一种为直接标价法 另一种为间接标价法 3 2 举例说明 1 1 4530 40 1 DM1 5110 20计算英镑对德国马克的汇率方法运用 1 DM1 4530 1 5110 1 4540 1 5130即为 1 DM2 1954 2 1984 4 方法运用的具体分析 1 1 4530 40 1 DM1 5110 20 英镑对德国马克的买入价 银行买英镑 顾客将1英镑以 1 1 4530的价格卖给银行顾客在国际外汇市场上把1 4530美元可按 1 DM1 5110兑换到1 4530 1 5110 DM2 1954的德国马克由此可得英镑对德国马克的买入价 1 DM2 1954 5 实际操练 1 1 4530 40 1 DM1 5110 20 分析 银行在国际外汇市场上按 1 1 4540的价格卖出1英镑 顾客花1 4540美元才能买到1英镑顾客拥有的1 4540美元要在国际外汇市场上以 1 DM1 5120的价格向外汇银行购买 则需要花1 4540 1 5120 DM2 1984故英镑对德国马克的卖出价为 1 DM2 1984 6 故英镑对德国马克的汇率为 1 DM2 1954 2 1984 7 练习 已知 1 1 4530 40 1 J 127 10 127 20试计算英镑对日圆的套算汇率 8 答案与分析 1 J 184 67 184 94两步 关键货币的确认买卖的主体确认 9 二 交叉相除 1 使用条件 两种进行套算的货币对关键货币的汇率标价相同 即均为直接标价法或均为间接标价法 10 套算汇率 两种汇率买卖价的交叉相除 2 使用方法 11 3 举例说明 套算的两货币均为直接标价法 已知 US 1 SF1 3230 40US 1 DM1 5110 20求瑞士法郎对德国马克的汇率 12 瑞士法郎对德国马克的卖出价US 1 SF1 3230 40US 1 DM1 5110 20 即银行卖出1瑞士法郎可得多少德国马克也即顾客买入1瑞士法郎需花多少德国马克 13 US 1 SF1 3230 40US 1 DM1 5110 20分析 顾客向银行卖出1 5120德国马克 可得1美元银行得1 5120德国马克需向顾客支付1美元 14 US 1 SF1 3230 40US 1 DM1 5110 20 银行在国际外汇市场上 将要支付给顾客的1美元可兑换到1 3230瑞士法郎 即顾客用1 5120德国马克可兑换到1 3230瑞士法郎则顾客兑换1瑞士法郎需支付1 5120 1 3230德国马克即银行卖出1瑞士法郎给顾客可得1 5120 1 3230德国马克 15 故瑞士法郎对德国马克的卖出价为 SF1 DM1 5110 1 3240 DM1 1429 16 瑞士法郎对德国马克的买入价 银行买入瑞士法郎的价格 即顾客卖出1瑞士法郎可得多少德国马克银行买入1瑞士法郎要花多少德国马克 17 具体分析 US 1 SF1 3230 40US 1 DM1 5110 20 顾客卖出1 3240瑞士法郎可得1美元银行得顾客1 3240瑞士法郎需付1美元 18 顾客可将1美元兑换到1 5110德国马克 即银行买入1 3240瑞士法郎需付1 5110德国马克则银行买入1瑞士法郎需付1 5110 1 3240马克 19 故瑞士法郎对德国马克的汇率为 SF1 DM1 5110 1 3240 1 5120 1 3230也即 SF1 DM1 1412 1 1429 20 US 1 SF1 3230 40US 1 DM1 5110 20 银行卖出SF1 3230得1美元 银行可将1美元可兑换到 1 5120 则银行卖1单位SF可得DM1 5120 1 3230银行买入瑞士法郎 顾客付马克银行买入SF1 3240付1美元 银行支付的1美元可在国际外汇市场上花 1 5110 得到 相当于银行买入1单位SF要付DM1 5110 1 3240 21 4 练习题 已知 US 1 DM1 8100 1 8110US 1 J 127 10 127 20计算马克对日元的汇率 22 解答 DM1 J 127 10 1 8110 127 20 1 8100即DM1 J 70 182 70 276 23 5 两种汇率与关键货币的汇率均为间接标价法时套算汇率的计算 24 举例说明 已知 1 US 1 6125 1 6135AU 1 US 0 7120 0 7130计算1单位英镑对澳大利亚元的汇率 25 1 US 1 6125 1 6135AU 1 US 0 7120 0 7130 交叉相除可得英镑对澳大利亚元的汇率如下 1 AU 1 6125 0 7130 1 6135 0 7120即为 1 AU 2 2615 2 2661 26 分析 1 US 1 6125 1 6135AU 1 US 0 7120 0 7130英镑对澳大利亚元的买入价 即银行买入1英镑需花多少澳大利亚元顾客卖出1英镑 要得到多少澳大利亚元顾客卖 1 得US 1 6125 顾客可将这些美元兑换到AU 1 6125 0 7130即银行买入 1 付AU 1 6125 0 7130 27 英镑对澳大利亚元的卖出价 1 US 1 6125 1 6135AU 1 US 0 7120 0 7130 即银行卖出1英镑得多少澳大利亚元顾客买入1英镑花多少澳大利亚元顾客买 1 付US 1 6135 银行将US 1 6135可兑换到AU 1 6135 0 7120即银行卖 1 得AU 1 6135 0 7120 28 练习题1 已知 1 US 1 8125 1 8135NZ 1 US 0 9120 0 9130 计算1单位英镑对新西兰元的汇率以及1单位新西兰元对英镑的汇率 29 答案 1 US 1 8125 1 8135NZ 1 US 0 9120 0 9130 1 NZ 1 8125 0 9130 1 8135 0 912 NZ 1 9852 1 9884 30 设USD1 RMB8 2910 8 2980 USD1 JPY110 35 110 65要求套算日元对人民币的汇率 我国某企业出口创汇1000万日元 根据上述汇率 该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金 练习题2 31 答案 答 标价方法相同 斜线左右的相应数字交叉相除 两种货币都是标价货币 日元为基本货币 用基本货币作除数 小的数字即为基本货币的买入汇率 大的为基本货币卖出汇率 8 2910 110 65 0 07498 2980 110 35 0 0752日元对人民币的汇率为 JPY1 RMB0 0749 0 07521000 0 0749 74 9万元该企业通过银行结汇可获得74 9万元人民币