Stata之面板数据处理-长面板.ppt

Stata之面板数据处理长面板,周建锋,包括了常数项、时间趋势项、个体虚拟变量、以及不随时间变化的解释变量Zi,1、仅组内异方差,（1）当syntax：tabstate,gen(state)gent=year-62xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(ar1),Syntax:xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,corr(psar1),若仅考虑不同个体扰动项存在异方差，而忽略自相关，则：Syntax：xtpcselnclnplnpminlnystate2-state10t,hetonly,2、同时处理组内、组间同期相关,xtglsyx1x2x3,panels(option)corr(option)panels(iid):假定不同个体的扰动项为独立同分布；panels(het):假定不同个体的扰动项相互独立但有不同方差；panels(cor):假定不同个体的扰动项同期相关且有不同方差；corr(ar1):对应的组内自相关情形；corr(psar1):允许每个面板有自己的自回归系数在执行以上命令“xtpcse”或“xtgls”时，如果没有个体虚拟变量，则为随机变量；如果加上个体虚拟变量，则为固定效应。,3、异方差与之相关检验,（一）组间异方差检验1、wald异方差检验quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,panels(cor)cor(ar1)xttest3,2、似然比检验Syntax：tabstate,gen(state)gent=year-62quietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglspanels(het)estimatesstoreheteroquietlyxtglslnclnplnpminlnystate2-state10t,iglsestimatesstorehomolocaldf=e(N_g)-1irtestheterohomo,df(df),（二）组内自相关检验原假设：不存在一阶自相关xtseriallnclnplnpminlnystate2-state10t,相关性,（三）组间截面检验原假设：不存在组间截面相关Syntax：quietlyxtreglnclnplnpminlnyt,fe（1）Breusch-PaganLM检验：xttest2（只能用在“xtreg,fe”,”xtgls”,”ivreg2”之后）（2）cross-sectionaldependencextcds（适用于n大T小的短面板数据）Pesaran检验：xtcsd,pesFriedman检验：xtcsd,friFrees检验：xtcsd，fre,