初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇总含答案参考19

初级银行从业风险管理考试历年真题汇总含答案参考1. 多选题：商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）。A.良好的企业精神与控制文化B.科学、有效的激励机制C.信息交流D.监督与评价E.建立内部控制措施正确答案：ABCDE2. 多选题：操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。A.外部欺诈B.失职违规C.产品服务缺陷D.职员内部欺诈E.违反用工法律正确答案：BDE3. 单选题：假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元（全部为正常类贷款），清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元（截至当期期末全部为正常类贷款）。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3%B.2.89%C.4.38%D.6.83%正确答案：C4. 单选题：()是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D5. 单选题：国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是()。A.20%B.15%-25%C.100%D.150%正确答案：D6. 多选题：流动性风险预警信号中的融资预警信号包括()。A.商业银行内部有关风险水平的指标变化B.债权人提前要求兑付造成支付能力不足C.存款大量流失D.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升E.所发行股票价格下跌正确答案：BC7. 单选题：某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险正确答案：B8. 单选题：商业银行外部审计主要是针对（）。A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况正确答案：A9. 单选题：内部控制评价主要包括()。A.过程评价和目标评价B.结果评价和目标评价C.过程评价和结果评价D.过程评价和方法评价正确答案：C10. 单选题：下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率正确答案：C11. 单选题：商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性正确答案：D12. 多选题：常用的风险识别与分析方法有()。A.资产财务状况分析法B.高级计量法C.失误树分析法D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE13. 单选题：【2013年真题】（）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.替代标准法正确答案：A14. 单选题：【2012年真题】下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性正确答案：C15. 单选题：假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，发现有2个客户违约，则违约频率为()。A.0.5%B.0.9%C.1%D.2%正确答案：D16. 多选题：以下关于客户评级的说法，正确的有（）。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：ABDE17. 单选题：【2013年真题】下列关于先进的管理理念，说法不正确的是()。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构正确答案：D18. 单选题：按诱发风险的原因，下列不属于巴塞尔委员会将商业银行面临的风险进行分类的是()。A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险正确答案：C19. 单选题：【2013年真题】如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A.700B.300C.600D.500正确答案：B20. 单选题：()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化正确答案：D21. 单选题：关于巴塞尔委员会在1996年资本协议市场风险补充规定中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。A.市场风险要素价格的历史观测期至少为l年B.持有期为10个营业日C.至少每2个月更新一次数据D.置信水平采用99%的单尾置信区间正确答案：C22. 单选题：下列因素中，不是Airman的z基本模型所关注的因素是()。A.流动性B.盈利性C.资本化程度D.杠杆比率正确答案：C23. 单选题：下列关于银行账户利率风险的说法不正确的是()。A.银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致交易账户整体收益和经济价值遭受损失的风险B.银行账户利率风险控制的表内方法是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况C.银行账户利率风险控制的表外方法是利用金融衍生工具，对处于风险之中的资产负债进行套期保值D.银行账户利率风险控制的风险资本限额则是商业银行董事会规定的各业务单位可用于利率风险损失的最大资本额度正确答案：A24. 多选题：单一法人客户的财务状况分析应特别关注（）。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价现金流状况正确答案：ABCD25. 单选题：融资缺口等于()。A.贷款平均额-存款平均额B.核心贷款平均额-存款平均额C.贷款平均额-核心存款平均额D.核心贷款平均额-核心存款平均额正确答案：C26. 单选题：国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是()。A.20%B.25%C.100%D.150%正确答案：D27. 单选题：【2014年真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85正确答案：B28. 单选题：下列关于风险的说法中错误的是（）。A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失正确答案：D29. 单选题：下列关于流动性监管核心指标的说法，错误的是（?）。A.流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于25C.核心负债比率不得低于60D.人民币超额准备金率不得低于5正确答案：D30. 单选题：下列不属于流动性基本要素的是()。A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额正确答案：D31. 单选题：盈利能力监管指标不包括（）。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率正确答案：B32. 多选题：下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加B.VaR值随持有期的增大而增加C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法正确答案：ABCE33. 单选题：严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房贷款风险权重为()。A.100%;50%B.50%;100%C.60%;40%D.40%;60%正确答案：A34. 多选题：远期净敞口头寸中的远期合约包括()。A.远期外汇合约B.外期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约正确答案：ABCD35. 单选题：下列不属于操作风险评估原则的是()。A.客观性B.由表及里C.自下而上D.从已知到未知正确答案：A36. 单选题：广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口正确答案：D37. 单选题：商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于()。A.25%B.30%C.40%D.50%正确答案：D38. 单选题：下列属于流动性风险外部因素的是()。A.负债集中度高、来源不稳定B.经营战略过于激进，导致资产负债期限结构严重不匹配C.流动性资产储备不足造成流动性风险D.同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升正确答案：D39. 单选题：对地震、旱灾等规模巨大的灾难性损失，商业银行的最佳风险管理策略是()。A.风险转移B.风险对冲C.风险分散D.风险规避正确答案：A40. 单选题：下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率正确答案：C41. 单选题：下列()活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果正确答案：C42. 多选题：下列关于久期说法正确的是()。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时问乘以各期现值与金融工具现值的商正确答案：ABDE43. 单选题：基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。A.损失分布法B.内部衡量法C.打分卡法D.基本指标法正确答案：A44. 单选题：【2013年真题】货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币正确答案：C45. 多选题：巴塞尔委员会建议搭建的风险管理组织架构中，核心是构建由()组成的风险管理三道防线。A.外部监管机构B.前台业务部门C.风险管理职能部门D.内部审计部门E.后勤部门正确答案：BCD46. 单选题：在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下属于单一法人客户的非财务因素分析的是()。A.经营管理状况B.资产管理状况C.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征D.负债管理状况正确答案：C47. 多选题：下列中关于贷款组合风险的说法中，正确的有（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案：ABCDE48. 多选题：在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括（）。A.批准风险管理的政策及相关文件B.具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤C.确定商业银行的薪酬政策D.指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E.为操作风险管理开发相应的技术和方法正确答案：BDE49. 单选题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度正确答案：D50. 单选题：下列选项中，不属于系统安全的内容是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒的防护D.数据出现差错正确答案：D51. 单选题：贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A52. 多选题：下列属于操作风险缓释措施的有()。A.制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失正确答案：ACD53. 单选题：对于我国信息披露的监督管理，下面表述中不正确的是（）A.巴塞尔新资本协议强调在国际范围内采取一致性的会计准则，从而使计算得出的资本充足率等相关数字具有可比性，而我国的会计制度与国际会计制度相去甚远，特别是在披露风险暴露与评估方面的规定差异很大，从而使得披露出来的数据缺乏公信力，难以被国际社会所承认B.进一步区分公开性披露和监管性披露，并对此二者施以不同的法律规定。公开性披露的对象是普通市场参与者，因此，银行在披露时应主要考虑将自身经营状况和风险管理状况准确无误地传达出去；而监管性披露的对象是人民银行、银监会和证监会C.信息披露的过程应该是动态的，即随着我国风险管理水平的变化而不断变化D.信息披露并不仅仅是外部强加而成，同时也是商业银行传递自身良好商誉的信号机制。现在我国的商业银行普遍进行公开披露的意愿不足，根本原因在于没有形成良好的公司治理习惯正确答案：A54. 单选题：10年期贷款的19年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则110年的累计违约概率为()。A.25.38%B.23.65%C.27%D.21.29%正确答案：A55. 多选题：以下各项属于流动性负债的是()。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券正确答案：ACDE56. 多选题：有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按（）等设定分类限额。A.业务类型B.风险损失程度C.交易对手类型D.国别风险类型E.期限正确答案：ACDE57. 单选题：实践表明，良好的()管理已成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险正确答案：C58. 单选题：下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险正确答案：D59. 单选题：【2013年真题】下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额l00%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额l00%D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产l00%正确答案：D60. 单选题：假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%正确答案：B61. 单选题：下列关于战略规划说法，错误的是()。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源/技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面正确答案：C62. 单选题：外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（）。A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率正确答案：B63. 单选题：()是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。A.标准法B.基本指标法C.内部评级法D.高级计量法正确答案：A64. 多选题：在商业银行的经营管理中，决定其风险承担能力的因素有（）。A.市场环境B.资本金的规模C.竞争对手的实力D.商业银行的风险管理水平E.商业银行的管理理念正确答案：BD65. 多选题：商业银行的风险管理信息系统理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性正确答案：ABCD66. 多选题：根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立正确答案：BDE67. 多选题：各国政府及监管机构进一步加强并深化银行监管的原因包括()。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动，C.存款人与银行掌握的信息是不对称的D.银行机构通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论正确答案：ABCDE68. 多选题：下列关于风险监管说法正确的是()。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线正确答案：ABCD69. 单选题：【2014年真题】根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.内部评级法正确答案：C70. 单选题：()业务是最容易引起操作风险的业务环节。A.柜台B.个人信贷C.法人信贷D.代理正确答案：A71. 单选题：下列不属于操作风险评估法的是（）A.自我评估法B.损失分布法C.风险地图法D.风险计量法正确答案：D72. 多选题：【2012年真题】商业银行评估操作风险时，需要对()进行定量和定性分析。A.内部操作风险损失数据B.内部控制因素C.情景分析结果D.业务经营环境E.外部相关损失数据正确答案：ABCDE73. 单选题：【2011年真题】在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响正确答案：B74. 单选题：下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责正确答案：B75. 多选题：【2012年真题】下列属于商业银行核心资本的有()。A.资本公积B.长期次级债务C.实收资本或普通股D.损失准备缺口E.盈余公积正确答案：ACE76. 单选题：【2012年真题】若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年违约概率分别为()。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%正确答案：D77. 单选题：下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）A.EVA=税后净利润一资本成本B.EVA=税后净利润一经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)经济资本正确答案：C78. 多选题：关于违约的说法中，正确是()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约正确答案：BCDE79. 多选题：下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.只考虑股东的利益E.明确记载的危机处理流程正确答案：ABCE80. 单选题：在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析正确答案：B81. 单选题：商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D82. 单选题：下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是（）A.期货B.期权C.货币互换D.远期正确答案：B83. 多选题：下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A.收益率相关系数为0的两种资产B.收益率相关系数为-1的两种资产C.收益率相关系数为-0.5的两种资产D.收益率相关系数为1的两种资产E.以上都对正确答案：ABC84. 多选题：下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敝口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制正确答案：ABDE85. 多选题：下列关于战略风险的细化，说法正确的有()。A.产品成本增加属于产业风险B.提供电子银行服务属于竞争对手风险C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险D.产品研发失败属于项目风险E.收益下降属于品牌风险正确答案：ABCD86. 单选题：以下不影响流动性风险的因素是()。A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构正确答案：A87. 多选题：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全正确答案：ACD88. 单选题：下列关于商业银行借人流动性的描述，错误的是（）。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产正确答案：D89. 单选题：市场上可得到的流动性监测指标类别不包括（）。A.市场整体的信息B.金融行业的信息C.所有银行的信息D.特定银行的信息正确答案：C90. 单选题：根据巴塞尔委员会的规定。允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求。这种要求不包括（）。A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法C.银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施正确答案：C91. 单选题：()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险正确答案：C92. 单选题：假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30%B.40%C.45%D.50%正确答案：B93. 单选题：商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是()。A.有助于银行加强自身的风险管理B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C.交易人员可以广泛进行寻利性交易D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失正确答案：C94. 单选题：【2012年真题】在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是()。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定正确答案：C95. 多选题：常用的风险识别与分析的方法有()。A.失误树分析法B.简单计量法C.资产财务状况分析D.分解分析法E.制作风险清单正确答案：ACDE96. 单选题：下列()不属于我国商业银行面临的风险种类。A.信息风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险正确答案：A97. 单选题：在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是（）。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门正确答案：C98. 单选题：证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款正确答案：A99. 单选题：主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置正确答案：D100. 单选题：【2015年真题】选择关键风险指标的基本原则不包括()。A.相关性B.可持续性C.可计量性D.风险敏感性正确答案：B