2022-2023年期货从业资格试题库含答案（300题）第7期

2022-2023年期货从业资格试题库含答案（300题）1. 判断题 期货公司申请金融期货经纪业务资格，控股股东净资产或者个人金融资产不低于人民币500万元。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司监督管理办法第十四条第九项规定，期货公司申请金融期货经纪业务资格，控股股东净资产或者个人金融资产不低于人民币3000万元。2. 多选题 期货套利可分为（）A 价差套利B 期现套利C 差价交易D 期现图利答案 A,B3. 单选题 下列关于期货交易所的说法，错误的是( )。A 会员制期货交易所的注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴B 期货交易所应按照其章程实行自律性管理C 申请设立期货交易所时，应向中国证监会提交董事会成员名单及简历D 中国证监会依法对期货交易所实行集中统一的监督管理答案 C解析 C项，期货交易所管理办法第九条第五项规定，申请设立期货交易所时，应向中国证监会提交理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历。4. 多选题 按执行时间划分，期权可以分为（ ）A 看涨期权B 看跌期权C 欧式期权D 美式期权答案 C,D解析 按照对买方行权时间规定的不同，可以将期权分为美式期权和欧式期权。5. 判断题 在任何情况下，期货从业人员给期货经营机构造成损失的都应当承担相应责任。( )A 错B 对答案 A解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三十三条规定，期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的，应当承担相应责任。6. 多选题 期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度，对（）进行监控。A 期货资产管理账户之间进行的可疑交易B 非期货类投资账户之间进行的可疑交易C 期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间不公平交易D 资产管理部门人员答案 A,B,C解析 期货公司资产管理业务试点办法第三十二条规定，期货公司应当有效执行资产管理业务交易监控制度，对期货资产管理账户之间、期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间、非期货类投资账户之间进行的可疑交易或者不公平交易行为进行监控，对资产管理投资策略及其执行情况、持仓头寸及其比例进行监控，并于月度结束后5个工作日内向住所地中国证券监督管理委员会派出机构及监控中心报告。7. 单选题 如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为（ ）套利。A 买入B 卖出C 期限D 跨期答案 A解析 如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。8. 单选题 金融期货投资者适当性制度中的特殊法人不包括( )。A 基金管理公司B 合格境外机构投资者C 证券公司D 外资企业答案 D解析 金融期货投资者适当性制度实施办法第六条规定，期货公司会员可以为特殊单位客户申请开立交易编码。前款所称特殊单位客户是指证券公司、基金管理公司、信托公司、银行和其他金融机构，以及社会保障类公司、合格境外机构投资者等法律、行政法规和规章规定的需要资产分户管理的单位客户，以及交易所认定的其他单位客户；一般单位客户系指特殊单位客户以外的单位客户。9. 多选题 期权基本要素应该包括（ ）。A 期权的价格B 行权方向C 标的资产D 执行价格答案 A,B,C,D解析 期权基本要素应该包括：期权的价格、标的资产、行权方向、行权方式、执行价格、最后交易日、期权到期日和期权到期。10. 判断题 期货公司的董事长和总经理不得由一人兼任。( ) 2016年3月真题A 错B 对答案 B11. 判断题 期货公司应当按照期货交易管理条例的规定确认预计负债。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司风险监管指标管理办法第十三条第一款规定，期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债。12. 判断题 期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责。( ) 2015年11月真题A 错B 对答案 B解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十七条规定，期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司的活动，切实履行职责。13. 单选题 下列关于客户保证金存取的表述，错误的是（）。A 客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户B 期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金C 客户应当将保证金存入期货公司的期货保证金账户D 客户向期货公司交纳保证金时，经期货公司同意，可以将现金直接存入期货公司按规定开立的期货保证金账户答案 D解析 根据期货公司监督管理办法第七十一条，客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。期货公司和客户应当通过备案的期货保证金账户和登记的期货结算账户转账存取保证金。选项A、B、C表述正确；选项D表述错误。14. 单选题 期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，该报告经董事会审议通过后，应当向（ ）A 公司管理层提交B 期货交易所提交C 中国证券监督管理委员会提交D 公司全体股东提交或进行信息披露答案 D解析 期货公司风险监管指标管理办法第二十条规定，期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，该书面报告应当经期货公司法定代表人签字确认，该报告经董事会审议通过后，应当向公司全体股东提交或进行信息披露。第四章监督管理15. 单选题 在从事期货经营业务的机构中从事期货业务的人员，必须取得从业资格考试合格证明，并（）。A 事先通过其所在的机构向中国期货业协会申请从业资格B 事先通过其所在的机构向中国证监会申请从业资格C 以个人名义向中国期货业协会申请从业资格D 以个人名义向中国证监会申请从业资格答案 A解析 根据期货从业人员管理办法第九条，取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。16. 单选题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A 在3065点以上存在反向套利机会B 在3065点以下存在正向套利机会C 在3035点以上存在反向套利机会D 在2995点以下存在反向套利机会答案 D解析 F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）/365，不考虑交易成本，3个月后的期货理论价格=3000+3000（5%-1%）/4=3030；当投资需要套利时，必须考虑到交易成本，本题的无套利区间是2995,3065，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。17. 判断题 最低限额结算准备金是指期货公司按照交易所及登记结算机构的有关要求以客户资金缴存用于履约担保的最低金额。（）A 错B 对答案 A解析 根据期货公司风险监管指标管理办法第十二条，最低限额结算准备金是指期货公司按照交易所及登记结算机构的有关要求以自有资金缴存用于履约担保的最低金额。18. 多选题 全面结算会员期货公司在维护客户合法利益方面，应当做到（）。A 确保其客户资金安全B 平等对待本公司客户、非结算会员及其客户，防范利益冲突C 不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益D 建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度答案 A,B,C,D解析 根据期货公司金融期货结算业务试行办法第四十三条，全面结算会员期货公司应当建立并实施风险管理、内部控制等制度，保证金融期货结算业务正常进行，确保非结算会员及其客户资金安全。选项A正确；第四十四条，全面结算会员期货公司应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务，控制金融期货结算业务风险；建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度，平等对待本公司客户、非结算会员及其客户，防范利益冲突，不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益。选项B、C、D正确。19. 判断题 期货市场建立了中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）、中国证监会地方派出机构、期货交易所、中国期货市场监控中心和中国期货业协会“五位一体”的期货监管协调工作机制。（ ）A 错B 对答案 B解析 期货市场建立了中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）、中国证监会地方派出机构、期货交易所、中国期货市场监控中心和中国期货业协会“五位一体”的期货监管协调工作机制。20. 多选题 期货公司申请设立、收购或者参股境外期货类经营机构，应当按照外汇管理部门相关规定，办理( )。A 结购汇手续B 外汇登记C 金融资产证明D 有关资金划转答案 A,B,D解析 期货公司监督管理办法第二十九条规定，期货公司申请设立、收购或者参股境外期货类经营机构，应当按照外汇管理部门相关规定，办理外汇登记、有关资金划转以及结购汇手续。21. 单选题 个人投资者申请开立金融期货账户时，保证金账户可用资金余额不低于人民币（ ）万元。A 10B 20C 30D 50答案 D解析 个人投资者申请开立金融期货账户时，保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元。22. 判断题 按照金融期货投资者适当性制度的要求，一般单位客户的指定下单人、结算单确认人、资金调拨人等应当参与知识测试。( )A 错B 对答案 A解析 金融期货投资者适当性制度操作指引第七条规定，一般单位客户的指定下单人及自然人投资者本人应当参加测试，不得由他人替代。23. 单选题 套期保值比率通常是（ ）。A 1B 2C 3D 4答案 A解析 套期保值比率指的是套期保值中期货合约所代表的数量与被套期保值的现货数量之间的比率，通常为1。24. 单选题 证券公司为期货公司从事中间介绍业务的，可以从事的行为有()。A 向客户提示风险B 代客户接收交易密码C 代客户交存保证金D 利用客户交易编码进行期货交易答案 A解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第九条规定，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：(一)协助办理开户手续；(-)提供期货行情信息、交易设施；(三)中国证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。其第二十一条规定，证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。其第二十三条规定，期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。25. 单选题 利率期货最早是在( )年推出的。A 1975B 1976C 1977D 1978答案 A26. 多选题 下列对基差交易描述正确的有（）。A 基差交易和点价交易是一回事B 基差交易是通过期货交易所公开竞价进行的C 基差交易能够降低套期保值操作中的基差风险D 基差交易是将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式答案 C,D解析 所谓基差交易，是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中的基差风险的操作。基差交易是一种将点价交易与套期保值结合在一起的操作方式，但并不是一回事。而点价交易是指以某月份的期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。27. 多选题 期货公司或其分支机构有以下（ ）情形的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可以采取监管措施。A 交易、结算或者财务信息系统存在重大缺陷，可能造成有关数据失真或者损害客户合法权益B 业务规则不健全或者未有效执行，风险管理或者内部控制等存在较大缺陷，经营管理混乱，可能影响期货公司持续经营或者可能损害客户合法权益C 不符合有关客户资产保护或者期货保证金安全存管监控规定，可能影响客户资产安全D 存在重大纠纷、仲裁、诉讼，可能影响持续经营答案 A,B,C,D解析 期货公司监督管理办法第八十八条规定，期货公司或其分支机构有下列情形之一的，中国证券监督管理委员会及其派出机构可以采取监管措施：（1）公司治理不健全，部门或者岗位设置存在较大缺陷，关键业务岗位人员缺位或者未履行职责，可能影响期货公司持续经营；（2）业务规则不健全或者未有效执行，风险管理或者内部控制等存在较大缺陷，经营管理混乱，可能影响期货公司持续经营或者可能损害客户合法权益；（3）不符合有关客户资产保护或者期货保证金安全存管监控规定，可能影响客户资产安全；（4）未按规定执行分支机构统一管理制度，经营管理存在较大风险或者风险隐患；（5）未按规定实行投资者适当性管理制度，存在较大风险或者风险隐患；（6）未按规定委托或者接受委托从事中间介绍业务；（7）交易、结算或者财务信息系统存在重大缺陷，可能造成有关数据失真或者损害客户合法权益；（8）信息系统不符合规定；（9）股东、实际控制人或者其他关联人停业、发生重大风险或者涉嫌严重违法违规，可能影响期货公司治理或者持续经营；（10）存在重大纠纷、仲裁、诉讼，可能影响持续经营；（11）未按规定进行信息报送、披露或者报送、披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；（12）其他不符合持续性经营规则规定或者出现其他经营风险的情形。对经过整改仍未达到经营条件的分支机构，中国证券监督管理委员会派出机构有权依法关闭。28. 单选题 期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布（ ）情况。A 标准仓单数量B 标准仓单数量和可用库容C 可用库容D 以上都不准确答案 B解析 期货交易所管理办法第九十条规定，期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布标准仓单数量和可用库容情况。29. 单选题 芝加哥期货交易所于（ ）年推出了标准化合约，同时实行了保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金，作为履约保证。A 1848B 1865C 1876D 1899答案 B解析 芝加哥期货交易所于1865年推出了标准化合约，同时实行了保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金，作为履约保证。30. 单选题 8月1日，张家港豆油现货价格为6500元/吨，9月份豆油期货价格为6450元/吨，则豆油的基差为( )元/吨。A 250B 150C 250D 50答案 D解析 基差=现货价格一期货价格=6500 6450=50(元/吨)31. 判断题 期货交易所会员的保证金不足时，其合约将会被强行平仓。（ ）A 错B 对答案 A解析 当日无负债结算制度是通过期货交易分级结算体系实施的。由交易所（结算所）对会员进行结算，期货公司根据期货交易所（结算所）的结算结果对客户进行结算。期货交易所会员（客户）的保证金不足时，会被要求及时追加保证金或者自行平仓；否则，其合约将会被强行平仓。32. 多选题 关于期货公司营业部超出经营范围开展经营活动所承担民事责任的表述，正确的有()。A 期货公司不承担责任B 营业部独立承担责任C 营业部不能承担的，由期货公司承担D 客户有过错的，应当承担相应的民事责任答案 C,D解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第十二条规定，期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，该分支机构不能承担的，由期货公司承担。客户有过错的，应当承担相应的民事责任。33. 多选题 期货从业人员管理办法规范的事项包括( )。2015年11月真题A 期货公司高级管理人员任职资格条件B 期货从业人员执业规则C 对期货从业人员的监督管理D 期货从业人员资格的申请答案 B,C,D解析 期货从业人员管理办法第一条规定，为了加强期贷从业人员的资格管理，规范期货从业人员的执业行为，根据期货交易管理条例，制定本办法。第二条规定，申请期货从业人员资格（简称从业资格），从事期货经营业务的机构（简称机构）任用期货从业人员，以及期货从业人员从事期货业务的，应当遵守本办法。A项由期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法规范。34. 多选题 2月11日利率为6.5%，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.47%(一年计2次复利)向银行贷人半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为( )时，银行盈利。A 6.45%B 6.46%C 6.48%D 6.49%答案 A,B解析 FRA到期时，市场实际半年期贷款利率低于约定利率时，企业亏损而银行盈利，无论如何，企业甲的真实贷款利率锁定为6.47%，因此，题中A、B两项符合题意。35. 单选题 下列关于期货公司及其从业人员开展期货投资咨询服务的表述，正确的是（）。A 可以向客户做获利保证B 不得以虚假信息或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务，如以市场传言为依据，应当予以特别声明C 在任何情形下，都不得接受客户委托代为从事期货交易D 经期货公司董事会批准，可以以个人名义收取服务报酬答案 C解析 根据期货公司期货投资咨询业务试行办法第十三条，期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得从事下列行为：（一）向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险；（二）以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务；（三）利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易，或者传播虚假、误导性信息；（四）以个人名义收取服务报酬；（五）期货法规、规章禁止的其他行为。期货投资咨询业务人员在开展期货投资咨询服务时，不得接受客户委托代为从事期货交易。36. 判断题 甲在某单位任职，近日其单位入股的期货公司拟聘请他作为独立董事。该单位是这家期货公司的第三大股东。依据法律规定，甲不得担任该期货公司独立董事。( )A 错B 对答案 B解析 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第九条第二项规定，在持有或者控制期货公司5%以上股权的单位、期货公司前5名股东单位、与期货公司存在业务联系或者利益关系的机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员不得担任期货公司独立董事。37. 单选题 期货投资者保障基金管理暂行办法规定，()应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。A 保障基金管理机构B 中国证监会C 期货公司D 期货交易所答案 A解析 第八条 保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。38. 判断题 我国三家商品期货交易所的权力机构是会员大会。（）A 错B 对答案 B解析 我国境内期货交易所中，上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所是会员制期货交易所；中国金融期货交易所是公司制期货交易所。故三家商品期货交易所的权力机构是会员大会，正确。39. 多选题 以下机构不得代理客户从事期货交易的有( )。A 期货投资者咨询机构B 期货交易所的非期货公司结算会员C 期货公司D 为期货公司提供中间介绍业务的机构答案 A,B,D解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第十三条规定，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得有下列行为：（一）利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益；（二）代理客户从事期货交易；（三）中国证监会禁止的其他行为。第十四条规定，期货投资咨询机构的从业人员不得有下列行为：（一）利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息；（二）代理客户从事期货交易；（三）中国证监会禁止的其他行为。第十五条规定，为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得有下列行为：（一）收付、存取或者划转期货保证金；（二）代理客户从事期货交易；（三）中国证监会禁止的其他行为。40. 单选题 在我国，某客户于6月6日通过期货公司买入5手豆油期货合约，成交价为10250元/吨。当日结算价为10210元/吨，期货公司要求的交易保证金比列为10%。该客户当日交易保证金占用为（）元。（豆油期货交易单位为10吨/手，不计手续费等费用）A 102100B 71470C 51050D 51250答案 C解析 商品期货保证金占用=（当日结算价交易单位持仓手数公司的保证金比例）=1021010510%=51050（元）。如果购买平值和虚值看涨期权，权利金远低于期货价格，且低于期货保证金；即便是实值期权，实值程度不深的话，权利金也会低于期货保证金。10210*5*10%*10=51050。41. 判断题 欧洲美元期货采用现金交割。（）A 错B 对答案 B解析 欧洲美元期货是美国市场首次引入现金交割制度的期货合约。42. 多选题 会员制期货交易所理事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、（ ）等专门委员会。A 会员资格审查B 纪律处分C 调解D 财务和技术答案 A,B,C,D解析 期货交易所管理办法第三十二条规定，理事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、会员资格审查、纪律处分、调解、财务和技术等专门委员会。各专门委员会对理事会负责，其职责、任期和人员组成等事项由理事会规定。43. 单选题 某投机者预测9月份菜粕期货合约会下跌，于是他以2 565元吨的价格卖出3手菜粕9月合约。此后合约价格下跌到2 530元吨，他又以此价格卖出2手9月菜粕合约。之后价格继续下跌至2 500元吨，他再以此价格卖出1手9月菜粕合约。若后来价格上涨到了2 545元吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（ ）元。A 亏损150B 盈利150C 亏损50D 盈利50答案 A解析 (2 565-2 545)103+(2 530-2 545)102+（2 500-2 545)101=-150元。44. 判断题 期货公司在决定向股东分配利润前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。（）A 错B 对答案 B解析 期货公司风险监管指标管理办法第四条第一款规定，期货公司扩大业务规模或者做出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。45. 多选题 申请首席风险官的任职资格，应当具备的条件有( )。A 具有期货从业人员资格B 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位C 具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上经验D 具有从事期货业务3年以上经验，并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于2年；或者具有从事期货业务1年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务3年以上经验答案 A,B,D解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第十一条规定，申请经理层人员的任职资格，应当具备下列条件：（一）具有期货从业人员资格；（二）具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；（三）通过中国证监会认可的资质测试。第十三条规定，申请首席风险官的任职资格，除具备第十一条规定条件外，还应当具有从事期货业务3年以上经验，并担任期货公司交易、结算、风险管理或者合规负责人职务不少于2年；或者具有从事期货业务1年以上经验，并具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务3年以上经验。46. 单选题 （ ）是指以本币表示外币的价格，即以一定单位（1、100或1 000个单位）的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。A 直接标价法B 间接标价法C 美元标价法D 欧元标价法答案 A解析 直接标价法是指以本币表示外币的价格，即以一定单位（1、100或1 000个单位）的外国货币作为标准，折算为一定数额本国货币的标价方法。47. 判断题 期货公司免除首席风险官的职务，应当自作出决定之日起5个工作日内，向中国证监会相关派出机构报告。( ) 2014年7月真题A 错B 对答案 A解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第三十一条第二款规定，期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前10个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。48. 单选题 会员制期货交易所章程无需载明的事项是（）。A 会员的交割和结算制度B 对会员的纪律处分C 会员的权利和义务D 会员资格及其管理办法答案 A解析 根据期货交易所管理办法第十一条，会员制期货交易所章程还应当载明下列事项：会员资格及其管理办法；会员的权利和义务；对会员的纪律处分。49. 单选题 金融期货投资者适当性制度管理规则（修订）的解释机关是( )。A 中国期货业协会B 中国证券业协会C 中金所D 中国证监会答案 A解析 A参考期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则(修订)第十条中规定：本规则由中国期货业协会负责解释。50. 多选题 下列关于期货公司首席风险官的表述，正确的有( )。A 首席风险官对期货公司的风险管理进行监督、检查B 首席风险官对期货公司经营管理行为的合法合规性进行监督、检查C 期货公司可以根据公司风险管理的需要决定是否设立首席风险官岗位D 首席风险官向期货公司董事会负责答案 A,B,D解析 期货公司首席风险官管理规定（试行）第二条规定，首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员。首席风险官向期货公司董事会负责。C项，期货公司监督管理办法第四十一条规定，期货公司应当设首席风险官，对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。期货公司拟解聘首席风险官的，应当有正当理由，并向住所地中国证监会派出机构报告。51. 多选题 出现下列哪些情形时，经有关部门批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳期货投资者保障基金？(）A 期货市场运行平稳，市场风险水平显著降低B 期货交易所、期货公司遭受不可抗力C 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险D 保障基金总额足以覆盖市场风险答案 B,C,D解析 根据期货投资者保障基金管理办法第十一条第一款，有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：（一）保障基金总额足以覆盖市场风险；（二）期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。52. 多选题 参加期货期货从业人员资格考试的条件包括（）。A 高中以上文化程度B 年满18周岁C 具有完全民事行为能力D 四肢健全答案 A,B,C解析 期货从业人员管理办法第七条规定，参加期货期货从业人员资格考试的条件有：（1）年满18周岁；（2）具有完全民事行为能力；（3）具有高中以上文化程度；（4）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。53. 判断题 期货公司停业的，应当向中国证监会提交关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告。( )A 错B 对答案 B解析 期货公司监督管理办法第三十一条规定，期货公司停业的，应当向中国证监会提交下列申请材料：（一）申请书；（二）停业决议文件；（三）关于处理客户资产、处置或者清退客户情况的报告；（四）中国证监会规定的其他材料。54. 多选题 期货公司开展资产管理业务，以下说法正确的有（）。A 期货公司可以与客户约定分担委托资产的损失B 客户必须自行独立承担投资风险C 期货公司可以向客户承诺委托资产的最低收益D 期货公司的风险揭示书应当包括中国期货业协会制定的合同必备条款答案 B,D解析 根据期货公司资产管理业务试点办法的规定，资产管理合同应当明确约定，由客户自行独立承担投资风险。期货公司不得向客户承诺或者担保委托资产的最低收益或者分担损失。期货公司使用的客户承诺书、风险揭示书、资产管理合同文本应当包括中期协制定的合同必备条款，并及时报住所地中国证监会派出机构备案。55. 多选题 根据期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则，期货公司客户开发责任追究制度应当明确()的责任。A 公司高级管理人员B 审核人员C 独立董事D 客户开发人员答案 A,B,D解析 期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规定(修订)第六条规定，会员单位应当建立并有效执行客户开发责任追究制度，明确客户开发人员、审核人员、服务人员、相关部门负责人、公司高级管理人员等相关期货从业人员的责任。56. 多选题 申请经理层人员的任职资格，应当( )。A 具有期货从业人员资格B 具有大学专科以上学历或者取得学士以上学位C 通过中国证监会认可的资质测试D 具有相关学科教学、研究的高级职称答案 A,C解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第十一条规定，申请经理层人员的任职资格，应当具备下列条件：（一）具有期货从业人员资格；（二）具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；（三）通过中国证监会认可的资质测试。57. 单选题 某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是( )。A 期现套利B 期货跨期套利C 期货投机D 期货套期保值答案 B解析 期货跨期套利是指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。58. 判断题 期货从业人员为暂不符合金融期货投资者适当性标准的客户申请金融期货交易编码的，应当在客户满足标准后再允许其交易。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司执行金融期货投资者适当性制度管理规则（修订）第三条规定，会员单位应当建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度，将金融期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管理的各个环节，理性选择客户，不得为不符合投资者适当性标准的投资者申请金融期货交易编码。59. 判断题 无论是看涨期权还是看跌期权，期权的买方均不用缴纳保证金。（）A 错B 对答案 B解析 期权由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费，所以无需缴纳保证金；而卖方可能损失巨大，所以必须缴纳保证金作为履约担保。60. 单选题 根据期货公司风险监管指标管理试行办法，期货公司在做出()决定前应当对相应的风险监控指标进行敏感性测试。A 解聘首席风险官B 变更法定代表人C 向股东分配数额较大利润D 增加注册资本100万元人民币答案 C解析 期货公司风险监管指标管理办法第四条第一款规定，期货公司扩大业务规模或者做出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行敏感性测试。61. 单选题 吴某为某期货公司客户，因与其所开户的期货公司营业部发生期货业务纠纷，向法院提起了诉讼。根据双方期货经纪合同约定，纠纷由合同履行地人民法院管辖。吴某可以向（）提起诉讼。A 期货公司住所地中级人民法院B 营业部住所地中级人民法院C 期货交易所住所地中级人民法院D 期货交易所住所地高级人民法院答案 B解析 根据最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第五条和第七条，在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。62. 多选题 根据期货公司风险监管指标管理办法，期货公司风险监管指标包括()。A 负债与净资产的比例B 流动资产与资产的比例C 净资本与净资产的比例D 净资本与境内期货经纪业务规模的比例答案 A,C解析 期货公司风险监管指标管理办法第六条第一款规定，期货公司风险监管指标包括期货公司净资本、净资本与公司风险资本准备的比例、净资本与净资产的比例、流动资产与流动负债的比例、负债与净资产的比例、规定的最低限额的结算准备金要求等衡量期货公司财务安全的监管指标。63. 单选题 一般单位客户申请开立金融期货交易账户时，如其用金融期货仿真交易经历申请开户，那么其仿真交易经历应达到的标准是()成交记录。A 至少10个交易日，10笔以上(含)B 至少5个交易日，10笔以上(含)C 至少20个交易日，10笔以上(含)D 至少10个交易日，20笔以上(含)答案 D解析 金融期货投资者适当性制度操作指引第十五条第一款规定，投资者的金融期货仿真交易经历应当包括累计10个交易日、20笔以上(含)的金融期货仿真交易成交记录。一笔委托分次成交的视为一笔成交记录。64. 多选题 以下属于套利种类的有( )。A 跨期套利B 跨商品套利C 跨市套利D 期现套利答案 A,B,C,D解析 套利的种类包括跨期套利、跨商品套利、跨市套利和期现套利。65. 单选题 实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是()。A 结算担保金制度B 结算准备金制度C 保证金制度D 涨跌停板制度答案 A解析 期货交易所管理办法第七十七条第一款规定，实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度。结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金。66. 单选题 聘用期货从业人员的期货经营机构处分从业人员的，应当在作出处分决定之日起（）个工作日内向协会报告。A 10B 15C 20D 30答案 A解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三十五条规定，从业人员有违反有关法律、法规、规章或本准则行为的，任何人都可以向协会进行举报。从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起10个工作日内向协会报告。对于违反本条规定，规定的机构，协会要求其按期改正；逾期不改正的，协会给予训诫、公开谴责等措施，同时记人该机构诫信档案。情节严重的，协会移交中国证券监督管理委员会处理。67. 判断题 有证据证明期货交易所结算会员自有资金与非结算会员保证金发生混同，期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨相关账户内的资金。( )A 错B 对答案 B解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定（二）第六条第二款规定，有证据证明期货交易所、期货公司、期货交易所结算会员自有资金与保证金发生混同，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨相关账户内的资金或者有价证券。68. 判断题 在期货结算时，未平仓期货合约均以当日收盘价作为计算当日盈亏的依据。（）A 错B 对答案 A解析 结算价是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。69. 单选题 目前在我国，对某一品种某一月份合约的限仓数额规定，描述正确的是（）。A 进入交割月份的合约限仓数额较小B 距离交割越远的合约限仓数额越大C 限仓数额根据价格变动情况而定D 限仓数额与距离交割期限远近无关答案 A解析 一般应按照各合约在交易全过程中所处的不同时期来分别确定不同的限仓数额。一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准设置得高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设置得低。交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份的限仓数额及大户报告标准。限仓数额与价格变动情况无关。70. 多选题 证券公司出现下列( )情形时，中国证监会可以责令期货公司终止与证券公司的介绍业务关系。A 违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能损害客户合法权益B 介绍业务人的其他业务涉嫌违法违规或者出现重大风险被暂停、限制业务或者撤销业务资格C 违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行D 其股东、实际控制人或其他关联人因违法违规行为而不符合持续经营要求或者出现重大经营风险答案 A,B,C解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第三十条规定，证券公司违反本办法第三章业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施；逾期未改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益的，中国证监会可以责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系。第三十一条规定，证券公司因其他业务涉嫌违法违规或者出现重大风险被暂停、限制业务或者撤销业务资格的，中国证监会可以责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系。71. 多选题 申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备的条件包括（）。A 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验B 具有大学本科以上学历C 具有大学专科以上学历D 具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务、经济管理工作3年以上经验答案 A,C解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第七条规定，申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具备下列条件：（1）具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务3年以上经验，或者经济管理工作5年以上经验；（2）具有大学专科以上学历。72. 多选题 在期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员任职资格的申请与核准中，存在着推荐人制度。下列关于推荐人的描述，正确的有( )。A 推荐人应当是任职2年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员B 拟任人不具有期货从业经历的，推荐人中可有1名是其原任职单位的负责人C 拟任人为境外人士的，推荐人中可有1名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员D 推荐人每年最多只能推荐2人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格答案 B,C解析 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第二十三条规定，推荐人应当是任职1年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。拟任人不具有期货从业经历的，推荐人中可有1名是其原任职单位的负责人。拟任人为境外人士的，推荐人中可有1名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。推荐人应当了解拟任人的个人品行、遵纪守法、从业经历、业务水平、管理能力等情况，承诺推荐内容的真实性，对拟任人是否存在本办法第十九条所列举的情形作出说明，并发表明确的推荐意见。推荐人每年最多只能推荐3人申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事或者经理层人员的任职资格。73. 多选题 股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有( )。A 市场冲击成本B 借贷利率差C 期货买卖手续费D 股票买卖手续费答案 A,C,D解析 无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。无套利区间的上下界幅宽主要由交易费用和市场冲击成本这两项所决定。74. 单选题 期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，( )。A 由期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之六十B 由期货交易所承担次要赔偿责任C 由期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十D 期货交易所不承担责任答案 A解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十四条规定，期货交易所允许期货公司开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货交易所承担主要赔偿责任。赔偿额不超过损失的百分之六十。期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易造成的损失，由期货公司承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。75. 多选题 适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括（）A 外汇短期负债者担心未来货币升值。B 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。C 持有外汇资产者，担心未来货币贬值。D 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。答案 C,D76. 单选题 当执行价格大于标的资产市场价格时，卖出看涨期权（ ）A 盈利B 亏损C 持平D 无法判断答案 A解析 当执行价格大于标的资产市场价格时，卖出看涨期权盈利。77. 多选题 会员制期货交易所与公司制期货交易所的区别是（）。A 经营目标不同B 适用法律不同C 决策机构不同D 下设的业务部门不同答案 A,B,C解析 A、B、C选项均为会员制期货交易所与公司制期制的区别，D选项，两种期货交易所下设的业务部门基本相同。78. 多选题 首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果首席风险官（），中国证监会及其派出机构采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A 连续2次不参加培训B 某次培训缺席C 连续2次培训考试成绩不合格D 某次培训考试成绩不合格答案 A,C解析 根据期货公司首席风险官管理规定（试行）第三十三条，首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。首席风险官连续2次不参加培训，或者连续2次培训考试成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。79. 多选题 我国境内期货交易所规定，当会员出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓（ ）。A 持仓量超出其限仓标准的80%以上B 会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的C 因违规受到交易所强行平仓处罚的D 根据交易所的紧急措施应予强行平仓的答案 B,C,D解析 我国境内期货强行平仓制度的规定我国境内期货交易所规定，当会员（客户）出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓。(1)会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的。(2)客户、从事自营业务的交易会员的持仓量超出其限仓规定。(3)因违规受到交易所强行平仓处罚的。(4)根据交易所的紧急措施应予强行平仓的。(5)其他应予强行平仓的。80. 多选题 投资者对其提供的信息和证明材料的（）负责，并配合经营机构进行适当性评估、分类及匹配管理。A 权威性B 真实性C 准确性D 完整性答案 B,C,D解析 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）第六条，投资者对其提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责，并配合经营机构进行适当性评估、分类及匹配管理。81. 判断题 设立期货交易所由中国期货业协会审批。( )A 错B 对答案 A解析 期货交易所管理办法第六条规定，设立期货交易所，由中国证监会审批。未经批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。82. 单选题 我国期货交易所涨跌停板一般是以合约上一交易日的（ ）为基准确定的。A 开盘价B 结算价C 平均价D 收盘价答案 B解析 每日价格最大波动限制一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的。期货合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为涨停板；而该合约上一交易日的结算价减去允许的最大跌幅则构成当日价格下跌的下限，称为跌停板。83. 多选题 关于股指期货期现套利，正确的说法是（）。A 期价高估时，适合卖出股指期货同时买入对应的现货股票组合B 期价高估时，适