东北财经大学21秋《基金管理》综合测试题库答案参考6

东北财经大学21秋基金管理综合测试题库答案参考1. 假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是( )A.30元B.32元C.23元D.25元答案：C2. ( )不是基金监管的特征。A.监管内容全面性B.监管对象广泛性C.监管时间连续性D.监管过程复杂化参考答案：D3. 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产的潜风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产的潜在风险损失的一种风险管理策略。下列属于风险对冲的是( )。A某汽车公司为其产品购买产品质量责任险B李先生在银行购买纸黄金C进出口公司下月将有100万美元进账，为此购买外汇远期合约套保D商业银行间同业拆借正确答案：C4. 关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A.私募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布B.期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C.利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D.基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响参考答案：C5. 基金销售机构在进行市场细分时应遵循的原则有( )。A.易入原则B.成长原则C.利润原则D.识别原则参考答案：ABCD6. 介绍基金基础知识不属于客户服务流程。( )A.正确B.错误参考答案：A7. 国际证监会组织(IOSCO)成立于( )。A.1980年B.1981年C.1982年D.1983年参考答案：D8. 股东的权益包括( )。A.剩余索取权B.剩余控制权C.改革权D.放弃权参考答案：AB9. 关于股票基金，下列说法错误的有( )。A.基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略B.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于成长性基金C.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金D.基金持股平均市值的计算只能采用加权平均法参考答案：BCD10. 货币市场基金会面临利率风险、购买力风险、信用风险、( )。A.价格风险B.偿还风险C.到期风险D.流动性风险参考答案：D11. 战术性资产配置与战略性资产配置的不同体现在( )。A.资产管理人对风险的偏好B.资产管理人对风险的规避C.资产管理人能够准确地预测市场变化D.资产管理人能够有效实施动态资产配置投资方案参考答案：ABCD12. 审计委员会与审计师(无论内部还是外部)之间的单独会晤之目的何在?( )A、获取对CFO的私人评价B、审计委员会与审计师(无论内部还是外部)之间的单独会晤之目的何在?( )A、获取对CFO的私人评价B、使得审计师可以在管理层不在场的情况下向审计委员会反映问题C、便于审计委员会为更低的审计收费向外部审计师施压D、加强审计委员会对管理团队的独立性msg:,data:,voicepath:13. ( )是指一只债券的加权到期时间。A.久期B.标准差C.费用率D.周转率参考答案：A14. ( )对有效市场假设理论的阐述最为系统。A.法默B.法德C.法马托丽D.沃玛参考答案：A15. 某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为45元的认购期权，权利金为1元股。某投资者判断甲股票价格将会持续上涨，因此买入一份执行价格为45元的认购期权，权利金为1元/股。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为( )A.44元B.45元C.46元D.47元答案：C16. 中国人民银行规定，全国银行间债券市场质押式回购期限最长为( )。A.3个月B.4个月C.6个月D.1年参考答案：D17. 按样本股票在市场上的不同地位赋予其不同的权数的股价指数编制方法为( )。A.算数平均法B.几何平均法C.加权平均法D.以上都正确参考答案：C18. 在金融业发展的不同阶段，金融系统所面临的风险也各不相同。与之相对应，金融风险管理也需要随着不在金融业发展的不同阶段，金融系统所面临的风险也各不相同。与之相对应，金融风险管理也需要随着不同时期的经济和金融环境而发生相应的变化。下列陈述正确的是( )。A在布雷顿森林体系建立之前，风险暴露的大小取决于金融机构的净头寸和期限B布雷顿森林体系建立之后，固定汇率制下外汇风险并不突出C只要银行资产和负债期限相匹配，银行就不会面临利率风险D久期概念的提出解决了银行资产和负债不匹配的问题正确答案：A19. 某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价某投资者预期未来乙股票会上涨，因此买入3份90天到期的乙股票认购期权，合约乘数为1000股，行权价格为45元，为此他支付了总共6000元的权利金，则该期权的盈亏平衡点的股票价格为( )A.43元B.45元C.47元D.49元答案：C20. 中国银行业监督管理委员会关于修改(信托公司集合资金信托计划管理办法)的决定已经于2009年2月4中国银行业监督管理委员会关于修改(信托公司集合资金信托计划管理办法)的决定已经于2009年2月4日宣布实施，其中规定单笔委托金额在( )以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。A100万元B200万元C300万元D500万元正确答案：C21. 基金的风险要小于股票。( )T.对F.错参考答案：T22. 关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是( )。A.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B.时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响C.时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资D.算术平均收益率要大于几何平均收益率参考答案：ABCD23. 所有者权益审计时，由于一般不进行符合性测试，所以，注册会计师也就不需了解企业所有者权益的内部控制，并作出所有者权益审计时，由于一般不进行符合性测试，所以，注册会计师也就不需了解企业所有者权益的内部控制，并作出评价。()错误24. 买卖差价是当前最高卖出价与最低买入价之间的差额。( )A.正确B.错误参考答案：B25. 以下基金类型中，不是从基金的投资目标来划分的是( )。A.成长型基金B.收入型基金C.平衡型基金D.混合型基金参考答案：D26. ( )是基金投资运作的具体执行部门，负责组织、制定和执行交易计划。A.交易部B.投资部C.业务部D.研究部参考答案：A27. 完全由政府出资的中央银行有：( )A.英国B.日本C.美国D.加拿大完全由政府出资的中央银行有：( )A.英国B.日本C.美国D.加拿大正确答案：AD28. 专业基金销售机构申请基金代销业务资格的主要出资人是依法设立的持续经营3个以上完整会计年度的法人，注册资本不低于( )万元人民币。A.1000B.2000C.3000D.4000参考答案：C29. 情景综合分析法的预测期间在( )年左右。A.24B.35C.25D.34参考答案：B30. 债券基金是指主要投资于( )的基金类型。A.国债B.金融债C.公司债D.股票参考答案：ABC31. 至少( )公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。A.每日B.每周C.每月D.每季度参考答案：B32. 投资者于2017年2月10日(周五)赎回了某货币市场基金(非T+0到账)，则该投资者享有( )的收益。A、2月11日、2月12日和2月13日B、2月11日和2月12日C、2月10日、2月11日和2月12日D、2月10日参考答案：C33. 操作风险管理框架发展的第四阶段是风险量化阶段。这一阶段操作风险管理的重点开始集中于对相关风操作风险管理框架发展的第四阶段是风险量化阶段。这一阶段操作风险管理的重点开始集中于对相关风险进行量化，并预测未来发展趋势。关于这一阶段的下列表述中正确的有( )。A这一阶段，大量资金被投向于定量、定性的风险指标和扩展标准的设计建立B在此阶段金融机构应能对自身所面临的操作风险进行准确的计量，并能公开对外披露C操作风险量化技术被用于对投资和保险更好地进行成本一收益分析决策中DBC说法都正确正确答案：B这一阶段，大量资金被投向于开发资本模型和组建对操作风险量化的结果进行评估的委员会；“操作风险量化技术被用于对投资和保险更好地进行成本一收益分析决策中”属于风险整合阶段。34. 在金属货币流通的条件下，出现“劣币驱逐良币”现象的货币制度是_。 A平行本位制 B双本位制 C跛行本在金属货币流通的条件下，出现“劣币驱逐良币”现象的货币制度是_。A平行本位制B双本位制C跛行本位制D金银复本位制B35. 中央银行以行政命令或其他方式，直接对金融机构尤其是商业银行的信用活动进行控制所采用的货币政策工具是(中央银行以行政命令或其他方式，直接对金融机构尤其是商业银行的信用活动进行控制所采用的货币政策工具是()。A一般性货币政策工具B选择性货币政策工具C直接信用控制的货币政策工具D间接信用控制的货币政策工具C36. 基金资产投资于股票( )以上的基金称为股票型基金。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8参考答案：D37. ETF份额的认购方法包括( )。A.场内现金认购B.场外现金认购C.证券认购D.份额认购参考答案：ABC38. ( )证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。A.收入型B.避税型C.增长型D.货币市场型参考答案：C39. 下列属于基金托管人职责的是( )。A.编制中期和年度基金报告B.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案C.依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜D.安全保管基金财产参考答案：D40. 基金信息披露原则主要体现在( )。A.披露内容B.披露形式C.披露主体D.披露媒体参考答案：AB41. 在分级基金中，无论母基金是涨还是跌，( )型投资者每年都会获得约定的收益。A.优先B.进取C.普通D.债权参考答案：A42. 第二步，花旗银行纽约分行收到中国民生银行上海分行的付款指示后，扣除银行费用USD15后再发MT103给美国银行纽第二步，花旗银行纽约分行收到中国民生银行上海分行的付款指示后，扣除银行费用USD15后再发MT103给美国银行纽约分行。MT103SENDERS BIC: CITIUS33发报行代号(花旗银行纽约分行)MT: 103报文类型RECEIVERS BIC: BOFAUS3 N收报行代号(美国银行纽约分行)20: PAY/002汇款编号23B: CRED23E: HOLD/PASSPORT No. V631006护照号32A: 061222USD 3465,起息日、币种、清算金额33B: USD 3500,实际汇款金额50K: LISA汇款人52A: MSBCCNBJ002汇款行57A: BOFAHKHX收款行59: /123456JACK收款人账号收款人7IA: BEN费用承担71F: USD 20,中国民生银行扣费71F: USD 15,花旗银行扣费请将上述SWIFT电汇MT103报文写成普通电报的汇款报文。MT: _FM: _TO: _MT: 103 FM: THE CITY BANK NEW YORK BRANCH TO: BANK OF AMERICA NEW YORK BRANCH REMITTANCE REFERENCE NUMBER PAY/002 CREDIT PASSPORT NO. V631006 VALUE DATE 061222 USD3,465 INSTRUCTED AMOUNT USD3,500 ORDERING CUSTOMER LISA ORDERING INSTITUTION MSBCCNBJ002 ACCOUNT WITH INSTITUTION BOFAHKHX BENEFICIARY CUSTOMER JACK ACCOUNT NO. 123456 DETAILS OF CHARGES BENEFICIARY MSBCCNBJ002S CHARGES USD20 CITIUS33S CHARGES USD15 43. 我国个人所得税类型为( )。 A混合所得税制B分类所得税制C综合所得税制D单一所得税制我国个人所得税类型为()。A混合所得税制B分类所得税制C综合所得税制D单一所得税制B44. 用来估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的有( )。A.标准差B.协方差C.相关系数D.方差参考答案：AD45. 基金产品线是指一家基金管理公司所拥有的不同基金产品及其组合。考察基金产品线的内涵一般不包括产品线的( )。A.长度B.宽度C.深度D.高度参考答案：D46. ( )是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。A.合法性原则B.完整性原则C.有效性原则D.审慎性原则参考答案：A47. 某企业的总资产为200亿元，销售收入为50亿元，总负债为120亿元，销售净利润为30%，那么它的净利润和净资产收益率为( )。A、30亿元和18.75%B、15亿元和37.5%C、30亿元和37.5%D、15亿元和18.75%参考答案：D48. 股票反映的是所有权关系，而证券投资基金反映的是( )关系。A.信托B.债权C.股权D.互换参考答案：A49. 信用证是开证行向受益人作出的_的付款承诺。受益人通过信用证结算要获得货款，必须以提供符信用证是开证行向受益人作出的_的付款承诺。受益人通过信用证结算要获得货款，必须以提供符合信用证要求的_为前提。参考答案：有条件、单据50. 名义利率等于实际利率加通货膨胀率。( )A.正确B.错误参考答案：A51. 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引规定，证券公司应当承担协助期货公司进行根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引规定，证券公司应当承担协助期货公司进行风险控制的职责。( )答案：对52. 财政支出的规模、结构、内容和形式的变化，主要取决于政府职能及其范围的变化。( )财政支出的规模、结构、内容和形式的变化，主要取决于政府职能及其范围的变化。()正确53. 沪港通是投资者委托( )，经由( )设立的证券交易服务公司，向( )进行申报，买卖规定范围内的( )上市的股票。A.香港经纪商; 香港联合交易所; 上海证券交易所; 上海证券交易所B.香港经纪商; 上海联合交易所; 上海证券交易所; 香港证券交易所C.香港经纪商; 香港联合交易所; 香港证券交易所; 上海证券交易所D.香港经纪商; 香港联合交易所; 上海证券交易所; 香港证券交易所参考答案：A54. 回归预测法是根据某一现象的历史资料推测该现象未来水平的统计方法。( )回归预测法是根据某一现象的历史资料推测该现象未来水平的统计方法。( )参考答案55. 巴塞尔银行监管委员会(BCBS)与中国银监会(CBRC)的定义中均出现了“交易账户”与“非交易账户”概念的巴塞尔银行监管委员会(BCBS)与中国银监会(CBRC)的定义中均出现了“交易账户”与“非交易账户”概念的区分，下列选项中关于两者的区别，说法不正确的是( )。A前者的盈亏对市场价格波动更具敏感性B前者面临更大的市场风险C后者一般具有到期交割的性质D后者主要面临市场风险正确答案：DBCBS与CBRC的定义中均出现了“交易账户”与“非交易账户”概念的区分，两个概念最大的不同在于，前者的盈亏对市场价格波动更具敏感性，从而面临更大的市场风险；而后者一般具有到期交割的性质，主要面临信用风险。56. 关于非公开募集基金，以下说法正确的是( )。A.非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不超过250人B.社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金视为合格投资者C.以合伙企业、契约等非法人形式，通过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资于私募基金的，私募基金管理人或者私募基金销售机构应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者，不用合并计算投资人数D.非公开募集基金可以通过电台渠道推介基金参考答案：B57. 基金信息披露最根本、最重要的原则是( )。A.时效性B.重要性C.真实性D.全面性参考答案：C58. 某金融机构发生了如下借贷业务： (1)与某大型商业机构签订了一年期流动资金周转性借款合同，合同中规定本年某金融机构发生了如下借贷业务：(1)与某大型商业机构签订了一年期流动资金周转性借款合同，合同中规定本年度内最高借款限额为100万元，当年发生借贷事项5起，累计借贷金额400万元，但每次借贷额均在限额以内。(2)与甲公司签订了融资租赁合同，合同中规定租赁金额总额为1000万元。(3)与某银行共同承担一次贷款业务，与借款方丙公司签订了一份总金额为5000万元的贷款合同，其中本银行承担贷款总额的2/5。根据所给资料，回答下列问题：(1)与大型商业机构签订的流动资金周转性借款合同应缴的印花税为多少元?(2)与甲公司签订的融资租赁合同应缴的印花税为多少元?(3)与丙公司签订的借款合同应缴的印花税为多少元?(1)与大型商业机构签订的流动资金周转性借款合同应缴的印花税=10000000.05=50(元) (2)与甲公司签订的融资租赁合同应缴的印花税=100000000.05=500(元) (3)与丙公司签订的借款合同应缴的印花税=50000000250.05=1000(元) 59. 香港金融管理局可以发行港元纸币和硬币。( )香港金融管理局可以发行港元纸币和硬币。( )答案：对60. 流动比率是流动资产减去存货与流动负债的比值。( )A.正确B.错误参考答案：B