北京理工大学22春《证券投资学》离线作业二及答案参考94

北京理工大学22春证券投资学离线作业二及答案参考1. 光头光脚大阳线的出现说明( )。A.多方占优势B.股价上涨C.市场波动很大D.空方占优势参考答案：AC2. 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为5%，假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金，将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。A.12.75%和25%B.13.65%和16.24%C.12.5%和30%D.13.65%和25%参考答案：C3. 债券每年支付和它即期的市场价格有关的利息称为到期收益率。( )A.正确B.错误参考答案：B4. 平衡型基金的投资目标是( )。A.追求最高的资本增值B.获取最大的当期收益为投资目标C.追求“稳定的资产净值”、“可观的当期收益”和“适度的资本增长”D.以上都不对参考答案：C5. 在经济过热时，总需求过大，应当采取_。A.松的货币政策B.紧的货币政策C.主动的货币政策D.被动的货币政策参考答案：B6. 已知E0=$2.50，b=60%，ROE=15% ，(1-b)=40%，k=12.5%，则市盈率为11.4。( )A.错误B.正确参考答案：B7. 公司型基金依据基金公司章程营运资金。( )A.错误B.正确参考答案：B8. 随着_的颁布实施，对证券投资咨询业及其从业人员的管理开始纳入法制轨道。A.证券、期货投资咨询管理暂行办法B.证券法C.证券从业人员管理暂行条例D.证券、期货业从业人员管理暂行条例参考答案：A9. 下面的哪些关联交易属于资产重组中的关联交易?_。A.资产租赁B.资产转让和置换C.资金占用D.合作投资E.相互持股参考答案：BDE10. 反映公司在某一特定时点财务状况的报表是损益表。( )A.正确B.错误参考答案：B11. 反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是：_。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程参考答案：C12. 下列关于金融资产的说法，正确的是( )。A.金融资产为经济创造净利润B.金融资产是生产能力的函数C.金融资产是一种索取实物资产的无形的权利D.金融资产也获得生产经营利润参考答案：C13. 下列金融市场的参与者通常是净储蓄者的是( )。A.公司B.家庭C.政府D.金融中介参考答案：B14. 在债券定价中，贴现率是指收益率(或回报率)。( )A.正确B.错误参考答案：A15. 卖空指的是( )A.投资者在预计股价将下跌时，通过缴纳一部分保证金而向券商借入证券卖出，在发生实际交割前，将借出的股票如数补进，交割时只结清差价的投机行为B.先卖后买的交易行为C.保证金信用交易制度下先卖后买的交易行为D.交易者通过向券商名义上借入证券卖出然后再补仓的交易行为，清算时非价格因素所造成的差价应被剔除参考答案：D16. 套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。A.检验资本市场线的有效性B.分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素C.检验证券市场线的有效性D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益参考答案：BD17. 与优先股相比，普通股票的风险较大。( )A.错误B.正确参考答案：B18. 开盘价与收盘价为全日最低价的K线名称是( )。A.十字形B.光头阴线C.光脚阴线D.墓碑线参考答案：D19. 由于( )原因，优先股风险较小，适宜中长线投资。A.股息收益稳定可靠B.财产清偿时优于普通股股东C.二级市场价格波动小D.公司获利高时可与普通股东得到相同股息收益参考答案：ABC20. 关于债券票面利率与市场利率之间的关系对债券发行价格的影响，说法不正确的是( )。A.债券票面利率等于市场利率时，债券采取平价发行的方式发行B.债券票面利率高于市场利率时，债券采取折价发行的方式发行C.债券票面利率低于市场利率时，债券采取折价发行的方式发行D.债券票面利率高于市场利率时，债券采取溢价发行的方式发行参考答案：B21. 若普通缺口在短时间内未被回补，则说明( )。A.原趋势不变B.原趋势反转C.趋势盘整D.无法判断参考答案：A22. 当强弱指标上升而股价反而下跌，或是强弱指标下降而股价反趋上涨，这种情况叫做( )。A.高开B.跳空C.背驰D.反弹参考答案：C23. 某股票30元时准备按10:5配股，配股价12元，问除权理论价格为何( )A.20元B.28元C.24元D.26元参考答案：D24. 甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，则( )。A.该看涨期权的内在价值是0B.该期权是虚值期权C.该期权的时间溢价为9D.该看涨期权的内在价值是-5参考答案：AB25. 反映公司营运能力的指标有资本收益率、市盈率、存货周转率等。( )A.错误B.正确参考答案：A26. 除息基准价是用除息当日的收盘价减掉现金股息后的值。( )A.正确B.错误参考答案：B27. 在通货膨胀条件下，固定收益证券的风险要比变动收益证券_。A.大得多B.小得多C.差不多D.小参考答案：A28. 作为一种大众化的投资工具，各国对证券投资基金的叫法并不一致，美国称为共同基金。( )A.错误B.正确参考答案：B29. 下列说法中，不属于债券票面要素的是( )。A.债券的票面价值B.债券的偿还期限C.债券承销机构的名称D.债券的票面利率参考答案：C30. 下列基金不属于衍生工具基金的是( )。A.期货基金B.期权基金C.行业基金D.对冲基金参考答案：C31. 股票反映的是所有权关系，债券反映的是债权债务关系，投资基金证券是由基金发起人发行的按契约形式发起的基金。( )A.错误B.正确参考答案：B32. 何为普通股( )A.是指不限制股东权利的最一般的股票。普通股股东享有经营参与权，股利分享权、剩余财产分配权、新股优先认股权以及股票流通、转让、继承、抵押、馈赠等全部权利B.是指不限制股东权利的最一般的股票。普通股股东享有经营参与权，股利分享权、剩余财产分配权以及股票流通、转让、继承、抵押、馈赠等全部权利C.是指不限制股东权利的最一般的股票。普通股股东享有经营参与权，股利分享权、新股优先认股权以及股票流通、转让、继承、抵押、馈赠等全部权利D.是指不限制股东权利的最一般的股票。普通股股东享有经营参与权，剩余财产分配权、新股优先认参考答案：A33. 信用公司债券是一种不以公司任何资产作担保而发行的债券，属于无担保证券范畴。( )A.正确B.错误参考答案：A34. 证券交易的特征主要表现为( )A.流动性、安全性和收益性B.流动性、收益性和风险性C.流动性、安全性和风险性D.收益性、安全性和风险性参考答案：B35. 以未来价格上升带来的差价收益作为投资目标的证券组合属于( )。A.收入型证券组合B.平衡型证券组合C.避税型证券组合D.增长型证券组合参考答案：D36. 证券发行市场是( )。A.证券交易市场的基础和前提B.证券经营机构以发行方式筹集资金的场所C.证券发行人向投资者出售证券的市场D.一个无形市场参考答案：ACD37. 以下与投资银行有关的说法正确的是( )。A.投资银行的基础业务是证券承销，并侧重的是短期融资B.投资银行主要在资本市场开展业务C.投资银行主要受中央银行的监督与管理D.投资银行追求的是安全性、盈利性和流动性的结合，必须坚持稳健性的原则参考答案：B38. 如果股价原有的趋势是向上进入整理状态时形成上升三角形那么可以初步判断今后的走势会向下突破。( )A.正确B.错误参考答案：B39. 在K线理论的四个价格中，开盘价是最重要的。( )A.正确B.错误参考答案：B40. 按照市场的基本职能划分，证券市场可以分为( )。A.场内交易市场B.场外交易市场C.发行市场D.流通市场参考答案：CD41. 我国的上海、深圳证券交易所都是公司制。( )A.错误B.正确参考答案：A42. 开盘价、收盘价、最低价、最高价都相同的K线名称是( )。A.一字线B.光头阴线C.光脚阴线D.十字线参考答案：A43. 当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为( )。A.正B.负C.0D.无法判断参考答案：B44. 反映投资者收益与风险偏好有曲线是( )。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.无差异曲线参考答案：D45. 税收的调节功能有：( )A.税制的设置可以调节和制约企业间的税负水平B.可以根据消费需求和投资需求的不同对象设置税种或在同一税种中实行差别税率，以控制需求数量和调节供求结构C.通过增加税收来弥补财政支出赤字D.通过增加税收来增加投资E.通过关税和出口退税调节国际收支平衡参考答案：ABE46. 下面不属于波浪理论主要考虑因素的是：( )。A.成交量B.时间C.比例D.形态参考答案：A47. 道氏理论认为，股价变动趋势有( )，它们同时存在，相辅相成。A.长期趋势B.中期趋势C.短期趋势D.以上都不对参考答案：ABC48. 移动平均线指标的特点有( )。A.追踪趋势B.滞后性C.领先性D.灵敏性E.助长助跌性参考答案：ABE49. 从会计师事务所、银行、资信评估机构等处获得的信息资料属于：_。A.历史资料B.媒体信息C.内部信息D.实地访查参考答案：B50. 在上升趋势中，如果下一次未创新高，即未突破压力线，往后股价反而向下突破了这个上升趋势的支撑线，通常这意味着( )。A.上升趋势开始B.上升趋势保持C.上升趋势已经结束D.没有含义参考答案：C51. 根据我国证券法的规定，我国对证券公司实行( )管理。A.综合B.混合C.分业D.分类参考答案：D52. 根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关?( )A.市场风险B.非相同风险C.个别风险D.再投资风险参考答案：A53. 不同的统计数据对经济周期变动的灵敏度有差异，但在反映周期变动的趋势上也是不一致的，因此经济周期变动不能成为基本分析中的内容。( )A.错误B.正确参考答案：A54. 技术分析的基本假设包含下列各项中的( )。A.价格沿趋势移动B.经济政策决定证券市场的未来变化趋势C.市场行为涵盖了一切信息D.历史会重演参考答案：ACD55. 根据CAPM模型，下列说法不正确的是( )。A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低B.单个证券的期望收益的增加与成正比C.当一个证券的价格为公平市价时，为零D.均衡时，所有证券都在证券市场线上参考答案：A56. 对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时( )。A.期权价格可能会等于股票价格B.期权价格可能会超过股票价格C.期权价格不会超过股票价格D.期权价格会等于执行价格参考答案：C57. 套利定价模型的目标是寻找( )的证券。A.高收益B.低风险C.价格被低估D.价格被高估参考答案：C58. 移动平均线的特点包括_。A.追逐趋势B.滞后性C.助涨助跌性D.稳定性参考答案：ABCD59. 以下关于证券发行市场的表述正确的是( )。A.有固定场所B.有统一时间C.证券发行价格与证券票面价格较为接近D.证券发行价格与证券票面价格差异很大参考答案：C60. 下列属于选择性货币政策工具的是：_。A.法定存款准备金率B.再贴现政策C.公开市场业务D.直接信用控制参考答案：D