2011年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷时限

2011年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷（二）时限： 120 分钟一单项选择题（共90 题，每小题 0 5 分，共 45 分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选错选均不得分。1下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（）。A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B利率波动会影响资产的收人市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难2目前，（）是我国商业银行面临的最大最主要的风险种类。A信用风险B市场风险C操作风险D声誉风险3（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C某银行财务制度不完善，会计差错层出D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失4商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（）。A可规避的操作风险B可降低的操作风险C可缓释的操作风险D应承担的操作风险5商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A风险转移B风险规避C风险补偿D风险对冲6内部欺诈是指（）。A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同内部员工守则相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括园过失未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B员工故意骗取盗用财产或违反监管规章法律或公司政策导致的损失C商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成的风险D违反就业健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别种族歧视事件导致的损失7下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。A构造方式多种多样B交易灵活便捷C通常只能消除部分市场风险D 不会产生新的交易对方信用风险8下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。A风险管理的目标是消除风险B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度9下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B等于表内的即期负债减去即期资产C不包括变化较小的结构性资产或负债D不包括未到交割日的现货合约10 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算11 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（）A选定某一种方法，便一以贯之的采用B流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法C商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况D以上都不对12 通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（）。A违约风险B市场风险C操作风险D流动性风险13 下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A流动性比例 = 流动性负债余额流动性资产余额l00%B人民币超额准备金率= 在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额l00%C核心负债比率 = 核心负债期末余额总负债期末余额100%D流动性缺1 ：3 率= 流动性缺口到期流动性资产l00%14 下列关于超额备付金率的说法正确的是（）。A外币超额备付金率不得低于3%B外币超额备付金率： （在中国人民银行超额外汇准备金存款+ 存入同业外汇款项+ 外汇现金）外币各项存款期末余额 l00%C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存人中央银行的全部存款D人民币超额准备金率不得低于3%15 盈利能力监管指标不包括（）。A资本金收益率B不良贷款率C净利息收入率D 资产收益率16 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。A表外项目已承诺未提取金额B表外项目已提取金额C表外项目已提取金额+ 信用转换系数已承诺未提取金额D表内项目已提取金额+ 信用转换系数已承诺未提取金额17 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（）。A减少在不熟悉市场的交易B强化交易员限额交易制度C购买未授权交易保险D为操作风险分配资本金18 影响金融工具久期的因素不包括（）。A金融工具的到期日B距下一次重新定价日的时间长短C到期日之前支付金额的大小D金融工具的发行日期19 计算 VAR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B风险度量的结果受制于历史周期的长短C无法充分度量非线性金融工具的风险D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是 5% ，违约回收率平均为20% ，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：A15 亿B12 亿C20 亿D30 亿21 下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况区域风险状况和银行机构风险状况B银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估监控C按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险希场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险以及战略风险八大类D银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平22 巴塞尔新资本协议只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定： “包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款 罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A声誉风险B国家风险C法律风险D流动性风险23 下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A 5Cs 系统B 5Ps 系统C CAMELs 系统D以上都是24 在贷款定价中，RAROC 是根据哪个公式计算出来的?A RAROC= 贷款年收入 / 监管或经济资本B RAROC= （贷款年收入 - 预期损失） / 监管或经济资本C RAROC= （贷款年收入 - 各项费用 - 预期损失） / 监管或经济资本D以上都不对25 下列有关利率风险的说法，正确的是（）。A若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为l0 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险26 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B账面资本包括实收资本资本公积盈余公积一般准备信托赔偿准备和未分配利润等C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本27 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（），中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。A累计总敞口头寸法B净总敞口头寸法C短边法 D各类风险性资产余额28 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。A重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的70%C优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配剩余资产分配等方面优先权利的股票D少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分29 下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（）。A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C对于汇率利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得30 风险评级的程序是（）。A制定监管措施+ 收集评级信息 + 分析评级信息 + 得出评级结果 + 整理评级档案B收集评级信息+ 分析评级信息 + 得出评级结果 + 制定监管措施 + 整理评级档案C制定监管措施 + 整理评级档案 + 收集评级信息 + 分析评级信息 + 得出评级结果D整理评级档案 + 收集评级信息 + 制定监管措施 + 分析评级信息 + 得出评级结果31 （）是目前操作风险识别与评估的主要方法中适用最广泛最成熟的。A自我评估法B损失事件数据方法C流程图D情景分析32 下列不属于CAMELS 评级六大要素的是（）。A市场风险敏感度B管理C营利性 D资产负债率33 绝对信用价差是指：A不同债券或贷款的收益率之间的差额B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C固定收益证券同权益证券的收益率的差额D以上都不对34 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。A必须每季度披露风险管理政策B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露C必须提高信息披露的相关性D必须保持合理频度35 外部审计的基本特点是（）。A独立性公开性和技术性B主观性公开性和专业性C独立性公正性和专业性D 主观性公正性和技术性36 以下属于客户评级的专家判断法的是：A 5Cs 系统B 5Ps 系统C CAMELs 系统D以上都是37 下列不属于信用衍生产品的特点的是（）。A替代性B交易性C灵活性D债务的易变性38 贷款定价中的风险成本是用来：A抵销贷款预期损失B抵销贷款非预期损失C抵销贷款的预期和非预期损失D以上都不对39 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险40 以下业务中包含了期权性风险的是：A活期存款业务B房地产按揭贷款业务C附有提前偿还选择权条款的长期贷款D结算业务41 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A经济和市场状况的较大变动B新的监管机构的建议C年度进行业务计划和预算D授信集中度限额变化42 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（）。A市场风险经济资本= 乘数因子 VARB市场风险经济资本= （附加因子 + 最低乘数因子） VARC市场风险经济资本= （附加因子 + 最低乘数因子） VARD市场风险经济资本=VAR （附加因子 + 最低乘数因子）43 下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是（）。A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险44 以下关于相关系数的论述，正确的是：A相关系数具有线性不变性B相关系数用来衡量的是线性相关关系C相关系数仅能用来计量线性相关D以上都正确45 （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务提供金融服务并收取一定费用的业务。A资金交易业务B柜台业务C个人信贷业务D代理业务46 银行监管应当遵循的基本原则不包括（）。A利益原则B公开原则C公正原则D效率原则47 银监会提出的银行监管理念不包括（）。A管法人 B管风险 C管内控 D 管存款48 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。A衡量商业银行风险变化的范围B属于静态指标C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D包括流动性风险指标49 巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（）。A高级计量法B标准法C基本指标法D内部评级法50 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。A即期汇率B两种货币之间的利率差C期限D交易金额51 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资：本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A高级计量法B基本指标法C标准法D内部评级法52 健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。A自觉管理B系统管理C微观管理D非系统管理53 股票 s 的价格为 28/ 元股。某投资者花6 8 元购得股票s 的买方期权，规定该投资者可以在12 个月后以每股35 元的价格购买l 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S的价格上涨为40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。A 5B 7C-1 8D 054 下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸代客买卖头寸和做市交易形成的头寸55 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）A由内而外自上而下和从已知到未知B由表及里自上而下和从已知到未知C由内而外自下而上和从已知到未知D由表及里自上而下和从已知到未知56 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A特殊性非营利性B普遍性非营利性C特殊性营利性D普遍性营利性57 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是（）A根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险可降低的操作风险可缓释的操作网险和应承担的操作风险B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C商业银行对于无法避免降低缓释的操作风险束手无策D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金58 在操作风险经济资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A内部评级法B基本指标法C标准法D高级计量法59 （）主要应用于保管合同运输合同加工承揽合同等主合同。A抵押B保证C留置D质押60 下列关于高级计量法的说法，正确的是（）。A使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C巴塞尔委员会规定资产规模大于1 亿美元的银行必须使用高级计量法D高级计量法的风险敏感度低于基本指标法61 （）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。A资产流动性B负债流动性C资本流动性D贷款流动性62 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A它是基于会计核算的划分B按照确认计量记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准时间和数量，以及在账户之间变动终止的量化标准C直接面对风险管理的各项要求D有强大的会计核算理论和银行流程框架基础信息支持63 投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A风险规避B风险对冲C风险分散D风险转移64 即期外汇交易的作用不包括（）。A可以满足客户对不同货币的需求B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C可以用来套期保值D可以用于外汇投机65 根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?A以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B持有待售的投资C持有到期的投资D贷款和应收款66 某银行 2008 年初可疑类贷款余额为600 亿元，其中100 亿元在 2008 年末成为损失类贷款，其间由于正常收回不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150 亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。A16 67%B22 22%C25 00%D41 67%67 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式。A风险对冲B风险转移C风险规避D风险分散68 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（）。挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中；办理贷款转让手续；对资产组合进行评估；签署转让协议；双方协商（或投标）确定购买价格；为投资者提供资产组合的详细信息。ABCD69 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/ 关键管理人员或与其关系密切的家庭成员 （包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A 直接或间接控制一个企业10% 或 10% 以上表决权的个人投资者B 直接或间接控制一个企业5% 或 5% 以上表决权的个人投资者C 直接或间接控制一个企业3% 或 3% 以上表决权的个人投资者D 直接或间接控制一个企业1% 或 1% 以上表决权的个人投资者70 某企业 2008 年销售收入10 亿元人民币，销售净利率为14% ， 2008 年初所有者权益为39 亿元人民币， 2008 年末所有者权益为45 亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。A3 00%B311%C3 33%D3 58%71 某企业 2008 年息税折旧摊销前利润（EBITDA ）为 2 亿元人民币，净利润为12 亿元人民币，折旧为 0 2 亿元人民币， 无形资产摊销为01 亿元人民币， 所得税为 03亿元人民币，则该企业2008 年的利息费用为（）亿元人民币。A01B02C03D0 472 （）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A个人存款B公司存款C机构存款D大额存款73 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A 评价主体是商业银行B 评价目标是客户违约风险C 评价结果是信用等级和违约概率D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小74 根据死亡率模型，假设某3 年期辛迪加贷款，从第1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为0 17% 0 6Q% 0 60% ，则 3 年的累计死亡率为（）。A0 17%B077%C1 36%D2 32%75 某 1 年期零息债券的年收益率为16 7% ，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为5% ，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A005B010C015D0 2076 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。A 动产留置B 不动产抵押C 外资企业连带责任保证D 支票汇票本票等的抵押77 如果银行的总资产为1000 亿元，总存款为800 亿元，核心存款为200 亿元，应收存款为10 亿元，现金头寸为5 亿元，总负债为900 亿元，则该银行核心存款比例等于（）。A 01B02C03D0 478 某公司 2000 年销售收入为20 亿元人民币，销售净利率为15% ，2000 年初所有者权益为28 亿元人民币， 2000 年末所有者权益为36 亿元人民币则该企业 2000年净资产收益率为（）。A 94%D5 2%C92%D8 4%79 交易 / 定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A市场价格发生重大变化引起的定价差异B与市场上同类金融产品的定价有很大差别C由于产品成本增加，出现定价困难D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误80 黄金价格波动属于（）。A期权性风险B利率风险C汇率风险D商品价格风险81 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是（）。A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量监测和控制B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度82 对于全额抵押的债务， 巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数。A075B05C025D0 1583 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1 04 亿元，回收成本为 0 84 亿元，违约风险暴露为1 2 亿元，则违约损失率为（）。A 13 33%B 16 67%C 30 00%D83 33%84 假设违约损失率（LGD）为 8% ，商业银行估计（ EL）为 10% ，则根据巴塞尔新资本协议，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。A 18%B 0C -2%D2%85 下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是（）。A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50% 很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险86 针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A流动性比率 / 指标法B现金流分析法C缺口分析法D久期分析法87 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。A主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Port folio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性88 下列不属于审慎经营类指标的是（）。A成本收入比B资本充足率C大额风险集中度D不良贷款拨备覆盖率89 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C 转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人， 由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中90 下列不属于压力测试的假设情况的是（）。A 6 个月 LIBOR 增加 500 个基点B信用价差增加300 个基点C正常经营状况D主要货币相对于美元升值15%二多项选择题（共40 题，每小题1 分，共 40 分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项， 多选少选错选均不得分。1金融期货合约主要有（）。A利率期货B大豆期货C房地产期货D货币期货E股票指数期货2信用风险的主要形式包括（）。A 结算风险B 系统性风险C 非系统风险D 违约风险E 战略风险3以下属于风险转移策略的是（）。A 出口信贷保险B 担保C 备用信用证D 市场对冲E 自我对冲4下列属于战略风险管理应急方案的有（）。A业务中断恢复计划B公共关系补偿计划C灾难恢复计划D诉讼应答策略E回应监管批评5市场风险内部模型的优点包括（）。A可以将不同业务不同类别的市场风险用一个确切的数值（VAR 值）来表示B是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C有利于进行风险监测和管理D简明易懂适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平6通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。A战略B宏观C微观D全局E战术7商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注（）。A保证人的资格B保证人的财务能力C保证人的保证意愿D保证人的法律责任E保证人的年龄82001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（）。A正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分9由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。A分别制定标准，实施个体控制B掌握充分信息，避免过度授信C尽量多用保证，争取少用抵押D授信协议约定，关联交易必报E主办银行牵头，协调信贷业务10 债券收益率曲线通常表现的形态包括（）。A正向收益率曲线B反向收益率曲线C波动收益率曲线D水平收益率曲线E垂直收益率曲线11 产品设计缺陷是指商业银行为公司个人金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善不健全等问题。A业务管理框架B数据信息质量C风险管理要求D权利义务结构E内部系统安全12 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（）等非财务因素。A管理者的品德与诚信度B行业的周期性C企业现金流量D劳资关系E产品研发13 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（ RAROB 在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配D 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法， 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险盲目追求利润的经营方式14 风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。A 人员工资B 风险分析C 经济资本配置D 风险补偿E 风险转移15 验证客户违约风险区分能力的常用方法有（）。A CAP 曲线与 AR 值B ROC 曲线与 A 值C二项分布检验D贝叶斯错误率EC P 模型16 在对商业银行客户进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容（）。A财务报表分析B财务比率分析C盈利能力分析D融资能力分析E现金流量分析17 下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。A外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制18 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）。A股份合作化企业集团B纵向一体化企业集团C横向一体化企业集团D有限责任企业集团E私人经营企业集团19 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。A是一种全值估计方法，可以处理非线性大幅波动及“肥尾”问题B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C可以通过设置削减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D不存在模型风险E计算量很大，且准确性地提高速度较慢20 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。A聘用员工做法和工作场所安全性B业务中断和系统失灵C客户产品及业务做法D实物资产损坏E外部欺诈21 下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。A缺 El 分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升22 商业银行进行流动性风险预警的内部指标信号包括（）等指标的变化。A银行的资产质量B银行的盈利能力C第三方评级D银行发行的有价证券的市场表现E银行内部有关风险水平23 战略风险来自（）。A商业银行战略目标缺乏整体兼容性B商业银行经营目标不能按时实现C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D为实现目标所需要的资源匮乏E整个战略实施过程的质量难以保证24 市场风险报告的内容包括（）。A对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析B市场风险管理政策和程序的遵守情况C内部和外部审计情况D市场风险经济资本分配情况E潜在市场风险预测25 影响违约损失率的因素包括（）。A产品因素B公司因素C行业因素D地区因素E宏观经济周期因素26 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（）等方面。A资格要求B定性枋准C定量标准