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大连商品交易所1. 豆粕限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数 额。豆粕合约一般月份持仓限额如下表:单位:手持仓量经纪会员非经纪会员客户单边持仓20万手25%20%10%单边持仓w 20万手500004000020000豆粕合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:单位:手交易时间段经纪会员非经纪会员客户交割月前一个月第一个交易日起25,00020,00010,000交割月前一个月第十个交易日起12,50010,0005,000交割月份6,2505,0002,500期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。2黄大豆限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大 数额。黄大豆1号合约一般月份单边持仓限额单位:手持仓量经纪会员非经纪会员客户单边持仓20万手25%20%10%单边持仓w 20万手500004000020000黄大豆2号合约一般月份单边持仓限额单位:手持仓量经纪会员非经纪会员客户单边持仓10万手25%20%10%单边持仓w 10万手250002000010000黄大豆1、2号合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:单位:手交易时间段经纪会员非经纪会员客户交割月前一个月第一个交易日起250002000010000交割月前一个月第十个交易日起12500100005000交割月份625050002500期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。3.玉米限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。玉米合约一般月份持仓限额如下表:单位:手持仓量经纪会员非经纪会员客户单边持仓20万手25%20%10%单边持仓w 20万手500004000020000交易时间段经纪会员非经纪会员客户交割月前一个月第一个交易日起500004000020000交割月前一个月第十个交易日起250002000010000交割月份12500100005000玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:单位:手套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。4豆油限仓制度限仓制度是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机持仓的最大数额。豆油合约一般月份持仓限额如下表:单位:手持仓量经纪会员非经纪会员客户单边持仓10万手持仓限额 25%持仓限额 20%持仓限额 10%单边持仓10万手250002000010000豆油合约进入交割月份前一个月和进入交割月份,其持仓限额如下表:单位:手交易时间段经纪会员非经纪会员客户交割月前一个月第一个交易日起1000080004000交割月前一个月第十个交易日起500040002000交割月份250020001000套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。5. LLDPE限仓制度LLDPE-般月份合约持仓限额一般月份合约单边持仓量经纪会员非经纪会员客户10万 25% 20% 20 万15%10%5%N 30 万15%10%5%N30 万450003000015000第三十一条 交割月前一个月各品种期货合约分别对期货公司 会员、非期货公司会员和客户按照上旬、中旬和下旬实行最大单边持 仓的绝对量限仓(含跨期套利持仓)。具体见下表(单位:手):品种期货公司会员非期货公司会员客户上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬强麦、早籼 稻18000100006000480036002400240018001000硬麦、一号 棉、菜籽油、270001800090001500075003800600045002000白糖300002000010000 :200001100005000800060003000PTA300002500020000200001000080001000080003000第三十二条 交割月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行最大单边持仓的绝对量限制(不含跨期套利持仓)。具体见下表(单位:手):品种期货公司会员非期货公司会员客户强麦30001000300硬麦、早籼稻30001000500号棉2000800400白糖20001000500PTA400020001000菜籽油600030002000自进入交割月起,期货公司会员、非期货公司会员和客户所拥有 的投机持仓与跨期套利持仓之和,不得超过各品种在交割月前一个月 下旬的最大限仓量。其中投机持仓不得超过交割月最大限仓量。第三十三条 交割月前一个月的最后一个交易日收盘前,会员及 客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;自进入交割月起,会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。第三十四条交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况 调整其持仓限额。持仓限额二基数X( 1+信用系数+业务系数)基数:是期货公司会员持仓限额的最低水平,由交易所规定。信用系数:以期货公司会员净资产 1亿元为底数(此时信用系数 为0),在此基础上,每增加1000万元净资产,则信用系数相应增 加0.1,信用系数最大值不得超过0.5 ;业务系数:期货公司会员业务系数以年交易金额 800亿元、客户 数1000个为底数(此时业务系数为0),在此基础上,期货公司会 员年交易金额及客户数达到规定水平,则相应提高其业务系数。业务 系数的最大值不得超过0.5。具体见下表:档次限仓增额条件(须同时具备)限仓增额系数年交易金额(Ci,亿元)投资者总数(C2,个)1Ci 800C2 100002800G 10001000VQW 12000.1031000Ci 12001200QW 14000.2041200Ci 14001400C2 16000.3051400Ci 16001600C21600C218000.50上海商品交易所1铜限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。经纪会员、非经纪会员和客户的铜期货合约在不同时期限仓的具体比 例和数额如下:铜期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额(单位:手)合约挂牌至交割月前第二月的 最后一个交易日交割月前第一月交割月份某一 期货合约 持仓量限仓比例(滋)经纪 会员非经纪 会员投资者经纪 会员非经纪 会员投资者经纪 会员非经纪 会员投资者铜耳2万手15105800012008003000500300注:表中某一期货合约持仓量为双向计算,经纪会员、非经纪会员、客户的持仓限额为单向 计算;经纪会员的限仓数额为基数。2. 铝限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。经纪会员、非经纪会员和客户的铝期货合约在不同时期限仓的具体比例和持仓限额如下:合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日交割月前第一个月(手)交割月份(手)某一期货合约持仓量限仓比例()经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者经纪会员非经纪会员投资者铝12万手1510510000150010003000500300注:1)自AI0709及以后月份合约开始施行上述持仓限额的新标准。2)表中某一期货合约持仓量为双向计算,经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓限 额为单向计算;经纪会员的限仓数额为基数, 交易所可根据经纪会员的注册资本和经营情况 调整其限仓数额。3. 锌限仓制度限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机 头寸的最大数额。经纪会员、非经纪会员和客户的锌期货合约在不同时期限仓的具体比例和数 额如下:合约挂牌至交割月前第二月的 最后一个交易日交割月前第一月交割月份某一期货合 约持仓量限仓比例(滋)经纪 会员非经纪 会员投资 者经纪 会员非经纪 会员投资 者经纪 会员非经纪 会员投资 者锌 12力手15105800012008003000500300表中某一期货合约持仓量为双向计算,经纪会员、非经纪会员、投资者的持 仓限额为单向计算;经纪会员的持仓限额为基数,交易所可根据经纪会员的注册 资本和经营情况调整其限仓数额。4. 黄金限仓制度黄金期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限额规定(单位:手)合约挂牌至交割月前第二月的 最后一个交易日交割月前第一月交割月份某一 期货合约 持仓量限仓比例()经纪 会员非经纪 会员投资者经纪会 员非经纪 会员投资者经纪 会员非经纪 会员投资者4-F. 黄金 8万手15105900300903009030注1表中某一期货合约持仓量为双向计算,经纪会员、非经纪会员、投资 者的持仓限额为单向计算;经纪会员的持仓限额为基数。注2:黄金期货合约在进入交割月份后,自然人投资者该黄金期货合约的持 仓应当为0手。5螺纹钢、线材限仓制度的 月-策日 一印 对 月交 割个 交 - 至后 牌M 合-響期处会詢公会户 容圻司员期公会非期货 司 会员户 客货司員 期公会非期费会员钢 纹螺手 万 575O50009300000061800006-材 线手 万455O *1-100061&O0O0631200360甥纹钢和线材期货舍约在不同时期的限已土例和持匕蛋和诙豪(单位:手)注:表中果一期资舍戟持仓为双向计儿 期货泊司会頁、非期货住司会島 客户的椿仓限規为甲向 计曹;期折熾司会員药持住限瓢为以戢.6燃料油限仓制度经纪会员、非经纪会员和投资者的期货合约在不同时期的限仓比例和持仓限 额具体规定如下:合约挂牌至交割月前第三月的 最后一个交易日交割月前第一月(手)交割月前第一月(手)某一 期货合约 持仓量限仓比例(滋)经纪 会员非经纪 会员投资者经纪会 员非经纪 会员投资者经纪 会员非经纪 会员投资者燃料油却0万手151052000010000100050002000300表中某一期货合约持仓量为双向计算,经纪会员、非经纪会员、投资者的持 仓限额为单向计算;经纪会员的持仓限额为基数,交易所可以根据经纪会员的注 册资本和经营情况调整其限仓数额。临近交割期时,会员及投资者的持仓应当在规定时间内调整为交割单位的整 倍数。交割月前第二月的最后一个交易日收盘前,会员及投资者燃料油期货合约的 持仓应当调整为10手的整倍数(遇市场特殊情况无法按期调整的,可顺延一天); 进入交割月前第一月后,会员及投资者燃料油合约持仓应当是10手的整倍数,新开、平仓也应是10手的整倍数。7天然橡胶限仓制度经纪会员、非经纪会员和投资者的各品种期货合约在不同时期限仓的具体比例和数额如下:合约挂牌至交割月前第二月的 最后一个交易日交割月份前第一月(手)交割月份(手)某一期 货合约持 仓量限仓比例()经纪 会员非经纪 会员投资 者经纪会 员非经纪 会员投资者经纪 会员非经纪 会员投资者天然 橡胶M0万手15105500015003001500250100表中某一期货合约持仓量为双向计算,经纪会员、非经纪会员、投资者的持仓限额为单向计算;经纪会员的限仓数额为基数,交易所可根据经纪会员的净资产和经营情 况调整其持仓限额。中国金融期货交易所沪深300股指期货持仓限额客户和会员的持仓限额具体规定如下:(1) 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为 100手。进行套期保 值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行, 不受100手持仓限 额的限制。(2)某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该 合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。
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