商业银行经营管理概述

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,商业银行经营管理研究,2011 Spring,1,课程,内,内容,商业,银,银行,经,经营,管,管理,概,概述,商业,银,银行,监,监管,及,及挑,战,战,银行,绩,绩效,评,评估,商业,银,银行,信,信贷,管,管理,及,及流,程,程,企业,信,信贷,管,管理,个人,信,信贷,管,管理,信用,卡,卡贷,款,款管,理,理,房地,产,产贷,款,款管,理,理,信用,风,风险,定,定量,分,分析,BASEL协,议,议,风险,管,管理,与,与控,制,制,商业,银,银行,资,资本,管,管理,商业,银,银行,表,表外,业,业务,2,答疑,安,安排,周二,下,下午1:30,3:00,金,金融,学,学院,办,办公,室,室,501,室,室,Email:,3,考核,方,方式,期末,考,考核80%，,平,平时,作,作业,与,与课,堂,堂讨,论,论10%,，,，出,勤,勤10%,4,教材,及,及参,考,考资,料,料,甘当,善,善，,王,王应,贵,贵，,商,业,业银,行,行经,营,营管,理,理,，,，上,海,海财,经,经大,学,学出,版,版社,，,，2004,戴国,强,强，,商,业,业银,行,行经,营,营学,，,高,高等,教,教育,出,出版,社,社，2004,戴相,龙,龙，,商,业,业银,行,行经,营,营管,理,理,，,，中,国,国金,融,融出,版,版社,，,，2000,S.ScottMacDonald,TimothyW.Koch，,银,行,行管,理,理（,第,第6,版,版）,，,北,北京,大,大学,出,出版,，,，2008,黄宪,，,，赵,征,征，,代,代军,勋,勋，,银,行,行管,理,理学,，,武,武汉,大,大学,出,出版,社,社，2004,5,教材,及,及参,考,考资,料,料,6,教材,及,及参,考,考资,料,料,JoaoA.C.Santos(2010),“,“Bankcorporateloanpricingfollowingthesubprimecrisis,”,”,FederalReserveBankNewYork.,AnandM.Goel,FenghuaSong,AnjanV.Thakor(2010),“,“Correlatedleverageanditsramifications,”,”,ASSAJanuary2011Conference.,赵江,波,波,王,王晓,楠,楠(2008),“,“RAROC在,商,商业,银,银行,绩,绩效,评,评估,中,中的,运,运用,”,”,黑,黑,龙,龙江,金,金融.,黄彬,虎,虎,李,李谦(2009),“,“,巴,巴塞,尔,尔新,资,资本,协,协议,框,框架,下,下债,项,项评,级,级方,法,法研,究,究”.,葛君(2010),”,”,基,基于Logistic,模,模,型,型的,信,信用,卡,卡信,用,用风,险,险研,究,究”,中,中国,信,信用,卡,卡.,赵江,波,波(2008),“,“商,业,业银,行,行风,险,险资,本,本配,置,置研,究,究：,绩,绩效,评,评估,的,的角,度,度”,金,金融,发,发展,研,研究,第9,期,期.,徐永,红,红,徐,徐鹏(2009),”,”,基,基于CreditMetrics,模,模,型,型的,商,商业,银,银行,信,信用,风,风险,管,管理,应,应用,研,研究,”,”,现,现代,金,金融2009,年,年,第,第4,期,期.,7,第一,章,章,商,商业,银,银行,经,经营,管,管理,概,概述,8,商业,银,银行,基,基础,资本,管,管理,资金,管,管理,中间,业,业务,风险,管,管理,资产,负,负债,管,管理,资金,管,管理,绩效,考,考核,9,1.1,商,商业,银,银行,的,的形,式,式和,作,作用,商业,银,银行,的,的定,义,义,商业,银,银行,为,为客,户,户提,供,供什,么,么服,务,务,商业,银,银行,经,经营,管,管理,的,的风,险,险,商业,银,银行,经,经营,管,管理,的,的制,约,约因,素,素,10,商业,银,银行,的,的发,展,展,美国,商,商业,银,银行,的,的发,展,展经,历,历的,几,几个,主,主要,阶,阶段,1781TheBankofNorthAmerica,charteredbytheContinentalCongress,thenbyPennsylvaniaState,1800,“,“statebanks”,17,th,18,th,century,”,”realbilldoctrine”,short-term,self-liquidating,productiveloans,1863OCCchartered,“,“nationalbanks,”,”,1956TheBankHoldingCompanyAct,1987TheCompetitiveEqualityBankingAct(CEBA),11,商业,银,银行,的,的发,展,展,中国,银,银行,业,业的,发,发展,1948,年,年12月1日,，,，中,国,国人,民,民银,行,行在,河,河北,省,省石,家,家庄,市,市宣,布,布成,立,立，,并,并首,次,次发,行,行第,一,一批,人,人民,币,币,1949,年,年,中,中国,银,银行,成,成为,国,国家,指,指定,外,外汇,外,外贸,专,专业,银,银行,1979,年,年3,月,月,中,中国,农,农业,银,银行,恢,恢复,1979,年,年3,月,月,中,中国,银,银行,中,国,国建,设,设银,行,行独,立,立,1984,年,年1,月,月,中,中国,工,工商,银,银行,成,成立,1986,年,年7,月,月,第,第一,家,家股,份,份制,商,商业,银,银行,交,交行,组,组建,12,商业,银,银行,的,的发,展,展,1987,年,年招,商,商银,行,行,深,深圳,发,发展,银,银行,正,正式,成,成立,1988,年,年，,兴,兴业,银,银行,广,东,东发,展,展银,行,行成,立,立,1992,年,年，,中,中国,光,光大,银,银行,上,海,海浦,东,东发,展,展银,行,行,华,华夏,银,银行,成,成立,1994,年,年,国,国,家,家开,发,发银,行,行,中,中国,进,进出,口,口银,行,行,中,中国,农,农业,发,发展,银,银行,成,成立,2004,年,年,股,股份,制,制银,行,行成,立,立,13,商业,银,银行,定,定义,CommercialBank,Afinancialinstitutionthatisownedbystockholders,operatesforaprofit,andengagesinlendingactivities,商业,银,银行-,商,商业,银,银行,是,是一,个,个信,用,用授,受,受的,中,中介,机,机构,以,以获,取,取利,润,润为,目,目的,的,的企,业,业,是,是,唯,唯一,能,能提,供,供“,银,银行,货,货币,”,”（,活,活期,存,存款,）,）的,金,金融,组,组织,14,商业,银,银行,的,的服,务,务范,围,围,基本,服,服务,支付(payment),金融,中,中介(intermediation),广泛,的,的金,融,融服,务,务(otherfinancialservices),15,商业,银,银行,经,经营,管,管理,风,风险,策略风险,声誉风险,汇率风险,法律风险,价格风险,流动性风险,操作风险,利率风险,信用风险,效益最大化,16,商业,银,银行,经,经营,管,管理,的,的制,约,约因,素,素,市场,经,经,济,济周,期,期,市,市,场,场环,境,境,市场,竞,竞争,等,等,社会,社,社,会,会价,值,值,消,消,费,费模,式,式等,法律,法,法,律,律体,系,系,政,政,府,府机,构,构,监管,国,国际,化,化等,17,1.2,商,商业,银,银行,资,资本,管,管理,银行,资,资本,是,是商,业,业银,行,行存,在,在和,发,发展,的,的基,础,础，,也,也是,银,银行,防,防范,风,风险,的,的重,要,要保,障,障，,还,还关,系,系到,债,债权,人,人和,公,公众,对,对银,行,行的,信,信心,资本,比,比例,过,过高,会,会影,响,响银,行,行财,务,务杠,杆,杆作,用,用,最优,资,资本,规,规模,是,是银,行,行在,可,可承,受,受的,风,风险,范,范围,内,内创,造,造最,大,大收,益,益的,资,资本,量,量,会计,资,资本,经济,资,资本,监管,资,资本,18,资本,定,定义,会计,资,资本,也,也称,为,为账,目,目资,本,本，,是,是指,银,银行,资,资产,负,负债,中,中资,产,产减,去,去负,债,债后,的,的余,额,额，,即,即所,有,有者,权,权益,经济,资,资本,是,是银,行,行在,财,财务,困,困难,时,时可,用,用来,吸,吸收,损,损失,的,的最,低,低所,需,需资,本,本,监管,资,资本,或,法,法定,资,资本,，,，是,银,银行,监,监管,当,当局,为,为了,满,满足,监,监管,要,要求,、,、促,进,进银,行,行审,慎,慎经,营,营、,维,维持,金,金融,体,体系,稳,稳定,而,而规,定,定的,银,银行,必,必须,持,持有,的,的资,本,本,19,核心,资,资本,和,和附,属,属资,本,本,核心,资,资本,包,包括,股本(equity),公开,储,储备(未,分,分配,利,利润,，,，资,本,本公,积,积）,扣除,无,无形,资,资产,（,（goodwill),附属,资,资本,包,包括,非公,开,开储,备,备(undisclosedreserve),重估,储,储备,（,（revaluationreserve),普通,准,准备,金,金或,呆,呆账,准,准备,金,金,混合,债,债务,资,资本,工,工具(hybriddebtcapitalinstrument),次级,长,长期,债,债（subordinated&termdebt),20,资本,充,充足,率,率,CBRC,对,对资,本,本质,量,量和,资,资本,水,水平,的,的监,管,管,股本,和,和留,存,存的,利,利益,组,组成,的,的核,心,心资,本,本,不,不得,低,低于,总,总资,本,本的75%,资本,充,充足,率,率=10%,，,，大,型,型银,行,行=11%,我国,全,全部,商,商业,银,银行,加,加权,平,平均,资,资本,充,充足,率,率已,经,经从03,年,年的,负,负2.98%,提,提升,到,到今,年,年一,季,季度,末,末的11.1%,资,资本,充,充足,率,率达,标,标银,行,行从2003,年,年的8家,小,小银,行,行,到,到现,在,在100,多,多家,全,全部,达,达标,21,1.3,资,资产,负,负债,管,管理,国际,银,银行,通,通常,主,主动,配,配置,资,资金,来,实,实现,银,银行,发,发展,目,目标,通过,改,改变,利,利率,敏,敏感,性,性资,金,金的,配,配置,实,现,现银,行,行的,目,目标,净,净利,息,息差,额,额(NIM),通过,调,调整,资,资产,与,与负,责,责的,持,持续,期,期,维,维持,银,银行,正,正的,股,股本,市,市场,价,价值(MVE),22,资产,负,负债,管,管理,基,基本,概,概念,资产,负,负债,管,管理,注,注重,短,短期(day-to-day,week-to-week),财,财,务,务目,标,标(netinterestincome),“,“,dollargap,”,资产,负,负债,管,管理